• 한국음향학회지
• /
• 제29권1호
• /
• pp.76-81
• /
• 2010

본 논문에서는 음성의 통계적 모델에 기반한 음성 검출기 (voice activity detection, VAD)의 성능 향상을 위해 2차 조건 사후 최대 확률 (second-order conditional maximum a posteriori, second-order CMAP)기법을 적용한 우도비 테스트 (likelihood ratio test, LRT)를 제안한다. 제안된 알고리즘은, 기존의 통계적 모델에 기반한 음성 검출기와 CMAP 기반의 음성 검출기를 분석한 다음, 직전 2 프레임에서 음성의 존재와 부재에 대한 조건부 확률에 따라 실시간으로 적응형 문턱값을 구하여 기하 평균한 우도비와 비교하는 음성검출 결정법 (decision rule)을 제시한다. 제안된 알고리즘을 비정상 (non-stationary) 잡음환경에서 기존의 통계적 모델에 기반한 음성 검출기, CMAP 기반의 음성 검출기와 비교하였으며, 향상된 성능을 보였다.

• 응용통계연구
• /
• 제25권1호
• /
• pp.29-43
• /
• 2012

주식, 환율 등과 같은 금융자료의 수익률의 분포는 정규분포에 비해 꼬리가 두껍고, 좌우 비대칭성을 보인다. 조건부수익률이 정규분포를 따른다고 가정한 GARCH 모형을 이용하여 VaR을 추정하였을 때, 이러한 비정규성 때문에 적절한 추정이 이루어지지 않고, VaR을 초과하는 손실의 발생과정에 군집(clustering)현상이 발생하는 문제점이 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 본 논문에서는 조건부수익률의 분포로 unbounded Johnson 분포를 이용한 GARCH 모형을 이용하여 VaR을 추정한다. 또한, 조건부수익률이 각각 정규분포, Student-t 분포를 따르는 GARCH 모형의 경우와 비교하였다. 초과손실 발생과정 자료를 이용하여 실패율검정과 군집성검정을 통해 조건부수익률 분포로 unbounded-Johnson 분포를 사용하는 방법의 타당성을 살펴보았다. Unbounded Johnson 분포가 조건부수익률 분포로 주어지는 GARCH 모형의 경우는 과소, 과대추정을 하지 않고, 군집현상 또한 발생하지 않아 적절한 추정을 하고 있음을 확인하였다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
• /
• 제25권5호
• /
• pp.1039-1055
• /
• 2014

검정통계량의 영가설 분포는 모집단 분포에 의존하는데 모집단의 분포를 모를 때 영가설 분포를 검정통계량의 조건부 분포로 대체하여 검정하는 방법을 순열 검정이라고 한다. Strasser와 Weber (1999)는 순열 검정을 통합하는 이론을 마련하였고, Hothorn 등 (2006, 2008)은 그 이론을 R에 내장된 coin 패키지에 구현하였다. coin 패키지에서 조건부 독립성 검정은 총괄적인 형태의 함수인 independence test를 통해서 할 수 있지만 대표적인 독립성 검정은 사용자가 편리하도록 간편한 함수를 별도로 제공하고 있다. 본 논문에서는 Strasser와 Weber (1999)의 순열 검정 방법에 대해 소개하고, coin 패키지에 내장된 15개의 간편 함수에 대해 independence test 함수로 변환하는 절차를 설명하고자 한다. 또한, 정의한 independence test 함수를 써서 실제 자료의 점근 분포와 순열 검정, 정확 검정에 기초한 p-값을 서로 비교하고자 한다.

• Journal of the Korean Statistical Society
• /
• 제27권4호
• /
• pp.451-458
• /
• 1998

Problem of testing linearity among general class of first order nonlinear time series models is discussed. The null hypotheses of linearity is identified via conditional expectations. A consistent test is then suggested and relevant limiting results are derived. It is worth indicating that any specific alternatives are not specified.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
• /
• 제18권3호
• /
• pp.697-704
• /
• 2007

It is common in financial time series that volatility(conditional variance) as a measure of risk exhibits asymmetry in such a manner that positive and negative values of return rates of the series tend to provide different contributions to the volatility. We are concerned with asymmetric conditional variances for Korean financial time series especially during the time span of 2000-2001. Notice that these periods suffer from 9-11 disaster in US and collapses of stock prices of dot-companies in Korea. Threshold-ARCH models are considered and a Wald test of asymmetry is suggested. News impact curves are illustrated for graphical representations of leverage effects inherent in various Korean financial time series.

• Journal of the Korean Statistical Society
• /
• 제25권4호
• /
• pp.489-497
• /
• 1996

Lower bounds for the full level probabilities are derived under order restrictions in weights. Discussions are made on typical isotonic cones such as linear order, simple tree order, and unimodal order cones. We also discuss applications of these results for constructing conditional likelihood ratio tests for ordered hypotheses in a contingency table. A real data set on torus mandibularis will be analyzed for illustrating the testing procedure.

• ETRI Journal
• /
• 제6권1호
• /
• pp.10-14
• /
• 1984

A method for image data compression, Called condtional replenishment, using the interframe correlation of image signal hasbeen studied. In this study, only those picture elements between successive frames are transmitted instead of every picture element in each, frame. A real time test simulator that can demonstrate the functions of conditional replenishment coder with condition of noiseless channel has been realized, and the result shows that the transmitting pixels can be compressed to the 25% of original signal retaining good picture quality.

• 한국항만경제학회지
• /
• 제31권1호
• /
• pp.1-14
• /
• 2015

변동성이나 변이계수의 크기와 미치는 효과의 크기가 반드시 비례하는 것은 아니다. 그것은 변동성을 유발하는 요인이나 변동성의 특성에 차이가 있을 수 있기 때문이다. 그런데 광양항의 수출액과 수출량은 밀접한 선형관계를 가지나 두 변수의 변동률은 낮은 상관관계를 보인다. 이것은 두 변수의 변동성의 특성이 다르다는 것을 의미한다. 이에 물동량과 수출액의 예측하지 못한 요인의 밀도함수가 정규분포 형태를 보이지 않을 뿐만 아니라 부호편의검정, 규모편의검정, 결합검정, Ljung-Box Q 통계량 등이 GARCH와 같은 변동성 모형을 이용하여 분석을 실시하는 것이 합리적임을 보인다. 물동량 변동성에서는 대칭적 GARCH모형이 아닌 비대칭 GARCH모형이 적합한데 비해 수출액 변동성에서는 GARCH모형이 적합함을 보인다. 뉴스충격곡선을 도출하여 물동량의 경우 GJR모형이 EGARCH모형에 비해 나쁜 뉴스에 대한 분산을 과대평가하나 좋은 뉴스에 대한 분산을 과소평가하는 경향이 있음을 밝힌다.

• 전력전자학회:학술대회논문집
• /
• 전력전자학회 1997년도 전력전자학술대회 논문집
• /
• pp.345-351
• /
• 1997

In this paper, controller for PWM converter considering unsymetrical input voltage is designed and current controller using LQ controller with conditional integrator is proposed. And the proposed current controller is compared with other current controller-predictive controller, decoupling PI controller. As simulation results, LQ controller with Conditional Integrator shows the improved performance for DC link voltage regulation through transient test of load variation. And when unsymeritrical input voltage is applied to converter with conventional current controller considering only symetrical input voltage, input current is distorted but it is showed that current controller considering unsymetrical input has robust control characteristics under phase voltage unbalance.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
• /
• 제7권1호
• /
• pp.21-35
• /
• 1996

In this paper, estimation and prediction procedures are discussed for grneral situation in which the failure time follows the independent density $f_{i}({\varepsilon}_{i})$ for the accelerated life testing under Type II censoring. In the context of accelerated life test experiment, procedures are given for estimating the parameters in the Eyring model, and for estimating mean life at a given future stress level. The procedures given are conditional confidence interval procedures, obtained by conditioning on ancillary statistics. A comparison is made of these procedures and procedures based on asymptotic properties of the maximum, likelihood estimates.