• 응용통계연구
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• 제28권2호
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• pp.137-149
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• 2015

본 논문에서는 비정상 극치 강수 자료에 대해 계층적 베이지안 모형을 적용하여 시간에 따른 모수의 변화를 추정하며, 미래 확률 강수량에 대한 극단값 분포를 예측하고 더 나아가 반환기간에 대한 경향과 예측 값을 얻고자 한다. 이전의 고전적 통계 방법을 통한 강수 자료의 모수 추정연구의 경우, 자료의 정상성 가정 하에 고정된 모수를 추정하는 방법으로, 최근 나타난 비정상 강수 사상과 같이 강수량이 가지는 분포의 모수적 변화가 예상되는 경우 해석상 문제가 발생한다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 모형의 관심모수에 시간에 따른 자기 상관 선형 회귀 함수를 적합한 계층적 베이지안 모형을 고려한다. 제안된 모형의 효율성을 확인하기 위해서 1973년부터 2011년까지 39년 동안의 우리나라 여러지역의 기상 관측소에서 관측된 일일 강우량 자료가 사용하여 대표적인 극단값 분포인 Generalized Extreme Value(GEV) 분포에 적합시키고, 계층적 베이지안 모형을 이용하여 이들 분포의 모수들에 자기상관 시간모형을 소개한 후 우리나라 여러지역에 대한 반환기간에 대한 시간에 따른 경향을 확인하였다.

• 대기
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• 제32권1호
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• pp.1-15
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• 2022

Recently, Japan's Meteorological Research Institute presented the d4PDF database (Database for Policy Decision-Making for Future Climate Change, d4PDF) through large-scale climate ensemble simulations to overcome uncertainty arising from variability when the general circulation model represents extreme-scale precipitation. In this study, the change of precipitation characteristics between the historical and future climate conditions in the Yongdam-dam basin was analyzed using the d4PDF data. The result shows that annual mean precipitation and seasonal mean precipitation increased by more than 10% in future climate conditions. This study also performed an analysis on the change of the return period rainfall. The annual maximum daily rainfall was extracted for each climatic condition, and the rainfall with each return period was estimated. In this process, we represent the extreme-scale rainfall corresponding to a very long return period without any statistical model and method as the d4PDF provides rainfall data during 3,000 years for historical climate conditions and during 5,400 years for future climate conditions. The rainfall with a 50-year return period under future climate conditions exceeded the rainfall with a 100-year return period under historical climate conditions. Consequently, in future climate conditions, the magnitude of rainfall increased at the same return period and, the return period decreased at the same magnitude of rainfall. In this study, by using the d4PDF data, it was possible to analyze the change in extreme magnitude of rainfall.

• Nuclear Engineering and Technology
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• 제47권1호
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• pp.59-65
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• 2015

Background: After the Fukushima accident, the importance of hazard analysis for extreme external events was raised. Methods: To analyze typhoon-induced hazards, which are one of the significant disasters of East Asian countries, a statistical analysis using the extreme value theory, which is a method for estimating the annual exceedance frequency of a rare event, was conducted for an estimation of the occurrence intervals or hazard levels. For the four meteorological variables, maximum wind speed, instantaneous wind speed, hourly precipitation, and daily precipitation, the parameters of the predictive extreme value theory models were estimated. Results: The 100-year return levels for each variable were predicted using the developed models and compared with previously reported values. It was also found that there exist significant long-term climate changes of wind speed and precipitation. Conclusion: A fragility analysis should be conducted to ensure the safety levels of a nuclear power plant for high levels of wind speed and precipitation, which exceed the results of a previous analysis.

• 응용통계연구
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• 제29권4호
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• pp.741-752
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• 2016

금융자산의 수익률 분포를 잘 설명할 수 있는 것으로 알려진 normal inverse Gaussian(NIG)분포는 모수의 조건에 의해 세 배의 초과첨도가 왜도 제곱의 5배보다 커야 하는데, 만약 관측된 초과첨도와 왜도의 관계가 이를 만족하지 못하거나 두 값이 매우 비슷하다면 모수를 안정적으로 추정하기 어렵게 된다. 이 논문에서 우리는 NIG분포의 모수추정에서 발생하는 이러한 문제점을 살펴보고 모의실험을 통해 이를 보정하는 방법을 찾아보았다. KOSPI, S&P500, FTSE와 HANG SENG의 실제 주가지수 자료에 적용하여 보정의 효과를 비교하고 VaR를 이용한 사후검증으로 보정된 추정방법의 성능을 평가해 보았다. 보정 방법을 이용하였을 때, 모수추정의 문제가 있던 구간을 포함한 모든 구간에서 안정적인 모수추정이 가능하였고 VaR를 통한 사후 검증에서도 분포의 성능이 떨어지지 않음을 확인하였다.

• 한국수자원학회논문집
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• 제34권2호
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• pp.119-130
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• 2001

본 연구에서는 한강유역의 1일, 2일, 3일 연최대강우자료를 대상으로 L-모멘트법을 이용한 지점 빈도해석과 지역 빈도해석을 실시하여 그 결과를 비교하였다. 지역빈도해석을 실시하기 위하여 한강유역을 남한강, 북한강, 한강하류부 유역의 3개 소유역으로 분할하고, 각 유역에 대한 자료의 이산도 및 동질성을 검토하였으며, 각 소유역에 대하여 여러 분포형을 적용한 결과, 남한강유역과 한강하류부 유역은 lognormal 분포형, 북한강 유역은 gamma-3 분포형이 적정분포형으로 선정되었다. 지역빈도해석과 지점빈도해석을 통하여 선정된 확률분포형을 이용, Monte Carlo 모의를 수행하였으며, 재현기간에 따른 상대편의와 상대제곱근 오차를 산정하였다. 지역빈도해석과 지점빈도해석을 비교한 결과 상대제곱근오차에 있어서 지역빈도해석을 수행한 경우가 지점빈도해석에 비해 그 결과가 우수하였으며, 재현기간이 커질수록 그 차이는 현저하게 나타났다. 따라서, 한강유역의 강우량에 대해서 지역빈도해석 수행함이 지점빈도해석에 비해 우수하다는 결론을 얻게 되었다.

• 문화기술의 융합
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• 제8권1호
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• pp.531-536
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• 2022

본 논문은 꼬리가 두꺼운 분포의 꼬리부분에 대한 분포를 추정할 경우 모수적 방법과 비모수적 방법의 성능에 대해 비교하였다. 모수적 방법으로는 일반화 극단값 분포와 일반화 파레토 분포를 이용하였고, 비모수적 방법은 커널형 확률밀도함수 추정방법을 적용하였다. 두 접근법의 비교를 위해 2014년부터 2018년까지 서울시 관측소별 일일 미세먼지 공공데이터를 이용하여 블록 최댓값 모형과 분계점 초과치 모형을 적용하여 함수 추정한 결과를 함께 보이고 2년, 5년, 10년의 재현수준을 통해 고농도의 미세먼지가 일어날 지역을 예측하였다.

• 한국콘텐츠학회논문지
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• 제21권11호
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• pp.320-332
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• 2021

본 연구는 국내 주식시장에서 개별종목의 주가급락위험을 과거 1년간 일별수익률의 VaR(Value-at-Risk) 통계량으로 정의하고, 주가급락위험이 기대수익률에 미치는 영향을 분석하였다. 결과는 다음과 같이 요약된다. 첫째, 전체 종목을 전월의 주가급락위험의 크기 순으로 10개의 포트폴리오로 나눈 후, 주가급락위험이 가장 높은 포트폴리오를 매수하고 가장 낮은 포트폴리오를 공매도하여 매월 구성한 무비용 포트폴리오는 월평균 -2.29%의 수익률(주가급락위험 프리미엄)을 나타낸다. 둘째, Fama-MacBeth 횡단면 회귀분석에서 기업규모, 장부가대시장가비율, 시장베타, 유동성, 최대수익률, 고유변동성, 왜도 등의 다양한 기업특성변수를 통제한 후에도 전월의 주가급락위험은 금월 수익률에 대해 유의한 음(-)의 설명력을 갖는다. 셋째, 최근 1개월 이내에 주가급락폭이 큰 종목일수록 다음 달 수익률이 더 낮다. 넷째, 전월 시장수익률의 변동성과 주가급락위험 프리미엄의 크기는 음(-)의 상관관계를 갖는다. 이러한 결과는 주가급락위험에 대해 투자자들이 과소반응하는 경향으로 인해 주가급락위험이 높은 종목일수록 주가가 고평가된다는 행태재무학적 관점에서의 가설을 지지한다.

• 대한토목학회논문집
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• 제2권1호
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• pp.53-62
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• 1982

본(本) 연구(硏究)는 우리 나라 전역(全城)에 걸쳐 자연상태(自然狀態) 혹은 농촌지역(農村地城)에 있어서의 소규모(小規模) 지역(地城) 배수(排水)를 위한 수문(水門)의 설계(設計) 배수량(排水量)을 결정(決定)하는 실용적(實用的) 방법(方法) 개발(開發)하기 위한 기초연구(基礎硏究)로서 장기간(長期間)의 비교적 정확한 단시간(短時間) 호우자료(豪雨資料)를 보유(保有)하고 있는 지표지점(指標地點)을 서울로 선택하여 단시간(短時間) 호우(豪雨) 최대우량(最大雨量)-지속기간(持續期間)-재현기간관계(再現期間關係)를 수립하고 전국(全國)에 산재해 있는 우량관측소(雨量觀測所)의 일우량(日雨量) 자료(資料)의 빈도분석(頻度分析)에 의해 전국(全國)을 몇 개의 유이(類以) 강우특성(降雨特性) 지역(地城)으로 구분(區分)하여 구분(區分)된 강우특성(降雨特性) 지역(地城)과 지표지점(指標地點)의 50년(年) 확률일우량(確率日雨量)에 의해 각(各) 지역(地域)의 강우능(降雨能) 계수(係數) 결정(決定)하였다. 또한 토지이용상태(土地利用狀態)와 토양형(土壤型)에 따라 그 유역(流域)을 대표(代表)하는 유출수(流出數)를 결정(決定)하고 재현기간별(再現期間別)로 유출수(流出數) 및 강우지속기간(降雨持續期間)에 따른 유출능계수(流出能係數)를 결정(決定)할 수 있는 노모그램을 작성(作成)하였다. 유역(流域)의 잠재유출량(潛在流出量)은 단위유량도(單位流量圖)의 기본이론(基本理論)에 의거 대상지역(對象地域)의 강우능계수(降雨能係數)와 유출능계수(流出能係數) 및 유역면적(流域面積)의 적(積)으로 표시하였으며 최대잠재유출량(最大潛在流出量)의 결정절차(決定節次)도 제시(提示)하였다.

• 대기
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• 제24권2호
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• pp.159-171
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• 2014

This study investigated the temporal and spatial characteristics of summertime (June-August) precipitation over Korean peninsula, using Korea Meteorological Administration (KMA)is Automated Synoptic Observing System (ASOS) data for the period of 1973-2010 and Automatic Weather System (AWS) data for the period of 1998-2010.The authors looked through climatological features of the summertime precipitation, then examined the degree of locality of the precipitation, and probable precipitation amount and its return period of 100 years (i.e., an extreme precipitation event). The amount of monthly total precipitation showed increasing trends for all the summer months during the investigated 38-year period. In particular, the increasing trends were more significant for the months of July and August. The increasing trend of July was seen to be more attributable to the increase of precipitation intensity than that of frequency, while the increasing trend of August was seen to be played more importantly by the increase of the precipitation frequency. The e-folding distance, which is calculated using the correlation of the precipitation at the reference station with those at all other stations, revealed that it is August that has the highest locality of hourly precipitation, indicating higher potential of localized heavy rainfall in August compared to other summer months. More localized precipitation was observed over the western parts of the Korean peninsula where terrain is relatively smooth. Using the 38-years long series of maximum daily and hourly precipitation as input for FARD2006 (Frequency Analysis of Rainfall Data Program 2006), it was revealed that precipitation events with either 360 mm $day^{-1}$ or 80 mm $h^{-1}$ can occur with the return period of 100 years over the Korean Peninsula.

• 한국기후변화학회지
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• 제8권2호
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• pp.109-123
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• 2017

The effects of recent climate change on hydrological systems could affect the Winter Olympic Games (WOG) because the event is dependent on suitable snow and ice conditions to support elite-level competitions. We investigate the long-term variability and change in winter total precipitation (P), snowfall water equivalent (SFE), and ratios of SFE to P during the period 1973/74~2015/16 in Gangwon province. The climatological percentages of SFE relative to winter total precipitation were 71%, 28%, and 44% in Daegwallyeong, Chuncheon, and Gangneung, respectively. The winter total P, SFE, and SFE/P has decreased (but not significantly), although significant increases of winter maximum and minimum temperature were detected at a 95% confidence level. Notably, a significant negative trend of SFE/P at Daegwallyeong in February, the month of the WOG, was attributable to a larger decrease in SFE related to the increases in maximum and minimum temperature. Winter wet-day minimum temperatures were warmer than climatological minimum temperatures averaged over the study period. The 20-year return values of daily maximum P and SFE decreased in Yongdong area. Since the SFE/P decrease with increasing temperature, the probability of rainfall rather than snowfall can increase if global warming continues.