• 대한토목학회논문집
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• 제30권2B호
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• pp.159-167
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• 2010

본 논문의 목적은 지상 우량계의 강우자료와 레이더 강우자료를 신경망(Artificial Neural Network, ANN)의 학습을 통하여 지상 우량계가 가지는 지점 강우의 정확성과 강우레이더가 가지는 강우의 공간정보의 장점을 최대화하여 강우자료를 보정하는 것이다. 따라서 본 논문에서는 2가지 신경망 모형(Model I, Model II)을 사용하였다. Model II의 입력층은 지체시간을 고려한 4개의 레이더 강우로 구성하였고 Model I의 입력층은 4개의 레이더 강우와 지상우량계 강우로 구성하여 안성천 유역의 레이더 강우를 보정하였다. 3가지 강우사상 중에서 총 2개의 사상을 신경망 모형 I, II에 입력하여 최적 매개변수인 연결강도를 추정한 후에 나머지 사상을 사용하여 검증을 실행하였다. 신경망에 의해 보정된 레이더 강우 자료(ANN 강우)와 보정을 하지 않은 레이더 강우를 준분포형 모형인 Modclark 모형에 입력하여 유출을 모의하고, 실제 유출 수문곡선과 비교 분석 하였다. 분석 결과, 보정을 하지 않은 레이더 강우에 의한 유출량은 전체적으로 실제 수문곡선보다 과소 추정되었다. 반면에 ANN 강우의 유출량은 관측유출량과 비교하였을 때 첨두시간과 첨두유량을 가장 근접하게 모의하는 결과를 나타내었다.

• 한국산학기술학회논문지
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• 제14권10호
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• pp.4910-4918
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• 2013

본 연구는 급성심근경색환자의 효율적인 재원일수 관리를 위해 재원일수에 대한 중증도 보정 모형을 개발하고자 하였다. 2004-2009년 퇴원손상심층조사 자료에서 주진단이 I21인 급성심근경색환자 6,074명을 추출하였으며, 모형 개발 시 데이터마이닝 기법(다중회귀분석, 의사결정나무, 신경망 기법)을 적용하였다. 개발된 모형들 중에서 의사결정나무 모형이 가장 우수한 모형으로 판정되어 이를 본 연구의 중증도 보정 모형으로 채택하였다. 급성심근경색 환자의 재원일수의 중증도 보정에 영향을 미치는 주요한 요인은 관상동맥우회술 시행유무, 퇴원 시 사망유무, 동반지수 등 이였으며, 병상규모와 의료기관 소재지 별로 중증도 보정 재원일수와 실제 재원일수에 차이가 있었다. 급성심근경색환자의 재원일수 변이를 줄이고 효율적으로 관리하기 위해서는 개발된 모형에 각 의료기관의 자료를 적용하여 중증도를 보정한 후, 차이가 나는 요인을 규명하여 이를 해결하는 활동이 수행되어야 할 것이다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제26권1호
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• pp.217-227
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• 2015

In observational study, handling confounders is a primary issue in measuring treatment effect of interest. Historically, a regression with covariate adjustment (covariate-adjusted regression) has been the typical approach to estimate treatment effect incorporating potential confounders into model. However, ever since the introduction of the propensity score, covariate-adjusted regression has been gradually replaced in medical literatures with various balancing methods based on propensity score. On the other hand, there is only a paucity of researches assessing propensity score methods compared with the covariate-adjusted regression. This paper examined the performance of propensity score methods in estimating risk difference and compare their performance with the covariate-adjusted regression by a Monte Carlo study. The study demonstrated in general the covariate-adjusted regression with variable selection procedure outperformed propensity-score-based methods in terms both of bias and MSE, suggesting that the classical regression method needs to be considered, rather than the propensity score methods, if a performance is a primary concern.

• 한국수자원학회논문집
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• 제42권2호
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• pp.105-115
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• 2009

본 연구에서는 Storm Water Management Model(SWMM)의 기존 유역폭식의 문제점을 도출하고, 새로운 유역폭식을 개발하여 그 적합성을 가상유역 및 실제유역에 적용하여 분석 제시하였다. 기존 유역폭식의 문제점을 도출하기 위해 유역폭의 이론적 거동특성을 규명하고, 이를 간략화된 가상유역에 적용하여 분석하였다. 본 연구에서 제시한 수정유역폭식은 소유역의 지표면 흐름뿐 아니라 관의 흐름을 고려한 것으로 가상유역에 적용한 결과 기존 유역폭식의 문제점을 개선할 수 있는 것으로 나타났다. 또한, 실제유역에서 개발된 수정유역폭식의 적합성을 검증하기 위해 96.3 ha에 해당하는 군자배수구역 시범지역으로 선정하여 강우사상에 따른 유출량 자료를 실측하였다. 실측된 강우-유출사상에 대해 수정유역폭식을 적용한 결과, 기존 유역폭식보다 보다 정확히 유출을 모의할 수 있는 것으로 나타났다.

• 한국데이터정보과학회:학술대회논문집
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• 한국데이터정보과학회 2003년도 춘계학술대회
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• pp.135-144
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• 2003

A data set having missing observations is often completed by using imputed values. In this paper, performances and accuracy of five imputation procedures are evaluated when missing values exist only on the response variable in the exponential regression model. Our simulation results show that adjusted exponential regression imputation procedure can be well used to compensate for missing data, in particular, compared to other imputation procedures. An illustrative example using real data is provided.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제8권1호
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• pp.219-227
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• 2001

Another approach (multi-parameter measurement method) of interlaboratory studies of test methods is presented. When the unrestricted normal likelihood for the fixed latent variable model is unbounded, we propose a me쇙 of restricting the parameter space by formulating realistic alternative hypothesis under which the likelihood is bounded. A simulation study verified the claim of conservatism of level of significance based on assumptions about central chi-square distributed test statistics and on Bonferroni approximations. We showed a randomization approach that furnished empirical significance levels would be better than a Bonferroni adjustment.

• 응용통계연구
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• 제18권2호
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• pp.435-443
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• 2005

로지스틱 회귀모형에서 결정계수는 선형 회귀모형보다 다양하게 정의되며 그 값들도 매우 작아 로지스틱 회귀모형 평가기준으로 사용되는 통계량이 라고 할 수 없다. Liao와 McGee(2003)는 부적절한 설명변수의 추가 또는 표본크기의 변화에 민감하지 않은 두 종류의 수정 결정계수를 제안하였다. 본 연구에서는 실제자료에 적용한 로지스틱 회귀모형에서 수정 결정계수를 포함한 네 종류의 결정계수들을 변수선택의 기준으로 사용하여 기존의 변수선택 방법인 전진선택, 후진제거, 단계적 선택방법, AIC 통계량 등을 사용한 방법들과 비교하여 그 적절함과 효율성을 토론한다.

• 동력기계공학회지
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• 제7권1호
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• pp.74-81
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• 2003

A system identification is to estimate the mathematical model on the base of input output data and to measure the output in the presence of adequate input for the controlled system. In the traditional system control field, most identification problems have been thought as estimating the unknown modeling parameters on the assumption that the model structures are fixed. In the system identification, it is possible to estimate the true parameter values by the adjusted least squares method in the input output case of no observed noise, and it is possible to estimate the true parameter values by the total least squares method in the input output case with the observed noise. We suggest the adjusted least squares method as a consistent estimation method in the system identification in the case where there is observed noise only in the output. In this paper the adjusted least squares method has been developed from the least squares method and the efficiency of the estimating results was confirmed by the generating data with the computer simulations.

• 한국경영과학회:학술대회논문집
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• 대한산업공학회/한국경영과학회 2004년도 춘계공동학술대회 논문집
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• pp.742-745
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• 2004

Most of options pricing theory including Black and Scholes continuous model and Cox, Ross, and Rubinstein(CRR)'s binomial lattice model were developed based on the notion that continually revised risk-free hedges involving options and stock should earn the risk-free interest rate. This notion is valid with the assumption that the investor's attitude toward risk is neutral. In reality, this assumption may be frequently violated. Therefore, Hodder, Mello, and Sick proposed the way to value real options using the risk-adjusted interest rate. However, they did not show how to derive the mathematical expression for it. In this paper, we will clearly present how to obtain the mathematical expression for the risk-adjusted interest rate for real options and demonstrate two numerical examples to show its applicability.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제19권5호
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• pp.721-729
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• 2012

Various methods control the influence of a covariate on a response variable. These methods are analysis of covariance(ANCOVA), RANK ANCOVA, ANOVA of (covariate-adjusted) residuals, and Kruskal-Wallis tests on residuals. Covariate-adjusted residuals are obtained from the overall regression line fit to the entire data set that ignore the treatment levels or factors. It is demonstrated that the methods on covariate-adjusted residuals are only appropriate when the regression lines are parallel and covariate means are equal for all treatments. In this paper, we proposed the new nonparametric method on the ANCOVA model, as applying joint placement in a one-way layout on residuals as described in Chung and Kim (2007). A Monte Carlo simulation study is adapted to compare the power of the proposed procedure with those of the previous procedure.