• 품질경영학회지
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• 제22권3호
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• pp.124-141
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• 1994

The maximum likelihood estimator (M.L.E.) and the Bayes estimators of Pr (X < Y) are derived when X and Y have a absolutely continuous bivariate exponential distribution in Block & Basu's model. The performances of M.L.E. are compared to those Bayes estimators for moderate sample size.

• 응용통계연구
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• 제21권2호
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• pp.341-353
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• 2008

본 연구에서는 이변량 음이항 분포에서 과대산포와 "내재적 상"의 존재유무에 대한 가설검정 문제를 다루었다. 과대산포에 대한 스코어 검정의 표준정규분포 근사는 명목 유의수준을 과소추정한 반면 "내재적 상"에 대한 스코어 검정은 명목유의수준을 과대 추정하고 있음을 보였다. 본 연구에서는 이와 같은 스코어 검정의 표준정규분포 근사의 문제점을 해결하기 위하여 붓스트랩 방법을 제안하였다. 스코어 검정에 대한 붓스트랩 방법은 두 검정에서 명목유의수준을 제대로 유지하고 검정력도 높게 나타나 스코어 검정의 표준정규분포 근사에 존재하는 문제를 해결하는 효율적인 대안으로 판단된다.

• International Journal of Reliability and Applications
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• 제13권1호
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• pp.37-47
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• 2012

In this article we attempted reliability analysis of a component under the stress-strength pattern with both classical as well as Bayesian techniques. The main focus is made to develop the theory for dealing the reliability problems in various circumstances for bivariate environmental set up in context of Bayesian paradigm. A stress-strength based model describes the life of a component which has strength (Y) and is subjected to stress(X). We develop the Bayes and moment estimators of reliability of a component for each of the three possible conditions, under the assumption that the two stresses (i.e. $X_1$ and $X_2$) on a component are dependent and follow a Bivariate exponential (BVE) of Marshall-Olkin distribution, the strength of a component (Y) following exponential distribution is independent of the stresses. The simulation study is performed with Markov Chain Monte Carlo technique via Gibbs sampler to obtain the estimates of Bayes estimators of reliability, are compared with moment estimators of reliabilities on the basis of absolute biases.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제23권5호
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• pp.385-397
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• 2016

The stress-strength models have been intensively investigated in the literature in regards of estimating the reliability ${\theta}$ = P(X > Y) using parametric and nonparametric approaches under different sampling schemes when X and Y are independent random variables. In this paper, we consider the problem of estimating ${\theta}$ when (X, Y) are dependent random variables with a bivariate underlying distribution. The empirical and kernel estimates of ${\theta}$ = P(X > Y), based on bivariate ranked set sampling (BVRSS) are considered, when (X, Y) are paired dependent continuous random variables. The estimators obtained are compared to their counterpart, bivariate simple random sampling (BVSRS), via the bias and mean square error (MSE). We demonstrate that the suggested estimators based on BVRSS are more efficient than those based on BVSRS. A simulation study is conducted to gain insight into the performance of the proposed estimators. A real data example is provided to illustrate the process.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제28권5호
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• pp.959-970
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• 2017

본 연구에서는 두 변수의 상관계수를 반영한 이변량 자료의 왜도와 첨도 통계량을 제안하고, 시각적으로 표현할 수 있는 표면그림을 개발한다. 이변량 왜도 통계량은 이변량 확률표본 자료의 치우침 방향과 정도를 표현하는 실수 한 쌍으로 정의한다. 첨도는 양의 값을 가지며 이변량 정규분포를 기준으로 꼬리 부분의 두터운 정도를 파악할 수 있다. 그리고 표면그림은 분위벡터를 바탕으로 평면에 구현한다. 다양한 형태의 이변량 자료를 생성하여 표면그림을 작성하고 왜도와 첨도를 계산하여 탐색해 본 결과, 왜도와 첨도 값들은 표면그림으로 구현한 이변량 자료의 특징을 잘 반영하는 것을 발견할였다. 그러므로 본 논문에서 제안한 왜도, 첨도 그리고 표면그림은 이변량 분포를 분석하는 기술통계학적 방법으로 활용할 수 있다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제24권6호
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• pp.641-649
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• 2017

Multivariate confidence regions were defined using a chi-square distribution function under a normal assumption and were represented with ellipse and ellipsoid types of bivariate and trivariate normal distribution functions. In this work, an alternative confidence region using the multivariate quantile vectors is proposed to define the normal distribution as well as any other distributions. These lower and upper bounds could be obtained using quantile vectors, and then the appropriate region between two bounds is referred to as the quantile confidence region. It notes that the upper and lower bounds of the bivariate and trivariate quantile confidence regions are represented as a curve and surface shapes, respectively. The quantile confidence region is obtained for various types of distribution functions that are both symmetric and asymmetric distribution functions. Then, its coverage rate is also calculated and compared. Therefore, we conclude that the quantile confidence region will be useful for the analysis of multivariate data, since it is found to have better coverage rates, even for asymmetric distributions.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제10권2호
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• pp.399-422
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• 2003

In actual manufacturing industries, process capability analysis often entails characterizing or assessing processes or products based on more than one engineering specification or quality characteristic. Since these characteristics are related, it is a risky undertaking to represent variation of even a univariate characteristic by a single index. Therefore, the desirability of using vector-valued process capability index(PCI) arises quite naturally. In this paper, some vector-valued ${PCI}_p$ ${C}_p$=(${C}_{px}$, ${C}_{py}$),${C}_{pk}$=(${C}_{pkx}$, ${C}_{pky}$) and ${C}_{pm}$=(${C}_{pmx}$, ${C}_{pmy}$) considering univariate PCIs ${C}_p$,${C}_{pk}$ and ${C}_{pm}$ are studied. First, we propose some asymptotic confidence regions of our vector-valued PCIs with bootstrap. And we examine the performance of asymptotic confidence regions of our vector-valued PCIs ${C}_p$ and ${C}_{pk}$ under the assumption of bivariate normal distribution BN($\mu_{x}$, $\mu_{y}$, $\sigma_{x}^{2}$, $\sigma_{y}^{2}$, $\rho$) and bivariate chi-square distribution Bivariate $x^2$(5,5,$\rho$).

• Journal of Welding and Joining
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• 제13권3호
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• pp.116-124
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• 1995

This paper presents an analytical solution to predict the transient temperature distribution in fillet arc welding including the effect of molten metal. The solution is obtained by solving a transient three-dimensional heat conduction equation with convection boundary conditions on the surfaces of a plate, and mapping the infinite plate onto the fillet weld geometry with energy equation. The electric heat input on the fillet weld and on the infinite plate is assumed to have a combination of two bivariate Gaussian distribution. To check the validity of the solution. FCA welding experiments were performed under various welding conditions. The actual isotherms of the weldment cross-sections at various distances from the arc start point are compared with those of simulation result.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제27권3호
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• pp.689-700
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• 2016

본 논문에서는 이변량 경시적 자료의 조건부 결합 분포를 추정하기 위하여 회귀 모형과 코플라 모형을 연구하였다. 주변 분포의 추정을 위하여 시변 전환 모형을 고려하였고, 이변량 반응변수 각각에 대한 주변 분포를 경험 분포를 이용한 비모수적 코플라를 이용하여 결합하여 조건부 결합 분포를 추정하였다. 주변 분포 모형의 모수 추정치는 추정방정식의 해로 얻어낼 수 있으며 우리가 제안한 모형은 조건부 평균 모형만으로 자료를 설명하기 어려운 경우에 적용될 수 있다. 시변 전환 모형과 비모수적 코플라 모형을 결합한 본 논문의 방법은 반복 측정된 이변량 경시적 자료에 대한 모형화가 모형에 대한 가정에서 비교적 자유로운 장점이 있다. 우리는 본 논문의 방법을 반복 측정된 이변량 콜레스테롤 자료를 분석하는데 적용하여 보았다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제25권6호
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• pp.1221-1229
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• 2014

30년 동안의 K-리그 자료를 득점과 실점이 서로 상관이 있다는 가정과 R 패키지를 사용하여 12개의 서로 다른 이변량 포아송모형에 적합시켰다. 그 결과 AIC와 BIC 판정기준 아래에서 공변량 효과가 상수인 이변량 포아송모형이 가장 타당하며, 영과잉 및 대각확대 모형은 필요하지 않은 것으로 나타났다. 제안된 모형은 홈경기의 효과, 팀별 공격능력과 수비능력 및 적합도를 구하는 데 사용될 수 있다.