• 한국경영과학회지
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• 제24권2호
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• pp.109-119
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• 1999

The average shadow price is a substitute for the traditional marginal shadow price. It can serve as a standard for decision making problems about the economic resources where the marginal analysis gives no useful information. This paper treats the average shadow price in pure integer programming and shows some stability properties of it. This implies that the values of the average shadow prices once computed are reliable within some extent of the data perturbations of the integer programming model.

• 한국경영과학회지
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• 제10권1호
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• pp.31-40
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• 1985

When an economy has institutional price constraints the relationship between market prices and shadow prices is not yet fully investigated. A pure consumption economy is considered where market prices guide the consumption behavior and shadow prices measure the social value of resources. In this case we show that if the utility function is additively separable there exists a complementarity relation between the difference of the market price and the shadow price and the difference of the market price and the regulated upper (or lower) bound.

• 한국경영과학회지
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• 제18권2호
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• pp.147-156
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• 1993

Recently a new concept of shadow prices, called average shadow price, has been developed. This paper provides a dual problem and the corresponding duality theorems justifying this new shadow price. The general duality framework is used. As an important secondary result, a new reduced class of price function, the pp. h.-class, has been developed for the general duality theory. This should be distinguished from other known reductions achieved in some specific areas of mathematical programming, in that it sustains the strong duality property in all the mathematical programs. The new general dual problem suggested with this pp. h.-class provides, as an optimal solution, the average shadow prices.

• 대한전기학회논문지:전력기술부문A
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• 제55권8호
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• pp.341-350
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• 2006

This paper presents a new methodology to draw the components of locational marginal price (LMP) in electricity market. Recently, the changing environments surrounding electricity industries resulted in the unbundled services provided by electricity market players, which may require the new pricing mechanisms based on the LMP. The changed pricing mechanisms will provide the price signals of time and location to the market participants. Most of the existing studies of LMP are based on the Lagrangian multipliers as shadow prices to evaluate the equivalent values of constraints or factors for security, reliability and quality. However, the shadow prices cannot provide enough information for components of LMP. In this paper, therefore, we proposed a new approach that LMP is divided into three components. To do this, we first present the method for shadow prices calculation and then break down LMP into a variety of parts corresponding to the concerned factors. The proposed approach is applied to 5-bus and modified IEEE 14-bus sample system in order to verify its validity.

• 자원ㆍ환경경제연구
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• 제24권4호
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• pp.727-745
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• 2015

본 논문에서는 국내 제조업을 대상으로 통합개념의 '비가격'의 신재생에너지 투입에 대한 기업의 최적화 행태를 분석하기 위하여 투입요소의 가격에 대한 정보없이 추정이 가능한 투입물거리함수를 추정한다. 신재생에너지의 연도별 암묵 (shadow) 가격을 도출하여 변화 패턴을 근거로 향후 신재생에너지의 잠재가격을 예측한다. 신재생에너지와 화석에너지 간 대체 가능성에 대한 측정 등 잠재 생산성에 영향을 줄 수 있는 제반 환경을 평가하고, 기술변화와 기술 효율성 변화의 Malmquist 생산성 지수를 계측하여 신재생에너지 투입의 생산성 지수에 대한 파급효과 여부 및 크기를 분석한다. 분석 결과, 1992-2012년 기간 동안 신재생에너지의 암묵가격은 매년 평균 17%씩 증가하는 것으로 나타났으며, 신재생에너지와 비재생에너지는 대체가능성이 상호 낮은 것으로 측정되었다. 신재생에너지 투입량을 1% 증가시키면 산업 생산성은 연평균 약 0.04% 감소하는 것으로 나타났다.

• 조명전기설비학회논문지
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• 제19권5호
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• pp.30-38
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• 2005

본 논문은 비최적인 상태에서 모선가격을 계산할 수 있는 새로운 방법을 제시하였다. 현재 발전기의 출력을 11개로 분류한 가상제약을 사용하여 비최적상태의 잠재가격을 계산하였고 계산된 잠재가격을 이용하여 모선가격을 산정하였다. 최적상태의 잠재가격과 비최적상태의 잠재가격을 비교하여 본 연구에서 제시한 알고리즘의 타당성을 입증하였다.

• 조명전기설비학회논문지
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• 제17권4호
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• pp.87-93
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• 2003

본 연구는 잠재가격을 사용하여 고조파를 효과적으로 저감시키는 새로운 방법을 제시한다. 우선, 고조파를 효과적으로 저감시키기 위하여 각 모선에 잠재가격을 적용하였으며, 전력수전점과 각 모선에서의 고조파한계치 이내로 고조파를 저감시킬 수 있는 새로운 알고리즘을 개발하였다. 그 결과, 배전계통에서 경제적으로 필터의 크기와 위치를 결정할 수 있도록 하였다. 제안한 방법을 실제계통에 적용하고, 그 유용성을 검증하였다.

• 자원ㆍ환경경제연구
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• 제13권1호
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• pp.33-47
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• 2004

원(原)자원의 거래가격과 일치하는 무연탄에 대한 암묵가격은 우리나라의 경우 정부의 가격통제로 인하여 희소성지표로 사용하기에는 부적합하다. 김동수 이명헌 (2002)은 비용함수의 추정이 수반되는 Halvorsen and Smith(1984)의 실증적 모형을 적용하여 무연탄의 연도별 암묵가격을 도출한 결과 1970~1996년 기간동안 평균 8.93%의 상승률을 기록하였다. 이들 암묵가격이 희소성지표로서 신뢰성을 얻기 위해서는 투입 생산요소 특히 자본에 대한 정확한 가격산정이 먼저 전제되어야 하지만 우리나라의 열악한 자료환경하에서 자본가격의 산출이 임기웅변적으로 이루어지고 있는 현실을 고려하면 이들 암묵가격으로 판단한 고갈속도는 실제 상황을 왜곡시킬 수 있다. 본 연구에서는 산출량과 요소 투입량에 대한 자료만으로 추정이 가능한 Shephard(1970)의 투입물거리함수를 활용하여 무연탄 암묵가격을 산출한 바, 동일기간을 대상으로 했음에도 불구하고 평균 2.89%의 상승률을 보였다. 이러한 결과는 김동수 이명헌(2002)의 연구처럼 비용함수 추정방식으로 도출된 암묵가격에 의거하여 고갈속도를 판단할 경우 실제보다 약 3배 이상 빠르게 고갈되고 있는 것으로 잘못 인식될 수 있음을 의미한다.

• 자원ㆍ환경경제연구
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• 제27권2호
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• pp.339-362
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• 2018

본 논문에서는 국내 발전산업에 대한 비용함수를 추정하고 계수에 대한 시뮬레이션을 통하여 신재생에너지 투입 확대가 화석에너지 수요와 전력공급가격에 미치는 파급효과를 분석한다. 신재생에너지는 풍력, 태양광, 바이오, 연료전지, 수력 등 여러 에너지원을 통합한 개념으로서 산정방식의 일반화 문제와 자료의 제약 등의 이유로 각 에너지원의 상용 단가를 하나의 투입 가격으로 객관적으로 산정하는 것은 용이하지 않다. 이러한 현실적 한계를 고려하여 적정 수준의 신재생에너지 투입을 전제로 제약비용함수(restricted cost function)를 도출한 다음, 공급관계식(supply relation)을 결합하여 추정을 위한 방정식체계를 구성한다. 특히 신재생에너지의 암묵가격(shadow price)을 산출함으로써 신재생에너지 투입 확대로 인한 기업의 잠재적 비용부담의 변화추이를 분석한다.

• 자원ㆍ환경경제연구
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• 제23권1호
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• pp.43-65
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• 2014

본 논문에서는 국내 제조업 가운데 전력 사용량이 상대적으로 많은 화합물 및 화학제품 산업을 대상으로 암묵 (shadow) 비용함수를 사용하여 전력 등의 투입요소 간 효율적 배분 여부를 검증하고 전력의 적정수준 대비 과잉 투입 규모를 조사한다. 기업의 비용최소화 달성을 전제로 각 투입요소에 대한 수요의 가격탄력성을 추정하여 전력요금 인상에 대한 각 요소 수요의 파급효과를 모의실험을 통하여 분석한다. 또한 공급관계식을 비용함수의 방정식체계에 추가하여 동시 추정함으로써 전력요금 10% 인상 시 물가지수에 미치는 영향을 분석한다. 실증분석 결과, 1982-2006년 기간 동안 '투입요소 간 효율적 배분 달성'의 귀무가설은 기각되었으며, 전력은 적정수준 대비 평균적으로 매년 약 98% 과잉 사용되고 있는 것으로 나타났다. 다른 요인들이 불변하다면 전력요금이 10% 인상될 경우 전력 수요는 약 11.4% 감소하였으며, 공급가격은 평균적으로 0.08% 하락하는 것으로 나타났다.