• 한국컴퓨터정보학회논문지
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• 제11권5호
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• pp.59-67
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• 2006

본 논문에서는 지수평활을 이용한 법원경매 정보 시스템의 낙찰가 예측 방법을 제안하였다. 이 시스템은 권리분석을 위하여 낙찰가를 예측하고, 낙찰예측가에 따라 배당 정보를 제공하도록 설계되어 있으며 이를 구현하기 위하여 물건 자료의 입력 인터페이스와 정보 제공을 위한 웹 인터페이스를 구축하였다. 자료 입력 인터페이스는 자료의 입력, 수정, 삭제 기능을 가지며, 웹 인터페이스는 법원경매 물건을 중심으로 관련 정보를 제공한다. 실시간 정보 제공에 초점을 두고 자동 권리분석이 가능하도록 하기 위하여 낙찰가를 시계열 자료로 표현하여 지수평활을 이용한 낙찰예상가를 예측하는 방법을 제안하고, 기존의 방법과 비교 실험을 통하여 제안방법의 유효성을 검증한다.

• 대한기계학회논문집A
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• 제25권9호
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• pp.1423-1431
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• 2001

Based on the exponential intervening variable, a new two-point approximation method is presented. This introduces the shifting level into each exponential intervening variable to avoid the lack of def inition of the conventional exponential intervening variables due to zero-or negative-valued design variables. Then a new quadratic approximation whose Hessian matrix has only diagonal elements of different values is proposed in terms of these intervening variables. These diagonal elements are determined in a closed form that corrects the typical error in the approximate gradient of the TANA series due to the lack of definition of exponential type intervening variables and their incomplete second-order terms. Also, a correction coefficient is multiplied to the pre-determined quadratic term to match the value of approximate function with that of the previous point. Finally, in order to show the numerical performance of the proposed method, a sequential approximate optimizer is developed and applied to solve six typical design problems. These optimization results are compared with those of TANA-3. These comparisons show that the proposed method gives more efficient and reliable results than TANA-3.

• 응용통계연구
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• 제29권3호
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• pp.525-537
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• 2016

본 연구에서는 시계열 자료의 비정상성과 비선형성과 같은 복잡성을 효과적으로 포용할 수 있는 경험적모드분해법(empirical mode decomposition; EMD)을 토대로 시계열 자료의 분석 및 예측을 위한 혼합(hybrid) 모형을 연구한다. EMD에 의하여 생성되는 내재모드함수(intrinsic mode function; IMF)는 해석 및 예측의 편리성을 개선하기 위하여 누적에너지의 개념을 사용하여 그룹화하였으며, 그룹화된 IMF 및 residue의 성분들은 그 성질에 따라서 ARIMA 모형 및 지수평활법과 결합된 혼합 모형으로 예측된다. 제안된 방법은 일별 코스피 지수의 예측을 위해서 적용하였다. 다양한 형태의 혼합 모형을 사용하여 코스피 지수를 예측하였으며 전통적인 예측 방법과 비교하였다. 분석 결과, 그룹화된 성분들은 코스피 지수의 움직임을 단기적, 중기적, 장기적으로 해석하는데 편리함을 주었으며, 그룹화된 IMF 및 residue를 각각 ARIMA 모형과 지수평활법으로 조합한 혼합 모형이 우수한 예측력을 보여주었다.

• 한국소음진동공학회논문집
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• 제17권10호
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• pp.946-949
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• 2007

This paper discusses the lateral vibration of a beam with boundary condition of one end fixed and the other end free. The uniform beam has a solution by summation of some simple exponential functions. But if its shape is not uniform, its solution could be by Bessel's function or mathematical solution could not exist. Even if the solution of Bessel's function exists, as Bessel function is a series function, we must get the solution by numerical method. Author had proposed the solution of the matrix method by Ritz's method and a new mode shape function, and had earned the good results for a wedge beam. Hereby a vibration analysis for the tapered beam with circle cross section was executed, and so good results were showed.

• 마이크로전자및패키징학회지
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• 제24권1호
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• pp.67-73
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• 2017

열중량 분석(Thermogravimetry)을 이용하여 열화시간 경과에 따른 접착 소재의 열에 대한 열화 특성을 분석하였다. 실험에는 여섯 가지의 온도 승온률에서 측정된 데이터를 이용하여 열화에 따른 동적 반응을 분석하였다. 이 데이터를 바탕으로 아레니우스 방정식을 이용하여 활성 에너지와 비례 상수 등 모델에 필요한 계수를 계산하였다. 또한 열화거동을 예측하는 방정식으로는 무게 감소에 따른 간단한 n차 방정식을 이용하였다. 구해진 예측 모델은 실험 데이터와 비교하여 검증하였다. 계산 결과 각 승온률에 따라 활성화 에너지의 크기가 다름에 따라 평균값을 사용하여 계산한 결과는 낮은 승온률인 경우에는 잘 예측하였지만 높은 승온률인 경우에는 측정값과 차이를 보였다. 이와 같은 문제를 해결하기 위해 지수함수 급수를 이용한 새로운 모델링 방법이 처음 시도되었으며 예측된 결과는 승온률에 관계없이 실험 데이터와 잘 일치하였다.

• Water Engineering Research
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• 제2권1호
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• pp.1-10
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• 2001

The frequency analyses for the precipitation data in Korea were performed. We used daily maximum series, monthly maximum series, and annual series. For nonparametric frequency analyses, variable kernel estimators were used. Nonparametric methods do not require assumptions about the underlying populations from which the data are obtained. Therefore, they are better suited for multimodal distributions with the advantage of not requiring a distributional assumption. In order to compare their performance with parametric distributions, we considered several probability density functions. They are Gamma, Gumbel, Log-normal, Log-Pearson type III, Exponential, Generalized logistic, Generalized Pareto, and Wakeby distributions. The variable kernel estimates are comparable and are in the middle of the range of the parametric estimates. The variable kernel estimates show a very small probability in extrapolation beyond the largest observed data in the sample. However, the log-variable kernel estimates remedied these defects with the log-transformed data.

• 대한수학회보
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• 제31권1호
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• pp.35-44
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• 1994

In this paper we study exponential growth of Betti numbers over artinian local rings. By the Change of Tor Formula the results in the paper extend to the asymptotic behavior of Betti numbers over Cohen-Macaulay local rings. Using the length function of an artinian ring we calculate an upper bound for the number of generators of modules, this is then used to maximize the number of generators of sygyzy modules. Finally, applying a filtration of an ideal, which we call a Loewy series of an ideal, we derive an invariant B(R) of an artinian local ring R, such that if B(R)>1, then the sequence $b^{R}$$_{i}$ (M) of Betti numbers is strictly increasing and has strong exponential growth for any finitely generated non-free R-module M (Theorem 2.7).).

• KIEE International Transactions on Power Engineering
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• 제4A권3호
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• pp.159-166
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• 2004

Forecasting prices in electricity markets is critical for consumers and producers in planning their operations and managing their price risk. We utilize the generalized autoregressive conditionally heteroskedastic (GARCH) method to forecast the electricity prices in two regions of New York： New York City and Central New York State. We contrast the one-day forecasts of the GARCH against techniques such as dynamic regression, transfer function models, and exponential smoothing. We also examine the effect on our forecasting of omitting some of the extreme values in the electricity prices. We show that accounting for the extreme values and the heteroskedactic variance in the electricity price time-series can significantly improve the accuracy of the forecasting. Additionally, we document the higher volatility in New York City electricity prices. Differences in volatility between regions are important in the pricing of electricity options and for analyzing market performance.

• 한국통신학회논문지
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• 제21권5호
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• pp.1123-1131
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• 1996

Knutsson이 QPS(quadrature polar separable) 필터를 제안한 이후 여러가지 개선된 QPS필터가 발표되고 있으며 질감 영상처리에 응용되고 있다. 이들 필터는 방향각 함수로 Kuntsson의 cosine 함수나 지수감쇠 함수를 이용하고 있으며, 라디엘웨이팅 함수로 FPSS(finite prolate spheroidal sequence)나 점근적 FPSS를 이용하고 있다. 이들 필터는 질감영상 생성이나 방향각평가, 그리고 합성된 질감영상의 영역분할면에서 다른 특성을 나타낸다. 본 논문에서는 2-D QPS 필터를 위한 여러가지 커넬함수를 분석하여 그들의 특성을 고찰하며 푸리에영역내에서 국부조직의 주파수성분과 방향각을 평가한다. 그리고 이들 필터에 의한 질감 영상의 특성추출과 영역분할에 대한 응용상의 문제점에 대해서 고찰한다. 실험결과는 개선된 Knutsson 필터와 점근적 FPSS 필터함수가 합성 질감영샹의 방향각 평가와 영역분할면에서 유용하다는 것을 나타낸다.

• 대한산업공학회지
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• 제3권1호
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• pp.39-47
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• 1977

Most of the current literature on inventory theory has been devoted to the study of single stage models. A class of inventory problems which is of great interest is the multistage inventory system which involves a series and hierarchical sequence of stations. This study analyzes some aspect of the series type and multi-stage inventory system, using the fixed cycle ordering which bas a modificatory control function in the system equations. The objective of this study is to clarify the dynamic behavior of the system. The author has derived the theoretical formulas of variation of ordering quantity and stock fluctuation of each stage due to power spectral density function. Influence of parameters such as, (1) intensity of autocorrelation of demand sequence ($\lambda$), (2) forecasting exponential smoothing factors of each stage (${\alpha}_1,\;{\alpha}_2,\;{\alpha}_3$) and (3) production control factor of the 3rd stage ($\gamma$), as operators of the system on the variation of ordering quantity and stock fluctuation of the system. is also clarified. As a result of this study, the relations between the variation of ordering quantity, stock fluctuation and the parameters of the system, have been found. The principles and the theorical analysis presented here will be applicable to more complex type of discrete control systems in constructing the specific condition of the system to minimize inventory variances.