• Journal of the Korean Statistical Society
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• 제34권1호
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• pp.61-71
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• 2005

A class of asymmetric ARCH processes is proposed via binary random power transformations. This class accommodates traditional nonlinear models such as threshold ARCH (Rabemanjara and Zacoian (1993)) and Box-Cox type ARCH models(Higgins and Bera (1992)). Stationarity condition of the model is addressed. Iterative least squares(ILS) and pseudo maximum like-lihood(PML) methods are discussed for estimating parameters and related algorithms are presented. Illustrative analysis for Korea Stock Prices Index (KOSPI) data is conducted.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제22권2호
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• pp.353-360
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• 2011

We consider an asymmetric power transformed threshold GARCH(1.1) process and find sufficient conditions for the existence of a strictly stationary solution, geometric ergodicity and ${\beta}$-mixing property. Moments conditions are given. Box-Cox transformed threshold GARCH(1.1) is also considered as a special case.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제20권3호
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• pp.207-215
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• 2013

In this paper, we implement an empirical study to test whether the time series of daily returns in stock and Won/USD exchange markets is strictly stationary or explosive. The results indicate that only a few series show nonstationary volatility when dramatic events erupted; in addition, this nonstationary behavior occurs more often in the Won/USD exchange market than in the stock market.

• 대한수학회지
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• 제35권1호
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• pp.207-224
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• 1998

After the review of known results on the connections between selfsimilar processes with independent increments (processes of class L) and selfdecomposable distributions and between semi-selfsimilar processes with independent increments and semi-selfdecomposable distributions, dichotomy of those processes into transient and recurrent is discussed. Due to the lack of stationarity of the increments, transience and recurrence are not expressed by finiteness and infiniteness of mean sojourn times on bound sets. Comparison in transience-recurrence of the Levy process and the process of class L associated with a common distribution of class L is made.

• 대한수학회논문집
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• 제21권2호
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• pp.375-384
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• 2006

We consider a class of bilinear models with periodic regime switching and find easy-to-check sufficient conditions that ensures the existence of a stationary process obtained from given difference equation. Existence of a higher order moments is examined.

• 대기
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• 제23권3호
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• pp.307-320
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• 2013

We performed comprehensive quality control for eddy-covariance measurements from 3 farmland sites and 1 industrial site adjacent to Nakdong river. The quality control program is based on Foken and Wichura (1996) and Vicker and Mahrt (1997) and we added criteria for trend and standard deviation for scalar variables and modified criteria for non-stationarity condition of Foken and Wichura (1996) to consider random error of fluxes. The classification of data quality is designed for the raw data and the processed flux data, separately. Use of added criteria efficiently reduces the number of outlier for water vapor and $CO_2$ fluxes and use of modified criteria for non-stationarity reduces the number of outlier for scalar fluxes and increases the number of data with accepted quality for further work. Energy balance ratio is higher in farmlands than industrial site, which is due to neglect of heat storage term in industrial site. Among farmland sites, C4 site shows higher energy balance ratio than other sites. This is due to more homogeneous surface of C4 site than other farmland sites. However, energy balance ratio is very low or even negative at night. Mismatch between the flux footprint and the other energy component footprint over the heterogeneous surface is main cause for energy imbalance at night. Other possible causes are also discussed.

• 한국음향학회지
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• 제35권1호
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• pp.42-48
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• 2016

동일한 장소에서도 매우 다양한 음향이 발생하고, 서로 다른 장소에서도 유사한 음향이 발생하기 때문에 훈련 데이터가 적거나, 훈련 단계에서 일부 음향만 고려된 경우 음향 상황 인지 성능을 보장할 수 없다. 이러한 문제점을 해결하기 위한 방법으로 Bag of Words (BOW) 기반 히스토그램 특징이 소개되었다. 하지만 BOW 기반 히스토그램 특징은 일정 시간동안 발생한 음향의 분포를 이용하기 때문에 음향이 발생한 순차적인 정보는 고려할 수 없다. 음향 상황 인지에서 일정 시간 동안 발생한 음향의 주기성과 지속성은 상황을 인지하는데 중요한 정보가 될 수 있다. 따라서 본 논문에서는 재발량 분석을 이용하여 주기성과 지속성에 대한 특징을 추출하였다. 인식 실험에서 재발량 분석을 통해 추출된 특징을 함께 사용한 경우 기존 방법들 보다 향상된 성능을 확인했다.

• 한국조경학회지
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• 제41권6호
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• pp.43-51
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• 2013

본 연구는 낙동강 대권역에서 공간지리 가중회귀모형을 이용하여 녹지지역과 BOD, TN, TP를 포함하는 수질과의 지역적 비균질적 관계를 검증하고자 수행되었다. 대부분 기존의 상관분석 혹은 회귀분석은 OLS (Ordinary Least Square)기법에 기초한 균질적 관계의 분석에 초점을 두어 왔다. 이러한 녹지지역과 수질의 균질적 관계에 기초한 분석은 지역적으로 변화를 고려하지 않는 단점이 있다. 연구대상지는 낙동강 대권역내 146개 지점이며, 수질자료와 토지피복 자료는 환경부 자료를 활용하였다. BOD, TN, TP에 대하여 일반 회귀모형과 모델과 GWR 모델을 추정하여 비교하였다. 비교결과, BOD와 TN의 GWR 모델이 OLS 모델에 비하여 우수한 것으로 나타났다. GWR 모델의 $R^2$와 녹지지역의 계수 값의 기초통계량을 분석한 결과, 지역적으로 큰 변동이 확인되었다. 이러한 결과는 유역 토지이용과 수질과의 관계가 공간적으로 비균절적이라는 것을 입증하여 주었다.

• Earthquakes and Structures
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• 제8권6호
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• pp.1463-1480
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• 2015

This research aims to develop an empirical model for simulation of time-varying frequency in earthquake ground motion so as to be used easily in engineering applications. Briefly, 10545 recordings of the Next Generation Attenuation (NGA) global database of accelerograms from shallow crustal earthquakes are selected and binned by magnitude, distance and site condition. Then the wavelet spectrum of each acceleration record is calculated by using one-dimensional continuous wavelet transform, and the frequencies corresponding to the maximum values of the wavelet spectrum at a series of sampling time, named predominant frequencies, are extracted to analyze the variation of frequency content of seismic ground motions in time. And the time-variation of the predominant frequencies of 178 magnitude-distance-site bins for different directions are obtained by calculating the mean square root of predominant frequencies within a bin. The exponential trigonometric function is then use to fit the data, which describes the predominant frequency of ground-motion as a function of time with model parameters given in tables for different magnitude, distance, site conditions and direction. Finally, a practical frequency-dependent amplitude envelope function is developed based on the time-varying frequency derived in this paper, which has clear statistical parameters and can emphasize the effect of low-frequency components on later seismic action. The results illustrate that the time-varying predominant frequency can preferably reflect the non-stationarity of the frequency content in earthquake ground motions and that empirical models given in this paper facilitates the simulation of ground motions.

• 한국수자원학회논문집
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• 제47권5호
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• pp.447-457
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• 2014

본 연구에서는 초과확률 또는 비초과확률이 시간에 따라 변화한다는 비정상성을 가정하여 재현기간 산정에 대한 연구를 수행하였다. 비정상성을 고려한 2가지 재현기간 산정 방법에 대해 검토하고 비정상성 Gumbel 모형을 이용한 빈도해석을 수행하여 초과확률및 비초과확률을 구한 뒤비정상성을 고려한 재현기간 정의에따른 우리나라 재현기간의 변화에 대해서 살펴보았다. 적용 대상으로는 자료기간 30년 이상을 보유하면서 일 강우 자료의 경향성이 나타나는 서귀포, 인제, 제천, 구미, 문경, 거창 등 6개 지점을 선정하였다. 적용결과 비정상성을 고려한 재현기간 산정 시 기존의 재현기간 산정방법과는 재현기간이 다르게 산정됨을 알 수 있었고, 재현기간이 커질수록 정상성 가정하의 재현기간과 비정상성 가정하의 재현기간 값의 차이가 더 커지는 것으로 나타났다. 또한 비정상성을 고려한 재현기간의 2가지 정의 중 기대 대기시간(expected waiting time) 정의에 의한 방법이 기대 초과사상 수(expected number of exceedance event) 정의에 의한 방법보다 작은 재현기간이 산정 되었다.