• The Journal of the Acoustical Society of Korea
• /
• v.14 no.3
• /
• pp.90-96
• /
• 1995

A new method for autoregressive parameter estimation from noisy observation sequence is presented. This method, termed the AP method, is a result of an attempt to make use of the adaptive predictor which is a simple and reliable way of parameter estimation. It is shown theoretically that, for noisy input, the parameter vector computed from the prediction sequence is closer to that of the original sequence than the noisy input sequence is, under the spectral distortion criterion. Simulation results with the Kalman filter as a noise reduction filter and real speech data supported the theory. Roughly speaking, the performance of the parameter set obtained by the AP method is better than noisy one but worse than the EM iteration results. When the simplicity is considered, it could provide a useful alternative to more complicated parameter estimation methods in some applications.

• The Korean Journal of Financial Studies
• /
• v.14 no.1
• /
• pp.41-56
• /
• 2008

주식 수익률이 정상적 과정이 아니라 비정상적 과정에 의해서 생성되고 있다는 사실이 여러 실증 분석에서 제시되고 있다. 시계열의 평균이 시간의 흐름에 따라 변하면 이 시계열은 비정상적 과정에 의하여 생성된다. 시간의 흐름에 따라 평균이 변하는 비정상 시계열은 단위근과 공적분에 의하여 시계열의 운동을 모형화하고 있다. 한편 시계열의 비정상성은 분산이 시간의 흐름에 따라 변할 때에도 발생한다. 시간의 흐름에 따라 무조건부 분산은 변하지 않고 있지만 이용 가능한 정보 집합을 조건으로 하는 조건부 분산이 변하는 경우도 있다. 이 같은 성질을 가진 주가 시계열은 자기회귀 조건부 이분산(ARCH) 계통의 과정으로 모형화하고 있다. 그러나 무조건부 분산이 시간의 흐름에 따라 변하면 ARCH 계통은 중대한 모형정립과오(misspecification)에 직면하게 된다. 따라서 본 논문은 무조건부 분산이 시간의 흐름에 따라 변할 때 자기 회귀 과정의 모수를 추정하는 방법을 검토하고, 이 방법을 한국 종합주가 지수에 적용하여 자기회귀 과정의 모수를 추정하였다. 이 방법에 의하여 추정된 2계 자기회귀 과정의 모수값 중 상수항과 제1계 항의 계수는 통상 최소자승법에 의한 값과 유사하다. 그러나 제2계 항 모수의 값은 양자가 상당히 다르다. 최소자승에 의한 제2계 값이 과대 추정되고 있다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
• /
• v.16 no.5
• /
• pp.763-779
• /
• 2009

Sample design is studied to estimate the number of records from singing rooms. The definition of survey population, stratification, sample size and allocation of sample are discussed with using the collected real data. The validity of sample design is testified by the log data collected from online singing room which is sampled with suggested design. Estimation of the number of hitting of off-line singing room is proposed and calculated from the log data collected from sampled off-line singing rooms. The difference of online and off-line singing rooms is analyzed and the method of distribution of singing room royalty is suggested.

• The Korean Journal of Applied Statistics
• /
• v.18 no.1
• /
• pp.43-56
• /
• 2005

In this study, a robust estimation method for the first-order autocorrelation coefficient in the time series model following AR(l) process with additive outlier(AO) is investigated. We propose the L-type trimmed least squares estimation method using the preliminary estimator (PE) suggested by Rupport and Carroll (1980) in multiple regression model. In addition, using Mallows' weight function in order to down-weight the outlier of X-axis, the bounded-influence PE (BIPE) estimator is obtained and the mean squared error (MSE) performance of various estimators for autocorrelation coefficient are compared using Monte Carlo experiments. From the results of Monte-Carlo study, the efficiency of BIPE(LAD) estimator using the generalized-LAD to preliminary estimator performs well relative to other estimators.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
• /
• v.9 no.2
• /
• pp.247-253
• /
• 1998

In ease of the epidemic Zero-Inflated Poisson model, likelihood ratio test was used for testing epidemic alternatives. Epidemic changepoints were estimated by the method of least squares. It were used for starting points to estimate the maximum likelihood estimators. And several parameters were compared through the Monte Carlo simulations. As a result, maximum likelihood estimators for the epidemic chaagepoints and several parameters are better than the least squares and moment estimators.

• The Korean Journal of Applied Statistics
• /
• v.6 no.2
• /
• pp.237-245
• /
• 1993

A nonparametric test for the parallelisim of k regression lines against ordered alternatives is proposed. The test statistic is weighted Jonckheere-type statistic applied to slope estimators obtained from each lines. The distribution of the proposed test statistic is asymptotically distribution-free. From the viewpoint of efficiencies, the proposed test desirable properties and is more efficient than the other nonparametric tests.

• Environmental and Resource Economics Review
• /
• v.3 no.1
• /
• pp.183-198
• /
• 1993

• Communications for Statistical Applications and Methods
• /
• v.3 no.1
• /
• pp.39-49
• /
• 1996

비모수적 커널 회귀함수 추정법에서 평활량(bandwidth of smoothing parameter)의 선택은 아주 중요한 문제이다. 교차타당성(cross-validation) 방법에 의한 평활량은 최적평활량으로의 상대적 수렴속도(relative convergence rate)가 $n^{-1/10}$로 상당히 느리다는 것을 알고 있다. 본 연구는 삽입방법(plug-in method)에 의해 선택된 평활량의 상대적 수렴속도가 교차타당성 방법보다 더 빠른 $n^{-2/7}$이 됨을 보였다. 그리고 모의실험을 통하여 소 표본에서도 삽입방법이 교차타당성 방법보다 우수함을 입증하였다.

• Survey Research
• /
• v.2 no.1
• /
• pp.73-86
• /
• 2001

In this paper. we conducted an empirical study to investigate the design and weighting effects on descriptive and analytic statistics. We compared the regression models using the design-based approach and the generalized estimating equations (GEEs) approach with the model-based approach through the design and weighting effects analysis.

• Communications for Statistical Applications and Methods
• /
• v.3 no.3
• /
• pp.83-92
• /
• 1996

확률화 블록 계획법에서 우산형 대립가설에 대한 점근 분포 무관 검정법을 제시하고 제안된 검정통계량의 점근적 정규성과 모수적 방법 및 비모수적 방법의 점근상대효율을 관찰하였다. 검점통계량은 블록 효과를 추정하여 제거한 관측치의 전체 블록 순위를 사용하여 제안하였으며 제안된 검정통계량의 소표본 Monte Carlo 연구를 통해 실험 검정력을 비교하였다. 그 결과 본 논문에서 제안된 검정통계량이 꼬리가 두꺼운 분포에서는 전반적으로 우수하고 로버스트한 것으로 나타났다.