• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제19권2호
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• pp.635-644
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• 2008

We consider estimation of reliability P(Y

• Journal of the Korean Statistical Society
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• 제34권1호
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• pp.11-20
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• 2005

The distributional properties of R = X/(X + Y) and related estimation procedures are derived when X and Y are independent and identically distributed according to the Weibull or Levy distribution. The work is of interest in biological and physical sciences, econometrics, engineering and ranking and selection.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제12권2호
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• pp.65-69
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• 2001

MLE and UMVUE of the right-tail probability in a Levy distribution will be considered, and hence the UMVUE is more efficient in a sense of simulated MSE than the MLE of the right-tail probability.

• 한국정보과학회논문지:소프트웨어및응용
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• 제28권11호
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• pp.833-841
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• 2001

본 논문에서는 진화프로그래밍에서 레비 확률분포(Levy probability distribution)를 사용한 돌연변이 연산의 유용성을 레비 돌연변이 연산 후의 변수의 평균변화율(mean square displacement) 및 유일성(distinctness) 등을 통하여 분석하였다. 레비 확률분포는 무한의 분산(infinite second moment을 가지는 확률분포로 쪽거리(fractal)와 연계되어 최근 연구가 활발히 진행되고 있는 확률분포이다. 레비 확률분포를 사용한 레비 돌연변이 연산은 변화가 작은 자손(offspring)뿐만 아니라 기존의 정규분포를 사용한 돌연변이 연산에 비하여 상대적으로 변화가 큰 자손을 생성할 수 있다. 이러한 사실에 기초하여 레비 돌연변이 연산은 보다 넓은 탐색 공간을 효율적으로 조사할 수 있음을 평균변화율 및 유일성 등의 조사를 통하여 수학적으로 증명하였다. 이를 통하여 진화 프로그래밍에서 레비 확률분포에 기초한 돌연변이 연산이 정규분포를 사용한 돌연변이 연산보다 다변량 함수의 최적화의 경우 일반적으로 효율적인 연산임을 알 수 있었다.

• 국제학술발표논문집
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• The 1th International Conference on Construction Engineering and Project Management
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• pp.596-605
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• 2005

The cable dome, proposed by Geiger after developing Fuller's idea of tensegrity and improved by Levy, is a new type of large span space structures. In this paper, formulations of the initial forces distribution in members of two main systems of cable dome, which are Geiger dome and Levy dome, are presented. By analyzing the static performance of Levy dome and the variation of internal forces in members of the structure, four groups of design parameters in cable dome structure are represented in terms of: (1) the numbers of rings and the spaces between the rings; (2) the slopes of ridge cables; (3) the lengths of struts; (4) the initial force in one member of the structure.

• 경영과학
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• 제25권3호
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• pp.1-12
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• 2008

The Swaption is one of the popular Interest rates derivatives. In spite of such a popularity, the swaption pricing formula is hard to derived within the theoretical consistency. Most of swaption pricing model are heavily depending on the simulation technique. We present a new class of swaption model based on the multi-factor HJM levy-mixture model. A key contribution of this paper is to provide a generalized swaption pricing formula encompassing many market stylize facts. We provide an approximated closed form solution of the swaption price using the Gram-Charlier expansion. Specifically, the solution form is similar to the market models, since our approximation is based on the Lognormal distribution. It can be directly compared with the traditional Black's formula when the size of third and fourth moments are not so large. The proposed extended levy model is also expected to be capable of producing the volatility smiles and skewness.

• 한국구조물진단유지관리공학회 논문집
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• 제22권5호
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• pp.13-22
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• 2018

이 연구는 이방성 평판의 휨 해석을 위한 지배방정식을 유도하고 다양한 경계조건을 갖는 평판의 정확한 풀이과정을 제시하였다. 이 해법은 삼각급수를 이용하여 미분 방정식을 대수학적 방정식으로 변환시키는 전통적인 Navier와 Levy의 방법을 따랐다. Levy의 방법을 이용해 해를 구하려면 평판의 마주보는 두 끝단이 단순지지단인 경우에만 가능하다. Navier의 방법은 사각평판의 네 끝단이 모두 단순지지단 이어야 한다. 본 연구는 Navier와 Levy해법이 갖는 경계조건 한계를 극복하였다. 이 해법은 평판 네 끝단의 경계조건이 단순지지단과 고정단의 어떤 조합이라도 적용될 수 있다. 하중조건도 분포하중, 부분하중 그리고 선하중에 대해 적용할 수 있다. 이 해법의 장점은 Navier와 Levy해법이 갖는 경계조건 한계를 극복하였을 뿐만 아니라 정확한 해를 구할 수 있다. 비대칭 경계조건을 갖는 이방성평판에 대하여 이 해법을 이용한 계산결과를 나타냈다. 또한 Navier해법과 Levy해법 그리고 Szilard의 계산결과와 비교를 보여주었는데 계산된 처짐량이 잘 일치한다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제9권3호
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• pp.825-834
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• 2002

Poisson processes are widely used in reliability and survival analysis. In particular, multiple event time data in survival analysis are routinely analyzed by use of Poisson processes. In this paper, we consider large sample properties of nonparametric Bayesian models for Poisson processes. We prove that the posterior distribution of the cumulative intensity function of Poisson processes is consistent under regularity conditions on priors which are Levy processes.

• 대한수학회지
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• 제35권1호
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• pp.207-224
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• 1998

After the review of known results on the connections between selfsimilar processes with independent increments (processes of class L) and selfdecomposable distributions and between semi-selfsimilar processes with independent increments and semi-selfdecomposable distributions, dichotomy of those processes into transient and recurrent is discussed. Due to the lack of stationarity of the increments, transience and recurrence are not expressed by finiteness and infiniteness of mean sojourn times on bound sets. Comparison in transience-recurrence of the Levy process and the process of class L associated with a common distribution of class L is made.

• 한국수학교육학회지시리즈A:수학교육
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• 제16권1호
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• pp.47-49
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• 1977