• 청정기술
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• 제18권4호
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• pp.404-409
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• 2012

본 연구는 교반강도 및 응집제 주입량의 변화에 따라 플럭의 성장특성이 인의 제거에 미치는 영향을 파악하고자 수행되었다. 본 연구에서는 Al/P 몰비를 1.0, 1.5와 2.0으로 급속혼화강도 G값을 100, 300과 500 $s^{-1}$로 변화시켜 수행하였다. 응집시 발생되는 응집지수(floc size index, FSI)와 크기가 다른 여과지를 이용하여 인의 제거율을 측정하여 성장 특성을 파악하였다. 연구결과 교반강도가 높을수록 용존인의 제거효율이 증가하였으며 Al/P 몰비가 낮을수록 교반강도의 영향이 컸다. T-P의 제거율은 Al/P 몰비 1.0 이하에서는 급속혼화 교반강도가 높을수록 높았으나 Al/P 몰비 1.0 이상에서는 G값 300 $s^{-1}$에서 가장 높은 제거 효율을 나타내었다. Al/P 비 1.0 이하에서는 G값 500 $s^{-1}$에서 가장 큰 FSI값을 나타내었으며, Al/P 몰비 1.0 이상에서는 G값 300 $s^{-1}$에서 가장 큰 FSI값을 나타내었다. 실제하수처리장 유출수를 대상으로 응집에 의한 인 제거에 Al/P 몰비와 급속혼화 강도의 영향은 인공조제수의 결과와 유사하였다.

• 산업융합연구
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• 제21권1호
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• pp.87-93
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• 2023

주식 투자에서 매수와 매도의 타이밍을 결정하는 것은 주식 투자의 수익률 올리기 위해 가장 중요한 요인 중에 하나이다. 주식은 싸게 사서 비싸게 팔면 이익이 되지만, 비싸게 사서 싸게 팔면 손해가 된다. 주식의 가격을 결정하는 매수와 매도의 물량에 의해 가격이 결정이 되고, 매수와 매도는 기업실적, 경제지표와도 관련이 있다. CNN에서 제공하는 공포와 탐욕지수는 7가지 요소를 사용하고, 각 요소에 가중치를 부여하여 탐욕과 두려움으로 정의한 가중치 평균을 0~100 사이의 척도로 계산하여 매일 발표하고 있다. 지수가 0에 가까우면 주식시장 심리가 두려운것이고, 100에 가까우면 탐욕스러운 것이다. 따라서 미국 S&P 500 지수를 CNN 공포와 탐욕지수에 따른 매수와 매도를 할 경우 최대 수익률이 발생하는 매매 기준을 분석하여 최적의 매수와 매도 타이밍을 제시하여 주식투자에 수익률을 높일 수 있는 방안을 제시하고자 한다.

• Preventive Nutrition and Food Science
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• 제22권1호
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• pp.45-49
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• 2017

The anti-obesity effects of yeast hydrolysate (YH) supplementation (1.0 g/d) have already been demonstrated. We investigated whether a low dose of YH (0.5 g/d, YH-500) also has the anti-obesity effects. Thirty obese women were randomly assigned to the control or YH-500 groups. After 8 weeks, weight and body mass index were significantly reduced by the YH treatment (0.5 g/d) (P<0.05). The YH-500 group lost a significant amount of body fat after the 8-week treatment: fat mass 25.9 kg (baseline) versus 23.8 kg (8th week), P<0.01; fat mass ratio 38.8% (baseline) versus 36.5% (8th week), P<0.05. The YH-500 group showed a significant reduction in calorie intake during the 8-week treatment (P<0.001). The control group wanted to eat much more food (P<0.05) and sometimes thought about eating more often compared with the YH-500 group (P<0.05). Whereas the control group showed a slightly increased sweet preference, the YH-500 group showed a significant reduction in sweet preference (P<0.05). In conclusion, low dose YH supplementation (0.5 g/d) may induce a reductions in weight and body fat in obese women via the reduction of calorie intake.

• The Journal of Asian Finance, Economics and Business
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• 제5권3호
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• pp.19-29
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• 2018

This research examined the alternatives of Jensen's alpha (α) estimation models in the Capital Asset Pricing Model, discussed by Treynor (1961), Sharpe (1964), and Lintner (1965), using the robust maximum likelihood type m-estimator (MM estimator) and Bayes estimator with conjugate prior. According to finance literature and practices, alpha has often been estimated using ordinary least square (OLS) regression method and monthly return data set. A sample of 50 securities is randomly selected from the list of the S&P 500 index. Their daily and monthly returns were collected over a period of the last five years. This research showed that the robust MM estimator performed well better than the OLS and Bayes estimators in terms of efficiency. The Bayes estimator did not perform better than the OLS estimator as expected. Interestingly, we also found that daily return data set would give more accurate alpha estimation than monthly return data set in all three MM, OLS, and Bayes estimators. We also proposed an alternative market efficiency test with the hypothesis testing Ho: α = 0 and was able to prove the S&P 500 index is efficient, but not perfect. More important, those findings above are checked with and validated by Jackknife resampling results.

• Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
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• 제17권2호
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• pp.237-243
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• 2004

The objective of this study was to evaluate Solpro500 (a wheat hydrolysate containing a high level of glutamine) as a replacement for spray dried porcine plasma (SDPP) in diets fed to nursery pigs. One hundred and eight pigs (Dalland, $5.39{\pm}0.80$ kg BW) weaned at 21 days were assigned to one of three treatment groups for a 28 day feeding trial. The experimental diets were based on corn and soybean meal and were supplemented with either 8% SDPP, 4% SDPP plus 4% Solpro500 or 8% Solpro500. Each treatment was fed to six pens with six pigs per pen (4 barrows and 2 gilts). The experimental results indicated no significant difference (p>0.05) in daily gain, feed intake or feed efficiency for pigs fed the three experimental diets. However, the diarrhea index for pigs fed either 4% SDPP and 4% Solpro500 or 8% Solpro500 was lower (p<0.05) than that for pigs fed 8% SDPP. No differences (p>0.05) were found in the apparent fecal digestibility of dry matter, organic matter or crude protein between pigs fed the three diets. The intestinal morphology (villous height, villous width and crypt depth) was not affected by diet treatments (p>0.05). In conclusion, Solpro500 SDPP can replace SDPP without any negative effects on nursery pig performance.

• 응용통계연구
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• 제35권1호
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• pp.93-104
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• 2022

S&P 500과 RUSSELL 2000, DJIA, Nasdaq 100 4가지 미국 주가지수의 실현변동성(realized volatility, RV)을 예측하는데 있어서 사람들의 관심 지표로 삼을 수 있는 인터넷 검색량(search volume, SV) 지수와 내재변동성(implied volatility, IV)를 이용하여 LSTM 딥러닝(deep learning) 방법으로 RV의 예측력을 높이고자하였다. SV을 이용한 LSTM 방법의 실현변동성 예측력이 기존의 기본적인 vector autoregressive (VAR) 모형, vector error correction (VEC)보다 우수하였다. 또한, 최근 제안된 RV와 IV의 공적분 관계를 이용한 vector error correction heterogeneous autoregressive (VECHAR) 모형보다도 전반적으로 예측력이 더 높음을 확인하였다.

• 응용통계연구
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• 제29권1호
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• pp.171-180
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• 2016

바젤 위원회는 시장위험의 측정 도구로 Value-at-Risk(VaR)와 expected shortfall(ES)을 사용할 것을 제안하였다. 여러 문헌에서 VaR와 ES의 다양한 추정 방법들이 연구 되었다. 본 연구에서는 준모수적인 방법인 conditional autoregressive value at risk(CAViaR), conditional autoregressive expectile(CARE) 방법들, 그리고 Gaussian 준최대가능도 추정량(QMLE)를 이용한 방법을 사후 검정을 통해서 비교하고자 한다. 각 방법의 타당성을 확인하기 위해서, VaR에 대한 사후 검정은 unconditional coverage(UC)와 conditional coverage(CC) 검정을 사용하고 ES에 대한 검정은 붓스트랩 방법을 사용한다. S&P500 지수와 현대 자동차 주식가격 지수에 대하여 실증 자료 분석이 수행되었다.

• Industrial Engineering and Management Systems
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• 제9권4호
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• pp.323-338
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• 2010

In this paper, we introduce the implied volatility from Black-Scholes model and suggest a model for constructing implied volatility surfaces by using the two-dimensional cubic (bi-cubic) spline. In order to utilize a spline method, we acquire grid (knot) points. To this end, we first extract implied volatility curves weighted by trading contracts from market option data and calculate grid points from the extracted curves. At this time, we consider several conditions to avoid arbitrage opportunity. Then, we establish an implied volatility surface, making use of the two-dimensional cubic spline method with previously estimated grid points. The method is shown to satisfy several properties of the implied volatility surface (smile, skew, and flattening) as well as avoid the arbitrage opportunity caused by simple match with market data. To show the merits of our proposed method, we conduct simulations on market data of S&P500 index European options with reasonable and acceptable results.

• Journal of Ecology and Environment
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• 제29권6호
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• pp.503-509
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• 2006

서남해안에 자생하고 있는 염생식물 4종, 갈대(Phragmites communis Trin), 칠면초(Suaeda japonica Makino), 갯잔디(Zoysia sinica Hance), 그리고 해홍나물(Suaeda maritima (L.) Dumort)에 대하여 최소 복원 및 보존 면적의 크기를 AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism)기법을 이용한 유전적 다양성 정보에 근거하여 판정하였다. 각 종들의 조사 지역 개체군내에서 유전적 다양성 지수 $\Psi_{ST}$값은 갈대(P. communis)는 0.3856, 칠면초(S. japonica)는 0.1445, 해홍나물(S. maritima)은 0.1669 그리고 갯잔디(Z. sinica) 0.2422을 나타내었다. 칠면초가 0.1445로 가장 낮은 값을 나타내었고 갈대가 0.3856로 가장 높은 값을 나타내었다. 즉, 본 조사 대상 군락 중에서 칠면초 개체군이 가장 높은 유전적 다양성을 나타내었고, 갈대 개체군이 가장 낮은 유전적 다양성을 나타내는 것으로 판단되었다. 한편, 각 개체군별 단위 면적당 유전적 다양성 지수에 근거한 최소 복원 및 보존 면적은 갈대(P. communis)는 $500{\times}500m^2$, 칠면초(S. japonica), 해홍나물(S. maritima), 그리고 갯잔디(Z. sinica)들은 각각 $100\times100m^2$로 판정되었다.

• 대한전기학회:학술대회논문집
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• 대한전기학회 2006년도 제37회 하계학술대회 논문집 A
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• pp.284-285
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• 2006

This paper presents DB Index method simulator for induced voltage to a communication line from an overhead power transmission line in steady state. DB index method is based on EMTP simulation results. The simulation is implemented for 3,500,000 cases which are combined by employing transmission line parameter of KEPCO.