• 응용통계연구
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• 제34권6호
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• pp.889-904
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• 2021

본 연구는 Kang과 Kim (2020)의 후속 연구이다. 본 연구에서는 기존 연구에서 직접 유도하지 않았던 통계량의 표본영향함수를 유도한다. 그리고 이 결과를 바탕으로 경험적 영향함수와 표본영향함수는 어떠한 관계를 가지고 있는지 이론적으로 살펴보고, 경험적 영향함수를 통해 표본영향함수를 근사시켜 추정하는 방안에 대해 생각해 본다. 또한, 임의추출한 300개의 데이터를 바탕으로 모의실험을 통해 유도한 함수와 그 관계에 대한 그 타당성도 검증한다. 모의실험 결과 t통계량으로부터 유도한 표본영향함수와 경험적 영향함수와의 관계 및 경험적 영향함수를 통한 표본영향함수의 근사 방안에 대한 타당성도 검증해 냈다. 본 연구는 경험적 영향함수를 이용한 표본영향함수의 근사에서 오차를 줄이기 위한 방안을 제안하고 그 타당성을 검증하였으며, 이를 통해 기존의 연구에서 경험적 영향함수로 표본영향함수를 바로 근사시켰던 연구 방법에 효과적인 근사 방안을 제안한 점에서 의의를 갖는다.

• 응용통계연구
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• 제33권5호
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• pp.527-540
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• 2020

이상치에 대한 적절한 선별과 배제없이 모든 데이터를 종합적으로 분석하게 되는 경우 데이터 분석을 통해 얻은 결과의 신뢰성과 해석의 일반성에 치명적인 위협을 받을 수 있다. 따라서 데이터의 분석 과정에서 이러한 이상치를 판별하고, 이상치가 통계량, 통계적 모형에 어떠한 영향을 주는 지에 대한 분석은 매우 중요한 일이라 할 수 있다. Hampel이 영향함수를 활용하여 이상치를 판별할 수 있는 방법을 소개한 이후, 이상치를 판별하기 위한 방법론으로 영향함수가 폭넓게 활용되어 왔다. 영향함수에는 경험적 영향함수와 표본영향함수가 있으며, 경험적 영향함수를 활용해 표본영향함수를 근사 추론하여 하나의 관측값이 제거되었을 때 통계량에 미치는 영향을 예측하는 방법론이 주로 활용되었다. 본 연구에서는 표본평균, 표본분산, 표본표준편차의 표본영향함수 유도를 통해 경험적 영향함수와 표본영향함수의 차이를 살펴 본다. 또한 경험적 영향함수로 표본영향함수를 근사하는 과정에서 발생하는 오차를 줄이기 위해 경험적 영향함수의 보정으로 표본영향함수를 근사 추론하는 방법을 제안하고, 모의실험을 통해 제안한 추론 방법의 타당성을 확인한다.

• Journal of the Korean Statistical Society
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• 제30권4호
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• pp.563-571
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• 2001

In this paper, we study selecting a transformation so that the transformed variable is nearly symmetrically distributed. The large sample properties of an M-estimator of transformation parameter that is obtained by minimizing the integrated square of the imaginary part of the empirical characteristic function are investigated when a random sample is selected from some unspecified distribution. According to influence function calculations and Monte Carlo simulations, these estimates are less sensitive, than the normal model maximum likelihood estimates, to a few outliers.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제21권3호
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• pp.213-224
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• 2014

In this paper, we study the problem of transforming to normality. We propose to estimate the transformation parameter by minimizing a weighted squared distance between the empirical characteristic function of transformed data and the characteristic function of the normal distribution. Our approach also allows for other symmetric target characteristic functions. Asymptotics are established for a random sample selected from an unknown distribution. The proofs show that the weight function $t^{-2}$ needs to be modified to have thinner tails. We also propose the method to compute the influence function for M-equation taking the form of U-statistics. The influence function calculations and a small Monte Carlo simulation show that our estimates are less sensitive to a few outliers than the maximum likelihood estimates.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제15권4호
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• pp.509-516
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• 2008

본 논문에서는 변이계수에 대한 영향함수를 유도한다. 경험적 영향함수와 표본영향함수를 이용하여 유도된 영향함수의 타당성을 입증하고 이를 위하여 정규분포 $N(20,1^2)$와 $N(20,5^2)$에서 각각 확률표본을 추출하여 시뮬레이션을 수행한다. 시뮬레이션 결과로부터, 유도된 변이계수에 대한 영향함수가 한 개의 관찰치가 제거되었을 때 변이계수의 변화량을 매우 정확히 추정하는 것을 확인하였다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제6권1호
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• pp.33-42
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• 1999

A method of detecting influential observations in principal factor analysis is suggested. it is based on a perturbation of the empirical distribution function and an adoption of the local influence method. An illustrative example is given.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제11권2호
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• pp.181-188
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• 2000

The shape of an M-estimation function is generally determined in the sense of either/both maximizing efficiency of an M-estimator at the model or/and bounding the influence function of an M-estimator. We propose an empirical method of choosing a value of the bending constant in Huber's ${\psi}-function$, which is the most widely used M-estimation function when estimating the location parameter.

• Journal of the Optical Society of Korea
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• 제15권3호
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• pp.252-263
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• 2011

In this work, for the first time, the quality of restoration in wide-field microscopy images after deconvolution was analyzed as a function of different Point Spread Functions using one deconvolution method, on a specimen of known size and on a biological specimen. The empirical Point Spread Function determination can significantly depend on the numerical aperture, refractive index of the embedding medium, refractive index of the immersion oil and cover slip thickness. The influence of all of these factors is shown in the same article and using the same microscope. We have found that the best deconvolution results are obtained when the empirical PSF utilized is obtained under the same conditions as the specimen. We also demonstrated that it is very important to quantitatively check the process' outcome using several quality indicators: Full-Width at Half-Maximum, Contrast-to-Noise Ratio, Signal-to-Noise Ratio and a Tenengrad-based function. We detected a significant improvement when using an indicator to measure the focus of the whole stack. Therefore, to qualitatively determinate the best deconvolved image between different conditions, one approach that we are pursuing is to use Tenengrad-based function indicators in images obtained using a wide-field microscope.

• 재무관리연구
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• 제26권1호
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• pp.31-64
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• 2009

이 논문은 한국의 주식형 펀드에 대한 실증 분석을 통해서, 펀드 판매사의 역할과 판매 보수의 적정성을 평가하였다. 분석 결과는 다음과 같이 요약된다. 첫째, 판매 보수가 높은 펀드가 우월한 운용성과를 보여주지는 않았으며, 오히려 높은 판매 보수가 운용성과를 하락시키는 요인으로 작용하였다. 둘째, 은행과 증권사가 판매사로서 운용성과의 제고에 기여했다는 것은 확인할 수 없었다. 특히, 판매사 중에서 은행은 증권사에 비하여 높은 펀드 보수를 부과함으로써 운용성과에 부정적인 영향을 주었던 것으로 판단된다. 본 연구의 분석 결과는 판매사의 보수가 상대적으로 높이 책정되어 있다는 인식이 전혀 근거가 없는 것은 아니며, 투자자에 대한 편익 제공이라는 측면에서 합리적인 펀드 보수 체계의 확립이 필요하다는 점을 시사한다.

• 한국자동차공학회논문집
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• 제11권5호
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• pp.156-162
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• 2003

The shock absorber is a part having a direct influence on the ride comfort, stability and dynamic load prediction of a vehicle. Thus, a rationally modeled shock absorber should be required in the dynamic analysis of vehicles. This thesis presents a modified model, based on Worden's hyperbolic tangent function, in order to fit experimental data on the velocity-damping force of a shock absorber. The hyperbolic tangent function correctly indicates the characteristics of a shock absorber, and has the advantage of containing physical causality. To evaluate the method, comparative evaluations of the linear model, the 5th polynomial model and Worden's model were carried out. The function presented in this paper is not only simple but also makes it possible to estimate the function coefficients easily and visually. In addition, it has the advantage of containing physical causality. Lastly, it effectively models the damping force of a shock absorber.