• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제12권2호
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• pp.359-364
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• 2005

This paper considers a specification test of conditional Poisson regression model for time series count data. Although conditional models for count data have received attention and proposed in several ways, few studies focused on checking its adequacy. Motivated by the test of martingale difference assumption, a specification test via Ljung-Box statistic is proposed in the conditional model of the time series count data. In order to illustrate the performance of Ljung- Box test, simulation results will be provided.

• 응용통계연구
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• 제14권2호
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• pp.379-391
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• 2001

본 연구에서는 관심거리가 되고 있는 마코프인쇄 몬테칼로(Markov Chain Monte Carlo, MCMC)방법에 근거한 공간 확률난수 (spatial random variate)생성법과 깁스표본추출법(Gibbs sampling)에 의한 베이지안 분석 방법에 대한 기술적 사항들에 관하여 검토하였다. 먼저 기본적인 확률난수 생성법과 관련된 사항을 살펴보고, 다음으로 조건부명시법(conditional specification)을 이용한 공간 확률난수 생성법을 예를 들어 살펴보기로한다. 다음으로는 이렇게 생성된 공간자료를 분석하기 위하여 깁스표본추출법을 이용한 베이지안 사후분포를 구하는 방법을 살펴보았다.

• 한국정보처리학회논문지
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• 제2권2호
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• pp.254-263
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• 1995

본 논문은 파이프라인 방식의 ASIC 데이타 경로를 제어하기 위한 무어 및 밀리식 의 시간 정지형 콘트롤러에 관한 연구이다. 조건분기(conditional branches)를 가진 데이타흐름도로 부터 무어 및 밀리식의 유한상태기(finite state machine) 콘트롤러 를 합성하는 방법을 소개한다. 콘트롤 합성은 콘트롤 명세서의 작성과 유한상태기의 합성으로 구성된다. 콘트롤 명세서를 작성하기 위한 과정들을 통해 상태표(state table)의 형태로 표현되는 유한상태기의 내역이 작성된다. 이 유한상태기를 여러 가지 다른 방식의 분할 과정과 축소화 과정을 거쳐 최소 면적을 가진 콘트롤러가 합성된다. 실험을 통해 두가지 콜트롤 방식의 특성을 비교하며 또한 두 모델의 비용과 성능의 영향 관계를 보여준다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제24권5호
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• pp.507-518
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• 2017

Volatility plays a crucial role in theory and applications of asset pricing, optimal portfolio allocation, and risk management. This paper proposes a combined model of autoregressive moving average (ARFIMA), generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GRACH), and skewed-t error distribution to accommodate important features of volatility data; long memory, heteroscedasticity, and asymmetric error distribution. A fully Bayesian approach is proposed to estimate the parameters of the model simultaneously, which yields parameter estimates satisfying necessary constraints in the model. The approach can be easily implemented using a free and user-friendly software JAGS to generate Markov chain Monte Carlo samples from the joint posterior distribution of the parameters. The method is illustrated by using a daily volatility index from Chicago Board Options Exchange (CBOE). JAGS codes for model specification is provided in the Appendix.

• 응용통계연구
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• 제19권3호
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• pp.461-479
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• 2006

본 논문에서는 이원오차성분을 갖는 패널회귀모형에서 모형식별을 위하여 LM 검정통계량을 유도하고 검정통계량의 연산을 위하여 인공회귀방법(Double-Length Artificial Regression, DLR)을 이용한다. 모의 실험 결과, 소표본의 경 우에는 Outer-Product Gradient(OPG)에 근거한 LM 검정통계량은 유위수준이 과대기각하는 경향을 보인 반면 DLR에 근거한 LM 검정통계량은 명목유의수준을 잘 유지하고 검정력도 높게 나타났다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제10권1호
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• pp.19-30
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• 2003

Spatiotemporal statistical models are used for analyzing space-time data in many fields, such as environmental sciences, meteorology, geology, epidemiology, forestry, hydrology, fishery, and so on. It is well known that classical spatiotemporal process modeling requires the estimation of space-time variogram or covariance functions. In practice, the estimation of such variogram or covariance functions are computationally difficult and highly sensitive to data structures. We investigate a Bayesian hierarchical model which allows the specification of a more realistic series of conditional distributions instead of computationally difficult and less realistic joint covariance functions. The spatiotemporal model investigated in this study allows both spatial component and autoregressive temporal component. These two features overcome the inability of pure time series models to adequately predict changes in trends in individual sites.

• 응용통계연구
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• 제21권2호
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• pp.327-340
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• 2008

본 연구에서는 오차항이 AR(1)을 따르는 회귀모형에서 올바른 추론을 도출하고자 모형식별의 문제를 다루었다. 이를 위해 Box-Cox 변환된 회귀모형을 고려하여 (i) Box-Cox 변환모형과 AR(1) 오차에 대한 동시 검정, (ii) AR(1) 오차가 존재하는 모형에서의 Box-Cox 변환모형에 대한 검정 그리고 (iii) 모형이 Box-Cox 변환되어 있을 때 오차가 AR(1) 과정을 따르는지에 대한 LM 검정통계량을 유도하였다. 특히 LM 검정방법에서 여러개의 모수가 비선형관계를 형성하고있어 정보행렬의 추정은 계산상 매우 어렵다. 따라서 정보행렬의 원소에 대한 기대값을 구함에 있어 Taylor전개를 이용하여 정보행렬을 구하고 이에 기반을 둔 LM 검정통계량($LM_E$)를 제안하고 모의실험결과 $LM_E$가 기존의 헤시안행렬에 기반을 둔 LM 검정통계량($LM_H$)에 비하여 유의수준을 잘 유지하고 있는 것으로 나타났다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제24권6호
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• pp.1531-1541
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• 2013

This paper proposes a new method of VaR forecasting using the conditional autoregressive VaR (CAViaR) models and information criteria. Instead of using a single CAViaR model, we propose to utilize several candidate CAViaR models during a forecasting period. By adopting the Akaike and Bayesian information criteria for quantile regression, we can update not only parameter estimates but also the CAViaR specifications. We also propose extended CAViaR models with a constant location parameter. An empirical study is provided to examine the performance of the proposed method. The results suggest that our method shows more stable performance than those using a single specification.

• 응용통계연구
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• 제11권2호
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• pp.377-387
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• 1998

컴퓨터의 발전에 따른 마코브체인 몬테카를로방법을 소프트웨어 신뢰확률모형에 이용하였다. 베이지안 추론에서 조건부분포를 가지고 사후분포를 결정하는데 있어서의 계산문제와 이론적인 정당성을 고려, 마코프연쇄와 메트로폴리스방법의 관계를 고찰하였으며, 특히 Mus-Okumoto와 Erlang(2)의 중첩모형에 대하여 깁스샘플링 알고리즘과 메트로폴리스 알고리즘을 활용하며 베이지안 계산과 예측 우도기준에 의 한 모형선택을 제안하고 Cox-Lewis에 의해 계시된 Thing method를 이용한 모의실험자료를 이용하여 수치적인 계산을 시행하고 그 결과가 제시되었다.

• 정보처리학회논문지D
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• 제16D권3호
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• pp.433-440
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• 2009

최근 건설 분야의 정보화 기술이 발달함에 따라 건설업무의 생산성 향상과 비용 절감을 위한 다양한 건설자재 정보 서비스 차원의 web 기반 온라인 시스템이 급증하는 추세이다. 그러나 이러한 시스템들이 제공 중인 품질 및 규격등 건설자재정보가 표준화되지 못하여 특정자재의 정보획득시 여러 정보시스템을 이용하거나 유사한 작업을 반복하는등 건설현장 실무자들의 자재정보 활용에 있어 많은 어려움을 겪고 있다. 이에 본 연구에서는 국제 데이터 상품 속성 시스템(GDAS, Global Data Alignment System)을 기준으로 건설자재 정보항목을 정형화하고 건설자재 통합정보 관리를 위한 시스템 모델을 설계하였다. 본 시스템은 건설공정별 국제 표준분류체계(OmniClass Part-22)와 유엔 표준 제품 및 서비스 분류체계(UNSPSC, United Nations Standard Products and Services Classification)를 적용한 건설 자재의 자동 분류, 자재정보의 조건별 복합검색, 전자카탈로그의 실시간 자동구현, RFID 검색 및 관리 기능을 지원함으로써 자재정보의 효율적인 관리 및 활용이 가능하다.