• Journal of Forest and Environmental Science
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• 제37권2호
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• pp.128-140
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• 2021

Tropical dry forests are one of the most threatened, widely distributed ecosystems in tropics and estimation of forest biomass is a crucial component of global carbon emission estimation. Therefore, the present study was aimed to quantify the biomass and carbon storage in trees on large scale (10, 1 ha plots) in the dry mixed evergreen forest of Javadhu forest of Eastern Ghats. Biomass of adult (≥10 cm DBH) trees was estimated by non-harvest methods. The total biomass of trees in this tropical dry mixed evergreen forest was ranged from 160.02 to 250.8 Mg/ha, with a mean of 202.04±24.64 Mg/ha. Among the 62 tree species enumerated, Memecylon umbellatum accumulated greater biomass and carbon stocks (24.29%) more than the other species in the 10 ha study plots. ANOVA revealed that there existed a significant variation in the total biomass and carbon stock among the three plant types (Evergreen, brevi-deciduous and deciduous (F (2, 17)=15.343, p<0.001). Basal area and density was significant positively correlated with aboveground biomass (R² 0.980; 0.680) while species richness exhibited negative correlation with above ground biomass (R² 0.167). Finding of present study may be interpreted as most of the trees in this forest are yet to be matured and there is a net addition to standing biomass leading to carbon storage.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제30권2호
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• pp.163-178
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• 2023

GARCH-X(1, 1) model specifies that conditional variance follows an AR(1) process and includes a past exogenous variable. This study proposes a new class from that model by allowing a more general (non-linear) variance function to follow an AR(1) process. The functions applied to the variance equation include exponential, Tukey's ladder, and Yeo-Johnson transformations. In the framework of normal and student-t distributions for return errors, the empirical analysis focuses on two stock indices data in developed countries (FTSE100 and SP500) over the daily period from January 2000 to December 2020. This study uses 10-minute realized volatility as the exogenous component. The parameters of considered models are estimated using the adaptive random walk metropolis method in the Monte Carlo Markov chain algorithm and implemented in the Matlab program. The 95% highest posterior density intervals show that the three transformations are significant for the GARCHX(1, 1) model. In general, based on the Akaike information criterion, the GARCH-X(1, 1) model that has return errors with student-t distribution and variance transformed by Tukey's ladder function provides the best data fit. In forecasting value-at-risk with the 95% confidence level, the Christoffersen's independence test suggest that non-linear models is the most suitable for modeling return data, especially model with the Tukey's ladder transformation.

• Parasites, Hosts and Diseases
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• 제33권1호
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• pp.19-26
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• 1995

1991년 1월부터 12월까지 여수의 돌산도 및 속초 지역을 중심으로 말레이사상충증 매개종인 토고숲모기의 발생밀도 및 흡혈, 휴식습성을 조사하였다. 여수지역에서 조사한 성충의 계절적 발생 소장을 보면 4월 첫주부터 출현하기 시작하여 11월말까지 계속 발생하였으며 7월에 171개체가 채집되어 발생 밀도가 가장 높았다. 유충의 발생 밀도를 보면 속초는 3월부터 12월까지 발생하였으며 7월(1068.0개체)과 8월(1093.2개체)에 가장 많이 발생하였다. 여수지역은 1월부터 12 월까지 계속 발생하였으며 6월에는 932개체가 채집되어 발생밀도가 가장 높았고 동절기(12월, 1월, 2월)에는 번데기가 발견되지 않아 번데기로는 월동을 하지 않는 것으로 관찰되었다. 두 지역에서 각각 전체 유충수의 45.7%와 51.7%가 0.5% 이하의 낮은 열도에서 서식하였다. 성충의 흡혈 활동이 활발한 시간은 01.00-03.00시였으며 장소는 옥내 대 옥외 비가 1:0.8로 옥내 흡혈비율이 약간 높았다. $CO_2$에 유인 효과는 중국얼룩날개모기가 117개체가 유인된 것에 비해 토고숲모기는 8.5개체가 유인되어 $CO_2$에 유인성이 적은 것으로 관찰되었다. 주간에 옥내 휴식하는 모기는 침실이 가장 많은 54.5%로 주휴식처였으며 헛간이 18 2% 마루와 부엌이 각각 9.1%가 채집되었다.

• 한국산림과학회지
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• 제94권6호
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• pp.441-445
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• 2005

기후변화 협약과 관련된 교토 의정서를 계기로 산림의 탄소 축적량을 조사하기 위하여 전국 규모의 산림 현존량 추정에 대한 연구가 진행되고 있다. 전국 규모의 산림 현존량 추정은 일반적으로 임업통계상의 임목축적 자료를 이용하고 있으며, 산림 현존량은 줄기의 건중량 대 재적 비인 줄기밀도와 임목 전체 건중량 대 줄기 건중량 비인 현존량확장계수에 의하여 산출할 수 있다. 본 연구는 한국 소나무의 대표적 생태형인 금강형 소나무와 중부지방 소나무를 대상으로 임령에 따른 줄기밀도와 현존량확장계수를 조사분석함으로써 임목축적에 의한 현존량 추정에 대한 정보를 제공하는데 목적이 있다. 금강형 소나무와 중부지방 소나무는 모두 영급이 증가함에 따라 줄기밀도가 증가하였으며, 현존량확장계수는 감소하였다. 금강형 소나무 줄기밀도의 경우 20년생 이하 영급과 40-60년생 영급 간에는 유의적인 차이가 있었으며, 중부지방 소나무의 뿌리를 제외한 지상부 현존량확장계수의 경우 20년생 이하, 20-40년생, 40-60년생 영급간에 모두 유의적인 차이가 있었다. 동일 영급에서 금강형 소나무는 중부지방 소나무에 비하여 줄기밀도와 현존량확장계수가 모두 낮은 값을 보였다. 20년생 이하와 20-40년생 영급의 경우 줄기밀도와 현존량확장계수 모두 금강형 소나무와 중부지방 소나무간에 유의적인 차이가 있었다. 이상을 종합하면, 임업통계상의 임목축적을 이용하여 소나무림의 현존량을 추정할 경우 전환계수인 줄기밀도와 현존량확장계수는 금강형 소나무와 중부지방 소나무를 구분하고 적정 범위의 영급에 따라 달리 적용함으로써 정확도를 높일 수 있는 것으로 나타났다.

• 한국수산과학회지
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• 제30권4호
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• pp.620-626
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• 1997

본 연구는 한국 연근해 갈치의 연도별 연령별 어획량 자료를 사용하여 생체량을 기초로한 코호트 분석법 (Zhang, 1987)에 의하여 갈치의 $1970\~1988$년 자원량을 추정하였다. 연도별 자원량은 1975년 약 24만톤으로 가장 높은 수준을 보였으며, 1980년부터는 14만톤의 수준으로 떨어졌다. 성어자원량에 있어서는 1978년 약 5.5만톤의 최대수준을 보인 이후, 계속 감소되어 1980년 이후 약 9 천톤의 낮은 수준에 머물러 있다. 연령별 자원량의 경년 변동에 의하면 1970년대와 1980년대의 연령조성은 큰 차이를 나타내었다. 1980년대의 연령조성에서는 4세 이상의 대형어는 거의 나타나지 않고 있으며, $1\~3$세까지의 소형어 수준도 70년대 수준에 크게 못미치고 있다. 또 1973년 연급군이 비교적 탁월연급군으로 나타났다. 코호트 분석에 의해 추정된 1970년대와 80년대의 연도별 순간어획사망계수는 서로 유의성 (P<0.05)을 보여 80년대의 어획사망계수가 증가한 것으로 나타났다. 자원량에 대한 가입량에 있어서는 Ricker curve를 나타내 밀도종속적인 관계를 보여주고 있다.

• 생태와환경
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• 제56권4호
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• pp.330-338
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• 2023

산림 사업이 산림의 탄소저장량에 미치는 영향을 알아보기 위하여 임상도, 산림사업 정보 및 토양 정보 등을 활용하여 산림 사업 전후의 지상부 및 토양의 탄소저장량을 산정하고 그 변화를 분석하고자 하였다. 먼저 임상도 정보에 기초하여 면적이 넓고 영급이 감소하는 도엽 6곳을 선정하였다. 그리고 임상도와 생장계수, 산정 지역의 토양유기물함량, 토양용적밀도 등 데이터를 수집하여 산림 탄소저장량을 산정하였다. 그 결과 모든 곳에서 산림 탄소저장량은 산림사업 후 약 34.1~70.0%가 감소하였다. 그리고 기존 연구와 비교했을 때 국내 산림 토양은 지상부에 비해 더 적은 탄소를 저장하고 있어 우리나라의 산림 토양은 더 많은 탄소를 저장할 수 있는 잠재성이 큰 것으로 판단되며 탄소저장량 증대를 위한 전략이 필요할 것으로 판단되었다. 산림사업이 없을 때 있을 때보다 탄소저장량은 약 1.5배 많은 것으로 추정되었다. 그리고 본 연구에서 산림사업에 따라 간벌 전 산림 탄소저장량으로 회복되기까지 약 27년이 걸리는 것으로 추정되었다. 산림은 물리적 훼손에 의해 탄소저장량이 감소하면 원래의 탄소저장량으로 회복되기까지 오랜 시간이 걸리므로 특히 자연성이 높은 산림은 최대한 보전하는 계획을 수립하여 산림의 탄소저장 기능을 유지할 수 있도록 하여야 할 것이다.

• 지능정보연구
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• 제23권2호
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• pp.107-122
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• 2017

주식시장의 주가 수익률에 나타나는 변동성은 투자 위험의 척도로서 재무관리의 이론적 모형에서뿐만 아니라 포트폴리오 최적화, 증권의 가격 평가 및 위험관리 등 투자 실무 영역에서도 매우 중요한 역할을 하고 있다. 변동성은 주가 수익률이 평균을 중심으로 얼마나 큰 폭의 움직임을 보이는가를 판단하는 지표로서 보통 수익률의 표준편차로 측정한다. 관찰 가능한 표준편차는 과거의 주가 움직임에서 측정되는 역사적 변동성(historical volatility)이다. 역사적 변동성이 미래의 주가 수익률의 변동성을 예측하려면 변동성이 시간 불변적(time-invariant)이어야 한다. 그러나 대부분의 변동성 연구들은 변동성이 시간 가변적(time-variant)임을 보여주고 있다. 이에 따라 시간 가변적 변동성을 예측하기 위한 여러 계량 모형들이 제안되었다. Engle(1982)은 변동성의 시간 가변적 특성을 잘 반영하는 변동성 모형인 Autoregressive Conditional Heteroscedasticity(ARCH)를 제안하였으며, Bollerslev(1986) 등은 일반화된 ARCH(GARCH) 모형으로 발전시켰다. GARCH 모형의 실증 분석 연구들은 실제 증권 수익률에 나타나는 두터운 꼬리 분포 특성과 변동성의 군집현상(clustering)을 잘 설명하고 있다. 일반적으로 GARCH 모형의 모수는 가우스분포로부터 추출된 자료에서 최적의 성과를 보이는 로그우도함수에 대한 최우도추정법에 의하여 추정되고 있다. 그러나 1987년 소위 블랙먼데이 이후 주식 시장은 점점 더 복잡해지고 시장 변수들이 많은 잡음(noise)을 띠게 됨에 따라 변수의 분포에 대한 엄격한 가정을 요구하는 최우도추정법의 대안으로 인공지능모형에 대한 관심이 커지고 있다. 본 연구에서는 주식 시장의 주가 수익률에 나타나는 변동성의 예측 모형인 GARCH 모형의 모수추정방법으로 지능형 시스템인 Support Vector Regression 방법을 제안한다. SVR은 Vapnik에 의해 제안된 Support Vector Machines와 같은 원리를 회귀분석으로 확장한 모형으로서 Vapnik의 e-insensitive loss function을 이용하여 비선형 회귀식의 추정이 가능해졌다. SVM을 이용한 회귀식 SVR은 두터운 꼬리 분포를 보이는 주식시장의 변동성과 같은 관찰치에서도 우수한 추정 성능을 보인다. 2차 손실함수를 사용하는 기존의 최소자승법은 부최적해로서 추정 오차가 확대될 수 있다. Vapnik의 손실함수에서는 입실론 범위내의 예측 오차는 무시하고 큰 예측 오차만 손실로 처리하기 때문에 구조적 위험의 최소화를 추구하게 된다. 금융 시계열 자료를 분석한 많은 연구들은 SVR의 우수성을 보여주고 있다. 본 연구에서는 주가 변동성의 분석 대상으로서 KOSPI 200 주가지수를 사용한다. KOSPI 200 주가지수는 한국거래소에 상장된 우량주 중 거래가 활발하고 업종을 대표하는 200 종목으로 구성된 업종 대표주들의 포트폴리오이다. 분석 기간은 2010년부터 2015년까지의 6년 동안이며, 거래일의 일별 주가지수 종가 자료를 사용하였고 수익률 계산은 주가지수의 로그 차분값으로 정의하였다. KOSPI 200 주가지수의 일별 수익률 자료의 실증분석을 통해 기존의 Maximum Likelihood Estimation 방법과 본 논문이 제안하는 지능형 변동성 예측 모형의 예측성과를 비교하였다. 주가지수 수익률의 일별 자료 중 학습구간에서 대칭 GARCH 모형과 E-GARCH, GJR-GARCH와 같은 비대칭 GARCH 모형에 대하여 모수를 추정하고, 검증 구간 데이터에서 변동성 예측의 성과를 비교하였다. 전체 분석기간 1,487일 중 학습 기간은 1,187일, 검증 기간은 300일 이다. MLE 추정 방법의 실증분석 결과는 기존의 많은 연구들과 비슷한 결과를 보여주고 있다. 잔차의 분포는 정규분포보다는 Student t분포의 경우 더 우수한 모형 추정 성과를 보여주고 있어, 주가 수익률의 비정규성이 잘 반영되고 있다고 할 수 있다. MSE 기준으로, SVR 추정의 변동성 예측에서는 polynomial 커널함수를 제외하고 linear, radial 커널함수에서 MLE 보다 우수한 예측 성과를 보여주었다. DA 지표에서는 radial 커널함수를 사용한 SVR 기반의 지능형 GARCH 모형이 가장 우수한 변동성의 변화 방향에 대한 방향성 예측력을 보여주었다. 추정된 지능형 변동성 모형을 이용하여 예측된 주식 시장의 변동성 정보가 경제적 의미를 갖는지를 검토하기 위하여 지능형 변동성 거래 전략을 도출하였다. 지능형 변동성 거래 전략 IVTS의 진입규칙은 내일의 변동성이 증가할 것으로 예측되면 변동성을 매수하고 반대로 변동성의 감소가 예상되면 변동성을 매도하는 전략이다. 만약 변동성의 변화 방향이 전일과 동일하다면 기존의 변동성 매수/매도 포지션을 유지한다. 전체적으로 SVR 기반의 GARCH 모형의 투자 성과가 MLE 기반의 GARCH 모형의 투자 성과보다 높게 나타나고 있다. E-GARCH, GJR-GARCH 모형의 경우는 MLE 기반의 GARCH 모형을 이용한 IVTS 전략은 손실이 나지만 SVR 기반의 GARCH 모형을 이용한 IVTS 전략은 수익으로 나타나고 있다. SVR 커널함수에서는 선형 커널함수가 더 좋은 투자 성과를 보여주고 있다. 선형 커널함수의 경우 투자 수익률이 +526.4%를 기록하고 있다. SVR 기반의 GARCH 모형을 이용하는 IVTS 전략의 경우 승률도 51.88%부터 59.7% 사이로 높게 나타나고 있다. 옵션을 이용하는 변동성 매도전략은 방향성 거래전략과 달리 하락할 것으로 예측된 변동성의 예측 방향이 틀려 변동성이 소폭 상승하거나 변동성이 하락하지 않고 제자리에 있더라도 옵션의 시간가치 요인 때문에 전체적으로 수익이 실현될 수도 있다. 정확한 변동성의 예측은 자산의 가격 결정뿐만 아니라 실제 투자에서도 높은 수익률을 얻을 수 있기 때문에 다양한 형태의 인공신경망을 활용하여 더 나은 예측성과를 보이는 변동성 예측 모형을 개발한다면 주식시장의 투자자들에게 좋은 투자 정보를 제공하게 될 것이다.

• 대한토목학회논문집
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• 제37권6호
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• pp.1025-1032
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• 2017

본 논문에서는 고속철도 노선 및 철도차량의 서비스수준을 정의하고 이를 감안한 철도노선 및 철도차량의 관리방안을 제시하였다. 고속철도시설의 서비스수준(LOS) 등급은 A부터 F까지 6단계로 구분하여 제안하였다. 우선, 고속철도 노선의 서비스수준을 나타내는 효과척도는 열차지연으로 정의하였다. 구체적으로는 총 지연시간과 노선이용률 간 관계를 활용하여 서비스수준을 구분하였다. 추가적으로 노선용량이용율 (V/C)이라는 효과척도도 제시되었다. 한편, 고속철도 차량의 서비스수준을 결정짓는 효과척도는 차량 내 탑승 승객밀도로 정하였다. 좌석정원을 꽉채우는 수준을 LOS "D"로 정의하고 LOS A는 LOS D의 50%, LOS B는 LOS D의 70%, LOS C는 LOS D의 90%, LOS E~F는 최대 좌석수에 입석승차수를 감안하였다. 마지막으로 정부에서 정한 목표 서비스수준을 유지할 수 있도록 철도노선과 철도차량을 관리하는 방안을 제시하였다.

• Journal of Radiation Protection and Research
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• 제12권2호
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• pp.19-27
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• 1987

황산망간 용액조장치의 $^{56}Mn\;{\gamma}$선 검출효율을 결정하는데 $^{56}Mn$용액의 방사능을 절대측정하는 것은 필수적이다 $^{56}Mn$시료를 제작하기 위하여 99.99%의 순도를 갖는 Mn금속조각 13.718mg되는 시료를 한국에너지연구소 TRIGA MARK-II 원자로의 중성자선속이 약 $10^{13}n/cm^2{\cdot}s$되는 열중성자장에서 12분간 조사시켰다. 중성자 방사화된 $^{56}Mn$금속시료를 0.1N-HCI 용액 50ml 용해시켜서 $^{56}Mn$시료를 제작하여 $4{\pi}{\beta}-{\gamma}$ 동시계수기술로 방사능을 측정한 결과 불확도 0.366%를 갖는 값으로서 1987년 10월 15일 0 시를 기준하여 408.070kBq/mg을 얻었다.

• 응용통계연구
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• 제25권1호
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• pp.55-66
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• 2012

블랙-숄즈 모형이 실제 기초자산의 움직임을 반영하지 못한다는 사실이 실증연구에 의하여 밝혀진 이후 기초자산의 움직임을 레비확률과정을 이용하여 모형화한 옵션가격결정 모형들이 그 대안 중 하나로 연구되어 왔다. 본 논문에서는 블랙-숄즈 모형의 대안으로 제시된 레비모형 중 Variance Gamma 모형이 국내 주식시장에서의 기초자산의 움직임을 블랙-숄즈 모형보다 충실히 재현해내는지 알아보고자 한다. 이를 위하여 Madan 등 (1998)의 연구에서와 같이 로그수익률의 확률밀도함수와 옵션 가격 결정식을 바탕으로 KOSPI 200자료를 이용하여 모수를 추정하고 우도비 검정을 실시하였다. 또한, 옵션 가격을 추정한 후 모형 간의 비교를 위하여 다양한 통계량을 계산하고, 회귀분석을 통하여 변동성 스마일 현상이 교정되는지를 살펴보았다. 연구결과로부터 Variance Gamma 모형 하에서 추정된 옵션 가격이 블랙-숄즈 모형 하에서 추정된 그것보다 더 시장가격과 가까우나, 이 모형도 변동성 스마일 현상을 해결해주지는 못함을 확인할 수 있었다.