• 대한수학회보
• /
• 제43권1호
• /
• pp.17-25
• /
• 2006

We generalize the results about eigenvalues of random walks on central hyperplane arrangements computed by Bidigare, Hanlon and Rockmore to the cases of random walks on oriented matroids.

• Journal of the Korean Society for Industrial and Applied Mathematics
• /
• 제5권1호
• /
• pp.25-33
• /
• 2001

Let G be a finite group with a probability measure. We investigate the random walks on G in terms of ergodicity of the associated skew product transformation.

• Journal of the Korean Statistical Society
• /
• 제25권1호
• /
• pp.153-159
• /
• 1996

Sums of independent random variables $S_n = X_1 + X_ + cdots + X_n$ are considered, where the X$_{n}$ are chosen according to a stationary process of distributions. Given the time t .geq. O, let N (t) be the number of indices n for which O < $S_n$ $\geq$ t. In this set up we prove that N (t)/t converges almost surely and in $L^1$ as t longrightarrow $\infty$, which generalizes classical renewal theorem.m.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
• /
• 제27권5호
• /
• pp.1241-1251
• /
• 2016

일정한 시간 간격으로 임의의 점프크기가 계속 누적되는 이산시간 확률보행을 고려한다. 각 시점에서의 점프크기가 이전 시점의 점프크기에 종속되어 결정되는 상관 확률보행과 각 시점에서의 점프크기가 이전 시점의 점프크기와 무관하게 독립적으로 결정되는 무상관 확률보행의 점근적 평균을 각각 계산한다. 그리고 상관 확률보행과 무상관 확률보행을 임의적으로 혼합하여 결합하거나 또는 일정한 패턴에 따라 주기적으로 반복하여 결합하는 혼합 확률보행의 점근적 평균 식을 유도한다. 각 확률보행의 점근적 평균은 0으로 공정한 게임을 나타내지만 두 확률보행을 결합한 혼합 확률보행의 점근적 평균은 음수가 되어 지는 게임이 되거나 또는 양수가 되어 이기는 게임이 되는 파론도 역설 현상이 나타남을 확인하고 해당되는 각 모수의 범위를 찾는다.

• 대한수학회지
• /
• 제32권2호
• /
• pp.279-287
• /
• 1995

Let $F$ be a set of distributions on R with the topology of weak convergence, and let $A$ be the $\sigma$-field generated by the open sets. We denote by $F_1^\infty$ the space consisting of all infinite sequence $(F_1, F_2, \cdots), F_n \in F and R_1^\infty$ the space consisting of all infinite sequences $(x_1, x_2, \cdots)$ of real numbers. Take the $\sigma$-field $F_1^\infty$ to be the smallest $\sigma$-field of subsets of $F_1^\infty$ containing all finite-dimensional rectangles and take $B_1^\infty$ to be the Borel $\sigma$-field $R_1^\infty$.

• Journal of the Korean Statistical Society
• /
• 제11권2호
• /
• pp.118-130
• /
• 1982

Random walks as specia Markov stochastic processes have received particular attention in recent years. Not only the applicability of the theory already developed but also its extension within the frame work of probability measures on algebraic-topological structures such as semigroups, groups and linear spaces became a new challenge for research work in the field. At the same time new insights into classical problems were obtained which in various cases lead to a more efficient presentation of the subject. Consequently the teaching of random walks at all levels should profit from the recent development.

• 한국방송∙미디어공학회:학술대회논문집
• /
• 한국방송∙미디어공학회 2017년도 추계학술대회
• /
• pp.133-135
• /
• 2017

본 논문에서는 스테레오 영상을 이용하여 외삽 시점 영상 생성 시 발생하는 홀을 채우는 방법을 제안한다. 스테레오 영상에 3D 워핑을 이용하여 다수의 시점을 생성할 수 있다. 하지만 이 방법은 보이지 않는 시점에서의 영역을 완벽히 복원할 수 없기 때문에 필연적으로 홀이 발생한다. 홀을 채우기 위해 먼저 홀 영역의 경계를 Random Walks 알고리즘을 이용하여 전경과 배경으로 구분한다. 그리고 홀을 배경 성분에 해당하는 영역만을 이용하여 채우게 된다. 홀 채움 과정에서는 패치 내의 홀의 비율과 컬러와 깊이 영상의 텍스처에 대한 복잡도를 정의하고 패치 별로 우선순위를 계산하여 높은 순위의 패치로 홀을 채우게 된다. 실험 결과 제안하는 기법이 홀을 효과적으로 채우는 것을 확인하였다.

• 한국방송∙미디어공학회:학술대회논문집
• /
• 한국방송공학회 2009년도 IWAIT
• /
• pp.63-66
• /
• 2009

Automatic segmentation of foreground from background in video sequences has attracted lots of attention in computer vision. This paper proposes a novel framework for the background subtraction that the foreground is segmented from the background by directly subtracting a background image from each frame. Most previous works focus on the extraction of more reliable seeds with threshold, because the errors are occurred by noise, weak color difference and so on. Our method has good segmentations from the approximate seeds by using the Random Walks with Restart (RWR). Experimental results with live videos demonstrate the relevance and accuracy of our algorithm.

• 대한수학회논문집
• /
• 제9권1호
• /
• pp.233-239
• /
• 1994

• Journal of the Korean Statistical Society
• /
• 제24권2호
• /
• pp.293-301
• /
• 1995

Sums of independent random variables $S_n = X_1 + \cdots + X_n$ are considered, where the $X_n$ are chosen according to a stationary process of distributions. For $c > 0$, let $t_c$ be the smallest positive integer n such that $$\mid$S_n$\mid$ > cn^{\frac{1}{2}}$. In this set up we are concerned with finiteness of expectation of $t_c$ and we have some results of sign-invariant process as applications.