A Study on Index Prediction Method by Binomial Distribution

바이노미얼 확률분포를 이용한 지수 예측 방법에 관한 연구

주식시장에서 개별 종목의 등락을 예측하는 것은 불가능하다. 미래가 정해져 있다면 그것을 아는 순간 거래는 성립되지 않기 때문이다. 따라서 개별 종목의 등락은 기업의 가치뿐만 아니라 투자참여자의 수급에 의해서 결정되므로 등락 확률은 예측불가인 0.5에 가깝다. 따라서 개별종목의 총합인 종합지수 역시 예측이 불가능해도 확률적인 틀은 제시할 수 있다. 바이노미알 분포를 사용하여 n을 충분히 증가시키면 가우시안 분포가 되고 이를 이동평균선으로 지표화한 Bollinger Band를 이용하는 것이다. 중심선에 480일선을 상하한폭을 $2{\sigma}$, $4{\sigma}$로 하여 그 틀을 제시하고, 이를 주요 종합지수로 검증하였다.