• 한국수자원학회논문집
• /
• 제37권6호
• /
• pp.449-460
• /
• 2004

본 논문에서는 월 댐유입량을 예측하는데 있어서 기상예보정보를 활용한 뉴로-퍼지 시스템의 적용성을 검토하였다. 뉴로-퍼지 알고리즘으로 퍼지이론과 신경망이론의 결합형태인 ANFIS(Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System)을 이용하여 모형을 구성하였다. ANFIS의 공간분할에 의한 제어규칙의 선정에 있어 퍼지변수가 증가함에 따라 제어규칙이 기하급수적으로 증가하는 단점을 해결하기 위해 퍼지 클러스터링(Fuzzy Clustering)방법 중 하나인 차감 클러스터링(Subtractive Clustering)을 사용하였다. 또한 본 연구에서는 정성적인 기상예보정보를 정량화 시키는 방법을 제안하였다. AMFIS를 이용하여 월 댐유입량 예측 시, 관측자료만으로 구성된 모형에 의한 예측결과와 관측자료에 기상예보정보를 더하여 구성된 모형에 의한 예측결과를 비교하였다. 그 결과 ANFIS는 기상예보정보를 활용하여 댐유입량을 예측했을 때가 관측자료만으로 예측했을 때보다 예측능력이 더욱 정확함을 보였다.

• 한국국방경영분석학회지
• /
• 제33권2호
• /
• pp.61-73
• /
• 2007

본 연구의 목적은 미래 기술예측에 사용되는 TFDEA(Technological Forecasting with Data Envelopment Analysis)의 문제점을 살펴보고 이의 개선방향을 찾아 주력전차의 기술예측 문제에 적용해 보는 것이다. 기존의 TFDEA는 복수의 DMU(Decison Making Unit)를 효율적 DMU로 판정하는 DEA(Data Envelopment Analysis)의 특성상 실제로는 그다지 효율적이지 않은 DMU까지 포함해서 기슬예측을 수행함으로써 예측 결과의 정확도가 저하될 수 있다. 본 연구에서는 DEA의 확장된 개념을 적용하여 평가 대상 DMU에 대한 순위를 산정한 후 이를 토대로 기술 예측을 시행하는 방법을 검토해 보았다. 이를 위해 일반적인 DEA기반의 순위선정 방법 중 대표적인 Super-efficiency, Cross-efficiency, CCCA(Constrained Canonical Correlation Analysis)을 TFDEA에 결합 적용하고 이들을 비교해 보았다. 제시된 방법을 주력 전차의 미래 기술 예측 문제에 적용한 결과 CCCA를 이용한 순위선정방법이 실제 실현된 기술 수준과 비교했을 때 통계적으로 가장 작은 오차율을 보였다.

• 한국항만경제학회지
• /
• 제37권3호
• /
• pp.1-17
• /
• 2021

본 연구에서는 항만의 단기 물동량을 예측하기 위해 ARIMA 모형과 CART 모형을 활용한 단기 수요예측 모형을 제시하였다. 제시한 모형은 2단계로 구성된다. 1단계에서는 시계열 예측치와 주요 교역국의 주당 근로일수를 변수로 사용하여 CART 모형을 추정하고 주별 물동량 예측을 진행한다. 2단계에서는 1단계에서 도출한 예측치와 요일 정보, 주요국 공휴일 정보, 주요국 행사 기간 정보를 설명변수로 활용하여 최종적인 일별 물동량 예측 모형을 추정한다. 제시한 수요예측 모형을 활용하여 2020년 10월 1일부터 12월 31일까지 92일의 부산항 물동량을 예측한 결과 제시한 모형의 평균 정확도가 기존 시계열 모형보다 '22.5%' 높은 것으로 나타났다. 제시 모형은 일별 물동량의 추세뿐만 아니라 물동량이 급등락하는 지점에서도 높은 정확도를 보였으며 시계열 예측 모형을 사용했을 때 비해 총 166,504(TEU)의 오차를 줄일 수 있는 것으로 나타났다. 항만의 효율적인 운영을 위해 필수적인 단기 물동량 예측에 적합한 예측 모형을 제시한 본 연구는 충분한 활용 가치가 있을 것으로 판단된다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
• /
• 제22권6호
• /
• pp.675-683
• /
• 2015

In the 21st century, we now face the serious problems of the enormous consumption of the energy resources. Depending on the power consumption increases, both China and South Korea face a reduction in available resources. This paper considers the regression models and time-series models to compare the performance of the forecasting accuracy based on Mean Absolute Percentage Error (MAPE) in order to forecast the electricity demand accurately on the short-term period (68 months) data in Northeast China and find the relationship with Korea. Among the models the support vector regression (SVR) model shows superior performance than time-series models for the short-term period data and the time-series models show similar results with the SVR model when we use long-term period data.

• 한국컴퓨터산업학회논문지
• /
• 제6권2호
• /
• pp.241-248
• /
• 2005

기존의 예측 방법들은 과거의 통계적인 수치를 사용해서 미래를 예측했었다. 정확하게 농산물 가격을 예측하려면 정확한 지식과 많은 노력이 필요하다. 그러므로 이러한 문제점을 해결하기 위해서, 본 논문에서는 농산물 예측 가격을 향상하기 위해서 전처리로 퍼지 및 신경망을 사용하였다. 또한 후처리로써 예기치 못한 상황을 실시간으로 예측할 수 있는 지능형 농사 전문가시스템을 개발하였다. 시뮬레이션결과 제안된 농산물 가격 예측이 퍼지 규칙을 사용하지 않은 기존 수요예측 시스템보다 가격오차를 줄일 수 있음을 입증했다.

• 한국지능시스템학회:학술대회논문집
• /
• 한국퍼지및지능시스템학회 2004년도 춘계학술대회 학술발표 논문집 제14권 제1호
• /
• pp.523-527
• /
• 2004

This paper presents a new design methods of the short-term load forecasting system (STLFS) using the data mining. The proposed predictor takes form of the convex combination of the linear time series predictors for each inputs. The problem of estimating the consequent parameters is formulated by the convex optimization problem, which is to minimize the norm distance between the real load and the output of the linear time series estimator, The problem of estimating the premise parameters is to find the parameter value minimizing the error between the real load and the overall output. Finally, to show the feasibility of the proposed method, this paper provides the short-term load forecasting example.

• Communications for Statistical Applications and Methods
• /
• 제18권1호
• /
• pp.13-21
• /
• 2011

본 논문에서는 계절성을 가지는 다변량 비정상 시계열자료의 분석 방법을 연구한다. 이를 위하여, 3가지의 다변량 시계열분석 모형(계절형 공적분 모형, 계절형 가변수를 가지는 비계절형 공적분 모형, 차분을 이용한 벡터자기회귀모형)을 고려하고, 한국의 실제 거시경제 자료를 이용하여 3가지 모형의 예측력을 비교한다. 공적분 모형은 단기적 예측에서 우수하였고, 장기적 예측에서는 차분을 이용한 벡터자기회귀모형이 우수하였다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
• /
• 제24권1호
• /
• pp.67-80
• /
• 2017

Over the last few decades, ensemble forecasts based on global climate models have become an important part of climate forecast due to the ability to reduce uncertainty in prediction. Moreover in ensemble forecast, assessing the prediction uncertainty is as important as estimating the optimal weights, and this is achieved through a probabilistic forecast which is based on the predictive distribution of future climate. The Bayesian model averaging has received much attention as a tool of probabilistic forecasting due to its simplicity and superior prediction. In this paper, we propose a new Bayesian model averaging method for probabilistic ensemble forecasting. The proposed method combines a deterministic ensemble forecast based on a multivariate regression approach with Bayesian model averaging. We demonstrate that the proposed method is better in prediction than the standard Bayesian model averaging approach by analyzing monthly average precipitations and temperatures for ten cities in Korea.

• Communications for Statistical Applications and Methods
• /
• 제10권1호
• /
• pp.153-166
• /
• 2003

This study presents the time-divided forecasting model to integrate evolutionary optimization algorithm and change point detection based on artificial neural networks (ANN) for the prediction of (Korea) stock price index. The genetic algorithm(GA) is introduced as an evolutionary optimization method in this study. The basic concept of the proposed model is to obtain intervals divided by change points, to identify them as optimal or near-optimal change point groups, and to use them in the forecasting of the stock price index. The proposed model consists of three phases. The first phase detects successive change points. The second phase detects the change-point groups with the GA. Finally, the third phase forecasts the output with ANN using the GA. This study examines the predictability of the proposed model for the prediction of stock price index.

• 한국조사연구학회지:조사연구
• /
• 제1권2호
• /
• pp.15-34
• /
• 2000

지난 4월 13일에 실시된 16대 총선에서 방송사와 조사기관들이 공동으로 조사하여 발표한 선거예측조사에서 많은 오류가 발생하여 선거예측조사에 대한 신뢰성에 큰 타격을 받았다. 이에 향후 선거예측조사의 신뢰성을 회복하고 보다 정확한 예측을 위해 기 발표된 예측조사내용을 다각도로 심층분석하여 조사의 오류가 발생한 원인을 살펴보고 이들 오류를 줄이는 방안들을 제시하였다. 아울러 이번에 처음으로 실시된 출구조사에 대한 문제점과 개선안도 함께 살펴보았다.