• Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
• /
• 2012.11a
• /
• pp.1636-1638
• /
• 2012

주식시장에서 개별 종목의 등락을 예측하는 것은 불가능하다. 미래가 정해져 있다면 그것을 아는 순간 거래는 성립되지 않기 때문이다. 따라서 개별 종목의 등락은 기업의 가치뿐만 아니라 투자참여자의 수급에 의해서 결정되므로 등락 확률은 예측불가인 0.5에 가깝다. 따라서 개별종목의 총합인 종합지수 역시 예측이 불가능해도 확률적인 틀은 제시할 수 있다. 바이노미알 분포를 사용하여 n을 충분히 증가시키면 가우시안 분포가 되고 이를 이동평균선으로 지표화한 Bollinger Band를 이용하는 것이다. 중심선에 480일선을 상하한폭을 $2{\sigma}$, $4{\sigma}$로 하여 그 틀을 제시하고, 이를 주요 종합지수로 검증하였다.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
• /
• 2021.06a
• /
• pp.57-57
• /
• 2021

최근 급격한 도시화와 기후변화로 인해 도시의 홍수피해가 증가하고 있으며, 복합적인 재난으로 악화되는 경우가 많아졌다. 복합재난으로 인한 피해를 줄이기 위해 재해발생 전·후 대응이 중요하며, 이를 위해 복원력 개념을 도입할 필요가 있다. 도시 배수 시스템의 복원력은 대상유역의 면적과 절대적인 침수량에 따라 좌우된다. 따라서 지역의 도시 배수 시스템의 복원력을 정확하게 평가하기 위해 대상유역의 정보를 반영한 지역 맞춤형 복원력 지수의 개발이 필요하다. 대상유역의 정보를 반영하기 위해 도시 배수 시스템의 배수능력을 복원력 지수에 적용하였다. 도시 배수 시스템의 배수능력을 나타내기 위해 시스템 잔류유량을 분모로, 침수량을 분자로 하여 복원력 지수를 계산하였다. 본 연구에서는 제안된 새로운 복원력 지수를 대구 비산 빗물펌프장에 적용하였다. 강우자료는 재현기간이 100년, 200년 그리고 300년 빈도의 확률강우량을 사용하였으며, 지속시간은 30분, 60분 그리고 90분으로 설정하였다. 침수량과 시스템 잔류 유량은 1분 단위로 EPA SWMM을 통해 값을 구하였다. 시스템 잔류 유량을 기반으로 하는 복원력 지수는 최소 0.995029에서 최대 0.998662로 나타났다. 본 연구에서 제안한 도시 배수 시스템 잔류 유량 기반 복원력 지수는 배수 시스템의 처리 능력을 반영한 지수라고 할 수 있으며 배수 시설의 설치, 교체 및 재건 등 수해 방재 계획 평가에 활용될 수 있다.

• KSCE Journal of Civil and Environmental Engineering Research
• /
• v.34 no.6
• /
• pp.1787-1796
• /
• 2014

The main purpose of this study is to assess the sensitivity of meteorological drought indices in probabilistic perspective using Bayesian Network model. In other words, this study analyzed interrelationships between various drought indices and investigated the order of the incident. In this study, a Bayesian Network model was developed to evaluate meteorological drought characteristics by employing the percent of normal precipitation (PN) and Standardized Precipitation Index (SPI) with various time scales such as 30, 60, and 90 days. The sensitivity analysis was also performed for posterior probability of drought indices with various time scales. As a result, this study found out interdependent relationships among various drought indices and proposed the effective application method of SPI to drought monitoring.

• KSCE Journal of Civil and Environmental Engineering Research
• /
• v.34 no.1
• /
• pp.145-153
• /
• 2014

Several studies regarding drought indices and criteria have been widely studied in the literature. If one defines the onset, severity, and end of droughts, in general, a certain threshold needs to be set to assess the drought events. However, the uncertainty associated with the threshold is a critical problem in drought analysis. To take full advantage of the inherent features in the rainfall series, a Hidden Markov Model (HMM) based probabilistic drought analysis was proposed rather than using the existing threshold based analysis. As a result, the proposed HMM based probabilistic drought analysis scheme shows better performance in terms of defining drought state and understanding underlying characteristics of the drought. In addition, the HMM based approach is capable of quantifying the uncertainties associated with the classifying meteorological drought condition in a systematic way.

• Journal of Korean Tunnelling and Underground Space Association
• /
• v.12 no.1
• /
• pp.15-29
• /
• 2010

Spalling is a kind of instability phenomenon of surrounding rock around underground openings subjected to high in-situ stress according to the development of extension fractures. Three kinds of spalling criteria have been presented so far; however, all spalling criteria have the range of values so that the fuzziness and vagueness of spalling criterion cannot be avoided. In this study, a new fuzzy probability model is proposed to predict the probability of spalling in a systematic way by using fuzzy probability theory. Many of the underground opening projects worldwide are evaluated with the proposed method. Prediction results expressed as the spalling probability agree well with the in-situ observations. In particular, a new fuzzy probability model considering all three evaluation indices of spalling by adopting weighting factors based on relative reliability among three evaluation indices is able to resolve erroneous prediction of spalling by choosing only one prediction method. Moreover, the more reasonable value of spalling probability could have been obtained by adopting the modified damage index to the newly proposed fuzzy probability model.

• Journal of Korea Water Resources Association
• /
• v.47 no.5
• /
• pp.435-446
• /
• 2014

Various drought indices developed from previous studies can not consider the inherent uncertainty of drought because they assess droughts using a pre-defined threshold. In this study, to consider inherent uncertainty embedded in monthly streamflow data, Hidden Markov Model (HMM) based drought index (HMDI) was proposed and then probabilistic assessment of hydrologic drought was performed using HMDI instead of using pre-defined threshold. Using monthly streamflow data (1966~2009) of Pyeongchang river and Upper Namhan river provided by Water Management Information System (WAMIS), applying the HMM after moving-averaging the data with 3, 6, 12 month windows, this study calculated the posterior probability of hidden state that becomes the HMDI. For verifying the method, this study compared the HMDI and Standardized Streamflow Index (SSI) which is one of drought indices using a pre-defined threshold. When using the SSI, only one value can be used as a criterion to determine the drought severity. However, the HMDI can classify the drought condition considering inherent uncertainty in observations and show the probability of each drought condition at a particular point in time. In addition, the comparison results based on actual drought events occurred near the basin indicated that the HMDI outperformed the SSI to represent the drought events.

• Journal of Navigation and Port Research
• /
• v.33 no.1
• /
• pp.9-19
• /
• 2009

This paper describes empirical approach methodology for the quantitative risk assessment of maritime transportation accident (MTA) of a merchant ship. The principal aim of this project is to estimate the risk of MTA that could degrade the ship safety by analyzing the underlying factors contributing to MTA based on the IMO's Formal Safety Assessment techniques and, by assessing the probabilistic risk level of MTA based on the quantitative risk assessment methodology. The probabilistic risk level of MTA to Risk Index (RI) composed with Probability Index (PI) and Severity Index (SI) can be estimated from proposed Maritime Transportation Accident Model (MTAM) based on Bayesian Network with Bayesian theorem Then the applicability of the proposed MTAM can be evaluated using the scenario group with 355 core damaged accident history. As evaluation results, the correction rate of estimated PI, $r_{Acc}$ is shown as 82.8%, the over ranged rate of PI variable sensitivity with $S_p{\gg}1.0$ and $S_p{\ll}1.0$ is shown within 10%, the averaged error of estimated SI, $\bar{d_{SI}}$ is shown as 0.0195 and, the correction rate of estimated RI, $r_{Acc}$(%), is shown as 91.8%. These results clearly shown that the proposed accident model and methodology can be use in the practical maritime transportation field.

• Journal of Korean Society of Transportation
• /
• v.29 no.3
• /
• pp.83-91
• /
• 2011

This paper discusses models for estimating dynamic travel times based on probability theory. The dynamic travel time models proposed in the paper are formulated assuming that the travel time of a vehicle depends on the distribution of the traffic stream condition with respect to the location along a road when the subject vehicle enters the starting point of a travel distance or with respect to the time at the starting point of a travel distance. The models also assume that the dynamic traffic flow can be represented as an exponential distribution function among other types of probability density functions.

• The Korean Journal of Financial Management
• /
• v.17 no.1
• /
• pp.91-110
• /
• 2000

충격이 경제에 가해질 때 이 충격이 경제 내에 일시적으로 존속하는 경우도 있고 이 충격이 영구히 존속하는 경우도 있다. 이 양극단 사이의 과정도 존재할 수 있다. 이것을 표상한 것이 stopbreak 과정이다. 충격의 효과가 영구적 효과와 일시적 효과 사이에서 파동하는 시계열을 모형화한 것이 이 과정인 것이다. 이 과정에서는 일정한 기간에는 영구적인 평균이동이 발생하여 구조변화가 발생한다. 다른 기간에 발생하는 충격은 그 효과가 급속히 소멸한다. 밀접한 관계를 맺고 있는 두 주가의 비율은 한 주가의 변동이 제시하는 것을 분석하고 이것을 이용하여 다른 주가를 예측할 수 있는 정보를 제공한다. 한 주가의 변동이 발생하면 이 두 주가의 비율은 변동한다. 그러나 한 주가의 변동의 정보성이 인정되어 이 정보가 다른 주가에 반영되어 조정되면 두 주가의 비율은 변동이전의 수준으로 회귀할 것이다. 변동이 영구적이면 두 주가비율은 동일한 수준을 유지할 것이다. 반면 다른 주가에 영향을 미치지 못하는 정보이면 두 주가의 비율은 변동된 상태에서 지속될 것이다. 일정기간은 영구적 구조변화가 발생하고 그 이외의 기간에는 구조 변화가 발생하지 않고 있는 것이다. 따라서 stopbreak 과정을 사용하여 정확한 예측을 수행할 수 있다. 주가지수들이 stopbreak 과정에 의하여 생성되고 있음이 발견되었다. 즉 주가지수들은 확률적 영구구조변화가 발생하고 있는 시계열들이다. 종합주가지수/제조업지수 역시 확률적 영구구조변화를 가지는 stopbreak 과정에 의하여 생성되고 있음이 밝혀졌다. 이 과정을 실제에 적용하여 주가의 움직임을 파악하면 예측이 가능하다. 특히 연관성이 깊은 두 주식의 주가비율을 사용할 때 효과적이라 할 수 있다.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
• /
• 2022.05a
• /
• pp.201-201
• /
• 2022

본 연구에서는 강우량이 여름에 집중되어있는 우리나라의 강우 특성을 잘 나타낼 수 있는 최적의 확률분포형을 선정하고 해석적 확률모델 (Analytical Probabilistic Model, APM)을 개발하여 유출량을 예측하고자 하였다. 국내 10개 지역인 부산, 춘천, 대구, 대전, 전주, 진주, 서울, 속초, 태백, 원주를 연구 지역으로 설정하였고, 30년 시 단위 강우자료를 지역별 interevent time definition(IETD)을 적용하여 강우 사상으로 그룹화하였다. APM 연구에 일반적으로 사용되는 일변수 지수 분포 이외의 이변수 지수, 감마, 이변수 로그정규 확률밀도함수 (Probability Density Function, PDF)를 강우사상의 특성인 강우량, 강우 지속시간, 무강우 시간의 히스토그램에 적용한 결과, 이 변수 로그정규분포가 우리나라의 강우 특성을 가장 잘 대표하였다. 로그정규분포를 이용하여 APM을 유도하고 유출량을 예측하였다. 예측한 유출량에 대한 빈도분석을 수행하여 Storm Water Management Model (SWMM)의 결과와 비교함으로써 유도한 APM의 적합성을 확인하였다. SWMM의 입력 매개변수 보정을 위해서는 서울 군자 지역에서 관측한 실제 강우량 및 유출량 자료를 사용하였다. 로그정규분포로 유도한 APM과 SWMM의 빈도분석 결과를 비교하였을 때 초과 확률과 재현주기 모두 매우 유사한 결과를 나타내었음을 확인하였다.