• 재무관리논총
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• 제12권1호
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• pp.63-88
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• 2006

본 연구는 기업가치를 측정하기 위해서 활용될 수 있는 두 가지의 새로운 모형을 개발하였다. 두 가지 모형은 모두 자산가치와 수익가치의 가중평균으로 기업의 본질가치를 표현할 수 있다는데 공통적인 특징이 있다. 첫째 모형은 도산확률 하의 세후 기업가치 가중평균모형이다. 현금흐름할인법으로 알려진 전체기업가치 평가방법론(entity approach)에 기초한 기업가치 평가모형인 이원흠 최수미(2002)의 지식자산가치 평가모형 및 이원흠 최수미(2004)의 가중평균 가치평가모형으로부터 도산확률 하의 세후 가중평균 기업가치 평가모형을 도출하였다. 이 모형은 기업가치는 수익가치 및 실물자산의 가치와 지급이자의 절세효과, 예상도산비용 등 4부분으로 구성된다는 것을 보여 주고 있다. 둘째 모형은 이익조정에 의한 비정상발생액을 감안한 기업가치 가중평균모형이다. 회계학 분야에 주로 발전한 발생액을 고려한 이익의 질(quality of earnings)을 기업가치 측면에서 평가할 수 있는 새로운 모형이다. 이익의 질을 고려한 기업가치 평가모형도 첫째 모형의 도출논리에 의거하여 세후 혹은 도산확률 하의 세후 기업가치 평가모형으로 확장할 수 있다. 새로이 개발된 가중평균 가치평가모형을 통해 추정한 수익가치와 자산가치의 가중치, 가중평균자본비용 등의 정보는 상장주식의 목표가격 평가, 투자등급 판정 등에 활용될 수 있을 뿐만 아니라, 신규상장주식의 공모가, 비상장기업의 합병가액산정, 지주회사의 가치평가 등 비상장기업의 가치평가 분야에 광범위하게 응용될 수 있을 것이다.

• 한국ITS학회 논문지
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• 제2권1호
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• pp.63-73
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• 2003

국내에서 사용되는 실시간 신호제어시스템은 각 차로별로 계산된 지점속도를 산술평균 모형을 적용하여 접근로의 속도로 추정하고, 이를 대기길이 추정 모형 과정에 중요 변수로 사용한다. 본 연구에서는 현재의 산술모형의 적정성을 검토하고 하나의 대안으로서 교통량 가중평균 모형을 제시하였다. 그리고 교통량 가중평균 모형과평균 개별차랑 지점속도의 이론적 관계를 해석하고, 이를 관계식으로 표현하였다. 제시된 관계식으로부터, 가중평균 모형은 각 차로의 교통량 이용비율과 평균속도 차이에 따라 산술평균과 선형적인 차이를 갖는 것을 파악하였다. 두 가지 모형에 대한 평가를 위하여 실시간 신호제어시스템으로 운영되는 한 개 교차로로부터 자료를 수집하여 각각 적용하였다. 분석 결과, 가중평균 모형이 현재의 산술평균 모형보다 현장 상황을 합리적이고 안정적으로 나타내는 대기 행렬 추정값을 제시하였다. 따라서 가중평균 모형을 실제 운영에 적용하는 것이 실시간 신호제어시스템의 기능적 안정성에 도움을 줄 수 있다고 판단된다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제8권2호
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• pp.153-161
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• 1997

본 연구에서는 우리나라 6대 생명보험회사의 모든 남자의 개인보험 계약자를 대상으로 조사한 1988년부터 1992년까지 25,000,000건의 자료를 가중이동평균모형을 이용한 보간법과 곰페 르츠모형을 이용한 보외법을 적용하여 경험생명표를 작성하였다. 적합성 및 평활성 기준에서 가중이동평균모형의 차분수와 항수, 곰페르츠모형의 모수 및 두 모형이 접촉하는 접점의 연령을 산출하였다. 특히 연립방정식을 이용하여 곰페르츠 모형의 모수를 폐쇄형으로 추정하는 방법을 제안하였다.

• 응용통계연구
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• 제34권4호
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• pp.623-632
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• 2021

본 연구에서는 여러가지 시계열 모형 중 평활법(가법계절지수, 승법계절지수), 계절 ARIMA 모형, ARARCH 그리고 AR-GARCH 회귀모형을 이용하여 최대 전력수요를 예측하는 방법을 연구하였다. 이 때 가중 평균모형으로 추세를 갖는 시계열 모형과 온도에 대한 회귀 모형을 적절한 가중치로 예측 정확도를 높이는 방법도 연구하였다. 결과적으로 AR-GARCH 회귀모형으로 예측하는 것이 가중 우수함을 보였다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제21권5호
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• pp.831-839
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• 2010

최소제곱 서포트벡터기계는 비선형회귀분석과 분류에 널리 쓰이는 커널기법이다. 본 논문에서는 금융시계열자료의 평균 및 변동성을 추정하기 위하여 평균의 추정 방법으로는 가중최소제곱 서포트벡터기계, 변동성의 추정 방법으로는 최소제곱 서포트벡터기계를 사용하는 비선형 평균 일반화 이분산 자기회귀모형을 제안한다. 제안된 모형은 선형 일반화 이분산 자기회귀모형 및 선형 평균 일반화 이분산 자기회귀모형보다 더 나은 추정 능력을 가진다는 것을 실제자료의 추정을 통하여 보였다.

• 한국수자원학회:학술대회논문집
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• 한국수자원학회 2004년도 학술발표회
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• pp.859-862
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• 2004

유역평균강우량은 강우-유출모형을 통하여 유출량을 산정할 경우에 사용되며, 산정 방법에는 산술평균법, Thiessen 가중법, 등우선법 등이 있으나 일반적으로 Thiessen 가중법을 많이 적용하고 있다. Thiessen 가중법의 유역평균 강우량 산정방법은 각 관측소가 지배하는 면적(지배면적)을 전체면적으로 나누어 가중치(Thiessen계수)를 구한 후 여기에 각 관측소의 강우량을 곱하고 이를 합산함으로써 유역평균 강우량을 산정하는 방법이다. 본 연구에서는 면적비로 구해지는 Thiessen 계수의 대안을 찾기 위해 대상 유역으로는 영산강 1지류인 지석천 유역을 선정하였고, 단층퍼셉트론을 이용하여 동면, 청풍, 능주의 강우자료를 Input, 능주지점의 유출자료를 Output으로 상호 상관분석으로부터 한 개의 유출 사상에 대해 가장 높은 상관계수를 선택하여 Input 자료를 재구성하였다. 재구성 한 자료를 이용하여 훈련시키고 여기서 발생한 가중치를 Thiessen 계수의 대안의 값으로 추천한다.

• 한국콘텐츠학회:학술대회논문집
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• 한국콘텐츠학회 2003년도 춘계종합학술대회논문집
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• pp.303-307
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• 2003

기존의 고객만족지수 산출방법은 크게 나누어 단일문항평가방법, 복수문항산술평균방법, 항목별 가중평균방법 등이 있고, 항목별 가중평균방법에서 가중치의 산정방법에 따라 여러 가지의 모형이 있고, 이들에 대한 장단점이 있다. 본 논문에서 적용한 고객만족도 모형은 단일문항평가방법과 항목별 가중평균방법을 병용하였고, 지금까지의 연구와는 다르게 고객만족도점수 산정 방법에 역점을 두었다. 모집단에서 표본을 추출하여 여러 요소와 항목에 대한 질문을 통하여 얻은 결과를 지수화하는 작업으로 산출되는 고객만족도 지수를 접하는 사람들은 100점 만점의 점수라고 생각하여 판단하게 되고, 특히 설문지의 응답자가 생각하는 100점 만점의 점수와는 큰 괴리가 있다. 이와 같은 문제점을 해결하기 위하여 본 연구에서 고객만족도 점수 모형을 개발하고 과학기술 콘텐츠 제공 웹 사이트의 고객만족도 점수를 산출하였다.

• 응용통계연구
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• 제18권2호
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• pp.271-280
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• 2005

공간상관이 존재하는 지리통계 자료(geostatistical data)에 대하여 일반적으로 널리 사용되는 Kriging 모형과 통계학적 공간자료 분석모형인 지리적 가중회귀 모형을 고려하고, 미지의 위치에 대한 예측력을 비교해 본다. 두 모형의 예측력을 검토하기 위하여 환경부 자료를 실증사례로 활용한다. 전국의 116개 대기오염 측정망에서 얻은 1999년의 월별 일산화탄소(Co/ppm) 자료의 평균을 구하여 Kriging모형과 지리적 가중회귀 모형에 적합하고 미지의 위치를 예측하여 예측오차제곱합(PRESS)으로 각각의 방법에 대한 예측성능을 비교한다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제19권3호
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• pp.367-379
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• 2012

야구경기에서 순위를 예측하는 것은 야구팬들에게 관심의 대상이 된다. 이러한 순위를 예측하기 위해서 2011년 한국프로야구 기록 자료를 바탕으로 산술평균방법, 가중평균방법, 주성분분석방법, 주성분회귀분석 방법을 제시한다. 표준화를 통한 산술평균, 상관계수를 이용한 가중평균과 주성분 분석을 이용해서 순위를 예측하고, 최종모형으로 주성분회귀분석 모형이 선택되었다. 주성분 분석으로 축약된 변수를 이용해서 회귀분석을 실시하여, 투수부분, 타자부분, 투수와 타자부분의 순위예측 모형을 제안한다. 예측된 회귀모형을 통해서 2012년도 순위 예측이 가능하다.

• 응용통계연구
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• 제28권4호
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• pp.703-719
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• 2015

본 논문은 평균회귀 2요인 사망률 모형에 코호트 효과를 반영한 개선된 확률론적 사망률 모형을 제시한다. 한국 남자의 사망률 자료를 바탕으로 가중평균최소제곱법과 메트로폴리스 알고리듬을 이용하여 사망률 모형을 추정한 결과 코호트 효과를 반영하는 것이 모형 적합도를 향상시킴을 발견하였다. 국민연금공단과 같은 연금사업자가 자신의 장수위험을 금융시장에 순차적으로 전가하는 수단으로서 옵션방식 이자지급 장수채권의 활용을 제안하고 발행채권의 가격 산출방법을 제시하는 것이 본 논문이 기여하는 점이다. 특히 생존지수에 의해 이자지급 현금흐름이 결정되는 장수채권 가격산출을 위하여 코호트 효과가 매우 중요한 요소임을 강조하였다.