• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제13권3호
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• pp.537-550
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• 2006

In this paper, we develope three modified empirical distribution function type tests, the modified Cramer-von Mises test, the modified Anderson-Darling test, and the modified Kolmogorov-Smirnov test for the two-parameter exponential distribution with unknown parameters based on multiply Type-II censored samples. For each test, Monte Carlo techniques are used to generate the critical values. The powers of these tests are also investigated under several alternative distributions.

• 한국전자통신학회논문지
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• 제17권4호
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• pp.641-648
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• 2022

본 연구에서는 지수 형태의 분포(Exponential Basic, Inverse Exponential, Lindley, Rayleigh) 특성을 갖는 NHPP 소프트웨어 신뢰성 모형의 성능을 비교 분석하였고, 이를 근거로 최적의 신뢰성 모형도 함께 제시하였다. 소프트웨어 고장 현상을 분석하기 위하여 시스템 운영 중 수집된 고장 시간 데이터를 사용하였고, 모수 추정은 최우 추정 법을 적용하여 해결하였다. 다양한 비교 분석(평균제곱오차(MSE) 분석, 평균값 함수의 참값 예측력 분석, 강도 함수의 평가, 임무 시간을 적용한 신뢰도를 평가)을 통하여 Lindley 모형이 가장 우수한 성능을 가진 효율적인 모형임을 알 수 있었다. 본 연구를 통하여 기존 연구사례가 없는 지수 형태의 특성을 갖는 분포의 신뢰도 성능을 새롭게 파악하였고, 이를 통하여 소프트웨어 개발자들이 초기 단계에서 활용할 수 있는 기본적인 설계 데이터를 제시할 수 있었다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제14권4호
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• pp.1031-1044
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• 2003

In this paper, we establish some recurrence relations of the moments, product moments, percentage points, and modes of order statistics from the transformed exponential distribution.

• 품질경영학회지
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• 제18권2호
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• pp.101-116
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• 1990

The objectives of this thesis are : first, to estimate the parameters and Pr[X < Y] in the Marshall and Olkin's Bivariate Exponential Distribution ; and secondly, to compare the Bayes estimators of Pr[X < Y] with maximum likelihood estimator of Pr[X < Y] in the Marshall and Olkin's Bivariate Exponential Distribution. Through the Monte Carlo Simulation, we observed that the Bayes estimators of Pr[X < Y] perform better than the maximum likelihood estimator of Pr[X < Y] and the Bayes estimator of Pr[X < Y] with gamma prior distribution performs better than with vague prior distribution with respect to bias and mean squared error in the Marshall and Olkin's Bivariate Exponential Distribution.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제25권1호
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• pp.219-226
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• 2014

In this paper, we derived estimators of reliability P(Y < X) and the distribution of ratio in the bivariate exponential density. We also considered the means and variances of M = max{X,Y} and m = min{X,Y}. We finally presented how E(M), E(m), Var(M) and Var(m) are varied with respect to the ones in the bivariate exponential density.

• 한국정보전자통신기술학회논문지
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• 제9권2호
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• pp.133-140
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• 2016

소프트웨어 개발과정에서 소프트웨어 신뢰성은 매우 중요한 이슈이다. 소프트웨어 고장분석을 위한 무한고장 비동질적인 포아송과정에서 고장발생률이 상수이거나, 단조 증가 또는 단조 감소하는 패턴을 가질 수 있다. 본 논문에서는 소프트웨어 신뢰성에 대한 적용 효율을 나타내는 지수 및 역지수분포를 이용한 신뢰성 모형을 비교 제안한다. 효율적인 모형을 위해 평균제곱오차(MSE), 결정계수($R^2$)에 근거한 모델선택, 최우추정법, 이분법에 사용된 파라미터를 평가하기 위한 알고리즘이 적용되였다. 제안하는 지수 및 역지수분포를 이용한 신뢰성 모형를 위해 실제 데이터을 사용한 고장분석이 적용되였다. 고장데이터 분석은 지수 및 역지수분포를 이용한 강도함수와 비교하였다. 데이터 신뢰성을 보장하기 위하여 라플라스 추세검정(Laplace trend test)을 사용하였다. 본 연구에 제안된 역지수분포 신뢰성모형도 신뢰성 측면에서 효율적이기 때문에 (결정계수가 80% 이상) 이 분야에서 기존 모형의 하나의 대안으로 사용할 수 있음을 확인 할 수 있었다. 이 연구를 통하여 소프트웨어 개발자들은 다양한 수명분포를 고려함으로서 소프트웨어 고장형태에 대한 사전지식을 파악하는데 도움을 줄 수 있으리라 사료 된다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제10권2호
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• pp.619-626
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• 2003

Given a prior guess for the unknown value of P(Y

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제8권2호
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• pp.239-245
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• 1997

By assuming a general progressive Type-II censored sample, we propose the minimum risk estimator (MRE) and the approximate maximum likelihood estimator (AMLE) of the scale parameter of the one-parameter exponential distribution. An example is given to illustrate the methods of estimation discussed in this paper.

• 한국산업정보학회:학술대회논문집
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• 한국산업정보학회 2009년도 춘계학술대회 미래 IT융합기술 및 전략
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• pp.107-113
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• 2009

This paper deals with noninformative priors for such as Jeffres' prior, reference prior and probability matching prior for scale parameter of exponential distribution when the data are collected in multiple step stress accelerated life tests. We find the noninformative priors for this model and show that the reference prior satisfies first order matching criterion. Using artificial data, we perform Bayesian analysis for proposed priors.

• 대한수학회지
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• 제32권1호
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• pp.77-84
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• 1995

Many authors have utilized an exponential distribution because of its wide applicability in reliability engineering and statistical inferences (see Bain & Engelhart(1987) and Saunders & Mann(1985)). Here we are considering the parametric estimation in an exponential distribution when its scale and location parametes are linear functions of a known exposure level t, which often occurs in the engineering and physical phenomena.