• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제9권1호
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• pp.129-139
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• 2002

Default Bayesian method for detecting the changes in sequences of independent exponential random variates and independent Poisson random variates is considered. Noninformative priors are assumed for all the parameters in both of change models. Default Bayes factors, AIBF, MIBF, FBF, to check whether there is any change or not on each sequence and the posterior probability densities of change at each time point are derived. Theoretical results discussed in this paper are applied to some numerical data.

• 충청수학회지
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• 제26권3호
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• pp.501-516
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• 2013

The well-known Vlasov-Poisson equation describes plasma physics as nonlinear first-order partial differential equations. Because of the nonlinear condition from the self consistency of the Vlasov-Poisson equation, many problems occur: the existence, the numerical solution, the convergence of the numerical solution, and so on. To solve the problems, a viscosity term (a second-order partial differential equation) is added. In a viscosity term, the Vlasov-Poisson equation changes into a parabolic equation like the Fokker-Planck equation. Therefore, the Schauder fixed point theorem and the classical results on parabolic equations can be used for analyzing the Vlasov-Poisson equation. The sequence and the convergence results are obtained from linearizing the Vlasove-Poisson equation by using a fixed point theorem and Gronwall's inequality. In numerical experiments, an implicit first-order scheme is used. The numerical results are tested using the changed viscosity terms.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제14권2호
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• pp.385-391
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• 2003

A sequence of n Bernoulli trials which violates the constant success probability assumption is termed as "Poisson trials". In this paper, the recurrence formula for the r-th central moment of number of successes with n Poisson trials is derived. Romanovsky's method, based on the differentiation of characteristic function, is used in the derivation of recurrence formula for the central moments of conventional binomial distribution. Romanovsky's method is applied to that of Poisson trials in this paper. Some central moment calculation results are given to compare the central moments of Poisson trials with those of conventional binomial distribution.

• 정보처리학회논문지C
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• 제10C권7호
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• pp.899-914
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• 2003

최근의 통신 네트워크에서 teletraffic의 양상은 Poisson 프로세스보다 self-similar프로세스에 의해서 더 잘 반영된다. 이는 통신 네트워크의 teletraffic에 관련하여 self-similar한 성질을 고려하지 않는다면, 통신 네트워크의 성능에 관한 결과는 부정확 할 수밖에 없다는 의미가 된다. 따라서, 통신 네트워크에 관한 시뮬레이션을 수행하기 위한 매우 중요한 요소 중에 하나는 충분히 긴 self-similar한 sequence를 얼마나 잘 생성하느냐의 문제이다. 본 논문에서는 FFT〔20〕, RMD〔12〕 그리고 SRA〔5, 10〕 방법을 이용한 세 개의 pseudo-random self-similar sequence 생성기를 비교 분석하였다. 본 Pseudo-random self-similar sequence 생성기의 성질을 매우 긴 sequence를 생성하는데 요구되는 통계적인 정확도와 생성시간에 대해서 분석하였다. 세 개의 pseudo-random self-similar sequence 생성기의 성능은 Hurst 변수의 상대적인 정확도로 보았을 때는 유사했으나, RMD와 SRA 방법을 이용한 pseudo-random self-similar sequence 생성기가 FFT 방법을 이용한 것보다 속도 면에서는 훨씬 빠른 것으로 나타났다. 또한 본 연구를 통해서 pseudo-random self-similar sequence 생성기의 비교분석을 위한 좀더 좋은 방법이 필요하다는 것을 보여주었다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제16권3호
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• pp.511-518
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• 2009

We consider the problem of testing for change and estimating the unknown change-point in a sequence of time-ordered observations from the binomial and Poisson distributions. Including the likelihood ratio test, Gombay and Horvath (1990) tests are studied and the proposed change-point estimator is derived from their test statistic. A power study of tests and a comparison study of change-point estimators are done via simulation.

• 정보처리학회논문지C
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• 제12C권2호
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• pp.281-288
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• 2005

최근의 컴퓨터 네트워크에서 teletraffic의 양상은 Poisson 프로세스보다 self-similar 프로세스에 의해서 더 잘 반영된다. 이는 컴퓨터 네트워크의 teletraffic에 관련하여 self-similar한 성질을 고려하지 않는다면, 컴퓨터 네트워크의 성능에 관한 결과는 부정확 할 수밖에 없다는 의미가 된다. 따라서, 통신 네트워크에 관한 시뮬레이션을 수행하기 위한 매우 중요한 요소 중에 하나는 충분히 긴 self-similar한 sequence를 얼마나 잘 생성하느냐의 문제이다. 본 논문에서는 SRA (successive random addition) 방법을 이용한 pseudo-random self-similar sequence 생성기를 구현 및 분석하였다. 본 pseudo-random self-similar sequence 생성기의 성질을 매우 긴 sequence를 생성하는데 요구되는 통계적인 정확도와 생성시간에 대해서 분석하였다. 본 논문에서 제안한 SRA 방법을 이용한 pseudo-random self-similar sequence 생성기의 성능은 Hurst 변수의 상대적인 정확도로 보았을 때, 그리고 sequence의 생성시간을 고려했을 때에 적합함을 보였다. 이 생성기의 이론적 complexity는 n개의 난수를 발생하는데 O(n)이 요구된다.

• Journal of the Korean Statistical Society
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• 제23권2호
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• pp.367-378
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• 1994

Let P and Q be probability measures of a measurable space $(\Omega, F)$, and ${F_n}_{n \geq 1}$ be a sequence of increasing sub $\sigma$-fields which generates F. For each $n \geq 1$, let $P_n$ and $Q_n$ be the restrictions of P and Q to $F_n$, respectively. Under the assumption that $Q_n \ll P_n$ for every $n \geq 1$, a zero-one condition is derived for P and Q to have the dichotomy, i.e., either $Q \ll P$ or $Q \perp P$. Then using this condition and the Kolmogorov's zero-one law, we give new and simple proofs of the dichotomy theorems for a pair of Gaussian measures and Poisson processes with examples.

• Journal of the Korean Society for Industrial and Applied Mathematics
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• 제2권1호
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• pp.27-39
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• 1998

We describe a fast numerical method for non-separable elliptic equations in self-adjoin form on irregular adaptive domains. One of the most successful results in numerical PDE is developing rapid elliptic solvers for separable EPDEs, for example, Fourier transformation methods for Poisson problem on a square, however, it is known that there is no rapid elliptic solvers capable of solving a general nonseparable problems. It is the purpose of this paper to present an iterative solver for linear EPDEs in self-adjoint form. The scheme discussed in this paper solves a given non-separable equation using a sequence of solutions of Poisson equations, therefore, the most important key for such a method is having a good Poison solver. High performance is achieved by using a fast high-order adaptive Poisson solver which requires only about 500 floating point operations per gridpoint in order to obtain machine precision for both the computed solution and its partial derivatives. A few numerical examples have been presented.

• 정보처리학회논문지C
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• 제11C권5호
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• pp.621-632
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• 2004

최근의 통신 네트워크에서 teletraffic의 양상은 Poisson 프로세스보다 self-similar 프로세스에 의해서 더 잘 반영된다. 이는 통신 네트워크의 teletraffic에 관련하여 self-similar한 성질을 고려하지 않는다면, 통신 네트워크의 성능에 관한 결과는 부정확 할 수밖에 없다는 의미가 된다. 따라서, 통신 네트워크에 관한 시뮬레이션을 수행하기 위한 매우 중요한 요소 중에 하나는 충분히 긴 self-similar한 sequence를 얼마나 잘 생성하느냐의 문제이다. 본 논문에서는 fractional Gaussian noise와 wavelet 변환을 이용한 새로운 pseudo-random self-similar sequence 생성기를 구현 및 분석하였다. 특별히 본 생성기는 다른 wavelet 변환보다 long range dependent한 프로세스들의 self-similar 구조에 잘 맞기 때문에 좀더 정확한 결과를 유도할 수 있는 Daubechies wavelet을 사용하였다. 본 생성기를 이용하여 매우 긴 sequence를 생성하는데 요구되는 통계적인 정확도와 생성시간에 대해서 분석하였으며, 본 논문에서 제안한 생성기의 성능은 Hurst 변수의 상대적인 정확도로 보았을 때, 그리고 sequence의 생성시간을 고려했을 때에 매우 우수함을 보였다. 이 생성기의 이론적 complexity는 n개의 난수를 발생하는데 0(n)이 요구된다.

• Journal of the Korean Statistical Society
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• 제36권2호
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• pp.237-256
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• 2007

This paper studies the problem of option pricing in an incomplete market. The market incompleteness comes from the discontinuity of the underlying asset price process which is, in particular, assumed to be a compound Poisson process. To find a reasonable price for a European contingent claim, we first find the unique minimal martingale measure and get a price by taking an expectation of the payoff under this measure. To get a closed-form price, we use an asymptotic expansion. In case where the minimal martingale measure is a signed measure, we use a sequence of martingale measures (probability measures) that converges to the equivalent martingale measure in the limit to compute the price. Again, we get a closed form of asymptotic option price. It is the Black-Scholes price and a correction term, when the distribution of the return process has nonzero skewness up to the first order.