• 대한수학회보
• /
• 제59권4호
• /
• pp.979-991
• /
• 2022

A special class of exponential dispersion models is the class of Tweedie distributions. This class is very significant in statistical modeling as it includes a number of familiar distributions such as Gaussian, Gamma and compound Poisson. A Tweedie distribution has a power parameter p, a mean m and a dispersion parameter 𝜙. The value of the power parameter lies in identifying the corresponding distribution of the Tweedie family. The basic objective of this research work resides in investigating the existence of the implicit estimator of the power parameter of the Tweedie distribution. A necessary and sufficient condition on the mean parameter m, suggesting that the implicit estimator of the power parameter p exists, was established and we provided some asymptotic properties of this estimator.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
• /
• 제20권3호
• /
• pp.515-526
• /
• 2009

자동차 보험 산업에 있어 담보되는 위험도에 따른 적정 보험가격의 산출은 매우 중요하다. 본 논문에서는 자동차 보험 산업에서 보험가격 산출 방법이 어떻게 발전되어 왔는지에 대하여 고찰하고, 여러 통계적인 방법으로 산출한 보험가격과 실제 담보되는 위험도의 비교 분석을 통하여 보다 나은 통계적 보험가격 산출 방법을 제안하고자 한다. 그 중에서 일반선형모형을 중심으로 다루었으며, 오차항의 분포에 대한 다양한 가정을 통하여 최적의 접근 방법에 대한 논의를 하였다. 일반선형모형에 있어 오차항의 분포에 대한 적절한 가정은 모형의 최적화를 위한 중요한 가정이다. 본 연구에서는 일반적으로 널리 사용되지 않았음에도 불구하고 자동차 보험 사고 손해액과 매우 유사한 성격을 가지고 있는 트위디 분포를 오차항의 분포 가운데 하나로 적용하여 비교하였다. 실증자료 분석으로서 국내 자동차 보험사의 실제 자료를 통하여 여러 접근 방법에 대한 적정성 비교를 수행하였다.

• 대한수학회보
• /
• 제35권2호
• /
• pp.227-234
• /
• 1998

Criteria are derived for the existence of a unique invariant oprobability distribution of a class of nonlinear pth-order autoregressive oprocesses, which reformulate those of Tweedie's. It will be shown that the criteria in this paper are easily applicable to the linear or piecewise linear case so that some of the earlier results are immediate consequences of our main results.

• 한국데이터정보과학회:학술대회논문집
• /
• 한국데이터정보과학회 2005년도 추계학술대회
• /
• pp.85-93
• /
• 2005

Tweedie (1957a) proposed a method for the analysis of residuals from an inverse Gaussian population paralleling the analysis of variance in normal theory. He called it the analysis of reciprocals. In this paper, we propose a Bayesian model selection procedure based on the fractional Bayes factor for the analysis of reciprocals. Using the proposed model procedures, we compare with the classical tests.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
• /
• 제16권4호
• /
• pp.1167-1176
• /
• 2005

Tweedie (1957a) proposed a method for the analysis of residuals from an inverse Gaussian population paralleling the analysis of variance in normal theory. He called it the analysis of reciprocals. In this paper, we propose a Bayesian model selection procedure based on the fractional Bayes factor for the analysis of reciprocals. Using the proposed model selection procedures, we compare with the classical tests.