표본의 크기가 작아 검정 통계량의 근사분포의 정확성이 의심스러울 때, 정확검정이 종종 사용된다. 정확검정의 장점은 1종의 오류 확률이 항상 유의수준보다 작거나 같음을 보장해 준다는 것이다. 본 논문에서는 정확검 정을 만드는 여러방법, 계산 알고리듬, 그리고 상업용 소프트웨어를 살펴보겠다. 그리고 정확검정에서 얻어지는 exact p-value와 원래 우도(true likelihood)에서 얻어지는 true p-value와의 관계도 살펴보겠다.
Journal of the Korean Data and Information Science Society
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제10권1호
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pp.119-133
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1999
마코브체인 몬테칼로 방법을 소프트웨어 신뢰모형에 이용하였다. 베이지안 추론에서 조건부 분포를 가지고 사후분포를 결정하는데 있어서의 계산 문제를 고찰하였다. 특히 레코드값을 통계량을 갖고서 혼합과정과 중첩과정에 대하여 깁스샘플링 알고리즘과 메트로폴리스 알고리즘을 활용하여 베이지안 계산과 모형 선택을 제시하고 모의실험자료를 이용하여 수치적 인 계산을 시행하고 그 결과를 비교하였다.
This paper deals with the problem of multiuser detection over a direct-sequence code-division multiple access (DS-CDMA) channel with incomplete channel state informations (I-CSI). We devise and assess two novel recursive detectors based on the expectation conditional maximization (ECM) algorithm and the generalized likelihood ratio (GLR) principle, respectively. Both receivers entail an affordable computational complexity. Moreover, the performance assessment, conducted via Monte Carlo techniques, shows that they achieve satisfactory performance levels and outperform linear detectors.
베이지안망(Bayesian network)은 다수의 변수들 사이의 확률적 관계(조건부독립성: conditional independence)를 그래프 구조로 표현하는 모델이다. 이러한 베이지안망은 비감독학습(unsupervised teaming)을 통한 데이터마이닝에 적합하다. 이를 위해 데이터로부터 베이지안망의 구조와 파라미터를 학습하게 된다. 주어진 데이터의 likelihood를 최대로 하는 베이지안망 구조를 찾는 문제는 NP-hard임이 알려져 있으므로, greedy search를 통한 근사해(approximate solution)를 구하는 방법이 주로 이용된다. 하지만 이러한 근사적 학습방법들도 데이터를 구성하는 변수들이 수천 - 수만에 이르는 경우, 방대한 계산량으로 인해 그 적용이 실질적으로 불가능하게 된다. 본 논문에서는 그러한 대규모 데이터에서 학습될 수 있는 계층적 베이지안망(hierarchical Bayesian network) 모델 및 그 학습방법을 제안하고, 그 가능성을 실험을 통해 보인다.
Marcos S Oliveira;Daniela CR Oliveira;Victor H Lachos
Communications for Statistical Applications and Methods
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제30권6호
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pp.605-629
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2023
This paper proposes some diagnostics procedures for the skew-t linear regression model with censored response. The skew-t distribution is an attractive family of asymmetrical heavy-tailed densities that includes the normal, skew-normal and student's-t distributions as special cases. Inspired by the power and wide applicability of the EM-type algorithm, local and global influence analysis, based on the conditional expectation of the complete-data log-likelihood function are developed, following Zhu and Lee's approach. For the local influence analysis, four specific perturbation schemes are discussed. Two real data sets, from education and economics, which are right and left censoring, respectively, are analyzed in order to illustrate the usefulness of the proposed methodology.
Communications for Statistical Applications and Methods
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제30권5호
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pp.453-465
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2023
The prediction problem of univariate records, though not addressed in multivariate records, has been discussed by many authors based on records values. There are various definitions for multivariate records among which depth-based records have been selected for the aim of this paper. In this paper, by means of the maximum likelihood and conditional median methods, point and interval predictions of depth values which are related to the future depth-based multivariate records are considered on the basis of the observed ones. The observations derived from some elements of the elliptical distributions are the main reason of studying this problem. Finally, the satisfactory performance of the prediction methods is illustrated via some simulation studies and a real dataset about Kermanshah city drought.
전통적 수문빈도분석의 기본가정은 기후와 수문사상이 정상성이라는 것으로 즉, 분포형의 매개변수들이 시간에 따라 불변이라는 것이다. 댐, 제방, 운하, 교량 등 수공 관련 기간시설물을 계획하고 설계할 때는 과거 상황을 이해하고 미래에도 그 상황이 유지될 것이라는 것을 근거로 한다. 그러나 현실은 기본가정과는 달리 수문자료들은 비정상성을 지니고 있으며 수자원관리자들에 의해 항상 기간시설물을 계획하고 설계 할 때 비정상성을 다루고자 끊임없이 노력해 왔다. 본 논문에서는 비정상성 수문빈도분석기법을 소개하고, 조건부 Generalized Extreme Value(GEV) 분포를 이용하여 비정상성 빈도분석을 실시하였다. 본 논문에서는 6개 기상관측소지점의 24시간 연최고치 강우량을 대상으로 비정상성 빈도분석을 실시하였으며 최우도법(Maximum Likelihood)을 사용하여 GEV 분포형의 매개변수를 추정하였다. 그 결과 비정상성 GEV 분포가 확률 강우량을 산정하는데 있어 적합함을 확인 할 수 있었다. 또한 ENSO(El Nino Southern Oscillation)를 나타내는 지수인 SOI(Southern Oscillation Index)를 이용하여 기후변동 고려한 비정상성 빈도분석을 실시하였다.
혹스 과정은 자기 자극 특성을 가진 점 과정으로서, 지진 발생시 본진으로 인한 여진이 발생되는 현상을 설명하는 데 주로 쓰이는 확률 모형이다. 최근에는 전염병 확산, SNS에서의 소식 확산 등 자기 자극을 특성을 가진 다양한 현상을 설명하는 데 활용되고 있다. 혹스 과정은 다양한 형태의 자극 함수를 도입하여 발생하는 사건의 특성에 따라 유연하게 변형이 가능한데, 최대 우도 추정량을 구하는 것이 쉽지 않기 때문에 최근까지도 개선된 추정 방법이 제시되고 있다. 이 논문에서는 혹스 과정을 설명하기 위해 조건부 강도 함수와 자극 함수에 대해 설명하고, 지진, 전염병, 범죄 및 금융에서 활용되었던 예와 추정 방법을 알아보도록 한다. R-패키지 ETAS를 이용하여 2017년 11월부터 2022년 12월까지 한국 경상도에서 발생한 지진을 분석하도록 한다.
사망과 같은 종말 사건은 중간 사건을 중도절단 시킬 수 있지만 재발과 같은 중간 사건은 종말 사건을 중도절단 시킬 수 없는 자료를 준경쟁위험 자료라고 하는데 의학 및 보건, 역학 분야에서는 이와 같은 자료를 자주 접하게 된다. 본 논문에서는 질병-사망 모형에 포함된 세 가지 전이 시간이 모두 구간중도절단된 준경쟁위험 자료를 분석하기 위해 정규 프레일티를 가진 와이블 회귀모형을 제안하였다. 각 개체는 중간 사건과 종말 사건의 발생 여부에 따라 다섯 가지 유형으로 구분되는데 유형별로 조건부 우도함수를 유도하였다. 조정중요표본추출법을 써서 주변 우도함수를 유도한 후 반복의사뉴톤 알고리즘을 써서 최적 추정량을 얻었다. 제안한 추정 방법의 소표본 성질을 살펴보기 위해 모의실험을 수행하였으며 또한 제안한 추정 방법을 Personnes Agées Quid (PAQUID) 자료에 적용하였다.
소표본 분할표 자료에서 적합도 검정통계량들의 카이제곱 근사 적용 가능에 대하여 많은 연구가 진행되었다. 소표본에서 세 가지 검정 통계량(피어슨 카이제곱 Χ$^2$, 일반화 가능도비 G$^2$, 그리고 역발산 Ι(2/3) 검정통계량)에 관하여 비교한 Rudas(1986)의 연구를 확장하여, 최근에 제안된 차이측도(BWHD(1/9), BWCS(1/3), NED(4/3) 검정통계량)를 포함시켜 비교 분석하였다. 독립모형의 이차원 분할표, 조건부 독립모형과 한 변수 독립 모형을 따르는 삼차원 분할표에 대한 모의실험을 통하여 생성된 90과 95 백분위수와 이에 대응하는 95% 신뢰구간을 살펴보고 실제 백분위수와 비교하였다. 그 결과 Χ$^2$, Ι(2/3), 그리고 BWHD(1/9) 검정통계량이 유사한 결과를 나타내었고 이 통계량들이 기존에 제안된 검정통계량들보다 적은 표본크기에서도 카이제곱 근사방법에 적용 가능함을 발견하였다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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