• Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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• 2021.11a
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• pp.541-544
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• 2021

본 논문은 어떤 기업의 주식 주문 정보를 담고 있는 호가창(limit order book)과 해당 기업과 관련된 뉴스 헤드라인을 사용하여 해당 기업의 주가 등락을 예측하는 딥러닝 기반 모델을 제안한다. 제안 모델은 호가창의 중기 변화와 단기 변화를 모두 고려하는 한편, 동기간 발생한 뉴스 헤드라인까지 예측에 고려함으로써 주가 등락 예측 정확도를 높인다. 제안 모델은 호가창의 변화의 특징을 CNN(convolutional neural network)으로 추출하고 뉴스 헤드라인을 Word2vec으로 생성된 단어 임베딩 벡터를 사용하여 나타낸 뒤, 이들 정보를 결합하여 특정 기업 주식의 다음 날 등락여부를 예측한다. NASDAQ 실데이터를 사용한 실험을 통해 제안 모델로 5개 종목(Amazon, Apple, Facebook, Google, Tesla)의 일일 주가 등락을 예측한 결과, 제안 모델은 기존 방법에 비해 정확도를 최대 17.14%, 평균 10.7% 향상시켰다.

• The Journal of the Korea Contents Association
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• v.20 no.10
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• pp.702-714
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• 2020

Stock investment is a personal investment technique that has gathered tremendous interest since the reduction in interest rates and tax exemption. However, it is risky especially for those who do not have expert knowledge on stock volatility. Therefore, it is well understood that accurate stock trend prediction can greatly help stock investment, giving birth to a volume of research work in the field. In order to compare different research works and to optimize hyper-parameters for prediction models, it is required to have an evaluation standard that can accurately assess performances of prediction models. However, little research has been done in the area, and conventionally used methods have been employed repeatedly without being rigorously validated. For this reason, we first analyze performance evaluation of stock trend prediction with respect to performance metrics and data composition, and propose a fair evaluation method based on prediction disparity ratio.

• The Journal of the Korea Contents Association
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• v.6 no.6
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• pp.26-32
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• 2006

Predictions on stock prices have been a hot issue in stock market as people get more interested in stock investments. Assuming that the stock price is moving by a trend in a specific pattern, we believe that a model can be derived from past data to describe the change of the price. The best model can help predict the future stock price. In this paper, our model derivation is based on automata over temporal data to which the model is explicable. We use Bayesian Information Criterion(BIC) to determine the best number of states of the model. We confirm the validity of Bayesian Information Criterion and apply it to building models over stock price indices. The model derived for predicting daily stock price are compared with real price. The comparisons show the predictions have been found to be successful over the data sets we chose.

• Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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• 2019.10a
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• pp.844-847
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• 2019

주가 예측은 상업적인 매력 때문에 많은 이목이 끌리는 분야이지만, 주가의 불확실성과 변동성 때문에 주가 예측은 어려운 작업이다. 최근에는 주가 예측 모델에 어텐션 메커니즘을 사용하여 주가 예측에 많은 인자들이 사용되어 생기는 성능 하락 문제를 해결하여 좋은 성능을 보여주는 연구가 존재한다. 본 연구에서는 그 모델 중 하나인 Dual-Stage Attention-Based Recurrent Neural Network(DARNN)의 어텐션 메커니즘을 변경해가며 어떤 어텐션 메커니즘이 주가 예측에 적합한지를 알아본다. KOSPI100 지수의 예측실험을 통해 location 스코어함수를 사용한 어텐션 메커니즘이 가장 뛰어난 성능을 보여주는 것을 확인하였고, 이는 기존의 스코어함수를 사용한 DARNN에 비해 약 10% 향상된 성능으로 스코어 함수가 모델의 중요한 영향을 끼치는 것을 확인하였다.

• KIPS Transactions on Software and Data Engineering
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• v.10 no.9
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• pp.367-374
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• 2021

Stock price prediction is a subject of research in various fields such as economy, statistics, computer engineering, etc. In recent years, researches on predicting the movement of stock prices by learning artificial intelligence models from various indicators such as basic indicators and technical indicators have become active. This study proposes a deep learning model that predicts the ups and downs of KOSPI from overseas indices such as S&P500, past KOSPI indices, and trading trends by KOSPI investors. The proposed model extracts a latent variable using a stacked auto-encoder to predict stock price fluctuations, and predicts the fluctuation of the closing price compared to the market price of the day by learning an LSTM suitable for learning time series data from the extracted latent variable to decide to buy or sell based on the value. As a result of comparing the returns and prediction accuracy of the proposed model and the comparative models, the proposed model showed better performance than the comparative models.

• Journal of the Korean Institute of Intelligent Systems
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• v.19 no.5
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• pp.689-694
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• 2009

In this paper an approach to building fuzzy models for predicting daily and weekly stock prices is presented. Predicting stock prices with traditional time series analysis has proven to be difficult. Fuzzy logic based models have advantage of expressing the input-output relation linguistically, which facilitates the understanding of the system behavior. In building a stock prediction model we bear a burden of selecting most effective indicators for the stock prediction. In this paper information used in traditional candle stick-chart analysis is considered as input variables of our fuzzy models. The fuzzy rules have the premises and the consequents composed of trapezoidal membership functions and nonlinear equations, respectively. DE(Differential Evolution) identifies optimal fuzzy rules through an evolutionary process. The fuzzy models to predict daily and weekly open, high, low, and close prices of KOSPI(KOrea composite Stock Price Index) are built, and their performances are demonstrated.

• Proceedings of the Korean Society of Disaster Information Conference
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• 2022.10a
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• pp.83-84
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• 2022

이 연구에서는 건축물 화재 시, 허용피난시간을 예측하기 위한 예측모델을 개발하는 것을 목표로 한다. 실제 건축물을 대상으로 화재시뮬레이션을 수행하여 FDS 데이터베이스를 구축하였으며, FDS데이터를 학습하여 설계단계에서 건축물 특성을 학습변수로 하여 기계학습을 통해 ASET을 도출하는 예측모델을 제안하였다. 예측모델은 학습데이터와 비교하였을 때 0.9 이상의 높은 R²값을 나타내었다.

• Journal of The Korean Society of Agricultural Engineers
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• v.55 no.6
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• pp.1-9
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• 2013

미래 기후 정보를 이용한 수문 환경의 단기 미래 예측은 안정적 수자원 공급을 위한 필수적 과제이다. 미국 플로리다 주 중서부 템파지역에서는 주요 수자원 중 하나인 지하수의 효과적 활용을 위해 지하수위 인공신경망 모델 (GWANN)을 개발하여 피압 대수층과 비피압 대수층에 대한 주 단위 평균 지하수위를 월별로 예측하고 그 결과를 수자원 공급 의사 결정에 반영하고 있다. 본 논문은 템파지역에 대한 GWANN 모델을 이용한 지하수위 예측 시스템을 소개하고 모델의 기후 입력 자료의 민감도를 분석함으로써 양질의 기후 정보에 대한 현 시스템의 활용성을 검토하였다. 2006년과 2007년에 대한 연구 결과, 관측 자료를 최적 예측 시나리오 (the best forecast)로 가정하여 적용한 결과는 지하수위 관측 지점에 따라 큰 차이를 보였지만 일반적으로 현 시스템 (현 시점의 실시간 주 단위 평균 강우량을 향후 4주간 동일하게 적용함) 에 비해 예측 성능이 개선되는 것으로 나타났다. 더불어 강우 관측 자료의 백분위 (percentile forecast; 20분위, 50분위, 80분위)를 강우 예측 자료로 활용한 경우에도 현 시스템과 비교하여 일부 나은 결과를 보여주었다. 그러나 지하수위 예측 모델을 활용하지 않고 현 시점의 지하 수위가 지속된다고 가정하는 경우 (na$\ddot{i}$ve model) 향후 2주간의 예측 결과가 best forecast 경우에 비해 높은 정확도를 보이는 등, GWANN 모델의 단기 예측에 대한 양질의 강우 예측 정보의 활용성은 낮으며, 향후 3주 이상에 대한 예측 성능에 있어 best forecast결과가 na$\ddot{i}$ve model 결과에 비해 높은 정확도를 보이기 시작하는 것으로 나타났다. 또한 GWANN 모델의 예측 성능은 적용 기간과 지역 및 지하대수층의 특성에 따라 큰 다양성을 가지는 단점을 보여 강우 예측 자료 활용에 앞서 모델 개선의 필요성이 있다고 판단된다. 본 연구는 단기수자원 공급 계획 수립을 위하여 사용되는 지역 모델링 시스템에 대한 기후 예측정보의 활용성 평가를 위한 방법론으로 고려될 수 있을 것으로 기대된다.

• Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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• 2012.11a
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• pp.1212-1214
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• 2012

생장예측모델이란 작물의 생장 시스템 내에서 일어나는 기작이나 생산과정을 수식으로 묘사하는 것이다. 신뢰성 있는 생장예측모델을 만들기 위해서는 생장과 관련된 대량의 데이터가 필요하다. 본 논문에서는 IT와 농업을 융합한 시설 원예작물 생장예측모델을 위한 생장 및 생장환경 데이터 수집 시스템 설계사례를 소개하고자 한다.

• The KIPS Transactions:PartB
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• v.15B no.6
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• pp.603-608
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• 2008

In this paper an approach to building fuzzy model to predict daily open, close, high, and low stock prices is presented. One of prior problems in building a stock prediction model is to select most effective indicators for the stock prediction. The problem is overcome by the selection of information used in the analysis of stick-chart as the input variables of our fuzzy model. The fuzzy rules have the premise and the consequent, in which they are composed of trapezoidal membership functions, and nonlinear equations, respectively. DE(Differential Evolution) searches optimal fuzzy rules through an evolutionary process. To evaluate the effectiveness of the proposed approach numerical example is considered. The fuzzy models to predict open, high, low, and close prices of KOSPI(KOrea composite Stock Price Index) on a daily basis are built, and their performances are demonstrated and compared with those of neural network.