• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제28권5호
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• pp.981-999
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• 2017

단순확률모형을 고려하는 표준관리도에서는 표본간 분산을 고려하지 않고 공정분산을 추정한다. 표본간 분산이 존재하는 경우에는, 공정분산이 과소추정된다. 공정분산이 과소추정되면 좁아진 관리한계로 인해 관리도의 민감도는 향상되지만 과도한 오경보율을 발생시킨다. 이 논문에서는 공정모형으로 분산성분모형, 즉 변동의 원인을 표본내 분산과 표본간 분산으로 구분하는 확률모형을 고려한다. 관리한계는 표본내 분산과 표본간 분산을 모두 사용하여 설정하고 그에 따른 평균런길이를 통하여 효율을 살펴 보았다. 관리형태는 가장 널리 사용되는 ${\bar{X}}$, EWMA, CUSUM 관리도를 고려하였다. 관리한계 설정에서 표본내 분산만을 사용한 경우 (Case I)와 표본간 분산도 함께 사용한 경우 (Case II)를 통해 관리도의 효율을 비교하였다. 또한, 공정 모수가 주어진 경우와 추정된 두 경우에 대해서도 관리도의 효율을 비교하였다. 그 결과, 표본간 분산이 증가할 때 Case I의 오경보율은 급격히 증가한 반면 Case II의 경우에는 동일하게 유지됨을 알 수 있었다.

• 응용통계연구
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• 제14권1호
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• pp.81-90
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• 2001

모집단의 변화를 효과적으로 추정하기 위한 반복조사 방법으로 겨체표본조사를 고려할 수 있다. 교체표본조사는 크게 일수준교체표본조사와 다수준교체표본조사로 나누어지며 모집단의 특성, 특성의 변화를 추정하기 위하여 복합추정량을 사용하고 있다. 본 논문에서는 다수준교체표본조사의 경우 교체그룹내 표본개체들의 상관관계를 고려한 일반화복합추정량과 추정량의 분산을 최소화시키는 최적계수를제시하였다. 또한 수치예에서는 교체그룹내 표본개체의 수, 교체그룹내 상관정도의 변화에 따라 표본개체들의 상관관계를 고려한 일반화 복합추정량의 효율성을 제시하였다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제27권2호
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• pp.363-372
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• 2016

우리나라 가구조사는 흔히 통계청의 조사구를 집락으로 사용한 이단추출의 자체가중 표본설계의 형태로 진행된다. 집락구조는 모집단내 개체변동성을 집락간과 집락내 분산으로 분해되기 때문에 이와 연관된 표본집락수와 집락내 표본수의 결정은 표본추정에 영향을 미치게 된다. 하지만 조사구의 규모, 노후화, 가구명부 접근불가 등의 여러가지 이유로 집계구와 같은 대안적 집락선택이 고려되기도 한다. 또한 2015 인구주택총조사부터는 전통적 가구방문조사 방식에서 행정자료를 이용한 등록센서스 형태로 바뀜에 따라 기존 조사구의 형태나 규모의 변경되어 구축되는 것으로 알려져 있다. 본 논문에서는 집락추출을 반영한 설계효과식을 통해 계통적 혹은 내포적 구성을 갖는 집락들의 선택이 주는 분산식 차이를 유도하고, 주어진 표본크기에서 동일한 분산을 갖는 집락구조별 표본할당에 대해 살펴보았다. 미국 매릴랜드주 앤어룬델 카운티 자료를 사용하여 우리나라 조사구와 집계구와 다소 유사한 사례연구를 포함하였다. 조사변수별로 집락통합이 주는 동일성 계수의 변화는 같지 않으며 이에 따라 집락구조에 따른 표본할당이 집락표본수와 더불어 종합적으로 고려되어야 할 것이다.

• 한국조사연구학회:학술대회논문집
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• 한국조사연구학회 2003년도 춘계학술발표대회
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• pp.34-41
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• 2003

많은 경우, 측정오차분산은 알려지지 않은 참값 또는 참값과 연관된 공변수들의 함수로 표현될 수 있다 이 논문은 단위 당 반복측정에 기초한 단위 내 표본분산을 이용한 선형측정오차분산의 추정에 관한 연구이다 이 논문은 다음의 내용을 포함한다: (1) 측정오차의 크기를 나타내는 상수 $\delta$의 추정; (2) 유한모집단으로부터의 복합표본, 작은 측정오차라는 조건하에 선형측정오차분산의 추정; (3) 부표본에 포함될 확률을 설명하기 위한 성향틴헝 추정 미국의 제3차 건강영양조사자료를 사용하여 이상의 결과들을 이용한 경험적 분석을 실행하였다.

• 재무관리연구
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• 제21권1호
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• pp.231-253
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• 2004

본 연구는 원 달러현물포지션보유에 따른 현물변동의 위험을 헤지하기 위하여 원 달러선물시장(Futures Markets)을 이용한 헤지효과성을 분석하고자 하였다. 이를 위하여 동적헤지모형인, 이변량 ECT-ARCH(1)모형과 최소분산모형을 설정한 후, 2001년 1월 2일부터 2002년 12월 31일까지의 일별 단위로 추출된 원 달러현물환율자료와 원 달러선물자료를 사용하여 헤지비율을 추정하고 헤지성과를 분석하였다. 또한 헤지성과의 비교 및 분석 시에서는 단순헤지모형(naive hedging model)을 추가적으로 포함시켰으며, 전통적 헤지모형인 최소분산헤지모형과 이변량 ECT-ARCH(1)모형을 이용하여 추정한 헤지비율의 크기는 크게 다르지 않는 것으로 나타났다. 주요 실증분석결과는 다음과 같다. 첫째, 전체분석기간과 분석기간을 세분화한 연도별 헤지비율 모두 최소분산헤지모형의 헤지비율이 시간이 경과함에 따라 헤지비율이 변동하는 것으로 가정하는 이변량 ECT-ARCH(1)모형의 헤지비율보다 상대적으로 나쁘지 않는 것으로 나타났다. 둘째, 헤지효과성을 측정한 결과 내표본(within-sample) 및 외표본(out-of-sample)기간동안 단순헤지모형과 최소분산헤지모형(minimum variance hedging model)모두 헤지비율이 시간에 따라 변화하는 이변량 ECT-ARCH(1)모형의 헤지효과성보다 상대적으로 더 나은 것으로 나타났다. 따라서 투자자들이 원 달러현물환율 및 선물환율의 시계열 특성이나 헤지비율의 시간가변성 등을 고려하지 않고 단순한 최소분산모형을 헤지전략에 사용하여도 무방함을 의미한다. 셋째, 헤지기간에 따른 헤지성과를 분석하기 위해 헤지기간을 1주일물과 2주일물 원 달러선물로 확대하였을 경우, 1일물을 이용한 경우보다 헤지성과가 내표본과 외표본에서 모두 상대적으로 더 나은 것으로 나타났다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제21권4호
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• pp.669-679
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• 2010

지역교육청 수요자 만족도조사를 위한 표본설계는 경상남도의 2009년 경남지역교육청 고객만족도 조사의 표본크기에 기초하여 시 군별 지역교육청평가에 맞추어 설계하였다. 대도시의 구단위 지역 교육청과 달리 지방의 시 군 교육청은 학생수와 학교수, 학급당 학생수 등의 변동이 크다. 시간 비용 등을 고려하여 전체 표본크기를 작게 하면서도 각 시 군 교육청 평가에 필요한 최소표본수를 확보하도록 설계하였다. 경상남도는 10개의 시지역과 10개의 군지역을 가지고 있고, 학생수가 상대적으로 작은 군지역교육청 평가에 필요한 최소표본수를 확보하기위해 지역별 평가에 필요한 최소표본을 우선배분한 후, 나머지는 지역별 학급수에 비례배분하였고, 표본학교는 지역과 학교설립유형별로 층화하여 학급수에 비례하여 추출하였다. 표본학교 내에서 조사대상 학생은 2단집락추출하였다. 지역별 추출율의 상이함을 보정하기 위해 가중치를 산정하였다. 조사자료의 분석은 가중치를 적용하여 가중평균, 가중총합 등을 이용하며, 분산의 추정은 통계소프트웨어에서 제공하는 균형반복복제, 잭나이프, 선형화방법 등을 사용할 수 있다.

• 응용통계연구
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• 제28권6호
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• pp.1217-1225
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• 2015

조사자료분석에 있어서 표본추정량에 대해 설계요소가 갖는 효율성은 단순확률추출과 비교한 복잡표본설계의 의한 표본추출이 주는 분산의 상대적 크기인 설계효과를 통해 평가할 수 있다. 설계효과의 유용성은 복잡설계요소의 함수형태로 표현될 수 있을때 극대화될 수 있다. 본 연구에서는 층화다단추출의 표본설계에서 적용될 수 있는 설계효과모형을 제시하였다. 제시된 설계효과모형은 기존 다단추출을 위한 Gabler 등 (1999, 2006)의 모형을 일반화한 것으로 층구조, 표본할당, 집락추출 및 불균등가중치 등의 설계요소들이 정도수준에 갖는 영향력을 함수식으로 명확히 나타내주고 있다. 이를 활용하면 사전에 기술된 추정정도를 얻기 위해 설정한 표본크기가 줄 수 있는 설계효과를 예측하는데 활용할 수 있다. 또한 사후적으로 표본설계의 개별 설계요소들이 표본추정량에 대해 갖는 효율성을 평가하는데 활용될 수 있다.

• 한국시뮬레이션학회:학술대회논문집
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• 한국시뮬레이션학회 1997년도 춘계 학술대회 발표집
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• pp.8-8
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• 1997

최근 시뮬레이션은 높은 신뢰도를 요구하는 통신망시스템이나, 높음 품질수준을 요 구하는 제조시스템의 분석 및 설계에 적용되어지고 있다. 이러한 신뢰도가 높은 시스템에 대한 시뮬레이션 적용의 난제는 실제 시스템과 시뮬레이션 모형이 얼마나 정확히 모델링을 하는가 하는 문제와 실제 모델링을 하여 시뮬레이션을 수행하여 얼마나 빠른 시간내에 정확 히 결과를 산출해 낼 수 있는가를 하는 것이다. 이러한 문제점을 극복하기 위해서 속산시뮬 레이션(fast simulation) 기법들이 연구되고 있다. 그러한 기법들로 Importance Sampling (IS), Regenerative Method (RM), Parallel Simulation 등이 연구되고 있다. IS는 잘 알려진 분산축소 기법으로 속산시뮬레이션을 위하여 많이 사용되고 있으나 실제로 복잡한 모델에 적용하기에는 많은 어려움이 따른다. 그 이유는 최적 표본분포 (Optimal Sampling Distribution)를 찾기 위한 방법이 정형화되어 있지 않아 모델마다 최적표본분포를 유사하게 추정해야 하는 어려움이 따르기 때문이다. 이러한 단점을 극복하기 위하여 Nonparametric Improtance Sampling을 제안하고 실제로 M/M/1 대기행렬 모형에 적용하여 보았다.

• 재무관리연구
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• 제12권2호
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• pp.163-184
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• 1995

본 논문은 금융실명제가 기업에서 발표하는 회계학적 이익정보에 대한 주식가격의 변화에 미치는 영향을 분석하였다. 이는 금융실명제실시 이후에는 기업에서 창출해 내는 기업이익이 진정한 이익에 보다 더 접근을 할 것이라 예상과 채무분석가의 기업이익에 대한 예측치는 진정한 이익에 대한 예측치이므로 금융실명제 실시 이후에는 예측오차가 감소할 것이다는 일반적 예상을 검증하기 위한 것이다. 본 논문은 먼저 1992년과 1993년 12월 결산기업에 대하여 비기대이익을 계산하여 두 해에서의 차이를 분석하였고, 계산된 비기대이익과 기업이익 공시시점에서의 비정상수익율과의 관계를 회귀분석을 통하여 분석하였다. 채무분석가의 예측치로서 대우경제연구소에서 1992년과 1993년 12월에 각각 발표한 각 상장기업의 이익에 대한1992년 및 1993년의 예상치를 각각 년도의 예상기업 이익으로 사용하고 실제로 1993년과 1994년 초에 공시되는 기업이익과의 차이를 조사하였다. 비정상수익율의 계산은 시장위험조정모형과 시장조정모형을 사용하였고 일별수익율에 의하여 측정하였다. 사건 시점은 주주총회 일을 중심으로하여 여러 사건 기간을 택하여 분석을 하였다. 실증적 분석 결과를 보면, 전체표본을 대상으로한 재무분석가의 추정치에 의하여 계산된 비기대이익의 분산이 금융실명제 실시 이후가 실시 이전에 비하여 더 크게 나타났다. 이러한 결과는 금융실명제의 실시로 인하여 재무분석가의 예측이 오히려 더 부정확하게 나타난 것이라 할 수 있다. 이러한 결과는 실명제 실시에 따라서 기업이익예측에 대한 불확실성이 더 증가를 하여 기업이익 공시시점에서의 비기대이익의 측정에서의 오차가 오히려 증가하였다는 것을 알 수 있다. 그러나 전체표본을 소그룹으로 나누어서, 1부에 속한 기업들과 대형 주기업들을 대상으로한 분석에서는 이 두 소그룹에 속한 기업들이 각각 금융실명제실시 이후가 금융실명제 실시 이전보다 비기대이익의 분산이 작게 나타났다. 이러한 결과는 1부에 속한 기업들과 대형주기업들에서 는 금융실명제실시로 채무분석가들의 이익 예측치가 더 정확성을 지니게 된 것으로 해석된다. 이익반응계수의 추정에서 예상했던 바와는 반대로 금융실명제 실시 이후에 계수의 크기가 오히려 감소하였다. 소그룹으로 나누어서 분석한 결과도 마찬가지였다. 금융실명제 실시가 기업회계이익에 미친 영향은 비기대이익의 측정을 통하여 일부 가설과 일치하는 결과를 얻었고, 이익반응계수의 측정에서는 가설과 일치하는 결과를 얻지 못하였다.

• 응용통계연구
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• 제19권2호
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• pp.231-240
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• 2006

일반적으로 쌍체 비교(paired comparison 또는 paired t test)가 효과적인 쌍으로의 구획을 통하여 소위 독립비교(group comparison)라고 일컫는 독립 이표본 t 검정(two-sample t test)보다 정밀한 결과를 제공하는 것으로 알려져 있다. 본 논문에서는 이와 같은 사실을 통계적으로 됫받침하기 위하여 두 방법의 정밀도를 보다 정량적으로 비교하였다. 독립 비교와 쌍체 비교가 각각 일원배치법과 이원배치법 (특히, 임의화 블록 설계법)의 특수한 경우이므로 각각에 상응하는 신뢰구간의 길이의 비로 정의된 비교 통계량은 분산분석의 통계량으로 표현된다. 다시 말해서, 이 통계량은 t 와 F 분포함수로 표현되므로 쉽게 독립비교와 쌍체비교의 정밀도를 비교할 수 있다. 실제로, 자주 쓰이는 유의수준에서는 쌍체표본 내에 구획 간의 유의한 변동이 있으면 쌍체비교가 독립비교보다 정밀할 가능성이 더 높다.