• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제7권1호
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• pp.151-164
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• 2000

In this paper we consider the Bayesian hypothese testing for independence and symmetry in Freund's bivariate exponential model with censored data In Bayesian testing problem we use the noninformative priors for parameters which are improper and are defined only up to arbitrary constants. And we use the recently proposed hypotheses testing criterion called the intrinsic Bayes factor. Also we derive the arithmetic and median intrinsic Bayes factors and use these results of analyze some data sets.

• 응용통계연구
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• 제11권1호
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• pp.185-192
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• 1998

Freund(1961)가 제안한 이변량지수분포는 두 부품으로 이루어진 병렬체계의 상호종속적인 부품의 수명을 해석하는 등에 응용될 수 있어 널리 이용되고 있다. 본 연구에서는 위치모수를 가지는 이변량지수분포를 Freund 모형을 일반화시키는 차원에서 제안하고 모형의 통계적 성질 및 모수에 대한 최우추정량을 구하였다. 또한 최우추정량을 수정하여 편의는 감소시킬 수 있는 새로운 추정량을 제안하였다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제8권2호
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• pp.143-152
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• 1997

본 논문에서는, Marshall-Olkin의 이변량 지수모형을 따르는 두개의 부품으로 이루어진 시스템에서 두 부품의 수명 $(X_{1},\;X_{2}$들이 이변량 1종 중단된 자료로 관찰되는 경우, $P(X_{1}\;<\;X_{2})$에 대한 최우추정량을 구하고 근사적 정 규성을 밝힌다. 그리고 그 추정량을 기초로 $P(X_{1}\;<\;X_{2})$에 대한 근사적 검정법을 제안하고, 몬테칼로 모의실험을 통하여 여러가지 상황에서 제안된 추정량의 근사적 검정력을 계산하여 비교하였다.

• 응용통계연구
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• 제22권1호
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• pp.205-220
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• 2009

For modeling skewed semicircular data, we derive new family of the exponential distributions. We extend it to the l-axial exponential distribution by a transformation for modeling any arc of arbitrary length. It is straightforward to generate samples from the f-axial exponential distribution. Asymptotic result reveals two things. The first is that linear exponential distribution can be used to approximate the l-axial exponential distribution. The second is that the l-axial exponential distribution has the asymptotic memoryless property though it doesn't have strict memoryless property. Some trigonometric moments are also derived in closed forms. Maximum likelihood estimation is adopted to estimate model parameters. Some hypotheses tests and confidence intervals are also developed. The Kolmogorov-Smirnov test is adopted for goodness of fit test of the l-axial exponential distribution. We finally obtain a bivariate version of two kinds of the l-axial exponential distributions.

• 품질경영학회지
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• 제24권2호
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• pp.77-86
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• 1996

In this paper, we consider the problem of testing independence in the absolutely continuous bivariate exponential distribution of Block and Basu(1974). We construct a bootstrap procedure for testing zero and non-zero values of the parameter ${\lambda}_3$ which measures the degree of dependence and compare the power of the bootstrap test with likelihood ratio test(LRT) by Gupta et al.(1984) and the test based on maximum likelihood estimator(MLE) $\hat{{\lambda}}_3$ by Hanagal and Kale(1991) for small and moderate sample sizes.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제7권1호
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• pp.93-104
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• 1996

In this paper, Marshall and Olkin's bivariate exponential distribution is assumed for stress and strength model. We derive the asymptotic distributions and construct some approximate confidence intervals for P(X

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제8권1호
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• pp.79-83
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• 1997

This paper considers the problem of estimating the model parameters and reliability functions for Freund bivariate exponential distribution. Uniformly minimum variance unbiased estimators for model parameters, joint reliability and marginal reliability functions are obtained in the both case of non-identically distributed marginals and identically distributed marginals.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제18권3호
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• pp.637-644
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• 2007

We consider a life testing experiment in which several two component shared parallel system are put on test, and the test is terminated at a pre-designed experiment. The bivariate data obtained from such a system level life testing can be classified into three cases: (1) the case of failed two components with known failure times, (2) the case of one censored component and the other failed component of which the failure time might be known or unknown, (3) the case of censored two components. In this paper, the maximum likelihood estimators of parameters for Block and Basu bivariate exponential model under above censoring scheme are obtained and the results of comparative studies are presented.

• 응용통계연구
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• 제5권2호
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• pp.193-209
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• 1992

정상조건에서 수명이 상당히 긴 두 개의 부품으로 구성된 직렬형 시스템의 생명검사(Life Test)를 현실적으로 수행하기 위하여 제안된 단계적 충격생명검사에 관하여 고찰하였다. 모형화 단계에서 우리는 특별히 시스템내에서 작동하는 두 부품의 수명을 나타내는 확률변수가 Block과 Basu(1974)에 의해서 제안된 이변량 지수분포를 따르는 경우를 논의하여, 이에 상응하는 충격누적에 관련된 기존모형을 변형 제안하였고, 직렬형 시스템내의 부품간 수명의 종속관계를 포함하는 정보와 부품의 독자적인 생명검사로부터 얻는 정보를 통합하는 모형을 제안하여 시스템내에서 갖는 부품의 분포에 관하여 논의하였다. 한편 자료분석 단계에서는 기본적으로 최대우도 추정법을 초기값의 설정방법을 중심으로 토의하고 모수의 근사 분산, 공분산의 구조를 이용하여 단순검사의 최적시점을 설정하는 방안을 제시하였다.

• 응용통계연구
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• 제9권2호
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• pp.13-23
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• 1996

본 논문에서는 임의중단된 자료가 관찰되는 경우 Marshall과 Olkin의 이변량 지수 모형의 독립성에 대한 붓스트랩 검정절차를 제안하고, 몬테칼로 모의실험을 통하여 제안된 붓스트랩 검정법과 기존의 다른 검정법들의 검정력을 비교하였다.