• 대한수학회논문집
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• 제18권1호
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• pp.127-131
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• 2003

Let X$_1$, X$_2$,... be a sequence of independent and identically distributed random variables with continuous cumulative distribution function F(x). X$_j$ is an upper record value of this sequence if X$_j$ > max {X$_1$,X$_2$,...,X$_{j-1}$}. We define u(n)=min{j$\mid$j> u(n-1), X$_j$ > X$_{u(n-1)}$, n $\geq$ 2} with u(1)=1. Then F(x) = 1-x$^{\theta}$, x > 1, ${\theta}$ < -1 if and only if (${\theta}$+1)E[X$_{u(n+1)}$$\mid$X$_{u(m)}$=y] = ${\theta}E[X_{u(n)}$\mid$X_{u(m)}=y], (\theta+1)^2E[X_{u(n+2)}$\mid$X_{u(m)}=y] = \theta^2E[X_{u(n)}$\mid$X_{u(m)}=y], or (\theta+1)^3E[X_{u(n+3)}$\mid$X_{u(m)}=y] = \theta^3E[X_{u(n)}$\mid$X_{u(m)}=y], n $\geq$ M+1$.

• 대한수학회논문집
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• 제17권3호
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• pp.535-540
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• 2002

Let X$_1$, X$_2$‥‥,X$\_$n/ be n independent and identically distributed random variables with continuous cumulative distribution function F(x). Let us rearrange the X's in the increasing order X$\_$1:n/ $\leq$ X$\_$2:n/ $\leq$ ‥‥ $\leq$ X$\_$n:n/. We call X$\_$k:n/ the k-th order statistic. Then X$\_$n:n/ - X$\_$n-1:n/ and X$\_$n-1:n/ are independent if and only if f(x) = 1-e(equation omitted) with some c > 0. And X$\_$j/ is an upper record value of this sequence lf X$\_$j/ > max(X$_1$, X$_2$,¨¨ ,X$\_$j-1/). We define u(n) = min(j|j > u(n-1),X$\_$j/ > X$\_$u(n-1)/, n $\geq$ 2) with u(1) = 1. Then F(x) = 1 - e(equation omitted), x > 0 if and only if E[X$\_$u(n+3)/ - X$\_$u(n)/ | X$\_$u(m)/ = y] = 3c, or E[X$\_$u(n+4)/ - X$\_$u(n)/|X$\_$u(m)/ = y] = 4c, n m+1.

• International Journal of Computer Science & Network Security
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• 제23권6호
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• pp.127-139
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• 2023

Numerous genuine issues, for example, financial exchange expectation, climate determining and so forth has inalienable arbitrariness related with them. Receiving a probabilistic system for forecast can oblige this dubious connection among past and future. Commonly the interest is in the contingent likelihood thickness of the arbitrary variable included. One methodology for expectation is with time arrangement and auto relapse models. In this work, liner expectation technique and approach for computation of forecast coefficient are given and likelihood of blunder for various assessors is determined. The current methods all need in some regard assessing a boundary of some accepted arrangement. In this way, an elective methodology is proposed. The elective methodology is to gauge the restrictive thickness of the irregular variable included. The methodology proposed in this theory includes assessing the (discretized) restrictive thickness utilizing a Markovian definition when two arbitrary factors are genuinely needy, knowing the estimation of one of them allows us to improve gauge of the estimation of the other one. The restrictive thickness is assessed as the proportion of the two dimensional joint thickness to the one-dimensional thickness of irregular variable at whatever point the later is positive. Markov models are utilized in the issues of settling on an arrangement of choices and issue that have an innate transience that comprises of an interaction that unfurls on schedule on schedule. In the nonstop time Markov chain models the time stretches between two successive changes may likewise be a ceaseless irregular variable. The Markovian methodology is especially basic and quick for practically all classes of classes of issues requiring the assessment of contingent densities.

• 한국항만경제학회지
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• 제31권1호
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• pp.1-14
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• 2015

변동성이나 변이계수의 크기와 미치는 효과의 크기가 반드시 비례하는 것은 아니다. 그것은 변동성을 유발하는 요인이나 변동성의 특성에 차이가 있을 수 있기 때문이다. 그런데 광양항의 수출액과 수출량은 밀접한 선형관계를 가지나 두 변수의 변동률은 낮은 상관관계를 보인다. 이것은 두 변수의 변동성의 특성이 다르다는 것을 의미한다. 이에 물동량과 수출액의 예측하지 못한 요인의 밀도함수가 정규분포 형태를 보이지 않을 뿐만 아니라 부호편의검정, 규모편의검정, 결합검정, Ljung-Box Q 통계량 등이 GARCH와 같은 변동성 모형을 이용하여 분석을 실시하는 것이 합리적임을 보인다. 물동량 변동성에서는 대칭적 GARCH모형이 아닌 비대칭 GARCH모형이 적합한데 비해 수출액 변동성에서는 GARCH모형이 적합함을 보인다. 뉴스충격곡선을 도출하여 물동량의 경우 GJR모형이 EGARCH모형에 비해 나쁜 뉴스에 대한 분산을 과대평가하나 좋은 뉴스에 대한 분산을 과소평가하는 경향이 있음을 밝힌다.

• 전자공학회논문지SC
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• 제39권2호
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• pp.176-181
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• 2002

이 논문에서는 PDA(Probabilistic Data Association) 필터를 이용한 표적 추적에서 평균자승추정오차의 기대값을 최소화하는 표적 검출 문턱값의 최적제어 방법을 제시하고, 닫힌 형태의 준최적해를 구한다. 최적의 검출 문턱값을 구하기 위한 이전의 연구에서는 그래프를 이용한 부정확한 최적화 방법이나, 매우 시간이 많이 소요하는 수치해석적 최적화 알고리듬을 사용하였다. 하지만, 이 논문에서는 정보감소인자의 수치적 근사화식을 이용하여, 최적제어문제로 정식화하여 닫힌 형태의 준최적 검출 문턱값을 구하였다. 이 결과는 실시간 표적 추적에서 유용하게 사용될 수 있다.

• 한국데이터정보과학회:학술대회논문집
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• 한국데이터정보과학회 2003년도 추계학술대회
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• pp.93-100
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• 2003

It is necessary to check the curvature of selected covariates in regression diagnostics. There are various graphical methods using residual plots based on least squares fitting. The sensitivity of LS fitting to outliers can distort their residuals, making the identification of the unknown function difficult to impossible. In this paper, we compare combining conditional expectation and residual plots(CERES Plots) between least square fit and robust fits using Huber M-estimator. Robust CERES will be far less distorted than their LS counterparts in the presence of outliers and hence, will be more useful in identifying the unknown function.

• 한국언어정보학회지:언어와정보
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• 제4권2호
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• pp.69-92
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• 2000

It is well-known that default rules require a nonmonotonic logic. Veltman proposed one dynamic theory which interprets default rules in such a way that correct inferences can be made at each information state. But his theory has some problems. First, this theory excludes the possibility that a default rule can be true of false. Second, his representation of an information state makes it difficult to interpret a default rule embedded in another sentence. Third, the notion of a frame which is introduced in the interpretation of a default rule and the adjustment of inferential expectation has a more complex structure than is necessary, In this paper, I propose a truth-conditional theory of default rules in which the meaning of a default rule is defined as a truth-condition in a possible world and which assumes a simpler structure of a frame. This makes it possible to interpret a default rule embedded in a sentence. A dynamic theory for default rules is also proposed for correct inferences based on default rules.

• 응용통계연구
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• 제22권5호
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• pp.971-979
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• 2009

이 논문에서는 GARCH 모형에서 변환-역변환 방법을 통해 예측값을 추정할 때 발생하는 편향을 줄이기 위한 방법을 소개한다. 모수적 붓스트랩을 활용하여 본래 척도에서의 최소평균제곱오차 예측값인 조건부 기대값을 계산한다. KOSPI와 KOSDAQ 수익률 분석을 통해 제안한 방법이 편향을 줄여주는 것을 확인하였다.

• 대한전기학회:학술대회논문집
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• 대한전기학회 1999년도 추계학술대회 논문집 학회본부 B
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• pp.603-605
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• 1999

본 논문은 통계적 Regression방법인 Alternating Conditional Expectation(ACE) 방법을 적용하여 다중계측기를 이용한 공간 변수의 분포에 대한 추정 혹은 재구성 문제를 분석하는 방법을 제시하고 있다. 한다. 계측기 설치 비용 및 설치 위치의 한계로 인해 완벽하게 이루어지기 힘든 공간 변수의 연속적인 분포 추정은 공정 시스템이나 안전성 관련 변수의 감시분야에 많이 응용되고 있다. 본 논문은 계측기 추가에 따르는 비용을 줄이거나 동일한 수의 계측기로 측정오차를 감소시킬 목적으로 가상계측기의 개념을 도입하고 이를 적용하기 위한 통계적 추정 방법론을 기술하고 있다. 수치모사를 통한 분석결과 본 방법은 비선형성이 큰 변수분포에 대해서도 Robust한 결과를 주는 것을 확인하였다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제18권1호
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• pp.17-29
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• 2007

The major purpose of this article is the comparison of estimation method with Newton-Raphson, Kalman-filter, and prediction method with Kalman prediction. Conditional expectation in space time bilinear(STBL) model, which is a very powerful and parsimonious nonlinear time-series model for the space time series data can be viewed as a set of time series collected simultaneously at a number of spatial locations and time points, and which have appeared in a important applications areas: geography, geology, natural resources, ecology, epidemiology, etc.