Communications for Statistical Applications and Methods
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제14권2호
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pp.267-280
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2007
In this paper, we consider the robust estimation for diffusion processes when the sample is observed discretely. As a robust estimator, we consider the minimizing density power divergence estimator (MDPDE) proposed by Basu et al. (1998). It is shown that the MDPDE for diffusion process is weakly consistent. A simulation study demonstrates the robustness of the MDPDE.
Communications for Statistical Applications and Methods
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제11권1호
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pp.153-160
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2004
In recent years, the size of data set which we usually handle is enormous, so a lot of outliers could be included in data set. Therefore the robust procedures that automatically handle outliers become very importance issue. We consider the robust estimation problem of location parameter in the univariate case. In this paper, we propose a new method for defining robustness weights for the weighted mean based on the median distance of observations and compare its performance with several existing robust estimators by a simulation study. It turns out that the proposed method is very competitive.
Detecting and correcting defects on LCD glasses early in the manufacturing process becomes important for panel makers to reduce the manufacturing costs and to improve productivity. Many attempts have been made and were successfully applied to detect and identify simple defects such as scratches, dents, and foreign objects on glasses. However, it is still difficult to robustly detect low-contrast defect region, called Mura or blemish area on glasses. Typically, these defect areas are roughly defined as relatively large, several millimeters of diameter, and relatively dark and/or bright region of low Signal-to-Noise Ratio (SNR) against background of low-frequency signal. The aim of this article is to present a robust algorithm to segment these blemish defects. Early 90's, a highly robust estimator, known as the Model-Fitting (MF) estimator was developed by X. Zhuang et. al. and have been successfully used in many computer vision application. Compared to the conventional Least-Square (LS) estimator the MF estimator can successfully estimate model parameters from a dataset of contaminated Gaussian mixture. Such a noise model is defined as a regular white Gaussian noise model with probability $1-\varepsilon$ plus an outlier process with probability $varepsilon$. In the sense of robust estimation, the blemish defect in images can be considered as being a group of outliers in the process of estimating image background model parameters. The algorithm developed in this paper uses a modified MF estimator to robustly estimate the background model and as a by-product to segment the blemish defects, the outliers.
Journal of the Korean Data and Information Science Society
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제10권1호
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pp.233-241
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1999
본 논문에서는 공정평균을 관리하기 위한 관리도로서 지수가중 이동평균(EWMA)관리도를 고려하였다. 기존의 표본평균에 기초한 관리도의 비로버스트성 (non-robustness)에 근거하여 공정평균의 로버스트 추정량인 M-추정량에 기초한 지수가중 이동평균 관리도를 제안하였다. 제안된 관리도의 성능을 기존의 관리도와 비교해 보기 위하여 다양한 상황에서 모의실험을 행하였으며, 실험결과 제안된 관리도의 우수성이 입증되었다.
We introduce a high breakdown point estimator referred to as data partitioning robust regression estimator (DPR). Since the DPR is obtained by partitioning observations into a finite number of subsets, it has no computational problem unlike the previous robust regression estimators. Empirical and extensive simulation studies show that the DPR is superior to the previous robust estimators. This is much so in large samples.
In this paper, we have proposed some robust Bayes estimators using ML-II priors as well as certain empirical Bayes estimators in estimating the finite population mean in the presence of auxiliary information. These estimators are compared with the classical ratio estimator and a subjective Bayes estimator utilizing the auxiliary information in terms of "posterior robustness" and "procedure robustness" Also, we have addressed the issue of choice of sampling design from a robust Bayesian viewpoint.
A robust Kalman filtering method for uncertain stochastic systems is suggested by adopting a perturbation estimation process which is to reconstruct total uncertainty with respect to the nominal state transition equation. The predictor and corrector of discrete Kalman filter are reformulated with the perturbation estimator. Successively, the state and perturbation estimation error dynamics and the corresponding error covariance propagation equations are derived as well. Finally we have the recursive algorithm of Combined Kalman Filter-Perturbation Estimator (CKF). The proposed combined Kalman filter-perturbation estimator has the property of integrating innovations and the adaptation capability to system uncertainties. A numerical example is shown to demonstrate the effectiveness of the proposed scheme.
In this paper we propose a robust Wald-type test which is based on an efficient Mallows-type one-step GM-estimator. The proposed estimator based on the weight function of Song, Park and Nam (1996) has a bounded influence function and a high breakdown point. Under some regularity conditions, we compute the finite-sample breakdown point, and drive asymptotic normality of the proposed estimator. The level and power breakdown points, influence function and asymptotic distribution of the proposed test statistic are main points of this paper. To compare the performance of the proposed test with other tests, we perform some Monte Carlo simulations.
Communications for Statistical Applications and Methods
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제22권6호
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pp.543-556
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2015
We present a survey of contributions that defined the nature and extent of robust statistics for the last 50 years. From the pioneering work of Tukey, Huber, and Hampel that focused on robust location parameter estimation, we presented various generalizations of these estimation procedures that cover a wide variety of models and data analysis methods. Among these extensions, we present linear models, clustered and dependent observations, times series data, binary and discrete data, models for spatial data, nonparametric methods, and forward search methods for outliers. We also present the current interest in robust statistics and conclude with suggestions on the possible future direction of this area for statistical science.
Control chart is a very extensively used tool in testing whether a process is in a state of statistical control or not. In this paper, a robust control chart for variables is proposed, which is based on the Huber's M-estimator. The Huber's M-estimator is a well-known robust estimator in sense of distributional robustness. In the proposed chart, the estimation of the process deviation is modified to have a stable level and high power. To compare the performances of the proposed control chart with the classical (equation omitted), some Monte Carlo simulations are performed. The simulation results show that the robust control chart has good performance.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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