본 논문에서는 시간지연을 가지는 이산 비선형 마코비안 점프 시스템의 $H_{\infty}$ 퍼지 제어 문제를 다룬다. Takgi-Sugeno 퍼지 모델을 이용하여 마코비안 점프 파라미터를 갖는 시간 지연 비선형 시스템을 마코비안 점프 퍼지 시스템으로 나타내고, 이에 대한 제어기를 설계한다. 확률 퍼지-리아프노프(Lyapunov) 함수를 이용하여 안정성 및 $H_{\infty}$ 성능을 해석하고 이 함수를 이용하여 폐루프 시스템이 안정하며 $H_{\infty}$ 성능 조건을 만족하는 조건식을 유도한다. 확률 퍼지-리아프노프 함수는 시스템 모드에 따라 변하는 함수이다. 유도된 조건식으로부터 제어기 존재 조건을 선형행렬부등식으로 나타내며, 제어기는 선형행렬부등식으로부터 바로 구할 수 있다. 수치적 예제 및 컴퓨터 시뮬레이션을 통하여 제안된 방법의 타당성을 보인다.
This paper considers the problems of martingale measures and risk-minimizing hedging strategies in the market with restricted information. By constructing a general restricted information market model, the explicit relation of arbitrage and the minimal martingale measure between two different information markets are discussed. Also a link among all equivalent martingale measures under restricted information market is given. As an example of restricted information markets, this paper constitutes a jump-diffusion process model and presents a risk minimizing problem under different information. Through $It\hat{o}$ formula and projection results in Schweizer[13], the explicit optimal strategy for different market information are given.
2상 유동에 대한 일반적인 시간과 공간에 대해 평균된 보존방정식과 jump condition을 유도했다. 단상난류 유동 방정식에 사용되는 방법을 써서, 한부분에서 순간적으로 이루어지는 평형 방정식 (local instant balance eq.)으로부터 2상유동내 단상영역에 관한 시간에 대해 평균된 방정식을 유체체적에 대해 적분하여 얻어진 결과는 공간적으로 두차례에 걸쳐 평균된다. 즉, 한 유체체적내에서 일차적으로 k번째 상의 단상영역에 대해 평균하고 다음에 k번째 상 전체체적에 대해 평균한다. 질량, 운동량 그리고 에너지 보존 방정식은 일반적인 시간과 공간에 대해 평균된 방정식으로부터 얻어진다. 이 모델의 장점은 Ishii모델, 그리고 Banerjee의 model과 비교하여 설명된다. 마지막으로, THERMIT-6S의 방정식에 포함된 가정과 근사항들에 대해 박혀둔다.
Pricing and hedging strategy for European options of jump-type asset models, which are derived from a stochastic differential equations, are discussed.
We present a high-order potential ow model for the motion of the impulsively accelerated unstable interface of infinite density jump. The Layzer model for the evolution of the interface is extended to high-order. The time-evolution solutions of the bubble and the spike in the interface are obtained from the high-order model. We show that the high-order model gives improvement on the prediction of the evolution of the bubble and the spike.
본 연구는 시간의 순서에 따라 순차적으로 발생한 신호 자료에 있어서, 변화점 검출을 위한 베이지안 방법을 개발하고자 한다. 특히, Reversible Jump MCMC를 이용하여, 차원이 정해지지 않은 모수 공간을 탐색할 수 있는 효율적인 베이지안 추론 모형을 개발한다. 신호가 각 구간에서 선형함수인 경우에 대한 모형과 이해가 용이한 모형을 제안하고, 추정을 위해 고유의 MCMC알고리즘을 개발하였다. 제안된 방법을 모의실험 자료에 적용함으로써 그 정확성 및 효율성을 검증하였고, 실제 자료에도 적용하여 보았다.
Journal of the Korean Data and Information Science Society
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제20권1호
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pp.1-9
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2009
회귀모형의 분산함수가 알려져 있지 않은 한 점에서 불연속이라 가정하자. Yu와 Jones (2004)는 음이 아닌 값을 취하는 분산함수를 실수 값을 취하도록 하기 위하여 로그 변환하였고, 변환된 로그분산함수를 국소다항적합으로 추정하였다. 로그분산함수의 국소다항적합을 이용하여, Huh (2008)는 분산함수의 불연속점의 추정하는 대신 로그분산함수의 불연속점을 추정하였다. 본 연구는 Huh의 점프의 크기 추정량의 점근분포를 이용하여 로그분산함수의 불연속점의 존재여부에 대한 가설검정을 제안하고, 제안한 방법에 대한 모의실험 결과를 제시하고자 한다.
In this paper, we investigate the valuation of vulnerable exchange option that has credit risk of option issuer. The reduced-form model is used to model credit risk. We assume that credit event is determined by the jump of the counting process with stochastic intensity, which follows the mean reverting process. We propose a simple approach to derive the closed-form pricing formula of vulnerable exchange option under the reduced-form model and provide the pricing formula as the standard normal cumulative function.
The hysteretic characteristics of giant magnetoimpedance (GMI) profiles have been measured in Co-based amorphous ribbon with various anisotropy angles $\theta_k$, and they have been analyzed by using the Stoner-Wohl-farth model. Two-peaks behavior with a dip near zero field is revealed in the measured GMI profile at 10 MHz irrespective of $\theta_k$. The negligible hysteresis of the field fur the dip is close to the calculation assuming the magnetization jump from a metastable to stable state. However, the hysteretic asymmetry far the angle range of $20^\circ\leq\theta_k < 60^\circ$ is well described by the divergence in the calculation without the magnetization jump. The asymmetry for $\theta_k\geq60^\circ$ may be due to the divergence, but the shapes of measured profiles are quite different from the calculations with single peak near zero field, indicating that Stoner-Wohlfarth model can be well used to describe GMI characteristics for the anisotropy angle range of $20^\circ\leq\theta_k < 60^\circ$at the frequency of 10 MHz in Co-based amorphous ribbons.
Journal of the Korean Society for Industrial and Applied Mathematics
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제9권1호
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pp.31-53
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2005
We analyze some real data and, from the background of analysis of data, we define a multi-dimensional jump-type asset model which is derived from short-sampling asset prices. We study some basic properties of this asset model.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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