Journal of Korean Society of Coastal and Ocean Engineers
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v.19
no.2
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pp.146-150
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2007
Extreme value distributions for new deep sea wave were analyzed by using spread parameter and correlations between spread parameter and sliding distance of caisson breakwater were shown in numerical example. When spread parameter is larger than as usual, there occurred extra-ordinarily large wave height among 50 annual maximum significant waves generated by extreme value distribution. Spread parameter of new design wave is identified to be comparably larger than some foreign coastal areas and may cause large sliding displacement though deterministic safety factor for sliding is satisfied with enough margin.
연속시간모형은 시간의 흐름에 대응되는 자본자산의 운동의 성질과 시간의 흐름에 따라 형성되는 자본자산의 가격을 동시적으로 파악할 수 있는 것이 큰 장점이다. 연속시간 확률미분방정식을 구성하는 표류함수와 확산함수가 폐형해나 해석적 형태로 존재하지 않는 경우가 대부분이다. 여기에서 모수추정의 어려움이 발생한다. 전이 확률밀도함수의 인지 또는 발견의 어려움과 표류함수와 확산함수의 적분 불가능성은 최대가능도법의 사용을 어렵게 만든다. 여기에서 모수방법 보다는 비모수방법을 통하여 연속 확률 미분방정식을 추정하려는 성향이 존재한다. 밀도를 모르면 표본적률을 사용하여 모수를 추정할 수 있으므로 일반화 적률법이 연속시간 확률미분방정식의 모수 추정과 검정에 사용되고 있다. 전이밀도의 값을 시뮬레이션을 통하여 얻는 마코브연쇄 몬테카를로 방법, 전이밀도를 무한소 생성작용소를 통하여 얻는 방법, 비 모수방법, 여러 종류의 전개에 의하여 얻은 표류함수와 확산함수의 전이밀도에 대한 최대가능도법 등 여러 종류의 연속시간 확률미분방정식의 실증분석에서 사용되고 있다. 이 논문에서는 연속시간 확률미분방정식의 실증분석 방법들을 정리하는데 목적이 있다. 이일균(2004)은 이 논문과의 자매논문으로 시뮬레이션에 의한 확률미분방정식의 추정을 다루고 있어 시뮬레이션방법은 그 논문에 미룬다.
Journal of Korean Society of Coastal and Ocean Engineers
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v.21
no.6
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pp.480-494
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2009
Long term extreme wave data are essential for planning and designing coastal structures. Since the availability of the field data for the waters around Korean peninsula is limited to provide a reliable wave statistics, the wave climate information has been generated by means of long-term wave hindcasting using available meteorological data. KORDI(2005) has proposed extreme wave data at 106 stations off the Korean coast from 1979 to 2003. In this paper, extreme data sets of wave(KORDI, 2005) have been analyzed for best-fitting distribution functions, for which the spread parameter proposed by Goda(2004) is evaluated. The calculated values of the spread parameter are in good agreement with the values based on method of moment for parameter estimation. However, the spread parameter of extreme wave data has a representative value ranging from about 1.0 to 2.8 which is larger than some foreign coastal waters, it is necessary to review deep water design wave.
중장기 수요예측을 위해 자주 사용되는 방법으로 확산모형과 성장곡선모형을 들 수 있다. 본 논문에서는 이들 방법론의 성격 및 실제 적용에 있어 모수추정에 따른 문제점들을 살펴보고, 모수추정을 효율적으로 수행하기 위한 전략을 제시한다. 또한 실제 자료에 각 방법론들을 적용하여 예측결과를 비교한다.
Generalized Method of Moment(GMM) is a popular estimation method to estimate model parameters in empirical financial studies. GMM is frequently applied to estimate diffusion models that are basic techniques of modern financial engineering. However, recent research showed that GMM had poor properties to estimate the parameters that pertain to the diffusion coefficient in diffusion models. This research corrects the weakness of GMM and suggests alternatives to improve the statistical properties of GMM estimators. In this study, a simulation method is adopted to compare estimation methods. Out of compared alternatives, NGMM-Y, a version of improved GMM that adopts the NLL idea of Shoji and Ozaki (1998), showed the best properties. Especially NGMM-Y estimator is superior to other versions of GMM estimators for the estimation of diffusion coefficient parameters.
Since the research of Black and Scholes (1973), modeling methods using diffusion processes have performed principal roles in financial engineering. In modern financial theories, various types of diffusion processes were suggested and applied in real situations. An estimation of the model parameters is an indispensible step to analyze financial data using diffusion process models. Many estimation methods were suggested and their properties were investigated. This paper reviews the statistical properties of the, Euler approximation method, New Local Linearization(NLL) method, and Generalized Methods of Moment(GMM) that are known as the most practical methods. From the simulation study, we found the NLL and Euler methods performed better than GMM. GMM is frequently used to estimate the parameters because of its simplicity; however this paper shows the performance of GMM is poorer than the Euler approximation method or the NLL method that are even simpler than GMM. This paper shows the performance of the GMM is extremely poor especially when the parameters in diffusion coefficient are to be estimated.
Journal of the Korean Data and Information Science Society
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v.28
no.1
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pp.153-161
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2017
Branching processes which is used for epidemic dispersion as stochastic process model have advantages to estimate parameters by real data. We have to estimate both mean and dispersion parameter in order to use the negative binomial distribution as an offspring distribution on branching processes. In existing studies on biology and epidemiology, it is estimated using maximum-likelihood methods. However, for most of epidemic data, it is hard to get the best precision of maximum-likelihood estimator. We suggest a Bayesian inference that have good properties of statistics for small-sample. After estimating dispersion parameter we modelled the posterior distribution for 2015 Korea MERS cases. As the result, we found that the estimated dispersion parameter is relatively stable no matter how we assume prior distribution. We also computed extinction probabilities on branching processes using estimated dispersion parameters.
Proceedings of the Korea Technology Innovation Society Conference
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2005.10a
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pp.184-198
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2005
본 연구는 우리나라를 중심으로 볼 때, 중요한 국가 간에 기술혁신의 수렴존재와 기술혁신의 수렴기간에 관한 실증연구를 목적으로 하였다. 분석결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 선형적인 기술혁신의 확산을 가정한 결과로 볼 때, 분석대상국가간에 분석대산 국가 간에 기술혁신의 확산이 이루어지고 있지 않았다. 둘째, 보다 직접적인 기술혁신존재 및 확산기간을 측정한 결과 선형을 가정한 AR(1)모형에서 추정한 계수 값이 일본과 한국의 경우를 제외하고는 정상적인 형태로 나타났다. 셋째, 모수적 추정과 선형의 경우가 비모수적 추정과 비선형의 경우보다 기술혁신에 따른 수렴기간이 길게 나타났다. 특히 일본과 우리나라의 경우에는 선형을 가정하는 경우에는 기술혁신에 따른 수렴현상이 나타나지 않은 반면, 비선형인 경우에는 수렴현상이 나타났다. 마지막으로 미국과 우리나라의 기술혁신에 따른 수렴기간이 우리나라와 중국의 기술혁신에 따른 수렴기간보다 길게 나타났다. 따라서 기술혁신확산 및 수렴기간이 장기적인 경우 선형적인 기술혁신존재검증을 어렵게 할 수 있다는 가능성을 보여준다. 연구결과 정책적 시사점은 두 가지로 요약될 수 있다 첫째, 우리나라의 경우에 기술혁신수준이 중국이 쉽게 모방할 수 있는 정도로 매우 낮다고 볼 수 있다. 둘째, 우리나라에 대한 중국의 기술혁신 모방에 대한 정책적 시사점으로는 우리나라 기술혁신의 주기가 짧으면서 자주 일어나야한다.
본 연구는 현재 도입예정에 있는 차세대 통신 및 방송서비스의 확산가능성에 대하여 잠재적 사용자1,000명을 대상으로 조사한 최근 조사자료를 중심으로 실증분석하였다. 잠재적 사용자의 선택 및 반응함수추정방법은 분석의 객관성과 효율성을 유지하기 위하여 모수적 추정과 반모수적 추정방법을 동시에 사용하여 분석하였다. 본 분석결과를 요약하면 다음과 같다. 먼저, 차세대 통신 및 방송서비스사용자들의 해당 서비스선택반응함수를 분석한 결과 서비스확산은 상당히 느리게 이루어 질 수 있다는 결과를 보여 주었다. 이러한 분석결과는 기존 초고속 및 이동통신서비스 확산에서와 같이 형태의 빠른 확산속도를 보일 것이라는 낙관적 전망견해에 상당한 문제점이 있음을 보여 준다. 둘째, 본 연구의 차세대통신 및 방송서비스확산의 부정적인 분석결과에도 불구하고, 차세대 통신서비스의 성공적 확산에 중요한 요인으로는 서비스제공요금을 낮추고, 젊은 사용자층에게 새로운 서비스의 유용성을 인식시킴으로써 최종서비스선택까지 유도케 할 수 있는 유인 메커니즘 도입전략 개발이 사업성공의 필요조건이 될 수있음을 보여 주었다. 마지막으로 우리나라 통신 및 방송산업환경은 상용화를 준비하는 사업자들이 차세대 통신 및 방송서비스의 성공적 도입을 위하여 시장구조분석 및 시장욕구의 질적 방향분석뿐만 아니라, 그 영향 정도를 수치화하고 계량화하는 시장분석자료를 바탕으로 시장도입 및 전개전략을 개발하는 과정이 절대적으로 필요한 단계가 되었음을 보여 준다. 본 연구결과의 시사점으로 차세대 통신 및 방송서비스의 산업고도화에 대한 면밀한 사전계량시장분석으로 시장전략형성 전환적사고가 해당 서비스제공사업자뿐만 아니라 서비스정책을 수행하는 정부당국자에게도 필요과정요소가 되고 있음을 보여 준다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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