• 정보과학회지
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• 제20권9호
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• pp.20-27
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• 2002

• 응용통계연구
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• 제22권2호
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• pp.237-248
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• 2009

신용평가 연구에서 부도와 정상의 분포함수들의 동일성을 검정하는 비모수적 방법으로 Kolmogorov-Smirnov 검정법 이외에 Clamor-Yon Mises, Anderson-Darling, Watson 검정방법을 소개한다. 부도와 정상의 분포함수들의 선형결합된 부도율의 분포함수에 관한 전체적인 정보는 파악되어 잘 알고 있다. 모집단의 분포함수를 알고 있다는 가정 하에 Clamor-Von Mises, Anderson-Darling, Watson 검정통계량의 수정통계량을 제안한다. 신용평가자료와 유사한 성격을 갖는 다양한 부도율의 확률분포로부터 스코어를 생성하여 본 연구에서 제안한 수정통계량을 비교 토론한다.

• 한국데이터정보과학회:학술대회논문집
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• 한국데이터정보과학회 2006년도 PROCEEDINGS OF JOINT CONFERENCEOF KDISS AND KDAS
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• pp.279-293
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• 2006

In this paper, we derive the approximate maximum likelihood estimators of the scale parameter and location parameter of the exponential distribution based on multiply Type-II censored samples. Then three type tests, including the modified Clamor-von Mises test, the modified Watson test and the modified Kolmogorov-Smirnov test are developed for the exponential distribution based on multiply Type-II censored samples by using the proposed estimators. For each test, Monte Carlo techniques are used to generate critical values. The powers of these tests are investigated under several alternative distributions.

• Journal of the Korean Statistical Society
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• 제26권3호
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• pp.365-382
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• 1997

In this paper we study the behaviors of the generalized Durbin-Watson (DW) statistics when the nonstationary seasonal time series regression model is misspecified. It is observed that when the series is seasonally integrated the generalized DW statistic for the seasonal period order autocorrelation converges in probability to zero while teh generalized DW statistic for the first order autocorrelation has nondegenerate asymptotic distribution. When the series is regularly and seasonally integrated the generalized DW for the first order autocorrelation still converges in probability to zero.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제22권5호
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• pp.463-473
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• 2015

We consider a nonparametric AR(1) model with nonparametric ARCH(1) errors. In order to estimate the unknown function of the ARCH part, we apply the stationary bootstrap procedure, which is characterized by geometrically distributed random length of bootstrap blocks and has the advantage of capturing the dependence structure of the original data. The proposed method is composed of four steps: the first step estimates the AR part by a typical kernel smoothing to calculate AR residuals, the second step estimates the ARCH part via the Nadaraya-Watson kernel from the AR residuals to compute ARCH residuals, the third step applies the stationary bootstrap procedure to the ARCH residuals, and the fourth step defines the stationary bootstrapped Nadaraya-Watson estimator for the ARCH function with the stationary bootstrapped residuals. We prove the asymptotic validity of the stationary bootstrap estimator for the unknown ARCH function by showing the same limiting distribution as the Nadaraya-Watson estimator in the second step.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제5권2호
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• pp.75-85
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• 1994

계단 충격 가속수명시험에서 통계적 추론을 위해 가정하는 수명분포에 대한 적합도검정을 Kolmogorov-Smirnov, Kuiper, Watson, Cramer-von Mises, Anderson-Darling과 같은 비모수적 검정통계량에 대하여 몬테칼로 방법을 이용한 기각치를 구하고, 검정력 측면에서 비교, 연구한다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제10권1호
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• pp.67-77
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• 1999

For a orientation-shift model supported on the unit sphere, Euler angles are the conventional measure to parametrize orientation-shifts. The essential role which is played by rotationally symmetry of an underlying distribution is reviewed. In this paper we propose the inference procedure based on Euler angles for the rotationally symmetric spherical distribution. The likelihood ratio test(LRT) based on the Euler angles is worked out. The asymptotic distribution of the test under the null hypotheses and certain contiguous alternatives is obtained.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제20권2호
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• pp.261-272
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• 2009

신용평가모형에서 두 집단의 판별력 검정방법 중의 하나로 두 분포함수의 동일성 검정을 위한 비모수적인 Kolmogorov-Smirnov (K-S) 검정방법이 대표적으로 적용되고 있다. 본 연구에서는 신용평가모형에서 두 분포함수의 동일성 검정을 위하여 K-S 검정 방법 외에 Cramer-Von Mises, Anderson-Darling, Watson 검정방법들을 소개하고 Joseph (2005)의 기준에 대응하는 판단기준을 제안한다. 또한 신용평가 자료와 유사한 상황 하에서의 모의실험을 통해서 불량률, 표본크기 그리고 제II종 오류율을 고려한 대안적인 판단기준을 제시하고 그 적용방법에 대해서 살펴본다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제15권1호
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• pp.211-218
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• 2004

The subject of assessing whether a data set is from a specific distribution has received a good deal of attention. This topic is critically important for uniform distributions. Several parametric tests are compared. These tests also can be used in testing randomness of a sample. Anderson-Darling $A^2$ statistic is found to be most powerful.

• 응용통계연구
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• 제26권6호
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• pp.873-887
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• 2013

실험에서 처리 간 평균반응의 비교를 위해서 많이 사용되는 방법은 분산분석이다. 반응변수가 왓슨분포로부터 추출된 것이라 가정한 축자료의 경우에 평균방향의 비교를 위한 분석방법은 많지 않다. 본 연구의 목적은 운동역학에서 관절의 운동을 기술하기 위해서 많이 사용되는 회전축의 평균방향 비교를 위해서 분산분석을 수행하는 것이다. 이는 피험자내 설계에 의한 분산분석으로 피험자내 요인이 하나인 경우와 두 개의 경우로 나누어 분석하였다. 실제 분석에 사용된 자료는 슬관절의 굴곡/신전 회전축과 주관절의 굴곡/신전, 회내/회외 회전축이다. 본 연구를 통해 관절회전운동의 적절한 비교분석을 수행할 수 있었으며 이러한 분석방법은 다양한 실험설계에 의한 축자료에 적용시킬 수 있을 것이다.