• Industrial Engineering and Management Systems
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• 제7권1호
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• pp.44-50
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• 2008

Focusing on the exponential smoothing method equivalent to (1, 1) order ARMA model equation, a new method of estimating smoothing constant using exponential smoothing method is proposed. This study goes beyond the usual method of arbitrarily selecting a smoothing constant. First, an estimation of the ARMA model parameter was made and then, the smoothing constants. The empirical example shows that the theoretical solution satisfies minimum variance of forecasting error. The new method was also applied to the stock market price of electrical machinery industry (6 major companies in Japan) and forecasting was accomplished. Comparing the results of the two methods, the new method appears to be better than the ARIMA model. The result of the new method is apparently good in 4 company data and is nearly the same in 2 company data. The example provided shows that the new method is much simpler to handle than ARIMA model. Therefore, the proposed method would be better in these general cases. The effectiveness of this method should be examined in various cases.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제18권5호
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• pp.625-636
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• 2011

본 논문에서는 로그정규분포의 엔트로피에 대한 모수적 추정량으로 최소분산비편향추정량과 최대가능도추정량을 제시하고 성질을 비교한다. 각 추정량의 분산을 유도해서 일치성을 밝히고 최대가능도 추정량의 편향이 추정에 미치는 영향을 분석한다. 델타근사방법을 이용해서 얻은 추정량의 분포를 제시하고 적합도 평가를 통한 유도한 분포의 확증을 위해서 모의실험을 수행한다. 평균제곱오차에 의한 상대적 효율성에 대한 조사를 통해 두 추정량의 성능을 비교한다. 모의실험의 결과에서 최소분산비편향추정량은 최대가능도 추정량보다 더 좋은 효율을 보이는 것으로 나타나며, 특히 표본크기와 분산이 동시에 작아짐에 따라 효율이 점점 높아지게 되어 월등히 나은 성능을 발휘함을 볼 수 있다.

• 한국통신학회논문지
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• 제17권9호
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• pp.909-917
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• 1992

본 논문은 출력 오차 분산(分散)를 갖는 상태공간(狀態空間) 디지털 필터의 실현(實現)을 제안하였다. 이 앨고리즘은 가중함수(加重函數)에 의해서 선형 시불변 시스템내의 가제어성 및 가관측성 gramian을 변화시키는 것이며, 상태공간(常態空間) 계수 변동에 대한 출력 오차 분산(分散)을 줄임으로써 디지털 필터의 성능을 개선할 수 있다. 수치예에서, 본 앨고리즘 구조는 다른 4가지 구조(표준형, 병열형, 통계적감도형, 평형형) 보다 더 적은 출력오차 분산(分散)을 갖는 것을 알았다.

• 재무관리연구
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• 제21권1호
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• pp.231-253
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• 2004

본 연구는 원 달러현물포지션보유에 따른 현물변동의 위험을 헤지하기 위하여 원 달러선물시장(Futures Markets)을 이용한 헤지효과성을 분석하고자 하였다. 이를 위하여 동적헤지모형인, 이변량 ECT-ARCH(1)모형과 최소분산모형을 설정한 후, 2001년 1월 2일부터 2002년 12월 31일까지의 일별 단위로 추출된 원 달러현물환율자료와 원 달러선물자료를 사용하여 헤지비율을 추정하고 헤지성과를 분석하였다. 또한 헤지성과의 비교 및 분석 시에서는 단순헤지모형(naive hedging model)을 추가적으로 포함시켰으며, 전통적 헤지모형인 최소분산헤지모형과 이변량 ECT-ARCH(1)모형을 이용하여 추정한 헤지비율의 크기는 크게 다르지 않는 것으로 나타났다. 주요 실증분석결과는 다음과 같다. 첫째, 전체분석기간과 분석기간을 세분화한 연도별 헤지비율 모두 최소분산헤지모형의 헤지비율이 시간이 경과함에 따라 헤지비율이 변동하는 것으로 가정하는 이변량 ECT-ARCH(1)모형의 헤지비율보다 상대적으로 나쁘지 않는 것으로 나타났다. 둘째, 헤지효과성을 측정한 결과 내표본(within-sample) 및 외표본(out-of-sample)기간동안 단순헤지모형과 최소분산헤지모형(minimum variance hedging model)모두 헤지비율이 시간에 따라 변화하는 이변량 ECT-ARCH(1)모형의 헤지효과성보다 상대적으로 더 나은 것으로 나타났다. 따라서 투자자들이 원 달러현물환율 및 선물환율의 시계열 특성이나 헤지비율의 시간가변성 등을 고려하지 않고 단순한 최소분산모형을 헤지전략에 사용하여도 무방함을 의미한다. 셋째, 헤지기간에 따른 헤지성과를 분석하기 위해 헤지기간을 1주일물과 2주일물 원 달러선물로 확대하였을 경우, 1일물을 이용한 경우보다 헤지성과가 내표본과 외표본에서 모두 상대적으로 더 나은 것으로 나타났다.

• 제어로봇시스템학회:학술대회논문집
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• 제어로봇시스템학회 1997년도 한국자동제어학술회의논문집; 한국전력공사 서울연수원; 17-18 Oct. 1997
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• pp.629-632
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• 1997

This paper presents the design method of controller which is combined Genetic Algorithms with the Generalized minimum variance self tuning controller. It is shown that the controllers adapts to changes in the system parameters with time delays and noises. The self tuning effect is achieved through the recursive least square algorithm at the parameter estimation stage and also through the Robbins-Monro algorithm at the stage of optimizing a polynomial parameters. The computer simulation results are presented to illustrate the procedure and to show the performance of the control system.

• 대한전자공학회:학술대회논문집
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• 대한전자공학회 1998년도 추계종합학술대회 논문집
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• pp.215-218
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• 1998

This paper proposes a blind multi-user detector using Code-Constrained Minimum Variance (CCMV) method which directly detects the DS-CDMA signals in a multipath fading channel without estimating the channels. This algorithm reduces the complexity of computation by making a small size data matrix with the order of the channel length. Advantageously it requires to know the spreading code and the time delay of only the desired user.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제14권1호
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• pp.55-65
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• 2003

In this study, we systemize the theoretical validity for applying unrelated question model to three-stage cluster sampling method and derive the estimate and it's variance of sensitive parameter. We derive the minimum variance form under the optimal values of the subsample sizes when the cost are fixed. Under the some given precision, we obtain the optimal values of the subsample sizes and derive the minimum cost form by using them.

• 대한전자공학회논문지TC
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• 제48권3호
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• pp.1-5
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• 2011

이중의 제한조건을 사용하는 선형제한 최소분산 (Linear Constraint Minimum Variance LCMV) 빔형성 (Beamforming) 방식에서 가중치 벡터가 갱신되는 원리를 기하학적 분석(Geometrical Analysis)을 통하여 분석하였다. 모의실험을 통하여 제안하는 기하학적 분석 방법이 타당함을 나타내었다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제25권4호
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• pp.921-929
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• 2014

A bivariate exponential distribution with a location parameter is proposed as a model for a two-component shared load system with a guarantee time. Some statistical properties of the proposed model are investigated. The maximum likelihood estimators and uniformly minimum variance unbiased estimators of the parameters, mean time to failure, and the reliability function of system are obtained with unknown guarantee time. Simulation studies are given to illustrate the results.

• Korean Journal of Mathematics
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• 제26권2호
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• pp.155-166
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• 2018

Consider FARIMA time series with innovations that have infinite variances. We are interested in the estimation of self-similarities $H_n$ of FARIMA(0, d, 0) by using modified R/S statistic. We can confirm that the $H_n$ converges to Hurst parameter $H=d+\frac{1}{2}$. Finally, we figure out ARMA and minimum variance power spectrum density of FARIMA processes.