• 한국통신학회논문지
• /
• 제27권8A호
• /
• pp.786-795
• /
• 2002

본 논문에서는 계층적 은닉 마코프 모델을 이용한 히스토그램과 모우멘트 기반의 동영상 장면전환 검출 방법을 제안한다. 제안된 방법은 웨이블릿 변환된 영상의 저주파 부 밴드로부터 히스토그램을 추출하며, 고주파 부 밴드로부터는 방향성 모우멘트를 추출한다. 그리고 수동적으로 분할된 비디오로부터 추출한 히스토그램 차와 모우멘트 차를 관측값으로 사용하여 은닉 마코프 모델을 학습한다. 비디오 분할 과정은 두 단계로 구성되는데, 먼저 히스토그램 기반의 은닉 마코프 모델은 입력된 비디오에 대하여 셧, 컷, 그리고 점진적인 장면전환의 3개의 범주로 분할한다. 그리고 두 번째 단계에서는 모우멘트 기반의 은닉 마코프 모델을 사용하여 점진적인 장면 전환을 더 세밀하게 페이드와 디졸브로 분할한다. 실험결과 제안된 방법은 기존의 경계값 기반의 방법보다 더 효율적으로 동영상의 셧 경계를 분할하였음을 볼 수 있었다.

• 국제지역연구
• /
• 제16권3호
• /
• pp.53-73
• /
• 2012

본 논문에서는 금리 스프레드가 두 아시아 국가의 경기불황을 예측할 수 있는가를 살펴보았다. 이를 위해 세계시장에 상대적으로 개방이 많이 되어 있고 무역활동이 활발한 두 개의 신흥경제국가인 한국과 태국을 선정 하였다. 본 논문에서는 두 개의 국면(Two-regime Markov-Switching model)과 세 개의 국면(Three-regime Markov-Switching model)이 있는 마코프 국면 전환 모형을 이용하여 아시아 경제위기의 불황확률을 추정해 보았다. 추정결과 태국의 금리스프레드는 태국의 불황 확률을 반영하였으나 한국의 금리스프레드는 불황 예측을 하지 못하는 것으로 나타났다. 또한, 세 개의 국면이 있는 모형이 두 개의 국면 있는 모형보다 아시아 금융위기의 불황예측에서 우수함을 밝혔다. 또한 본 논문에서는 경기상승과 경기불황이 있을 때 얼마나 지속되는가의 지속성(Duration)을 추정하였다. 이는 경기가 불황으로 움직일 때는 생산이 급격히 감소하는 반면 저점을 찍고 경기가 살아날 때는 생산이 천천히 오른다는 경기불황과 호황의 비대칭적 움직임을 테스트 하였다. 한편 마코프 국면 전환 모형의 결과와 전통적으로 많이 사용되어 왔던 프로빗(Probit) 모형의 결과를 비교 분석 하였다. 마코프 국면전환 모형이 프로빗 모형보다 경기변동의 예측력을 크게 향상시키지는 못하는 것으로 나타났다.

• 기술경영경제학회:학술대회논문집
• /
• 기술경영경제학회 2005년도 제26회 동계학술발표회 논문집
• /
• pp.268-286
• /
• 2005

본 연구에서는 OECD 주요 10개국을 대상으로 국가별 정보통신산업의 성장 추이를 각각 분석하고 국별 특성을 비교하는데 목적이 있다. 이를 바탕으로 각국의 정보통신산업이 경기순환 또는 단계별 발전 속성을 지니고 있는지를 파악하고 국가별 공통점과 특이점을 분석하고자 하였다. 방법론적으로 OECD 국가들의 정보통신산업 GDP 추이 및 성장률의 움직임을 국면전환 (regime change) 확산과정으로 묘사함으로써 각 국가별 정보통신산업 발전 양상의 특징 및 국면전환 시점 등을 포착해 내고자 하였다 추세를 갖는 대표적 확산과정인 GBM 모형과 평균회귀 성향을 갖는 대표적 확산과정인 Vasicek 모형에 각각 마코프 국면전환을 도입하여 국가별 정보통신산업 GDP 및 GDP 성장률의 추이에 있어 국면 전환 여부와 독특한 발전 특성을 비교 분석하였다. 실증분석 결과 정보통신산업 GDP의 성장률과 변동성 사이에는 높은 상관관계가 있었으며, 한국, 멕시코 등은 고성장, 고변동성을, 미국, 프랑스, 일본 등은 저성장, 저변동성의 특성을 보이는 것으로 나타났다 또한 한국의 경우 유일하게 성장률과 변동성 모두 국면전환이 일어나는 국가로 나타났다. 장기평균 성장률의 특성에 따라 분류한 결과, 한국, 일본, 미국, 멕시코, 뉴질랜드는 고성장에서 저성장으로의 국면전환, 핀란드와 덴마크는 경기 순환적 국면전환, 노르웨이, 프랑스, 캐나다는 단일 국면으로 분류할 수 있었다. 특히 한국의 경우 평균회귀 속도와 변동성이 타 국가에 비해 높은 특성을 보여주었다. 본 연구는 정보통신산업을 미시적 분석이나 세부 항목별 정량적 분석을 통해서가 아니라 산업의 발전 속성 및 경기 순환 등의 관점에서 분석함으로써 정보통신산업 정책의 수립 및 집행을 거시적 안목 하에 정립할 수 있게 한다는 데 의의를 가진다. 또한 경제변수를 묘사하는데 있어 국면전환 확산과정을 사용함으로써 향후 실물옵션 등을 통한 기술 및 무형자산의 가치평가에 있어 기초자산의 움직임을 보다 정확히 포착해 낼 수 있는 프로세스를 제공하였다는데 또 다른 의의를 갖는다고 하겠다.

• 응용통계연구
• /
• 제27권1호
• /
• pp.123-132
• /
• 2014

인플레이션의 불확실성은 기업투자의 기회비용 산정 등에 어려움을 줌으로써 설비투자를 위축시킬 수 있다. 본 연구에서는 우리나라에서도 이러한 가설의 성립여부를 검정하고자 시변모수(Time-Varying) GARCH모형과 품목별 상대가격 변동성을 통해 인플레이션과 관련된 불확실성을 측정하고 동 불확실성이 기업의 설비투자에 미치는 영향을 살펴보았다. 인플레이션 불확실성을 인플레이션율의 불확실성과 품목별 상대가격 변동성으로 각각 산출하여 추이를 살펴보면 우리나라의 인플레이션율이 구조적으로 낮아진 2000년대 이후에도 인플레이션 관련 변동성이 등락을 거듭하는 모습으로 보이고 있다. 또한, 동 지표들을 활용하여 설비투자와의 관계를 점검한 결과 인플레이션 불확실성은 예상한 바와 같이 기업의 설비투자에 유의한 부(-)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 특히 이러한 인플레이션 불확실성의 비대칭적 효과를 살펴보기 위해 마코프 국면전환 회귀모형(Markov-Switching Regression Model)을 추정한 결과, 인플레이션 불확실성의 투자위축 효과가 경기위축기에 더욱 커지는 것으로 나타났다.

• 응용통계연구
• /
• 제28권3호
• /
• pp.429-442
• /
• 2015

변동성(volatility)은 투자위험을 의미하며 자산의 가격결정이나 포트폴리오 관리 및 투자전략에서 아주 중요한 역할을 한다. 이러한 변동성을 모형화하기 위한 조건부 이분산 모형으로서 전통적인 GARCH(generalized autoregressive conditional heteroskedastic) 모형 및 확장된 형태들이 널리 사용되어지고 있으나, 금융위기와 재정위기와 같은 구조적 변화를 변동성 예측에 반영할 수 없다는 단점을 가지고 있다. 본 논문에서는 이를 극복하기 위한 모형으로서 국면전환 GARCH(Markov regime switching GARCH) 모형을 소개하고, 한국의 일별 KOSPI 수익률에 적용하여 변동성 분석 및 예측을 실시하고, 기존의 GARCH 모형들과 비교하여 그 성능을 평가한다. 그 결과 표본 내(in-sample)의 변동성 적합도 측면에서 국면전환 GARCH 모형이 가장 우수한 성능을 보였으며, 표본 외(out-of-sample) 예측력 측면에서는 국면전환 GARCH 모형이 단기적 예측에서 좋지 않은 성능을 보였으나 장기적 예측에서 우수함을 보였다.

• 응용통계연구
• /
• 제27권6호
• /
• pp.1049-1068
• /
• 2014

자기회귀 모형(autoregressive model)은 일변량(univaraite) 시계열자료의 분석에서 널리 사용되는 방법 중 하나이다. 그러나 이 방법은 자료에 일정한 추세가 있다고 가정하기 때문에 자료에 분절(structural break)이 존재할 때 적절하지 않을 수 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위한 방법으로 국면전환(regime-switching) 모형인 임계자기회귀 모형(threshold autoregressive model)이 제안되었는데 최근 지연 모수(delay parameter)을 포함한 이 국면전환(two regime-switching) 모형으로 확장되어 많은 연구가 활발히 진행되고 있다. 본 논문에서는 이 국면전환 임계자기회귀 모형을 베이지안(Bayesian) 관점에서 살펴본다. 베이지안 분석을 위해 모수적 임계자기 회귀 모형 뿐만 아니라 디리슐레 과정(Dirichlet Process) 사전분포를 이용하는 비모수적 임계자기 회귀 모형을 고려하도록 한다. 두 가지 베이지안 임계자기 회귀 모형을 바탕으로 사후분포를 유도하고 마코프 체인 몬테 카를로(Markov chain Monte Carlo) 방법을 통해 사후추론을 실시한다. 모형 간의 성능을 비교하기 위해 모의실험을 통한 자료 분석을 고려하고, 더 나아가 한국과 미국의 국내 총생산(Gross Domestic Product)에 대한 실증적 자료 분석을 실시한다.

• 대한산업공학회지
• /
• 제42권4호
• /
• pp.290-295
• /
• 2016

This paper proposes a new method for the automatic detection of atrial fibrillation (AF), using Markov regime switching GARCH (1, 1) model. The proposed method is based on the observation that variability patterns of heart rate intervals during AF significantly differ from regular patterns. The proposed method captures the different patterns of heart rate intervals between two regimes : normal and AF states. We test the proposed method using Massachusetts Institute of Technology-Beth Israel Hospital (MIT-BIH) atrial fibrillation database, and demonstrate the effectiveness of the proposed method.

• 인터넷정보학회논문지
• /
• 제10권4호
• /
• pp.55-70
• /
• 2009

비전기반 인간컴퓨터 상호작용은 컴퓨터와 인간의 상호소통을 자연스럽게 제공하는 측면에서 과학과 산업분야에서 주목받는 연구 분야이다. 그러한 측면에서 얼굴표정인식에 의한 인간의 심리적 상태를 추론하는 기술은 중요한 이슈이다. 본 연구에서는 감성인식 HMM 모델과 광류에 기반한 얼굴 움직임 추적 방법을 이용하여 동영상으로부터 얼굴표정을 인식하는 새로운 방법을 제시하였다. 특히, 기존의 감성상태 변환을 설명하는 HMM 모델은 특정 표정상태 간의 전환 시 항상 중립 상태를 거치도록 설계되어 있다. 그러나 본 연구에서는 기존의 표정상태 전환 모델에 중간상태를 거치는 과정 없이 특정 표정 상태간의 변환이 가능한 확장된 HMM 모델을 제시한다. 동영상으로부터 얼굴의 특성정보를 추출하기 위하여 탬플릿 매칭과 광류방법을 적용하였다. 광류에 의해 추적된 얼굴의 표정특성 정보는 얼굴표정인식을 위한 HMM의 매개변수 정보로 사용된다. 실험을 통하여 제안된 얼굴표정인식 방법이 실시간 얼굴 표정인식에 효과적임을 입증하였다.

• 응용통계연구
• /
• 제10권2호
• /
• pp.375-384
• /
• 1997

본 연구에서는 가장 수월한 검사계획의 성격을 띄는 Choi(1993)의 검사계획과 까다로운 검사계획의 성격을 띄는 Choi(1995)의 검사계획의 중간 단계인 보통검사계획의 성격을 띄는 사슬모양의 다단계 스킵-로트 샘플링 검사계획을 설계하였다. 이 검사계획에서는 각 단계의 검사에서 정해진 갯수의 로트가 연속적으로 합격될 때에는 다음 단계의 검사로, 로트가 불합격될 때에는 그 전전 단계의 검사로 전환하도록 되어 있다. 마코프 연쇄를 이용하여 사슬모양의 3단계 스킵-로트 샘플림 검사계획의 검사특성곡선, 평균검사갯수와 평균출검품질을 구하여 Choi(1993) 및 Choi(1995)의 검사계획들과 그 성질을 비교하였다.

• 대한산업공학회지
• /
• 제36권3호
• /
• pp.203-211
• /
• 2010

This study examines a cointegrated vector autoregressive (VAR) model where parameters are subject to switch across the regimes in the term structure of interest rates. To employ the regime switching framework, the Markov-switching vector error correction model (MS-VECM) is allowed to the regime shifts in the vector of intercept terms, the variance-covariance terms, the error correction terms, and the autoregressive coefficient parts. The corresponding approaches are illustrated using the term structure of interest rates in the US Treasury bonds over the period of 1958 to 2009. Throughout the modeling procedure, we find that the MS-VECM can form a statistically adequate representation of the term structure of interest rate in the US Treasury bonds. Moreover, the regime switching effects are analyzed in connection with the historical government monetary policy and with the recent global financial crisis. Finally, the results from the comparisons both in information criteria and in forecasting exercises with and without the regime switching lead us to conclude that the models in the presence of regime dependence are superior to the linear VECM model.