• 품질경영학회지
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• 제10권1호
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• pp.2-6
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• 1982

m개의 부품으로 이루어진 씨스템이 스트레스를 받고 있다고 가정하자. 본 논문에서는 스트레스 분포와 스트렝스 분포로 부터의 확률표본으로 자료가 구성되어 있을때, 이 씨스템의 신뢰도에 대하여 고찰하였다. 모든 분포는 미지의 모수를 가진 독립적인 지수 분포인 것으로 가정하였다. 씨스템 신뢰도의 형태와 최소분산 불편추정량을 구하였다. 또한, 최소분산 불편추정량을 최우추정량에 대하여 전개하고 두 추정량의 등가성을 보임으로서 근사분포를 구하였다. 몬테카를로 씨뮤레이션으로 두 추정량의 효율을 비교하였다.

• 대한전자공학회논문지TC
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• 제46권2호
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• pp.46-52
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• 2009

본 논문에서는 직교 주파수 분할 다중 접속 방식(Orhogonal Frequency Division Multiple Access) 상향 링크 시스템에서 best linear unbiased estimator (BLUE)의 원리에 기반한 시간 동기 추정 알고리즘을 소개하며, 이 알고리즘을 기반으로 하여, 추정범위 제한 문제를 해결하기 위한 개선된 시간추정 기법을 추가적으로 제안한다. 새로운 추정 알고리즘은 인접한 부반송파 간의 차등 상관관계를 이용하여 주파수 축에서 시간 오차를 추정한다. 차등 상관관계는 시간 오차를 포함한 위상 정보를 나타내고, 채널의 주파수 선택적 특성에 의한 신호 왜곡을 완화시킨다. 기존의 추정 방법과 비교하여 제안된 추정 알고리즘은 비교적 정확한 추정 성능을 보인다. 실험 결과는 제안된 추정기가 상대적으로 작은 오차의 평균과 분산을 가지는 것을 확인하여 준다. 또한 실험은 신호 대 잡음비의 크기가 0에서 20 dB 사이일 때, 시간 추정 오차에 의한 제안된 추정기의 신호 대 잡음비 열화 정도가 0.4 dB 이하인 것을 보여준다. 따라서 제안된 동기 알고리즘은 OFDMA 상향 링크 시스템에서 다중 사용자의 시간동기추정에 적합하다.

• Journal of the Korean Statistical Society
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• 제23권1호
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• pp.33-38
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• 1994

The OLS-estimator of the distribance variance in the linear regression model is shown to be asymptotically unbiased when the disturbances are MA(1)-process or particular s-th autocorrelated AR(s)-process.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제2권2호
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• pp.129-134
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• 1995

The ordinary least square estimator of the disturbance variance in the pooled cross-sectional and time series regression model is shown to be asymptotically unbiased without any restrictions on the regressor matrix when the disturbances follow an equicorrelated error component models.

• 품질경영학회지
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• 제17권2호
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• pp.55-63
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• 1989

In this paper we present the shrunken testing estimator for the variance of normal population and we find the condition that can be used in seeking the situations in which the proposed estimator is superior to the minimum variance unbiased estimator.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제4권1호
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• pp.111-117
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• 1997

The ordinary least squares estimator $S^2$ for the variance of the disturbances is considered in the linear regression model with sutocorrelated disturbances. It is proved that the OLS-estimator of disturbance variance is asymptotically unbiased and weakly consistent, when the distrubances are generated by an MA(q) process. In particular, the asymptotic unbiasedness and consistency of $S^2$ is satisfied without any restriction on the regressor matrix.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제6권1호
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• pp.285-292
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• 1999

In this paper we propose the several estimators of the Lorenz curve in the Pareto distribution and obtain the bias and the mean squared error for each estimator. We compare the proposed estimators with the uniformly minimum variance unbiased estimator (UMVUE) and the maximum likelihood estimator (MLE) in terms of the mean squared error (MSE) through Monte Carlo methods and discuss the results.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제6권2호
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• pp.1-7
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• 1995

This paper considers the reliability estimation of a two-component shared-load system based on Freund model. Maximum likelihood estimator, order restricted maximum likelihood estimator and uniformly minimum variance unbiased estimator of the reliability function for the system are obtained. Performance of three estimators for moderate sample sizes is studied by simulation.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제24권3호
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• pp.659-667
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• 2013

If the regression model or the propensity model is correct, the unbiasedness of the estimator using doubly robust imputation can be guaranteed. Using a neural network instead of a logistic regression model for the propensity model, the estimators using doubly robust imputation are approximately unbiased even though both assumed models fail. We also propose a doubly robust estimator of ratio form using population information of an auxiliary variable. We prove some properties of proposed theory by restricted simulations.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제19권5호
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• pp.663-671
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• 2012

In the present study, a combined ratio cum regression estimator is proposed to estimate the population mean of the study variable in the presence of a non-response using an auxiliary variable under double sampling. The expressions of bias and mean squared error(MSE) based on the proposed estimator is derived under double (or two stage) sampling to the first degree of approximation. Some estimators are also derived from the proposed class by allocating the suitable values of constants used. A comparison of the proposed estimator with the usual unbiased estimator and other derived estimators is carried out. An empirical study is carried out to demonstrate the performance of the suggested estimator and of others; it is endow that the empirical results backing the theoretical study.