• 한국조사연구학회지:조사연구
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• 제12권3호
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• pp.49-62
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• 2011

본 논문에서는 패널회귀모형에서 회귀계수 추정량으로 일반최소제곱추정량과 가중최소 제곱추정량의 설계기반 성질을 고찰한다. 회귀계수의 최소제곱추정량을 선형화하여 일반최소제곱추정량의 근사편향, 근사분산, 그리고 근사평균제곱오차의 수식과, 가중최소제곱추정량의 근사분산 수식을 유도한 후, 모의실험을 통하여 두 추정량의 근사분산 및 근사평균 제곱오차의 크기를 수치적으로 비교한다. 모의실험에서는 한국복지패널 3개년 데이터를 모집단으로 간주하고, 가구소득 변수를 관심변수로 하며 가구와 가구주 관련 7개 변수를 설명변수로 하는 유한모집단 회귀계수를 고려한다. 두 추정량의 설계기반 성질을 비교하기 위하여 표본수를 50에서 1,000까지 50 간격으로 설정하여 일반최소제곱추정량의 근사편향, 근사분산 그리고 가중최소제곱추정량의 근사분산을 계산한다. 모의실험을 통하여 다음과 같은 경향을 확인하였다. 첫째, 표본의 크기가 커지면 일반최소제곱추정량의 평균제곱오차가 가중최소제곱추정량의 분산보다 커진다. 둘째, 일반최소제곱추정량의 평균제곱오차를 가중최소제곱추정량의 분산으로 나눈비(ratio)는 설명변수에 따라 크기가 다르게 나타나고, 일반최소제곱추정량의 편향이 클수록 큰 값을 보인다. 셋째, 분산만 비교하면 일반최소제곱추정량의 분산이 가중최소제곱추정량의 분산보다 대부분의 경우에 더 작게 나타난다.

• 한국정밀공학회:학술대회논문집
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• 한국정밀공학회 2010년도 춘계학술대회 논문집
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• pp.339-340
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• 2010

• 제어로봇시스템학회:학술대회논문집
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• 제어로봇시스템학회 1986년도 한국자동제어학술회의논문집; 한국과학기술대학, 충남; 17-18 Oct. 1986
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• pp.108-112
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• 1986

Several algorithms for bivariate time series modeling are reviewed : linear least square, nonlinear least squares, generalized least square, and multi-stage least square methods. Estimation results of simulated data by the above methods are discussed.

• Journal of the Korean Society for Industrial and Applied Mathematics
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• 제24권1호
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• pp.1-22
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• 2020

An accurate and efficient gradient estimation method on unstructured grid is presented by proposing a switching process between two Least-Square methods. Diverse test cases show that the gradient estimation by Least-Square methods exhibit better characteristics compared to Green-Gauss approach. Based on the investigation, switching between the two Least-Square methods, whose merit complements each other, is pursued. The condition number of the Least-Square matrix is adopted as the switching criterion, because it shows clear correlation with the gradient error, and it can be easily calculated from the geometric information of the grid. To illustrate switching process on general grid, condition number is analyzed using stencil vectors and trigonometric relations. Then, the threshold of switching criterion is established. Finally, the capability of Switching Weighted Least-Square method is demonstrated through various two- and three-dimensional applications.

• The Journal of Asian Finance, Economics and Business
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• 제5권1호
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• pp.11-16
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• 2018

This research examines the alternative ways of estimating the coefficient of non-diversifiable risk, namely beta coefficient, in Capital Asset Pricing Model (CAPM) introduced by Sharpe (1964) that is an essential element of assessing the value of diverse assets. The non-parametric methods used in this research are the robust Least Trimmed Square (LTS) and Maximum likelihood type of M-estimator (MM-estimator). The Jackknife, the resampling technique, is also employed to validate the results. According to finance literature and common practices, these coecients have often been estimated using Ordinary Least Square (LS) regression method and monthly return data set. The empirical results of this research pointed out that the robust Least Trimmed Square (LTS) and Maximum likelihood type of M-estimator (MM-estimator) performed much better than Ordinary Least Square (LS) in terms of eciency for large-cap stocks trading actively in the United States markets. Interestingly, the empirical results also showed that daily return data would give more accurate estimation than monthly return data in both Ordinary Least Square (LS) and robust Least Trimmed Square (LTS) and Maximum likelihood type of M-estimator (MM-estimator) regressions.

• The Journal of the Acoustical Society of Korea
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• 제18권4E호
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• pp.37-42
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• 1999

This paper concerns a modified perturbation method and a least square approach to synthesize an optimum beam pattern of a thinned sensor array with respect to element spacing. In the modified perturbation, the antenna spacing is perturbed iteratively such that the sidelobes are equalized via a linear programming approach. The least square approach is proposed to improve the array performance for the thinned array using the fact that the number of sidelobes is more than the number of element spacings. It is demonstrated that the least square approach performs better than the modified perturbation method.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제19권1호
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• pp.23-32
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• 2012

본 논문은 유한모집단에서 회귀계수추정량의 근사편향과 근사분산을 다루고 있다. 유한모집단에서 고정크기 포함확률비례표본을 추출하고 이 표본에서 조사된 데이터에 기초하여 회귀계수를 일반최소제곱추정량과 가중최소제곱추정량으로 추정할 때 두 추정량의 편향, 분산 그리고 평균제곱오차의 근사식을 유도하였다. 그리고 두 추정량의 효율을 비교하기 위하여 두 추정량의 분산을 비교하는 필요충분조건을 제시하였다. 또한 수치적인 비교를 위하여 간단한 예제를 소개하였다.

• 대한전기학회논문지:시스템및제어부문D
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• 제50권7호
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• pp.350-353
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• 2001

In general, the Least Square Error method is used for signal classification to measure distance in the $l^2$ metric or the $L^2$ metric space. A defect of the Least Square Error method is that it does not classify properly some waveforms, which is due to the property of the Least Square Error method: the global analysis. This paper proposes a new linear operator, the Integra-Normalizer, that removes the problem. The Integra-Normalizer possesses excellent property that measures the degree of relative similarity between signals by expanding the functional space with removing the restriction on the functional space inherited by the Least Square Error method. The Integra-Normalizer shows superiority to the Least Square Error method in measuring the relative similarity among one dimensional waveforms.

• 한국위성정보통신학회논문지
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• 제7권3호
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• pp.94-98
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• 2012

정확한 토크 체결력을 제공하기 위하여 토크 측정기는 최소자승이 적용된 커브피팅 알고리즘을 사용한다. 본 논문에서 제안하는 보정 최소자승 커브피팅 알고리즘은 토크 정밀 측정을 사용하는 다양한 산업분야에서 볼트와 너트에 향상된 체결력을 제공할 수 있다. 먼저, 제안한 알고리즘에 대한 수학적 모델을 소개하고, 제안한 알고리즘을 시뮬레이션하여 기존 알고리즘과 그 결과를 비교하였다. 보정된 최소자승 알고리즘은 기존의 토크 측정에 사용되었던 알고리즘보다 낮은 표준 오차 값을 보임으로써 제안한 보정된 최소자승 알고리즘의 성능의 정확성을 증명한다. 따라서, 본 알고리즘을 토크 계측에 적용함으로써 정밀 산업기계 및 전자부품 그리고 기타 항공기, 우주선등 나사의 조임 체결력이 적용되는 산업분야에 적용함으로써 비용 및 안전성 향상에 기여될 것을 예상한다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제9권2호
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• pp.219-225
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• 1998

The parameters in linear models with censored normal responses are usually estimated by the iterative maximum likelihood and least square methods. However, the iterative least square method is simple but hardly has theoretical justification, and the iterative maximum likelihood estimating equations are complicatedly derived. In this paper, we justify these methods via Wedderburn (1974)'s quasi-likelihood approach. This provides an explicit justification for the iterative least square method and also directly the iterative maximum likelihood method for estimating the regression coefficients.