• East Asian mathematical journal
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• 제34권1호
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• pp.59-67
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• 2018

We present new recurrence formulas for the raw and central moments of a compound binomial random variable. Our approach involves relating two compound binomial random variables that have parameters with a difference of 1 for the number of trials, but which have the same parameters for the success probability for each trial. As a consequence of our recursions, the raw and central moments of a binomial random variable are obtained in a recursive manner without the use of Stirling numbers.

• 대한수학회논문집
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• 제12권2호
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• pp.393-401
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• 1997

Let $A_1,A_2,\cdots,A_m$ and $B_1,B_2,\cdots,B_n$ be two sequences of events on a given probability space. Let $X_m$ and $Y_n$, respectively, be the number of those $A_i$ and $B_j$, which occur we establish new upper and lower bounds on the probability $P(X=r, Y=t)$ which improve upper bounds and classical lower bounds in terms of the bivariate binomial moment $S_{r,t},S_{r+1,t},S_{r,t+1}$ and $S_{r+1,t+1}$.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제14권2호
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• pp.385-391
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• 2003

A sequence of n Bernoulli trials which violates the constant success probability assumption is termed as "Poisson trials". In this paper, the recurrence formula for the r-th central moment of number of successes with n Poisson trials is derived. Romanovsky's method, based on the differentiation of characteristic function, is used in the derivation of recurrence formula for the central moments of conventional binomial distribution. Romanovsky's method is applied to that of Poisson trials in this paper. Some central moment calculation results are given to compare the central moments of Poisson trials with those of conventional binomial distribution.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제10권2호
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• pp.279-288
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• 1999

통계자료분석에서 많이 다루는 이 원자료(binary data)는 고전적인 이항분포모형에서 가정하는 시행간 독립성이 결여된 경우가 대부분이므로 그 자료에 고전적 이항분포이론을 그대로 적용할 경우 잘못된 분석 결과를 얻게 된다. 따라서, 최근에 이러한 가정이 타당하지 않은 경우에 대한 새로운 확률분포모형이 많이 개발되었다. 본 논문에서는 이중 한 일반화 이항분포모형을 소개하고, 그 모형에서 정의된 시행간 종속성 규정모수의 두 가지 추정량의 특성을 모의실험을 통하여 비교하여 본다.

• 대한수학회논문집
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• 제18권4호
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• pp.725-736
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• 2003

Let $A_1,{\;}A_2,...,A_n$ be a sequence of events on a given probability space. Let $m_n$ be the number of those $A'_{j}s$ which occur. Upper bounds of P($m_n{\;}\geq{\;}1) are obtained by means of probability of consecutive terms which reduce the number of terms in binomial moments $S_2,n,S_3,n$ and $S_4,n$.

• Journal of the Korean Statistical Society
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• 제21권2호
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• pp.187-200
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• 1992

Samples are often found to be too heterogeneous to be explained by a one-parameter family of models in the sense that the implicit mean-variance relationship in such a family is violated by the data. This phenomenon is often called over-dispersion. The most frequently used method in dealing with over-dispersion is to mix a one-parameter family creating a two parameter marginal mixture family for the data. In this paper, we investigate performance of estimators such as maximum likelihood estimator, method of moment estimator, and maximum quasi-likelihood estimator in negative binomial and beta-binomial distribution. Simulations are done for various mean parameter and dispersion parameter in both distributions, and we conclude that the moment estimators are very superior in the sense of bias and asymptotic relative efficiency.

• 대한수학회논문집
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• 제22권2호
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• pp.305-313
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• 2007

Let $A_1,\;A_2,\;\ldots,\;A_m$ and $B_1,\;B_2,\;\ldots,\;B_n$ be two sequences of events on the same probability space. Let $X=X_m(A)\;and\;Y=Y_n(B)$, respectively, denote the numbers of those $A_i's\;and\;B_j's$ which occur. We establish new bivariate Bonferroni-type inequalities using consecutive events and deduce a known result.

• 대한수학회논문집
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• 제14권4호
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• pp.789-795
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• 1999

Let $A_1$,A$_2$…, A\ulcorner and B$_1$,B$_2$…, B\ulcorner be two sequences of events on the same probability space. Let X= X\ulcorner(A) and Y-Y\ulcorner)(B), repectively, by the number of those A\ulcorner and B\ulcorner which oc-cur. We establish bivariate lower bounds on the distribution P(X$\geq$1, Y, $\geq$1)and P(X$\geq$i , $Y\geq$j)by linear combinations of the bino-mial moments S\ulcorner, \ulcorner, 1$\leq$i$\leq$j

• 한국건설관리학회논문집
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• 제18권3호
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• pp.74-83
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• 2017

공공임대주택리츠는 임대기간이 만료되면 임차인이 우선 분양전환 할 수 있는 권리를 가지고 있다. 10년 공공임대주택의 분양전환 시점은 임대의무기간 후 공고되지만 공공주택 특별법의 개정으로 임대의무기간의 1/2만 지나면 임대인과 임차인의 합의하에 분양전환 할 수 있게 되었다. 이를 통해 자가 마련을 위한 수요는 많지만 임대사업자는 수익확보가 되지 않는다는 이유로 조기 분양전환에 소극적인 태도를 보이고 있으며, 분양전환가 산정에 있어 임대인과 임차인의 합의점 도출에 어려움이 있다. 또한 공공임대주택이 '리츠' 방식으로 공급되면서 조기분양전환 수익성에 관련된 이해관계자가 증가하여 임대주택의 공공성을 저해하고 공기업과 정부의 불신이 발생할 우려도 있다. 따라서 공공임대주택리츠의 수익성을 확보하고 공익적 목적을 동시에 실현할 수 있는 조기분양전환 적정시점 분석이 필요하다. 본 연구에서는 임차인이 행사할 수 있는 분양전환권을 옵션의 특성으로 본다. 분석 대상인 '공공임대주택리츠'의 특성이 거시경제변수의 영향을 받을 것으로 고려되는 바 거시경제 상황의 변화에 따른 시나리오별 실물옵션 가치를 분석했다. DCF(Discountes Cash Flow) 모형에 의해 조기분양전환 적정시점 확보가 가능하다. 따라서 변수의 변동성을 예측하여 조기분양전환 시점을 고려해야 할 것으로 생각한다.

• 한국자기학회지
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• 제9권3호
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• pp.136-142
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• 1999

Ni0.65Zn0.35Cu0.3Fe1.7O4의 결정학적 및 자기적 성질을 X-선 회절법과 Mossbauer 분광법, 진동시료 자화율 측정기(VSM)로 연구하였다. 결정구조는 cubic spinel 구조이며, 격자상수 a0=8.403$\AA$임을 알았다. Mossbauer 스펙트럼은 12K부터 665K까지 취하였으며, 온도가 상승함에 따라 Mossbauer 스펙트럼의 line broadening 현상이 나타났다. 이는 철의 자리에서 여러 다른 초미세자기장의 온도의존성으로부터 기인된다고 볼 수 있고, 분포함수 모델을 사용하여 실온에서 사면체자리[A자리], 팔면체자리[B자리]의 초미세자기장값 Hhf(A)=470kOe, Hhf(B0)=495kOe, Hhf(B1)=485kOe, Hhf(B2)=453kOe, Hhf(B3)=424kOe, Hhf(B4)=390kOe, Hhf(Bavr.)=451kOe을 얻었다. 실온에서 이성질체 이동결과 A, B자리 모두 Fe+3임을 알았고, Neel 온도 TN=665K로 결정하였다. VSM 실험결과 실온에서 포화자화값은 66emu/g이고 보자력은 36Oe를 나타냈다.