• Journal of the Korean Statistical Society
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• 제33권2호
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• pp.149-157
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• 2004

The stationarity is one of the most important properties of a time series. We propose robust sign tests for seasonal autoregressive processes to determine whether or not a time series is stationary. The proposed tests are robust to the outliers and the heteroscedastic errors, and they have an exact binomial null distribution regardless of the period of seasonality and types of median adjustments. A Monte-Carlo simulation shows that the sign test is locally more powerful than the tests based on ordinary least squares estimator (OLSE) for heavy-tailed and/or heteroscedastic error distributions.

• 한국통계학회:학술대회논문집
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• 한국통계학회 2003년도 춘계 학술발표회 논문집
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• pp.281-286
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• 2003

The stationarity is one of the most important properties of a time series. We propose robust sign tests for seasonal autoregressive process to determine whether or not a time series is stationary. The tests have an exact binomial null distribution and are robust to the outliers and the heteroscedastic errors. Monte-Carlo simulation shows that the sign test is locally more powerful than the OLSE-based tests for heavy-tailed and/or heteroscedastic error distributions.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제3권1호
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• pp.257-265
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• 1996

We consider nonstationary autoregressive autoregressive process with infinite variance of error. In the case of infinite cariance, the limiting distribution of the estimated coefficient is different from that under the finite cariance assumption. In this paper we show that the bootstrap method can be used to approximate the distribution of ordinary least squares estimator of the coefficient in the first order random walk process with infinite variance through some empirical studies and we suggest a test procedure based on bootstrap method for the unit root test.

• 대한전자공학회논문지SD
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• 제37권12호
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• pp.79-90
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• 2000

본 논문에서는 고성능 수퍼스칼라 마이크로프로세서에 적합하고, IEEE 754 표준을 준수하는 고성능 부동 소수점 유닛의 구조를 설계한다. 부동 소수점 AU에서는 비정규화 수 처리를 모두 하드웨어적으로 지원하면서 추가적인 지연 시간이 생기지 않도록 점진적 언더플로우 예측 기법을 제안 구현한다. 부동 소수점 제산/제곱근기는 기존의 고정적인 길이의 몫을 구하는 방식과 달리 매 사이클마다 가변적인 길이의 몫을 구하는 구조를 채택하여 성능과 설계 복잡도 면에서 SRT 알고리즘에 의한 구현 보다 우수하도록 설계한다. 또한, 수퍼스칼라 마이크로프로세서에 이식이 용이하도록 익셉션 예측 기법을 세분화하여 적용하며, 제산 연산에서의 익셉션 예측에 필요한 스톨사이클을 제거하도록 한다. 설계된 부동 소수점 AU와 제산/제곱근기는 부동 소수점 유닛의 구성요소인 명령어 디코더, 레지스터 파일, 메모리 모델, 승산기 등과 통합되어 기능과 성능을 검증하였다.

• 국제지역연구
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• 제14권3호
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• pp.363-387
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• 2010

본 연구는 중국을 여행하는 아시아를 비롯하여 6개 대륙별 국제관광객의 수($TOU_i$)와 서비스 산업 GDP(SGDP)간의 인과관계 및 효과를 파악하기 위함이며, 분석기간은 1980년부터 2008년까지의 2개 변수에 대한 연도별 자료를 사용하였다. 본 연구의 결과를 요약하면 첫째, 모형에 포함된 6개 대륙 2개 변수에 대해 단위근 검정을 실시한 결과 대부분의 수준변수는 단위근이 존재하는 것으로 나타난 반면 차분변수는 단위근이 존재하지 않아 안정적인 시계열로 입증되었다. 둘째,Granger 인과관계 검정결과 6개 대륙 모두 국제관광객 수는 서비스 산업에 영향을 미치지 않은 것으로 나타난 반면 라틴아메리카모형을 제외하고는 모든 모형에서 서비스 산업이 국제관광에 영향을 미치는 것으로 나타나 서비스 산업 변수가 원인변수로 나타나고 있다. 이는 중국이 서비스 산업에 투자가 증가되면서 관광지의 접근체계와 각종 편익시설이 개선되면서 최근 국제관광객이 증가하고 있기 때문으로 판단된다. 셋째, 공적분 검정에서는 6개 대륙 모든 모형에서 변수간 관계에서 모두 공적분이 존재하는 것으로 나타나 VECM을 적용하여 그 영향도를 파악할 수 있다는 결과를 얻었다.

• 정보처리학회논문지:소프트웨어 및 데이터공학
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• 제8권7호
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• pp.289-302
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• 2019

시계열의 구조 변화란, 전체 시계열 자료를 구성하는 기간에서 관측치들의 분포가 상대적으로 안정적이다가, 특정 시점에서 분포 특성의 급격한 변화를 보이는 것을 의미한다. 비정상(non-stationary) 장기 시계열 안에서도, 단기적인 추세의 변화가 일시적인 것인지, 아니면 구조적으로 변한 것인지를 적시에 판단하는 것은 중요하다. 이는 시계열 추세의 변화를 상시 감지하여, 변화에 맞는 적정한 대응을 할 필요가 있기 때문이다. 본 연구에서는 단위근 검정법을 기반으로 한 검정 결과를 시각화함으로써, 의사결정자가 시계열의 구조 변화를 손쉽게 파악할 수 있는 방안을 제시하였다. 특히 시계열을 분할한 후 검정하는 방법을 통해, 장기 시계열일 때에도 단기 구조 변화를 파악할 수 있도록 하였다.

• 한국멀티미디어학회논문지
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• 제22권9호
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• pp.1029-1035
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• 2019

In this paper, a tentative Kth order Goldschmidt floating point number Nth root algorithm for K order convergence rate in one iteration is proposed by applying Taylor series to the Goldschmidt square root algorithm. Using the proposed algorithm, Nth root and Nth inverse root can be computed from iterative multiplications without division. It also predicts the error of the algorithm iteration. It iterates until the predicted error becomes smaller than the specified value. Since the proposed algorithm only performs the multiplications until the error gets smaller than a given value, it can be used to improve the performance of a floating point number Nth root unit.

• Journal of Ginseng Research
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• 제32권1호
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• pp.15-18
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• 2008

인삼의 부위별 진세노사이드 패턴 유사성과 상관관계를 알아보고자 본 시험을 수행하였다. 진세노사이드 단위함량과 총함량은 고풍이 각각 18.9 mg/g, 596 mg/g으로 가장 높았고 연풍, 금풍, 선풍이 뒤를 이었으며, 천풍은 각각 8.0 mg/g, 209.5 mg/g으로 고풍의 절반에도 미치지 못하였다. 부위별로 보면 뇌두의 진세노사이드 단위함량과 총함량은 연풍이 가장 높았으며, 동체와 지근 및 세근에서는 고풍이 높았다. 뿌리와 각 부위의 진세노사이드 패턴 유사성은 지근과 뇌두가 각기 0.95, 0.94로 높았으며 동체와 세근은 각기 0.78, 0.80으로 다소 낮았다. 지근에서 품종별 진세노사이드 패턴 유사성을 보면 천풍, 연풍, 고풍, 금풍이 각기 0.98, 0.98, 0.96, 0.98로 아주 높았으며, 선풍은 0.87로 다소 낮았다. 뿌리와 각 부 위의 진세노사이드 상관계수는 지근에서 0.843으로 가장 높았으며 동체, 세근, 뇌두 순으로 낮아졌다. 또한 단위함량과 총 함량의 상관계수는 0.933으로 매우 높게 나타났다.

• 한국잡초학회지
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• 제10권3호
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• pp.233-239
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• 1990

Alachlor를 귀리(Avena sativa L.)의 뿌리에 처리시(處理時) peroxidase의 변화(變化)에 대해서 조사(調査)한 결과(結果)는 다음과 같다. 1. Alachlor 처리구(處理區)는 무처리구(無處理區)에 비해서 $10^{-6}M$에서 0.20 unit, $10^{-3}M$은 0.27 unit로, 농도(濃度)가 높을수록 peroxidase의 합성량(合成量)이 증가(增加)되었다. 2. Peroxide를 직접 귀리의 뿌리에 12시간(時間) 처리시(處理時), 65mM에서 16%, 130mM에서 59%의 뿌리 생장(生長) 억제(抑制)되었다. 3. 귀리의 근단(根端) 분열(分裂) 조직(組織)은 4개의 동위(同位) peroxidase로 분리(分離)되는데, alachlor 처리시에는 특히 $P_1$, $P_6$와 $P_7$의 isoperoxidaserk 생성(生成)되었으며, SDS-PAGE에서 귀리의 근단(根端) 조직(組織)은 100kD 이하의 단백질(蛋白質)로 구성(構成)되어 있다.

• 동아시아경상학회지
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• 제8권1호
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• pp.57-69
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• 2020

Purpose - This study examines what are the asset market fluctuations in Europe and how each economic variable affects major variables, and explore the dynamics of housing and stock market through Greece. The variables under consideration are balance on current account (BCA), index of stock (STOCK), gross domestic product (GDP), housing price indices (HOUSING), M3, real rate of interest (IR_REAL) and household credits (LOAN). We investigate the functional and causal relationships between housing and stock market. Research design, data, and methodology - Vector error correction model (VECM) is used to figure out the dynamic relationships among variables. This study also contains the augmented Dickey-Fuller unit root, cointegration, Granger causality test, and impulse response function and variance decomposition analysis by EViews 11.0. Results - The statistical tests show that all variables under consideration have one unit root and there is a longterm equilibrium relationship among variables for Greece. GDP, IR_REAL, M3, STOCK and LOAN can be considered as causal factors to affect real estate market, while GDP, LOAN, M3, BCA and HOUSING can bring direct effects to stock market in Greece. Conclusions - It can be judged that the policy that affects the lending policy of financial institutions may be more effective than the indirect variable such as monetary interest rate.