• 한국항만경제학회지
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• 제35권3호
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• pp.61-72
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• 2019

본 연구는 컨테이너 해운산업의 경쟁력 제고와 발전을 위해 다변량 시계열 모형을 이용한 컨테이너선 시장의 실증적 분석에 기초하여 컨테이너 해운시장의 동태적 움직임에 대한 전략을 제시하고자 했다. 분석 방법론으로는 벡터자기회귀모형(VAR), 벡터오차수정모형(VECM) 등의 다변량 시계열 모형을 사용했다. 실증분석을 위해 컨테이너선 시장의 연간 운송량, 선박량, 운임 자료를 활용했다. 분석 결과에 따르면, 가장 외생적 변수인 운송량 변수가 전체 컨테이너선 시장의 동태적 움직임에 가장 큰 영향을 미친다는 것을 확인할 수 있었다. 이러한 실증분석 결과에 기초하여 본 논문은 선박 투자, 운임 예측, 선사의 전략 수립 등에 대한 시사점을 제시했다. 선박 투자와 관련해서는 해운시장의 외생 변수인 운송량이 운임 불확실성에 가장 큰 비중을 차지하고 있기 때문에 미래 운임수입 흐름에 기반한 프로젝트 금융 보다는 운항 선주의 재무적 안정성을 강조하는 기업 금융 방식이 컨테이너선 투자의 위험관리에 적합하다는 것을 알 수 있다. 운임예측과 관련해서는 미래 예측대상 시점의 변수 값을 사용하는 단순 회귀 예측에 비해 과거의 값만으로 예측값을 도출할 수 있는 VAR 모형 또는 VECM 모형이 보다 현실성이 있다는 점을 살피고 있다. 마지막으로 선사의 전략 수립과 관련하여 시황과 연계한 원리금 상환 계약과 화주와의 운송 계약 도입을 권고하고 있다.

• 한국수자원학회:학술대회논문집
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• 한국수자원학회 2006년도 학술발표회 논문집
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• pp.647-651
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• 2006

유역의 수자원 및 환경 상태에 관련된 문제를 파악하고 관리에 적극적인 참여를 유도하기 위해서는 객관적인 평가수단이 필요하다. 따라서 본 연구에서는 지속가능한 유역관리를 위하여 수계의 중권역별 유역관리 상태를 평가할 수 있는 평가지수를 개발하고 지수의 적용성을 평가하였다. 본 연구에서는 유역조사 자료와 다변량 통계 기법의 하나인 요인분석을 이용하여 유역관리 평가지수를 개발하였다. 또한, 평가지수를 한강수계에 적용하여 중권역별 유역관리 상태를 상대적으로 비교하여 평가하였다. 유역관리 평가지수는 이수관리 평가 세부지수, 치수관리 평가 세부 지수, 수질 및 생태 관리 평가 세부 지수로 구성하였다. 각 평가지수는 요인분석을 통하여 추출된 3개의 지표로 구성이 되어 있으며, 각 지표들은 $3{\sim}5$개의 변수들로 구성되어 있다. 한강수계의 중권역별 유역관리 상태를 평가한 결과, 댐상류에 위치한 중권역에서 다른 중권역들 보다 유역관리지수가 높게 나타났으며, 수계의 최하류에 위치한 중권역에서 다른 유역들 보다 작은 값을 나타냈다.

• 응용통계연구
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• 제22권5호
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• pp.995-1005
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• 2009

금융 시계열 자료들 간의 상관계수는 자산의 배분, 위험관리 그리고 포트폴리오의 선택에 있어서 중요한 역할을 한다. 이러한 상관계수들을 모형화하기 위해 단변량-GARCH 모형을 다변량-GARCH 모형으로 확장시킨 MGARCH류 모형들에 대한 많은 연구들이 진행되고 있다. 특히, CCC 모형 (Bollerslev, 1990)과 DCC 모형 (Engle, 2002)은 다른 모형들에 비해 추정해야 할 모수의 수가 작다는 이점으로 인해 분석에 널리 쓰이고 있다. 본 논문에서는 국내 주가자료에 대해 CCC 모형과 DCC 모형을 적합시킨 후, 각 모형들에 대한 VaR(value at risk)와 사후검증(back-testing), 결합예측영역(joint prediction region) 등을 통하여 두 모형의 예측 능력을 비교해 보고자 한다.

• 응용통계연구
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• 제29권4호
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• pp.689-697
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• 2016

금융시장 위험관리 수단으로 많이 사용하는 기법 중의 하나는 Morgan이 제안한 최대손실금액을 추정하는 VaR (Value at Risk)이다. VaR은 한 산업의 금융위험 측정도구로 사용되어지지만 실제 생활에서는 여러 회사 또는 국내 전체의 산업의 VaR를 추정하는 경우가 많다. 따라서 투자할 여러 산업에 대하여 특정한 포트폴리오가 설정된 경우에 다변량분포에 대한 VaR를 추정하는 문제가 필요하다. 본 연구에서는 다변량분포에 대한 VaR를 추정하기 위하여, 다차원 분위 벡터를 제안하고, 이를 바탕으로 다차원 공간에서의 Vector at Risk를 정의한다. 다변량분포에 대하여 특정한 포트폴리오가 설정된 경우에, Vector at Risk 중에서의 한 점을 가장 적절한 VaR로 설정하는 방법을 제안한다. 이를 대안적인 VaR이라고 정의하고, 다변량 분포에 대한 이 방법에 대하여 토론한다. 2변량과 3변량의 예제를 통해 본 연구의 대안적인 VaR과 Morgan의 VaR를 각각 구하고, 비교 설명하면서 대안적인 VaR의 특징을 탐색한다.

• 재무관리연구
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• 제12권2호
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• pp.43-71
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• 1995

본(本) 연구(硏究)는 한국증권시장(韓國證券市場)에서 무위험자산이 존재하지 않을 경우에 대용시장(代用市場)포트폴리오의 효율성(效率性) 검증(檢證)을 다변량(多變量)의 검증방법(檢證方法)에 의해 실시하고자 하였다. 검증을 위하여는 첫째로 제로베타수익률을 구하고자 하였으며 이는 Kandel(1984)과 Shanken(1985)의 연구에 기초하여 추정하는 방법을 제시하였다. 둘째로 Jobson-Korkie(1982,1989), Handel(1984,1986)과 Shanken(1985,1986)의 논문(論文)에 의거 대용시장포트폴리오의 효율성을 검증하는 과정을 유도하고 이의 검증(檢證) 통계량(統計量)을 유도하였다. 효율성 검증에 사용된 대용시장포트폴리오들은 한국종합주가지수(韓國綜合株價指數), 한경(韓經)다우지수(指數)와 2개의 동일가중지수(同一加重指數)이었다. 실증적 연구결과, 전기간(全期間)의 경우에 한국종합주가지수(韓國綜合株價指數)와 한경(韓經)다우지수(指數)의 평균수익률은 GMVP의 수익률보다 낮을 뿐만아니라 평균-분산(平均-分散)프론티어의 외부(外部)에 위치하여 이 대용시장지수(代用市場指數)들이 효율적(效率的)프론터어상에 있는가에 대한 검증(檢證)은 불가능하였다. 그리고 하위기간별분석(下位期間別分析)에서도 이 대용시장지수(代用市場指數)(후반기(後半期)의 한경(韓經)다우지수(指數) 제외)들은 평균-분산프론티어의 내부(內部)에 있어 효율성 검증은 가능하였다. 그러나 이는 대용시장지수(代用市場指數)가 효율적 프론티어상에 있는가에 대한 효율성 검증이 아니라 단순히 평균-분산프론티어상에 있는가에 대한 검증에 불과하였으며 이러한 검증 결과는 효율적(效率的)인 것으로 나타났다. 한편 한국증권거래소(韓國證券去來所)에 상장(上場)된 전 종목(種目)을 대상으로한 동일가중지수(同一加重指數)와 본 연구의 기준시점인 1980년도에 한국증권거래소에 상장된 종목을 대상으로 구성한 동일가중지수(同一加重指數)는 이들의 평균수익(平均收益)이 GMVP의 수익률보다 높을 뿐만 아니라 대용시장지수(代用市場指數)가 효율적(效率的) 프론티어 상에 있는가에 대한 효율성 검증에서 모두효율적(效率的)인 것으로 나타났다. 이러한 사실은 한국종합주가지수(韓國綜合株價指數)를 근거로 기관투자자들이 투자수익율(投資收益率)의 관점에서 포트폴리오를 구성하거나 CAPM의 실증적(實證的) 연구시에 대용시장지수(代用市場指數)로 사용하는 것은 문제점이 있는 것으로 판단되며 따라서 동일가중지수(同一加重指數)를 선택함이 바람직할 것으로 사료된다.

• 품질경영학회지
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• 제34권4호
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• pp.102-109
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• 2006

This paper investigates the effects of non-normality on the performance of univariate and multivariate cumulative sum(CUSUM) control charts for monitoring the process mean. In-control and out-of-control average run lengths of the charts are examined for the univariate/multivariate lognormal and t distributions. The effects of the reference value and the correlation coefficient under the non-normal distributions are also studied. Simulation results show that the CUSUM charts with small reference values are robust to non-normality but those with moderate or large reference values are sensitive to non-normal data especially to process data from skewed distributions. The performance of the chart to detect mean shift of a process is not invariant to the direction of the shift for skewed distributions.

• 해양환경안전학회:학술대회논문집
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• 해양환경안전학회 2002년도 추계학술발표회
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• pp.163-175
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• 2002

가상현실 기법(virtual reality technologies)를 해양안전사고 가시화 시스템 개발에 적용하기 위한 개발론에 대해서 기술하였다. ‘목포해심’ 재결서 700여가지 사건에 대한 분류표와 수령화 표를 작성하여 질적 데이터를 양적 데이터로 변환하였다. 개발론에 대한 검토결과, 과거 10년 간의 해양사고 사건사례를 압축하여 저차원 데이터를 획득하기 위해서는 다변량해석기법(multivariate analysis)을 적용해야하고, 위기관리를 종합적으로 수행하기 위해서는 기존에 제시되고 있는 PRA, QRA, SPE 등의 기법 중 적합한 것을 적용할 필요가 있으며, 통계 데이터의 가시화를 위해서는 MATLAB의 Simulink 와 VR Toolkit을 이용하면 가능함을 분석할 수 있었다.

• 한국습지학회지
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• 제21권3호
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• pp.215-223
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• 2019

본 연구에서는 낙동강 주요 지류를 대상으로 상관분석, 주성분 및 요인분석, 군집분석과 같은 통계분석을 통해 수질 특성을 분석하였다. 유기물질과 영양물질은 높은 상관관계를 가지고 있으며 봄철 및 가을철에 높게 나와 해당 계절에 대한 집중적인 수질 관리가 필요한 것으로 나타났다. 주성분 및 요인분석 결과 전체 분산의 82%를 유기물질, 영양물질, 자연, 기상 등 4개의 주성분으로 설명할 수 있으며 BOD, COD, TOC, TP 항목이 주요 영향요인으로 분석되었다. 군집분석 결과 계절별 유기물, 영양물질의 오염도를 고려하여 4개의 군집으로 분류하였으며 금호강 유역은 사계절 높은 오염특성을 나타내고 있었다. 따라서 지류 하천의 효과적인 수질 관리를 위해서는 시공간적 특성을 고려한 대책이 필요하며 다변량 통계기법은 수질 관리 및 정책 수립에서 유용하게 활용 가능할 것으로 분석되었다.

• 한국수자원학회:학술대회논문집
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• 한국수자원학회 2011년도 학술발표회
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• pp.378-382
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• 2011

지난 2010년 9월 21일~22일 서울지역에 발생한 시간당 최고 250 mm의 집중호우는 짧은 지속 시간동안 강수총량이 컸기 때문에 재산 및 인명피해가 상당했다. 기존의 강우빈도해석은 각 사상의 강수총량 또는 지속시간별 연최대치강우량을 기준으로 산정하는 방식인데 이번 이상홍수의 경우에는 강수총량과 첨두강수량이 높음에도 불구하고 지속시간이 짧기 때문에 체감적 강도에 미치지 못하는 재현기간을 가질 것으로 생각된다. 그러므로 빈도해석 시 기존 일변량 빈도해석과 달리 이변량, 삼변량, 다변량의 빈도해석이 필요할 것으로 사료된다. 본 연구의 대상유역은 용담댐 유역으로 강수총량, 지속시간, 첨두값을 대상으로 상관관계를 비교하여 지속시간과 첨두강수량에 대한 Gumbel mixed 모형을 적용하여 그에 따른 재현기간을 산정하였다. 또한 단일 Gumbel 모형과의 비교를 통해 두 모형의 차이점을 밝힘으로써 Gumbel Mixed 모형에 대한 신뢰도를 높였다. 따라서 본 연구에서 제안한 Gumbel mixed 모형은 이상홍수 뿐 아니라 다양한 수문학적 설계와 관리에 유용할 것으로 기대된다.

• 대한안전경영과학회:학술대회논문집
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• 대한안전경영과학회 2010년도 춘계학술대회
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• pp.259-265
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• 2010

The research discusses the implementation of control charts tools of MINITAB which are classified according to the type of data and the existence of subgrouping, weight and multivariate covariance. The paper presents the three integrated models by the use of zone, multivariate $T^2$-GV(Generalized Variance) and ARIMA(Autoregressive Integrated Moving Average).