• Journal of the Korean Statistical Society
• /
• 제35권4호
• /
• pp.453-458
• /
• 2006

It is well known fact for the iid data that the limiting standard errors of sample autocorrelations are all unity for all time lags and they are asymptotically independent for different lags (Brockwell and Davis, 1991). It is also usual practice in time series modeling that this fact continues to be valid for white noise series which is a sequence of uncorrelated random variables. This paper contradicts this usual practice for white noise. We consider a sequence of martingale differences which belongs to white noise time series and derive exact joint asymptotic distributions of sample autocorrelations. Some implications of the result are illustrated for conditionally heteroscedastic time series.

• Journal of the Korean Statistical Society
• /
• 제17권1호
• /
• pp.24-29
• /
• 1988

The asymptotic distribution of the sample partial autocorrelation terms after lag p of an AR(p) model has been shown by Dixon(1944). The derivation is based on multivariate analysis and looks tedious. In this paper we present an interesting contour-integral derivation.

• 응용통계연구
• /
• 제20권3호
• /
• pp.499-514
• /
• 2007

표본조사에서 항목무응답 발생 시 결측대체에 사용되는 일반적인 방법은 결측변수와 관계 있는 보조변수를 이용하는 것이다. 최근 이진희 등 (2006)은 2002년 강원지역의 농가경제 자료를 이용하여 표본조사에서 공간통계를 이용한 결측대체 (missing imputation) 방법을 비교하였으며, 자료들 사이에 지역적 상관이 존재할 때 이를 이용한 결측대체가 효율적임을 보였다. 본 논문에서는 이를 확장한 개념으로, 강원지역의 2000-2002까지의 월별 자료가 공간상관과 시계열상관이 존재함을 확인하고 이 관계를 결측대체에 이용하였다. 또한 공간상관과 시계열상관이 모두 존재할 경우 공간시계열 모형을 이용한 결측 대체 방법이 공간모형을 이용하였을 때에 비해 더 효율적임을 모의실험을 통해 확인하였다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
• /
• 제27권2호
• /
• pp.559-564
• /
• 2016

The Durbin-Watson (DW) test in regression model and the Ljung-Box (LB) test in ARMA (autoregressive moving average) model are typical examples of correlated error tests. The DW test is used for detecting autocorrelation of errors using the residuals from a regression analysis. The LB test is used for specifying the correct ARMA model using the first some sample autocorrelations based on the residuals of a tted ARMA model. In this article, simulations with four data generating processes have been carried out to evaluate their performances as correlated error tests. Our simulations show that the DW test is severely dependent on the assumed AR(1) model but isn't sensitive enough to reject the misspecified model and that the LB test reports lackluster performance in general.

• 경영과정보연구
• /
• 제30권2호
• /
• pp.257-275
• /
• 2011

선물시장은 기초자산이 거래되는 현물시장을 대상으로 하여 거래가 이루어지기 때문에 양 시장간에는 필연적인 관련성을 가진다. 이러한 관련성에 관한 연구의 일환으로 본 연구에서는 국내시장에서 국채선물시장과 현물시장간의 일별 가격변화의 선-후행관계를 실증적으로 분석함으로써 양 시장간의 가격발견기능이 존재하는지를 살펴보았다. 2006년 3월 10일부터 2011년 5월 13일까지의 전체 분석기간을 글로벌 금융위기 전(2006. 3. 10~2008. 9. 12)과 후(2008. 9. 16~2011. 5. 13)로 구분하여 분석하였다. 분석한 결과를 종합하면, 국채선물 및 국채현물시장의 자기상관관계에서는 현물수익률의 경우 전날 현물가격이 다음날 현물가격에 유의한 영향을 미치는 것을 나타났으나, 선물수익률의 경우에는 유의한 상관관계가 나타나지 않았다. 다음으로 전체기간 및 하위기간에서의 교차상관관계의 분석에서는 양시장간에 유의한 가격적 선-후행관계가 존재하지 않는 것으로 나타났다. 마지막으로 회귀분석을 통한 양시장간 선-후행관계 분석에서도 양 시장간 유의한 선-후행관계가 존재하지 않는 것으로 나타났다.

• 한국산림과학회지
• /
• 제96권6호
• /
• pp.667-675
• /
• 2007

I-SSR 표지자를 이용하여 영월지역의 줄댕강나무 2개 집단의 유전적 다양성과 공간구조가 조사되었다. 줄댕강나무는 분포가 제한되어있고 집단크기가 작음에도 불구하고 개체 수준에서 추정된 유전변이는 다른 관목류와 유사한 수준으로 판단되었다.(S.I.=0.336, h=0.217). Genet 수준에서 조사된 유전다양성 역시 개체 수준의 값과 큰 차이가 없었다(S.l.=0.339, h=0.219). 전체 유전변이의 약 18.7%가 집단 간 차이로 나타나, 다른 관목류에 비해 다소 높거나 비슷한 수준이었다. $N_G/N$ 값과 Simpson's index로 추정된 유전자형 다양성 역시 다른 관목류에 비해 높았다($N_G/N=0.729$. $D_G=0.988$). 한 genet의 최대직경은 5.5 m로 비교적 작게 나타났다. 높은 수준의 유전자 및 유전자형 다양성과 genet의 작은 직경 크기는, 무성번식이 줄댕강나무 집단의 유전적 구성에 차지하는 비중이 그렇게 크지 않음을 보여주었다. 개체 및 genet 수준에서 큰 차이 없이, 약 12-18 m 거리 내에 분포하는 개체 간에 자기상관성이 인정되었다. 줄댕강나무 집단의 현지외 보전을 위한 표본 추출 시, 연속 분포하는 집단에서는 최소 18m 이상의 간격을 두는 것이 좋고, 소규모 단편으로 분리되어 분포하는 경우 최대한 많은 단편으로부터 표본을 채취하는 것이 효율적일 것으로 판단되었다.