• 응용통계연구
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• 제21권4호
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• pp.603-613
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• 2008

셀 수 있는 이산 자료 중에서 일반적인 모형에 비하여 영의 빈도가 과도하게 많이 관측되는 자료가 있다. 이러한 경우에 포아송 또는 음이항회귀모형과 같은 일반적인 회귀모형에 의한 분석은 적절하지 못하다. 본 논문에서는 영과잉 포아송회귀모형과 영과잉 음이항회귀모형에 대하여 베이지안 분석을 하였다. 또한, 마코브 연쇄 몬테카롤로 방법으로 계산한 베이즈 요인을 이용하여 모형선택을 하였다. 실제 교통사고 자료를 분석하여 이론적인 결과들을 뒷받침하였다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제3권3호
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• pp.205-214
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• 1996

As flexible Bayesian test criteria for nested point null hypotheses of multiple regression coefficients, partial and overall Bayes factors are introduced under a class of intuitively meaningful prior. The criteria lead to a simple method for considering different prior beliefs on the subspaces that constitute a partition of the coefficient parameter space. A couple of tests are suggested based on the criteria. It is shown that they enable us to obtain pairwise comparisons of hypotheses of the partitioned subspaces. Through a Monte Carlo simulation, performance of the tests based on the criteria are compared with the usual Bayesian test (based on Bayes factor)in terms of their respective powers.

• 한국지반공학회지:지반
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• 제11권1호
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• pp.9-22
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• 1995

본 연구의 목적은 신뢰도해석에 근거한 말뚝의 여러가지 지지력 예측방법들의 안전율을 제시하는데 있다. 각 지지력 결정방법들은 여러가지 불착실성을 포함하고 있으며, 이러한 오차를 고려하기 위해 말뚝재하시험에 의해 측정된 지지력과 예측된 지지력과의 비를 분포함수로 표현할 수 있다. 이 분포함수를 이용하여 파괴확률이 10-3이하가 될 수 있는 말뚝지지력의 안전율을 산정할 수 있다. Bayes' 이론의 적용은 정역학적 지지력 공식을 Prior Distribution으로 가정하고 동역학적 지지력 공식 및 WEAP, PDA를 이용해 산정된 지지력의 분포를 Likelihood Distribution으로 가정하여 적용함으로써 많은 불확실성을 줄일 수 있게 된다. 본 연구결과에서 보면 동역학적 지지력 공식의 안전율은 대략 7.4 정도로 S.P.T.를 이용해 산정된 지지력과 함께 불확실성이 크며, 파동방정식을 이용한 지지력 결정방법인 PDA에 의해 산정된 지지력의 안전율은 약 2.7정도로 가장 신뢰도가 높음을 알 수 있다. 또한 Bayes' 이론을 적용하여 본 결과 안전율을 줄일 수 있었으며 말뚝의 지지력 산정시 이의 응용은 최적설계의 관점에서 많은 도움을 줄 수 있을 것이다.

• 대한산업공학회지
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• 제29권2호
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• pp.145-149
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• 2003

We consider the estimation of failure rate and acceleration factor under type-I censoring without using acceleration model when testing is conducted in only one highly accelerated condition. Failure times of an item are assumed to be exponentially distributed. It is also assumed that the uncertainty about the acceleration factor, the failure time contraction ratio between accelerated condition and use condition, can be modeled by the uniform or gamma prior distribution of appropriate parameters. We respectively use Bayes and maximum likelihood approaches to estimate acceleration factor and failure rate in the use condition. An example is given to show how the method can be applied.

• Smart Structures and Systems
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• 제21권5호
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• pp.705-713
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• 2018

High-speed rail (HSR) has been in operation and development in many countries worldwide. The explosive growth of HSR has posed great challenges for operation safety and ride comfort. Among various technological demands on high-speed trains, vibration is an inevitable problem caused by rail/wheel imperfections, vehicle dynamics, and aerodynamic instability. Ride comfort is a key factor in evaluating the operational performance of high-speed trains. In this study, online monitoring data have been acquired from an in-service high-speed train for condition assessment. The measured dynamic response signals at the floor level of a train cabin are processed by the Sperling operator, in which the ride comfort index sequence is used to identify the train's operation condition. In addition, a novel technique that incorporates salient features of Bayesian inference and time series analysis is proposed for outlier detection and change detection. The Bayesian forecasting approach enables the prediction of conditional probabilities. By integrating the Bayesian forecasting approach with time series analysis, one-step forecasting probability density functions (PDFs) can be obtained before proceeding to the next observation. The change detection is conducted by comparing the current model and the alternative model (whose mean value is shifted by a prescribed offset) to determine which one can well fit the actual observation. When the comparison results indicate that the alternative model performs better, then a potential change is detected. If the current observation is a potential outlier or change, Bayes factor and cumulative Bayes factor are derived for further identification. A significant change, if identified, implies that there is a great alteration in the train operation performance due to defects. In this study, two illustrative cases are provided to demonstrate the performance of the proposed method for condition assessment of high-speed trains.

• 한국콘텐츠학회논문지
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• 제11권2호
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• pp.22-30
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• 2011

품질뿐만 아니라 물질적 풍요가 되어가는 IT융합 환경에서 상황정보를 파악하는 것은 개인화 추천 서비스 전략의 중요한 성공요소가 되고 있다. 본 논문에서는 서비스 온톨로지 기반의 상황인식 모델링을 이용한 추천을 제안하였다. 이기종 디바이스 구축을 위해 OSGi 프레임워크 기반의 데이터 획득 모듈을 구축하고 온톨로지 기반의 상황정보 모델을 개발한다. 상황정보 모델을 위해서 추천 시스템에 필요한 상황정보를 추출하고 분류한다. 상황정보를 사용하여 온톨로지 기반의 상황인식 모델을 개발하고 협력적 필터링의 추천에 반영한다. 상황인식 모델은 Na$\"{\i}$ve Bayes 분류자를 사용하여 상황에 따라 서비스를 선택한 정보를 반영하고 사용자에게 제공한다. 제안한 방법의 성능 평가를 하기 위해 대응표본 T-검정을 실시하여 유용성을 검증하였다. 평가 결과, 서비스에 대한 만족도의 차이가 통계적으로 의미가 있음을 증명하였고 높은 만족도를 보임을 확인하였다.

• 응용통계연구
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• 제12권2호
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• pp.605-619
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• 1999

본 논문은 회귀분석에서 오차항의 1차 자기상관 존재 여부 및 그 값을 검정하는 방법을 베이지안 접근법으로 제안하였다. 이 방법은 모수공간의 다중분할로 인해 얻어진 여러 가설들에 대한 다중결정문제를 다중 베이즈요인에 관한 이론과 일반화 Savage-Dickey 밀도비를 이용한 사후확률 추정법을 합성하여 개발되었다. 이 방법은 기존의 검정법들에서 가능한 검정 뿐 아니라 이들이 해결할 수 없는 자기상관에 대한 다중결정문제에도 사용이 가능한데 그 효용성이 있다. 모의실험을 통하여 제안된 검정법의 유효성을 평가하였다.

• Korean Journal of Mathematics
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• 제22권2호
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• pp.289-305
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• 2014

In this paper we propose a new approach to the variable selection problem for a primary resolution and wavelet basis functions in wavelet regression. Most wavelet shrinkage methods focus on thresholding the wavelet coefficients, given a primary resolution which is usually determined by the sample size. However, both a primary resolution and the basis functions are affected by the shape of an unknown function rather than the sample size. Unlike existing methods, our method does not depend on the sample size and also takes into account the shape of the unknown function.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제8권3호
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• pp.787-795
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• 2001

In this paper, Bayesian hypothesis testing procedures are proposed under the non-informative prior distributions, which can be thought as the Bayesian counterparts of the classical ones in the sense of using the concept of significance level. The performances of proposed procedures are compared with those of classical procedures through several examples.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제16권4호
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• pp.861-870
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• 2005

The Bayesian model selection procedures for the shape parameter of gamma distribution are proposed in order to test that the failure rate of gamma distribution is constant, increasing or decreasing. The encompassing intrinsic Bayes factor by Beger and Pericchi (1996) based on Jeffreys prior for shape parameter is used to investigate the usefulness of the proposed Bayesian model selection procedures via both real data and pseudo data.