• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제21권5호
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• pp.927-934
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• 2010

본 논문은 점진 제1종 구간 중도절단표본과 점진 제2종 중도절단표본에서 모수를 추정하는 방법을 소개하고, 점진 제2종 중도절단표본에서 모수를 추정하는 방법을 활용하고자 점진 제1종 구간 중도절단표본에서 얻은 자료를 변환하여 모수를 추정하는 새로운 방법을 제안하였다. 척도모수가 미지인 지수 분포를 따르는 점진 제1종 구간 중도절단표본을 이용하여 점진 제2종 중도절단표본의 최대우도추정량을 사용하여 모수를 추정하였고, 모의실험을 통하여 두 방법에서 구한 추정량을 비교한 결과 본 논문에서 새로 제시한 방법을 이용하여 구한 모수의 추정량이 평균제곱오차 측면에서 더 우수한 추정량임이 나타났다.

• 재무관리논총
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• 제14권1호
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• pp.41-56
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• 2008

주식 수익률이 정상적 과정이 아니라 비정상적 과정에 의해서 생성되고 있다는 사실이 여러 실증 분석에서 제시되고 있다. 시계열의 평균이 시간의 흐름에 따라 변하면 이 시계열은 비정상적 과정에 의하여 생성된다. 시간의 흐름에 따라 평균이 변하는 비정상 시계열은 단위근과 공적분에 의하여 시계열의 운동을 모형화하고 있다. 한편 시계열의 비정상성은 분산이 시간의 흐름에 따라 변할 때에도 발생한다. 시간의 흐름에 따라 무조건부 분산은 변하지 않고 있지만 이용 가능한 정보 집합을 조건으로 하는 조건부 분산이 변하는 경우도 있다. 이 같은 성질을 가진 주가 시계열은 자기회귀 조건부 이분산(ARCH) 계통의 과정으로 모형화하고 있다. 그러나 무조건부 분산이 시간의 흐름에 따라 변하면 ARCH 계통은 중대한 모형정립과오(misspecification)에 직면하게 된다. 따라서 본 논문은 무조건부 분산이 시간의 흐름에 따라 변할 때 자기 회귀 과정의 모수를 추정하는 방법을 검토하고, 이 방법을 한국 종합주가 지수에 적용하여 자기회귀 과정의 모수를 추정하였다. 이 방법에 의하여 추정된 2계 자기회귀 과정의 모수값 중 상수항과 제1계 항의 계수는 통상 최소자승법에 의한 값과 유사하다. 그러나 제2계 항 모수의 값은 양자가 상당히 다르다. 최소자승에 의한 제2계 값이 과대 추정되고 있다.

• 응용통계연구
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• 제15권2호
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• pp.355-366
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• 2002

범주형 자료의 구조파악에 주로 이용되는 로짓모형에서 비모수적 방법을 이용한 모수의 신뢰구간추정과 가설검정 등의 통계적 추론에 대하여 살펴보았다. 모수에 대한 통계적 추론에서 정규분포에 근거한 모수적 방법(Wald 방법)보다는 붓스트랩 방법이나 임의순열을 활용한 비모수적 방법이 많이 활용되고 있다. 본 연구에서는 로짓모형의 모수에 대한 비모수적 추론방법으로 붓스트랩(bootstrap)과 임의순열(random permutation)의 두 방법을 고려하고 모의실험을 통하여 가설검정의 검정력과 신뢰구간추정의 포함확률을 비교하였고 사례분석을 다루었다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제27권6호
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• pp.1487-1498
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• 2016

관리도를 사용하여 공정을 관리할 때, 일반적으로 공정 모수의 정확한 값은 알 수 없기 때문에 제1국면의 표본을 통하여 이를 추정해서 사용하고 있다. 또한 추정된 공정 모수를 이용하여 관리도를 설계하는 경우 관리한계는 관리상태에서의 런길이의 평균인 ARL (average run length)이 미리 지정한 값을 만족하도록 설정하고 있다. 그러나 런길이의 분포는 일반적으로 치우쳐져 있기 때문에, 런길이의 평균 대신 중위수를 사용하는 것이 바람직할 수 있다. 이 논문에서는 제1국면에서 추정한 모수를 사용하는 경우 부그룹의 크기에 따른 $\bar{X}$ 관리도의 성능에 대해 연구하였고, 이때 공정 평균에 대한 추정량은 전체 표본평균을 사용하고 공정 표준편차에 대해서는 5가지 추정량을 사용하여 이에 대한 영향을 살펴보았다. 기존 연구와 다른 점은 여러 가지의 부그룹 크기에 대해 모수 추정의 영향을 ARL 대신 런길이의 중위수인 MRL (median run length)에 기초하여 살펴보았으며, 두 가지 방법에 대해 그 결과를 비교하였다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제28권2호
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• pp.339-348
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• 2017

전통적인 통계적 공정관리에서 품질특성치의 위치모수와 척도모수의 변화를 탐지하는 것은 주된 관심사였고, 이를 위해 일반적으로 두 개의 관리도를 병행하여 사용한다. 그러나 하나의 관리도를 사용하여 두 모수의 변화를 동시에 탐지하는 절차에 대한 연구도 많이 진행되어 왔다. 하나 또는 두 개의 관리도를 사용할 때, 제1국면 (phase I)을 통하여 모수를 추정하여 관리한계를 설정하여 제2국면(phase II)의 관리도를 운영하는데 이때 정규성 가정의 만족 여부는 아주 중요한 점검 사항이다. 실제 공정에서는 종종 분포에 대한 가정을 하기 어렵거나 정규분포를 따른다고 가정하기 어려운 경우가 있는데, 이러한 경우에는 비모수적 관리도를 사용할 수 있다. 이 논문에서는 비모수적 관리도이면서, 하나의 관리도를 사용하여 위치모수와 척도모수의 변화를 탐지하는 Shewhart-Lepage 관리도를 소개하고, 위치모수와 척도모수가 동시에 변화할 때 진단 단계에서 변화의 원인을 가장 정확하게 진단할 수 있는 최적의 진단한계를 모의실험을 통해 제시하고 그 효율에 대해 연구하였다.

• 응용통계연구
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• 제19권1호
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• pp.111-120
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• 2006

이단계 이수준 균형지분모형에서 주효과 및 지분효과를 검정하기 위한 모수적 검정과 순위변환을 이용한 검정은 전반적으로 제1종 오류율이 상당히 유사하며, 주효과 및 지분효과를 검정하기 위한 순위변환통계량의 검정력은 모수적 통계량의 검정력보다 상대적으로 뛰어난 수준임을 보여준다. 한편 효과의 크기와 표본의 크기를 증가시킬수록 모수적 통계량과 순위변환 통계량의 검정력 증가량의 크기는 현저하게 향상되며, 특히 지수분포와 같은 비대칭분포하에서 모든 인자가 고정일때 순위변환 통계량의 검정력이 모수적 통계량의 검정력보다 월등히 높은 수준임을 나타낸다.

• 한국산림과학회지
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• 제83권2호
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• pp.205-210
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• 1994

본 연구는 채종원에서 개화결실이 부진한 낙엽송 (Larix leptolepis S. et Z. Gordon)의 삽목증식법을 개발하기 위하여, 삽수의 모수령, 채취부위, 클론 및 발근촉진제가 삽목 발근에 미치는 영향을 구명하고저 실시하였다. 2, 8, 16, 30년생 모수에서 7월 하순경 당년에 생장한 삽수를 채취한 후, 발근촉진제인 IBA(Indole Butyric Acid)를 1000, 2000. 5000ppm의 세가지 농도로 5초간 처리하였다. 삽수는 peatmoss, vermiculite, perlite를 1 : 1 : 1 로 배합하여 조제된 온실내 삽목상에 삽목한 후 3개월이 경과된 10월 하순에 발근여부를 조사하였다. 발근촉진제 무처리의 경우 발근율은 2년생에서 52%, 8년생에서 48%, 16년생에서 36%, 30년생에서 20%인 반면, IBA 1000ppm 처리시 가장 높은 발근율을 얻었는데 2년생 80%, 8년생 71%, 16년생 52%, 30년생 25%로 발근율이 향상되었으며, 부정근의 수와 주근의 길이가 모수령이 낮을수록 증가하였으며, IBA 처리로도 증가하였다. 시기별 생존율은 삽목후 15-45일 사이에 현저히 감소한 반면, 그 후에는 생존율이 거의 감소하지 않았으며, IBA 처리로 생존율이 향상되었다. 모수의 클론별 발근율 조사는 8년생 모수를 사용하였는데, IBA 1000ppm 처리시 강원 49호에서 40%로 저조한 반면, 충남 6, 7호와 전북 1, 9호는 67%로 가장 커서 클론간에 발근율이 차이가 있었다. 삽수의 채취부위에 따른 위치효과는 수관 상부에서 채취한 삽수가 IBA 처리시 발근율이 평균 53%로 가장 낮았으며, 수관 하부가 56%, 수관 중부는 60%의 순으로 발근율이 증가되었다.

• 응용통계연구
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• 제31권4호
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• pp.485-495
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• 2018

CCC-r 관리도는 고품질공정에서 공정불량률을 관리하는 경우 매우 효율적이라고 알려져 있다. 이 관리도를 사용할 때 관리상태의 공정모수는 일반적으로 알려져 있지 않기 때문에 제1국면의 표본을 추출하여 이를 추정해야 한다. 제2국면에서 관리도의 성능은 제1국면에서 추정한 모수와 관리한계에 영향을 받기 때문에, 추정 오차의 영향을 살펴보는 것은 중요하다. 이 논문에서는 일반적으로 많이 사용하는 평균런길이의 평균(average of average run length) 이외에 평균런길이의 표준편차(standard deviation of average run length)를 사용하여 CCC-r 관리도의 관리상태의 성능을 평가하였다. 그 결과 CCC-r 관리도에서 안정적인 관리상태의 성능을 유지하기 위해서는 이전에 권장하던 제1국면의 표본 크기보다 훨씬 더 큰 표본이 필요하다는 사실을 알 수 있었다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제24권6호
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• pp.1309-1317
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• 2013

일반화 지수분포 (generalized exponential distribution)를 따르는 점진 제 1종 구간 중도절단 (progressive type-I interval censoring) 표본에서 모수 추정은 Chen과 Lio (2010)가 최대우도 추정법 (maximum likelihood estimation), 중간점 근사법 (mid-point approximation method), EM 알고리즘 (expectation maximization algorithm), 적률 추정법 (method of moments estimation; MME)으로 하였으며, 그 방법들 중 평균제곱오차 (mean square error; MSE)가 가장 작은 추정법은 중간점 근사법이다. 하지만 중간점 근사법을 바탕으로 최대우도 추정법을 이용하여 모수를 추정하려고 한다면 모수에 대한 해를 전개할 수 없기 때문에 수치 해석적인 방법을 이용하여 추정하여야 한다. 본 논문에서는 이러한 문제를 해결하기 위해서 근사 최대우도 추정법 (approximate maximum likelihood estimation)을 이용하여 두 종류의 모수를 추정하고, 모의실험을 통하여 수치해석학적인 방법을 이용한 중간점 근사법의 해 (estimate of mid-point approximation method; MP)와 제시한 두 가지 추정량을 평균제곱오차 측면에서 비교한다.

• 응용통계연구
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• 제23권3호
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• pp.487-495
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• 2010

본 논문에서는 지수분포의 검정에 자주 쓰이는 Shapiro와 Wilk (1972) 통계량과 이의 단점을 보완한 Kim (2001a)의 통계량을 위치모수가 주어지고 척도모수가 미지인 지수분포에서의 전진 제 2종 중도절단자료에 적용하였다. 이를 위하여 각각의 통계량을 Stephens (1978)을 이용하여 위치모수가 주어진 경우의 검정통계량으로 수정하고, 자료를 정규화 간격(normalized spacings)을 이용하여 변환하는 방법을 사용하였다. 모의실험을 통하여 검정력을 비교한 결과 Shapiro-Wilk 통계량보다 Kim (2001a)의 통계량을 이용할 때 고려한 거의 모든 경우 더 우수한 검정력을 나타내었다.