• 한국수학교육학회지시리즈B:순수및응용수학
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• 제14권4호
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• pp.335-354
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• 2007

In this paper, we define an analogue of generalized Wiener measure and investigate its basic properties. We define (${\hat}It{o}$ type) stochastic integrals with respect to the generalized Wiener process and prove the ${\hat}It{o}$ formula. The existence and uniqueness of the solution of stochastic differential equation associated with the generalized Wiener process is proved. Finally, we generalize the linear filtering theory of Kalman-Bucy to the case of a generalized Wiener process.

• 한국컴퓨터정보학회논문지
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• 제18권3호
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• pp.91-96
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• 2013

r-fold Wiener process는 실질적으로 infinite dimension이고, 컴퓨터는 finitely dimensional subspace만 취급할 수 있기 때문에 f-fold Wiener process는 컴퓨터로 구현될 수 없다. 따라서 본 논문에서는 r-fold Wiener process의 m-dimensional approximation 함수의 특성에 대해 연구한다.

• 대한수학회지
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• 제33권4호
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• pp.763-775
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• 1996

For $Q = [0,S] \times [0,T]$ let C(Q) denote Yeh-Wiener space, i.e., the space of all real-valued continuous functions x(s,t) on Q such that x(0,t) = x(s,0) = 0 for every (s,t) in Q. Yeh [10] defined a Gaussian measure $m_y$ on C(Q) (later modified in [13]) such that as a stochastic process ${x(s,t), (s,t) \epsilon Q}$ has mean $E[x(s,t)] = \smallint_{C(Q)} x(s,t)m_y(dx) = 0$ and covariance $E[x(s,t)x(u,\upsilon)] = min{s,u} min{t,\upsilon}$. Let $C_\omega \equiv C[0,T]$ denote the standard Wiener space on [0,T] with Wiener measure $m_\omega$. Yeh [12] introduced the concept of the conditional Wiener integral of F given X, E(F$\mid$X), and for case X(x) = x(T) obtained some very useful results including a Kac-Feynman integral equation.

• 대한수학회보
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• 제57권3호
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• pp.751-762
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• 2020

We define the average of a set of continuous functions of two variables (surfaces) using the structure of the two-parameter Wiener space that constitutes a probability space. The average of a sample set in the two-parameter Wiener space is defined employing the two-parameter Wiener process, which provides the concept of distribution over the two-parameter Wiener space. The average defined in our work, called an average function, also turns out to be a continuous function which is very desirable. It is proved that the average function also lies within the range of the sample set. The average function can be applied to model 3D shapes, which are regarded as their boundaries (surfaces), and serve as the average shape of them.

• Korean Chemical Engineering Research
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• 제61권1호
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• pp.89-96
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• 2023

동적 선형 블록과 정적 비선형 블록이 직렬로 연결되어 있는 Wiener형 비선형 모델은 여러 화학 공정의 동특성을 묘사하는데 널리 사용되는데, Wiener형 비선형 공정의 모델 확인은 다소 긴 공정 활성화 데이터가 필요하다. 본 연구는 이러한 단점을 보완하기 위하여 단일 계단 응답으로부터 Wiener형 비선형 공정 모델을 찾아낼 수 있는 새로운 모델 확인 방법을 제안한다. 제안된 방법은 계단 응답의 초기 응답으로부터 선형 동적 블록의 예측 응답을 얻어 선형 동적 블록의 모델을 확인하고, 이어서 비선형 정적 블록의 모델을 확인한다. 본 방법은 단일 계단 응답만을 사용하여 공정 모델 확인을 위해 필요한 공정 응답을 얻는 과정에서 시간과 비용적으로 큰 이득을 얻을 수 있다. 제안된 공정 확인 방법의 성능은 대표적인 Wiener형 비선형 공정인 pH 적정 공정과 액위 공정을 대상으로 검증되었다.

• 충청수학회지
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• 제25권4호
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• pp.691-701
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• 2012

In this note, we define the It$\hat{o}$ integral with respect to analogue of Wiener process and investigate its various properties and examples.

• 한국음향학회:학술대회논문집
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• 한국음향학회 1992년도 학술논문발표회 논문집 제11권 1호
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• pp.33-36
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• 1992

In this paper we propose the impulse noise-robust Wiener filter based on a combination of Wiener and modified trimmed mean(MTM) filters. The robust Wiener filter uses the trimming operation of the MTM filter to replace the outliers with the median within the window and the new set of samples which can be considered as the random process with same mean are inputted into the following Wiener filter. We show that the robust Wiener filter is effective in frequency selective filtering of nonstationary signals while preserving signal edges with the rejection of impulse noise.

• 한국통신학회논문지
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• 제33권9C호
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• pp.743-748
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• 2008

본 논문은 평균 자승 측면에서 직교 입력 신호에 대하여 TDL 필터의 계수를 구할 수 있는 등가의 Wiener-Hopf 방정식을 제안한다. 본 논문에서 제안한 등가의 Wiener-Hopf 방정식을 이용하면 직교 입력 신호에 대하여 역 직교화 과정을 거치지 않고 직접적으로 TDL 필터의 계수와 오차를 표현할 수 있다. 본 논문에는 MMSE(minimum mean square error)에 대한 이론적 해석을 포함하였으며 수학적 예제에서 Wiener-Hopf 해와 제안한 등가의 Wiener-Hopf 해를 동시에 나타내었다.

• Journal of the Korean Statistical Society
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• 제26권1호
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• pp.75-88
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• 1997

In this paper, a two-parameter version of Ikeda-Watanabe's mollifiers approximation of the Brownian motion is considered, and an approximation theorem corresponding to the one parameter case is proved. Using this approximation, we formulate Wong-Zakai type theorem is a Stochastic Differential Equation (SDE) driven by a two-parameter Wiener process.

• 대한수학회논문집
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• 제15권2호
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• pp.379-390
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• 2000

In this paper the limit theorems on lag increments of a Wiener process due to Chen, Kong and Lin [1] are developed to the case of a Gaussian process via estimating upper bounds of large deviation probabilities on suprema of the Gaussian process.