• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제8권3호
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• pp.797-803
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• 2001

This paper obtained Bayes prediction density for the spatial linear model with non-informative prior. It showed the results that predictive inferences is completely unaffected by departures from the normality assumption in the direction of the elliptical family and the structure of prediction density is unchanged by more than one additional future observations.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제26권2호
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• pp.79-89
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• 2019

Classification models pertaining to receiver operating characteristic (ROC) curve analysis have been extended from univariate to multivariate setup by linearly combining available multiple markers. One such classification model is the multivariate ROC curve analysis. However, not all markers contribute in a real scenario and may mask the contribution of other markers in classifying the individuals/objects. This paper addresses this issue by developing an algorithm that helps in identifying the important markers that are significant and true contributors. The proposed variable selection framework is supported by real datasets and a simulation study, it is shown to provide insight about the individual marker's significance in providing a classifier rule/linear combination with good extent of classification.

• 한국도로학회논문집
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• 제14권5호
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• pp.189-199
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• 2012

PURPOSES: The purpose of this study is to propose a new methodology for developing statistical collision models and to show the validation results of the methodology. METHODS: A new modeling method of introducing variables into the model one by one in a multiplicative form is suggested. A method for choosing explanatory variables to be introduced into the model is explained. A method for determining functional forms for each explanatory variable is introduced as well as a parameter estimating procedure. A model selection method is also dealt with. Finally, the validation results is provided to demonstrate the efficacy of the final models developed using the method suggested in this study. RESULTS: According to the results of the validation for the total and injury collisions, the predictive powers of the models developed using the method suggested in this study were better than those of generalized linear models for the same data. CONCLUSIONS: Using the methodology suggested in this study, we could develop better statistical collision models having better predictive powers. This was because the methodology enabled us to find the relationships between dependant variable and each explanatory variable individually and to find the functional forms for the relationships which can be more likely non-linear.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제1권1호
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• pp.81-86
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• 1994

A Chi-square approximation to the distribution of product of independent Beta variates denoted by U is developed. The distribution is commonly used as a test criterion for the general linear hypothesis about the multivariate linear models. The approximation is obtained by fitting a logarithmic function of U to a Chi-square variate in terms of the first three moments. It is compared with the well known approximations due to Box(1949), Rao(1948), and Mudholkar and Trivedi(1980). It is found that the Chi-square approximation compares favorably with the other three approximations.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제29권3호
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• pp.373-391
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• 2022

The distribution of observations in most econometric studies with spatial heterogeneity is skewed. Usually, a single transformation of the data is used to approximate normality and to model the transformed data with a normal assumption. This assumption is however not always appropriate due to the fact that panel data often exhibit non-normal characteristics. In this work, the normality assumption is relaxed in spatial mixed models, allowing for spatial heterogeneity. An inference procedure based on Bayesian mixed modeling is carried out with a multivariate skew-elliptical distribution, which includes the skew-t, skew-normal, student-t, and normal distributions as special cases. The methodology is illustrated through a simulation study and according to the empirical literature, we fit our models to non-life insurance consumption observed between 1998 and 2002 across a spatial panel of 103 Italian provinces in order to determine its determinants. Analyzing the posterior distribution of some parameters and comparing various model comparison criteria indicate the proposed model to be superior to conventional ones.

• 분석과학
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• 제37권1호
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• pp.12-24
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• 2024

In this study, laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) was used to estimate the degree of rice polishing. As-threshed rice seeds were dehusked and polished for different times, and the resulting grains were analyzed using LIBS. Various atomic, ionic, and molecular emissions were identified in the LIBS spectra. Their correlation with the amount of polished-off matter was investigated. Na I and Rb I emission line intensities showed linear sensitivity in the widest range of polished-off-matter amount. Thus, univariate models based on those lines were developed to predict the weight percent of polished-off matter and showed 3-5 % accuracy performances. Partial least squares-regression (PLS-R) was also applied to develop a multivariate model using Si I, Mg I, Ca I, Na I, K I, and Rb I emission lines. It outperformed the univariate models in prediction accuracy (2 %). Our results suggest that LIBS can be a reliable tool for authenticating the degree of rice polishing, which is closed related to nutrition, shelf life, appearance, and commercial value of rice products.

• KDI Journal of Economic Policy
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• 제14권1호
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• pp.121-145
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• 1992

본고(本稿)에서는 현재의 경제상황을 잘 반영하는 건설투자활동(建設投資活動)의 단기예측모형(短期豫測模型)을 정립하고자 먼저 관련 시계열자료의 안정성(安定性) 여부(與否)와 순환성(循環性), 계절성(季節性)의 특성을 살펴본 후 여러 단기모형의 예측력(豫測力), 정합성(整合性), 설명력(說明力)을 비교 검토했다. 단위근(單位根) 검정(檢定)과 자기상관계수(自己相關係數) 스펙트랄 밀도함수 분석의 결과, 건설관련 시계열자료들이 대체로 단위근(單位根)을 갖지 않음으로써 안정적이고 주기적인 순환변동을 하고 있으며, 시차변수의 설명력이 높은 특성을 나타내었다. 또한 건설투자자료의 특성이 선행지표(先行指標)인 건축허가연면적(建築許可延面積) 및 건설수주액(建設受注額)과 아주 유사하여 건설투자 단기예측에 있어서 두 지표 사이의 시차관계(時差關係) 파악이 중요함을 알 수 있었다. 제(第)III장(章)에서는 단변량(單變量) 시계열모형(時系列模型)으로 ARIMA모형(模型)과 승법선형추세예측모형(乘法線型趨勢豫測模型)을, 다변량(多變量) 시계열모형(時系列模型)으로는 첫째, 선행지표(先行指標)를 이용한 1차자기회귀모형(次自己回歸模型), VAR모형(模型), 둘째 GNP자료를 이용한 거시경제모형의 단순한 축약형모형(縮約型模型)과 VAR모형(模型)을 제시하고 이들을 비교 평가하였다. 이에 따르면 단변량 시계열모형보다는 다변량 시계열모형이 시간이 경과할수록 예측오차(豫測誤差)가 커지지 않는다는 점에서 우수한 것으로 나타났으며, 다변량모형 중에서도 벡터자기회귀모형이 여타 모형보다 절대예측오차평균(絶對豫測誤差平均), 평균자승근(平均自乘根) 퍼센트 오차(誤差), 결정계수(決定係數) 등 모든 면에서 우수한 것으로 평가되었다. 이는 최근 건설투자가 추세에서 벗어난 급증세를 지속하고 있음을 고려할 때 타당한 결론이라 생각된다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제16권1호
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• pp.75-83
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• 2009

단순선형 회귀모형의 기울기에 대한 평행성 검정법을 제안하였다. 세 군 이상에서 기울기에 대하여 Tukey (1953)가 제안한 HSD방법을 이용한 모수적 검정법과 Kruskal-Wallis (1952) 검정법을 이용한 비모수적 검정법을 각각 제안하였다. 또한 모의실험을 통하여 기존의 검정법과 제안한 검정법의 검정력을 비교하였다.

• 응용통계연구
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• 제35권6호
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• pp.703-724
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• 2022

다변량 경시적 자료 분석은 반복 측정된 자료에 존재하는 상관관계를 올바르게 추정하면서 자료를 분석해야 한다. 경시적 연구에서는 다변량 경시적 자료가 주로 생성되지만, 기존 통계적 모형은 대부분 단변량으로 분석되어 다변량 경시적 자료에 존재하는 복잡한 상관관계를 제대로 설명하지 못하게 된다. 따라서 본 논문에서는 복잡한 상관관계를 설명하기 위해 공분산 행렬을 모형화하는 다양한 방법에 대해 고찰한다. 그 중 수정된 콜레스키 분해, 수정된 콜레스키 블록분해와 초구분해를 살펴본다. 그리고 일반화 자기회귀모수 행렬이 가지는 희박성 문제를 해결하기 위해 베이지안 방법을 이용하여 청소년 패널 데이터를 분석한다. 청소년 패널 데이터는 다변량 경시적 자료이며, 반응 변수로는 학교 적응도, 학업 성취도, 휴대전화 의존도를 고려한다. 자기 상관 구조와 혁신 표준 편차 구조를 달리 가정하여 여러 모형을 비교한다. 가장 적합한 모형에 대해 학교 적응도와 학업 성취도에 대해 모든 설명 변수가 유의미하며, 휴대전화 의존도가 반응 변수일 때 사교육 시간을 제외한 모든 설명 변수가 유의미한 것으로 나타난다.

• 응용통계연구
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• 제29권1호
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• pp.1-12
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• 2016

금융시계열은 일반 시계열과는 차별적으로 stylized facts로 불리는 특징을 가지고 있다. 이 특징들은 급첨 성질, 비정규분포, 변동성 집중 및 비대칭성을 포함한다. 이러한 특징들을 설명하기 위해서는 기존의 선형 ARMA 모형에서 벗어난 특수한 모형이 필요하게 되었다. 본 논문은 변동성 모형인 GARCH 형태의 모형을 중심으로 특수 금융시계열 모형들을 소개하고 연관된 통계적 이슈들에 대해 가능한 최근 연구를 중심으로 폭 넓게 조망하고 있다.