• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• v.22 no.4
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• pp.727-733
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• 2011

To understand the stock market structure it is very important to extract meaningful information by analyzing the correlation matrix between stock returns. Recently there has been many studies on the correlation matrix using the Random Matrix Theory. In this paper we adopt this random matrix methodology to a single-factor model and we obtain meaningful information on the correlation matrix. In particular we observe the analysis of the correlation matrix using the single-factor model explains the real market data and as a result we confirm the usefulness of the single-factor model.

• Proceedings of the Korean Operations and Management Science Society Conference
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• 1992.04b
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• pp.105-116
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• 1992

이 논문에서는 discrete-event모의실험을 사용해서 대기행렬모형에서 대기시간이 길어지는 확률을 추정하는 문제를 연구했습니다. 단 한번의 모의실험에서 확률의 신뢰구간을 구할 수 있는 방법인, binary bootstrap을 개발했습니다. Bernoulli trial과 first-order Markov processes에 적용하여 본 결과 이론치에 별 차이없이 추정하였습니다. 또한 M/M/1 대기행렬모형에서 대기시간이 길 확률을 추정했을 때 batch means방법보다 binary bootstrap이 월등히 우수한 결과를 보였습니다.

• Proceedings of the Korean Statistical Society Conference
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• 2003.10a
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• pp.239-244
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• 2003

본 연구에서는 확률모형의 모수로부터 얻어지는 여러형태의 함수간의 크기를 다중비교 하는 방법을 제안하고자 한다. 이 방법은 비교대상인 모수 함수간의 선호확률을 베이지안 방법으로 추정하고, 이들로부터 얻어지는 선호행렬을 이용한 새로운 다중비교법이다. 이러한 방법의 제안에 필요한 이론과 비교기준을 고안하였으며, 응용 예로, 제안된 방법을 s개의 독립인 지수분포 모수의 기하평균 크기비교에 적용하였다.

• The Journal of Korea Institute of Information, Electronics, and Communication Technology
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• v.10 no.5
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• pp.409-416
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• 2017

In this paper, we consider a framework of compressed sensing over finite fields. One measurement sample is obtained by an inner product of a row of a sensing matrix and a sparse signal vector. A recovery algorithm proposed in this study for sparse signals based probabilistic decoding is used to find a solution of compressed sensing. Until now compressed sensing theory has dealt with real-valued or complex-valued systems, but for the processing of the original real or complex signals, the loss of the information occurs from the discretization. The motivation of this work can be found in efforts to solve inverse problems for discrete signals. The framework proposed in this paper uses a parity-check matrix of low-density parity-check (LDPC) codes developed in coding theory as a sensing matrix. We develop a stochastic algorithm to reconstruct sparse signals over finite field. Unlike LDPC decoding, which is published in existing coding theory, we design an iterative algorithm using probability distribution of sparse signals. Through the proposed recovery algorithm, we achieve better reconstruction performance as the size of finite fields increases. Since the sensing matrix of compressed sensing shows good performance even in the low density matrix such as the parity-check matrix, it is expected to be actively used in applications considering discrete signals.

• The Korean Journal of Financial Management
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• v.19 no.2
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• pp.27-48
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• 2002

본 논문은 이자율의 기간 구조가 차익 거래의 기회가 없도록 움직일 때 새로운 평균만기 측 정치인 AR 평균만기(arbitrage-free duration)을 도출하고 선물가격과 선도가격과의 관계를 분석한다. 지금까지 평균만기에 관한 많은 연구들은 수익률 곡선이 특정한 형태로 이동한다는 가정 하에서 평균만기를 유도하고 이에 근거하여 채권가격의 변동치를 측정하고 있다. 본 논문에서는 기존의 평균만기의 가정을 완화한 AR 평균만기를 도출하였다. 여기서 제시하는 AR 평균만기는 기존의 Macaulay 평균만기를 포함하는 일반화한 측정치라고 할 수 있다. 아울러 본 논문에서는 선물가격과 선도가격사이에 존재하는 이론적 관계를 규명하고자 하였다. 선물가격은 선도가격에 비해 할인된 가격이라는 것을 보이고 이자율 변동위험이 선물가격의 할인정도에 미치는 영향을 모형화 하였다. 최근 들어 선물을 이용한 채권 면역화에 대한 실증연구에 관심이 지속적으로 증가하고 있다. 전통적 실증연구 방법론에서는 먼저, 선물가격과 기초채권 가격사이에 존재하는 분산-공분산 행렬을 추정한다. 그런 후 추정된 분산-공분산 행렬을 바탕으로 이자율 위험 헤징 전략을 수립한 후 이 전략에 대한 실증 분석을 수행하였다. 그러나, 전통적 접근법의 가장 큰 문제는 비안정적(non-stationary)인 분산-공분산 행렬을 적절히 고려할 수 없었다는 점이다. 따라서, 본 연구의 결과를 기반으로 하면 최적의 헷징 전략을 수립하기 위한 이론적 기틀을 수립할 수 있을 것이다.

• Journal of Korea Game Society
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• v.11 no.2
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• pp.13-18
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• 2011

Sid Meier said, "A game is a series of interesting choices." This means the interesting choices make the game funny. In this paper, we define the no interesting options in the gameplay as strategic errors of the gameplay and suggest a detection method of these errors of the gameplay. The suggested method detects the strategic errors of the gameplay by the inspection of the payoff matrices. This method can detect the options of no strategies of the opponent, dominant options, dominated options, similar options with almost same payoffs in the case of the inspection of the payoff matrices. Additionally it can detect the options of the expected payoff with excessively high, the options of the expected payoff with excessively low, the options of the usage probability with excessively high, and the options of the usage probability with excessively low in the case of the inspection of the payoff matrices with the corresponding frequency rates.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.19 no.3
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• pp.447-460
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• 2006

This paper develops a multiple comparison method for finding an optimal ordering of K geometric means of exponential parameters. This is based on the paired comparison experimental arrangement whose results can naturally be represented by a completely oriented graph. Introducing posterior preference probabilities and stochastic transitivity conditions to the graph, we obtain a new graphical model that yields criteria for the optimal ordering in the multiple comparison. Necessary theories involved in the method and some computational aspects are provided. Some numerical examples are given to illustrate the efficiency of the suggested method.

• International Journal of Highway Engineering
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• v.4 no.4 s.14
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• pp.1-12
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• 2002

Pavement Management System has a special purpose that the rehabilitation strategy applied on pavement should be executable in view of technical and economical point after new pavement open to the traffic. To achieve that purpose, a reliable pavement performance prediction model should be embeded in the system. The object of this study is to develop a probabilistic pavement performance prediction model for evaluating asphalt pavements based on the Markov chain concept. In this paper, methodology of the Markov chain modeling principle is explained, and the application of this model to asphalt pavement is described. As the results, transition matrics for predicting asphalt pavement performance are obtained, and also performance life is estimated quantitatively by this system.

• Review of KIISC
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• v.2 no.4
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• pp.104-109
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• 1992

스위치 이론이나 디지탈 공학$^{2)}$, 정보보호학$^{6.8)}$등의 분야에서 자주 사용되는 많은 함수들은 유한체 GF$(q)^n$에서 GF(q)의 값을 취하는 함수들이다. 특히 q=2인 경우에 함수 f는 쉽게 진리표에 의해 표현된다. 본 글에서는 유한체 위에서 성립하는 행렬 구조를 갖는 대수적 표준형식 변환에 대하여 알아보고, 변환의 계산을 점화적으로 이행해보며, 난수함수의 복잡도에 관한 확률분포를 살펴본다. 대수적 표준형식은 함수의 비선형 위수나 복잡도에 관한 판단에 유용하게 응용할 수 있다.

• The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences
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• v.38A no.7
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• pp.552-559
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• 2013

In this paper, the multiple-input multiple-output (MIMO) system with a precoder is considered in the transmit-correlated Rayleigh channels. We specifically target the MIMO system employing the minimum mean square error receivers. Based on random matrix theory, we first present a direct and generalized formulation for deriving a probability density function (PDF) of the signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR). Then, we derive the accurate closed-form SINR PDFs for a small number of transmit and receive antennas. Based on the SINR PDFs, tight closed-form approximations of the symbol error rate (SER) are derived. Our analysis suggests that the SER approximations can be used to accurately estimate the error probabilities or as a useful tool for the system design.