• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제6권2호
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• pp.487-500
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• 1999

We propose a class of hierarchical Bayes estimators of the error variance under the relative squared error loss in balanced fixed-effects two-way analysis of variance models. Also we provide analytic expressions for the risk improvement of the hierarchical Bayes estimators over multiples of the error sum of squares. Using these expressions we identify a subclass of the hierarchical Bayes estimators each member of which dominates the best multiple of the error sum of squares which is known to be minimax. Numerical values of the percentage risk improvement are given in some special cases.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제8권2호
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• pp.127-134
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• 1997

A method is proposed for the choice of the number of principal components in principal component regression based on the predicted error sum of squares. To do this, we approximately evaluate that statistic using a linear approximation based on the perturbation expansion. In this paper, we apply the proposed method to various data sets and discuss some properties in choosing the number of principal components in principal component regression.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제24권6호
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• pp.1439-1448
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• 2013

확률화 블록계획법이나 교차된 이원분류표에 대한 분산분석과 오차제곱합의 성질은 널리 알려져있다. 본 논문에서는 인자에 따른 수준에 또 다른 인자들이 내포되어 있는 지분계획 특히 이단계 지분계획에 대하여 구조적 특징을 설명하고 오차제곱합의 성질에 대하여 살펴보았다. 또한 이단계 지분계획의 활용으로 크로스오버 계획을 소개하고 생물학이나 약학 등의 분야에서 많이 사용되는 동등성 검정의 신뢰구간 구축에 대하여 설명하였고 실제자료와 SPSS 통계 페키지를 이용하여 분석함으로서 응용성을 부각시켰다.

• Journal of the Korean Statistical Society
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• 제8권1호
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• pp.23-36
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• 1979

In the multiple linear regression model a class of weighted least absolute error estimaters, which minimize the sum of weighted absolute residuals, is proposed. It is shown that the weighted least absolute error estimators with Wilcoxon scores are equivalent to the Koul's Wilcoxon type estimator. Therefore, the asymptotic efficiency of the proposed estimator with Wilcoxon scores relative to the least squares estimator is the same as the Pitman efficiency of the Wilcoxon test relative to the Student's t-test. To find the estimates the iterative weighted least squares method suggested by Schlossmacher is applicable.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제9권2호
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• pp.315-324
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• 2002

For estimating the error variance under the relative squared error loss in two-way analysis of variance models, we provide a class of hierarchical Bayes estimators and then derive a subclass of the hierarchical Bayes estimators, each member of which dominates the best multiple of the error sum of squares which is known to be minimax. We also identify a subclass of non-minimax hierarchical Bayes estimators.

• Journal of the Korean Society for Industrial and Applied Mathematics
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• 제11권4호
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• pp.55-68
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• 2007

First-order least-squares method of a distributed optimal control problem for the incompressible Navier-Stokes equations is considered. An optimality system for the optimal solution are reformulated to the equivalent first-order system by introducing velocity-flux variables and then the least-squares functional corresponding to the system is defined in terms of the sum of the squared $L^2$ norm of the residual equations of the system. The optimal error estimates for least-squares finite element approximations are obtained.

• 대한수학회지
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• 제46권5호
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• pp.1007-1025
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• 2009

First-order least-squares method of a distributed optimal control problem for the incompressible Stokes equations is considered. An optimality system for the optimal solution are reformulated to the equivalent first-order system by introducing the vorticity and then the least-squares functional corresponding to the system is defined in terms of the sum of the squared $H^{-1}$ and $L^2$ norms of the residual equations of the system. Finite element approximations are studied and optimal error estimates are obtained. Resulting linear system of the optimality system is symmetric and positive definite. The V-cycle multigrid method is applied to the system to test computational efficiency.

• 융합보안논문지
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• 제6권3호
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• pp.117-126
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• 2006

본 논문은 소프트웨어 신뢰성장 모형에 대한 베이지안 모수추론과 모형선택 방법이 연구되었다. 소프트웨어 성장 모형은 내재되어 있는 오류와 고장 간격시간으로 모형화하면 소프트웨어 개발 단계에서 유용하게 사용할 수 있다. 본 논문에서는 사후 분포의 정보를 얻기 위한 다중 적분문제에 있어서 일종의 마코브 체인 몬테칼로 방법인 깁스 샘플링을 사용하여 사후 분포의 계산이 이루어졌다. 확산 사전 분포를 가진 소프트웨어 신뢰성에 의존된 일반적 순서 통계량 모형에 대하여 베이지안 모수 추정이 이루어 졌고 효율적인 모형의 선택방법도 시행되었다. 모형 설정과 선택 판단기준은 편차 자승합을 이용한 적합도 검정과 추세 검정이 사용되었다. 본 논문에서 사용된 소프트웨어 고장 자료는 Minitab(version 14) 통계 페키지에 있는 와이블분포(형상모수가 2이고 척도모수가 5)에서 발생시킨 30개의 난수를 이용한 모의 실험자료를 이용하여 고장자료 분석을 시행하였다.

• 한국지능시스템학회논문지
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• 제22권3호
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• pp.300-304
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• 2012

본 논문은 리튬 폴리머 배터리 셀의 잔존충전용량을 추정하기 위한 비선형 관측기의 설계방법을 제시한다. 배터리 셀의 동적방정식은 비선형 전압원을 갖는 간단한 RC 전기회로로 모델하고 파라메터는 비선형 최적화기법을 이용하여 구한다. 관측기 이득은 제곱합 분해기법을 사용하여 오차의 동적방정식이 점근적으로 안정하고 추정오차 감소율이 설계자가 지정한 값 이하가 되도록 설계한다. 관측기의 성능을 입증하기 위하여 UDDS 전류 프로파일을 사용한 실험 데이터를 이용하여 모의실험을 수행하였다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제10권1호
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• pp.163-172
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• 1999

We propose a cross-validatory method for the choice of the number of principal components in principal component regression based on the magnitudes of correlations with y. There are two different manners in choosing principal components, one is the order of eigenvalues(Shin and Moon, 1997) and the other is that of correlations with y. We apply our method to various data sets and compare results of those two methods.