• 응용통계연구
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• 제25권1호
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• pp.55-66
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• 2012

블랙-숄즈 모형이 실제 기초자산의 움직임을 반영하지 못한다는 사실이 실증연구에 의하여 밝혀진 이후 기초자산의 움직임을 레비확률과정을 이용하여 모형화한 옵션가격결정 모형들이 그 대안 중 하나로 연구되어 왔다. 본 논문에서는 블랙-숄즈 모형의 대안으로 제시된 레비모형 중 Variance Gamma 모형이 국내 주식시장에서의 기초자산의 움직임을 블랙-숄즈 모형보다 충실히 재현해내는지 알아보고자 한다. 이를 위하여 Madan 등 (1998)의 연구에서와 같이 로그수익률의 확률밀도함수와 옵션 가격 결정식을 바탕으로 KOSPI 200자료를 이용하여 모수를 추정하고 우도비 검정을 실시하였다. 또한, 옵션 가격을 추정한 후 모형 간의 비교를 위하여 다양한 통계량을 계산하고, 회귀분석을 통하여 변동성 스마일 현상이 교정되는지를 살펴보았다. 연구결과로부터 Variance Gamma 모형 하에서 추정된 옵션 가격이 블랙-숄즈 모형 하에서 추정된 그것보다 더 시장가격과 가까우나, 이 모형도 변동성 스마일 현상을 해결해주지는 못함을 확인할 수 있었다.

• 응용통계연구
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• 제25권1호
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• pp.29-43
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• 2012

주식, 환율 등과 같은 금융자료의 수익률의 분포는 정규분포에 비해 꼬리가 두껍고, 좌우 비대칭성을 보인다. 조건부수익률이 정규분포를 따른다고 가정한 GARCH 모형을 이용하여 VaR을 추정하였을 때, 이러한 비정규성 때문에 적절한 추정이 이루어지지 않고, VaR을 초과하는 손실의 발생과정에 군집(clustering)현상이 발생하는 문제점이 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 본 논문에서는 조건부수익률의 분포로 unbounded Johnson 분포를 이용한 GARCH 모형을 이용하여 VaR을 추정한다. 또한, 조건부수익률이 각각 정규분포, Student-t 분포를 따르는 GARCH 모형의 경우와 비교하였다. 초과손실 발생과정 자료를 이용하여 실패율검정과 군집성검정을 통해 조건부수익률 분포로 unbounded-Johnson 분포를 사용하는 방법의 타당성을 살펴보았다. Unbounded Johnson 분포가 조건부수익률 분포로 주어지는 GARCH 모형의 경우는 과소, 과대추정을 하지 않고, 군집현상 또한 발생하지 않아 적절한 추정을 하고 있음을 확인하였다.

• 기술경영경제학회:학술대회논문집
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• 기술경영경제학회 1999년도 제15회 하계 학술발표회 논문집
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• pp.85-97
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• 1999

Being the new paradigm of "knowledge based economy", knowledge asset get to be the key to evaluate the firm's value. For a instance, Scandia firstly informed the intellectual capital report with its own financial statements in 1994. Some financial institutions have emphasized the roles of knowledge assets in the evaluating firm's value, too. But the concept of knowledge asset is so extensively defined that the result of evaluation is not as much reliable as financial statements. As previous studies examined the firm-specific cases, the sectoral pattern of knowledge asset has been ignored and it cause the difficulty in the empirical study. Moreover, the objectivity of study is ambiguous. Therefore, we regards knowledge asset as a technological knowledge asset. Which is related to R&D(research & development) and technology. Because this definition is more measurable than others and can play a frontier role in evaluating the knowledge asset. We extract the criteria related to the technological knowledge asset through the survey of 'Scandia' and other previous studies and add other criteria, which explain the Korean-specific environments. We gather data from "Technological Innovation"(STEPI, 1997, 1999) and "The bibliography of Korean R&D institutes"(KITA,1998) and "the survey of listed company"(Daewoo Securities, 1998. 1999). As the results of empirical study, the variables which explain the financial value of firms do not reflect the 'technological knowledge asset' well. It results from the factors as followings. Firstly, instead of stock price the proxy measurement related to 'knowledge asset' is needed. Secondly, the sample is biased to the large scale firms so we'll collect samples more broadly. Finally, the concept of 'technological knowledge asset' is too narrow to explain the value of firm. We expect the result of this empirical study gives contribution to the evaluation of firms' value more exactly.

• Parasites, Hosts and Diseases
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• 제53권3호
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• pp.355-359
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• 2015

Hydatid disease imposing serious threat on human health and great loss in live-stock pastoralism remains a major public health problem in western China. To assess and monitor the effect of control program on transmission dynamics, we used the prevalence of cystic echinococcosis in slaughtered sheep at slaughterhouse as an indicator during the period of 2007 to 2013 in Emin County, Xinjiang Uygur Autonomous Region, China. The results showed a significant decline trend of prevalence in all age groups during the 7 years when the control program was implemented; particularly, the rate was reduced by 72% after first 3 years. Among the sheep slaughtered, the age distribution evidenced that the prevalence increased significantly as the sheep grew older. The baseline data indicated that the rate was 4.5% at the age <1, 6.7% at age 2~, and reached to the highest 17.9% at age ${\geq}4$ years. Earlier response to the intervention pressure was seen in the sheep at the younger age. Significant decline started from 2008 at the age <1, from 2009 at age of 1~, 2010 at 2~ to 3~, and the latest, in 2012 at age ${\geq}4$. This study demonstrated that the prevalence of cystic echinococcosis in slaughtered sheep may be used as an indicator to assess and monitor the transmission status during and after control program providing information for betterment of performance to sustain control strength.

• 수산해양기술연구
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• 제49권1호
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• pp.18-28
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• 2013

It was compared the estimated parameters by the surplus production from three different models, i.e., three types (Schaefer, Gulland, and Schnute) of the traditional surplus production models, a stock production model incorporating covariates (ASPIC) model and a maximum entropy (ME) model. We also evaluated the performance of models in the estimation of their parameters. The maximum sustainable yield (MSY) of small yellow croaker (Pseudosciaena polyactis) in Korean waters ranged from 35,061 metric tons (mt) by Gulland model to 44,844mt by ME model, and fishing effort at MSY ($f_{MSY}$) ranged from 262,188hauls by Schnute model to 355,200hauls by ME model. The lowest root mean square error (RMSE) for small yellow croaker was obtained from the Gulland surplus production model, while the highest RMSE was from Schnute model. However, the highest coefficient of determination ($R^2$) was from the ME model, but the ASPIC model yielded the lowest coefficient. On the other hand, the MSY of Kapenta (Limnothrissa miodon) ranged from 16,880 mt by ASPIC model to 25,373mt by ME model, and $f_{MSY}$, from 94,580hauls by ASPIC model to 225,490hauls by Schnute model. In this case, both the lowest root mean square error (RMSE) and the highest coefficient of determination ($R^2$) were obtained from the ME model, which showed relatively better fits of data to the model, indicating that the ME model is statistically more stable and robust than other models. Moreover, the ME model could provide additional ecologically useful parameters such as, biomass at MSY ($B_{MSY}$), carrying capacity of the population (K), catchability coefficient (q) and the intrinsic rate of population growth (r).

• 한국펄프종이공학회:학술대회논문집
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• 한국펄프종이공학회 2001년도 춘계학술발표논문집
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• pp.81-81
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• 2001

초지 공정은 wire, roll, pump등의 회전체로 이루어진 공정이 거의 대부분이기 때문에 주기적으로 변동하는 성분들이 많고, QCS(Quality Control System) 및 DCS(Distributed Co n ntrol System)상에 서 의 자동 Control Logic에 의 한 불안정 (Fluctuation)요소도 내 재 되 어 있 어 이에 대한 분석이 필요하다. 이러한 주기적인 변동은 제품의 여러 물성(평량, 두께, 광택 도등) 에 영향을 미치게 되어 품질의 균일성이나 프로파일에 영향을 미치게 된다. 따라서 공정상이나 품질에서 주기적으로 변동하는 성분을 추출하여 공정 각 성분과 연관을 시키변 품질에 나타나는 주기적 성분의 요인이 어느 부분에서 기인하는 지를 직접적으로 찾아낼 수 있고 이의 개선을 통해 품질의 균일성 및 프로파일 향상을 꾀할 수 있다. 본 연구에서는 Air padded type 헤드박스 초지기에서 DAQ(Data Acquisition) System 을 이용하여 각 공정별로 MD(Machine Direction)방향으로의 변동을 측정하고 제품의 물성 변동과 비교하였다. DAQ System은 각 공정상의 전기적 신호를 높은 주파수 영역까지 다채널로 동시에 받 아 들일 수 있는 장치로 이 시스템을 활용하여 공정상의 Machine chest 농도, Stock box 유량 및 레벨, Fan pump RPM, Cleaner압력, Screen압력, H!B압력 및 레벨, Silo level등 공 정요소의 변동상태와 상호영향을 분석하였다. 이러한 공정 각 요소의 변동과 MD 방향의 제품 물성 값(Tapio, Paper Variation Analyzer에 대한 비교 분석결과 제품 평량에서 주기적인 변동성분을 확인할 수 있었고 이중 큰 비 중을 차지하는 것이 fνB 레벨 변동주기와 일치하는 것을 찾아낼 수 있었다. 이에 근거하여 D DCS system의 control 요소인 튜닝 parameter(P,I 값)들을 미 세 조정 하여 제 품의 MD방향 평량 변동 진폭을 기존 수준의 30% 수준으로 감소시킬 수 있었다. 그 결과 COV(표준편차/ 평량)값을 0.8-1.2%에서 0.6-0.8%수준으로 낮출 수 있었고 이에 따라 CD (Cross Direction) 방향의 제품 Profile도 함께 개선되는 효과를 거둘 수 있었다.

• 한국컴퓨터정보학회논문지
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• 제12권3호
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• pp.235-241
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• 2007

국내농산물에 대한 원산지 확인 및 각 프로세스별 정보의 관리는 수입개방여파와 더불어 다양한 소비자계층의 다양한 기호를 충족시켜 줄 수 있는 안심하고 질 좋은 제품을 최종 소비자에게 전달하기 위한 시스템 구축에 많은 노력을 하고 있다. 이는 생산 농가에서 가공, 처리, 판매 단계에서 발생하는 많은 정보들이 원천데이터의 생성에서부터 판매단계까지의 정보가 잘 관리되고 있지 않다는 현실이 식품의 안전을 확인하는데 문제를 발생시키는바 생산이력정보시스템의 구축의 필요성을 야기하고 있다. 따라서 본 논문에서는 축산물의 생산에서 가공, 처리, 유통, 판매 과정에서 발생하는 각 프로세스별 관련 정보를 관리 처리할 수 있는 생산이력시스템(Traceability System)에 대한 국내외 사례와 일반 생산농가를 대상으로 한 시스템 구축과 도입방안에 대해 살펴보았다.

• 한국철도학회논문집
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• 제12권5호
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• pp.761-771
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• 2009

본 논문에서는 도시철도운영기관의 서비스지향성이 직원의 직무만족 및 고객지향성에 미치는 영향을 파악하고자 설문을 통한 실증연구를 하였다. 이를 위해 요인분석 및 신뢰도 분석, 종속변수에 영향을 미치는 독립변수의 관계 분석을 위한 회귀분석을 실시하였으며, 기관별 차이분석을 위하여 독립표본 t-test분석 및 직무분야별 차이분석을 위한 일원배치분산분석을 실시하였다. 분석결과를 요약하면 첫째, 인적자원관리, 직원권한, 서비스리더십, 서비스시스템 순으로 직무만족에 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 둘째, 고객지향성의 경우는 서비스시스템, 인적자원관리, 서비스리더십이 정(+)의 영향을 미치며, 직원권한이 부(-)의 영향을 미치는 것으로 분석되었다. 셋째, A사와 B사의 직원들 간에는 직무만족과 고객지향성에 유의한 차이가 있는 것으로 분석되었다. 넷째, 직무분야별로는 차량분야 직원의 만족도와 고객지향성이 가장 높았으며, 역무분야 직원의 평균값이 가장 낮게 나타났다.

• 한국철도학회논문집
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• 제18권3호
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• pp.203-211
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• 2015

차량의 승차감은 차체의 성능 뿐만 아니라 궤도의 특성에 의해서도 영향을 받게 되므로, 궤도선형 및 궤도틀림의 관리를 위하여 차량의 승차감 평가결과를 이용한다. 본 논문에서는 차체의 진동가속도 계측데이터를 이용하여 궤도유지보수와 상관성이 있는 Continuous comfort 승차감 평가방법을 통해 국내 경부고속철도노선 및 유럽 고속철도노선에 대한 승차감 평가를 수행하였다. 승차감 평가결과를 속도대역 별로 구분하여 국내외 고속철도노선의 승차감 분포현황을 정량적으로 분석하고 승차감 수준을 비교하였다. 국내의 경부고속철도의 승차감이 유럽 고속철도노선에 비하여 다소 우수한 것으로 평가되었으며, 이를 통해 국내 고속선의 궤도선형 및 궤도틀림의 관리가 적절하게 수행되고 있음을 유추할 수 있었다.

• 한국철도학회논문집
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• 제12권5호
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• pp.678-686
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• 2009

국내에서 개발된 한국형 틸팅열차는 현재 시제차량 제작을 마치고, 충북선을 시작으로 시운전 시험이 단계적으로 진행되고 있다. 시운전 시험에서는 한국형 틸팅열차의 시스템 안정화를 위해 차량 외에 궤도, 구조물, 전차선, 신호 등 각 시스템 상호간의 인터페이스 검증이 필요하며, 선로구축물 분야에서는 개발차량의 증속이 궤도구조에 미치는 영향을 비롯한 궤도부담력 검토를 통해 궤도구조의 안정성과 주행안정성 평가가 수행되어야 한다. 따라서 본 연구에 서는 완화곡선구간을 주행하는 틸팅차량(한빛200호), 고속차량(KTX) 및 일반차량(무궁화)에 의해 궤도에서 발생하는 동적 윤중 및 횡압을 측정하였다. 측정데이터를 통해 차종별 주행패턴을 비교하고 윤중과 횡압의 증감율을 확률적으로 분석하였다. 분석결과, 고정식 대치구조를 갖는 기존 차량의 캔트변화에 따른 발생 윤중 및 횡압의 분포범위는 일정 범위 내에서 작은 편차로 분포하였다. 반면 진자식 대차구조인 틸팅차량의 경우 캔트변화에 따른 차체의 틸팅작용에 의해 비교적 넓은 범위에 큰 편차로 궤도작용력이 분포하는 것으로 나타났다.