• 재무관리연구
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• 제22권2호
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• pp.43-69
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• 2005

본 논문은 한국 주식시장에서 CAPM 베타의 시간에 따른 변동패턴을 설명하는데 있어서 베이지안 분석기법에 기반을 둔 확률베타모형(stochastic be model)이 기존의 조건부 베타모형이나 이변량 GARCH(1,1)모형보다 추정의 정확도나 베타의 설명력 측면에서 더 우월하다는 실증적 증거를 보여주었다. 확률베타모형으로 추정한 베타는 주식수익률의 횡단면 변동의 $30{\sim}50%$를 설명하는 반면, 다른 시변베타모형은 3% 이하의 설명력에 그쳤다. 이렇게 확률베타모형에서 추정된 베타의 높은 설명력은 흔히 시장이상현상으로 받아들여지고 있는 기업규모효과나 장부가/시가비율효과, 고유변동성효과들을 대부분 흡수하는 것으로 나타났다. 이것은 시장이상 현상들이 베타 참값의 변동과 밀접하게 관련되어 있으며, 기대수익률 변동과 깊은 관련이 있다는 합리적 자산가격결정의 입장을 지지하는 것으로 해석된다.

• 한국멀티미디어학회:학술대회논문집
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• 한국멀티미디어학회 2002년도 춘계학술발표논문집(하)
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• pp.971-976
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• 2002

최근 대부분의 정보시스템은 웹기반 정보시스템으로 이주하고 있으며 이의 개발과 유지보수시에 '웹 위기' 현상이 발생하고 있다. 이를 해결하기 위한 웹엔지니어링 기술 중 웹기반 비즈니스 프로세스 명세 기술이 필요하다. 따라서 본 논문에서는 웹기반 비즈니스 프로세스 명세를 위한 BPN(Business Process Net) 모형을 제시한다. BPN 모형은 베타분포형 확률 패트리넷이며 수행가능형 Activity Diagram이라 할 수 있다. BPN을 모형화할 때 Use Case 분석을 이용하며, 비즈니스 프로세스의 수행 시간 및 비용적 불확실성은 베타분포를 이용하고 있다. BPN 모형은 XML 기반 비즈니스 프로세스 명세언어를 위한 공통 명세모형으로 이용될 수 있다.

• 응용통계연구
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• 제22권2호
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• pp.271-280
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• 2009

급내/급간상관이 동시에 존재하는 이변량 이항자료에 대한 모형으로 Danaher과 Hardie (2005)는 베타이항분포를 제안한바 있다. 그러나 이 모형은 베타분포에 따르는 성공확률을 통해 급내 상관을 묘사하므로 그 적용범위가 양의 급내상관을 가지는 자료에 제한된다. 이 연구에서는 보다 더 넓은 범위의 급내 상관에 대해 유용성을 가지는 일반화가법/승법이항모형과 확장베타이항모형 등에 Sarmanov형식의 이변량 확장을 고려하고 이들을 기존 모형과 적합도의 측면에서 비교한다. 실제자료인 주식자료와 소비자패널자료에 이변량 일반화이항모형들을 적용한 결과, B-mB와 B-ebB의 성능이 우수한 것으로 나타나며, 그 중 상대적으로 넓은 허용범위의 급내상관을 가지는 B-mB가 선호된다고 할 수 있다.

• 대한토목학회논문집
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• 제38권5호
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• pp.655-669
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• 2018

본 연구에서는 비정상성 Bayesian 빈도해석모형을 토대로 외부 기상인자에 의한 시변성을 고려할 수 있는 계절강수량 예측모형을 구축한 후 산정된 결과를 입력 자료로 하여 직접적으로 일단위 이하의 극치강수량을 상세화시킬 수 있는 베타 모델(four parameter beta, 4PB)을 연계하여 한강 및 금강유역의 미래 계절 강수량 전망 및 일단위 이하의 확률강수량을 도출하였다. 모형의 적합성 검증을 위하여 2014~2017년의 모의된 사후 확률분포 값과 관측치를 비교하였다. 그 결과 계절강수량 모의에서 한강은 관측 값의 최대 약 86.3%, 금강은 약 98.9% 일치하는 것을 확인할 수 있었다. 지속시간별 극치강우량은 약 65.9~99.7%의 정확성을 나타냈다. 이에 본 연구에서 산정한 결과는 기상변동성을 다양한 시간규모에서 고려하기 위한 정보로 활용할 수 있을 것으로 판단된다.

• Journal of the Korean Data Analysis Society
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• 제20권6호
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• pp.2841-2852
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• 2018

이 논문에서는 광고분야 매체기획에서 필요한 노출분포 추정과 관련하여 영과잉 분포를 이용한 회귀모형 방법에 대해 살펴보고자 한다. 노출분포란 광고를 반복하여 게재할 때마다 노출되는 청중들의 비율을 나타낸 것이다. 이와 같은 노출분포는 광고효과를 수량적으로 측정하기 위한 각종 지표들을 산출하는데 필요한 기초 정보를 제공한다는 점에서 매우 중요한 역할을 한다. 특히 최근 다양한 매체의 확산으로 인한 광고 단가의 인하로 인하여 과거에 비해 특정 광고의 게재 혹은 방영빈도는 크게 늘어난 상태이나 노출빈도는 상대적으로 줄어들고 있는 상황이다. 이러한 상황에서 해당 매체를 접하지 않는, 즉 구조적으로 광고에 노출되지 않는 개인들이 늘어가고 있다. 이제까지 광고의 노출분포 추정을 위해 사용해 왔던 베타이항분포 등은 이러한 상황에 적합하지 않을 수 있는데, 본 연구에서는 영과잉 회귀모형을 이용한 광고노출분포모형을 제안하고, 실제 사례를 통한 비교연구를 수행하였다.

• 정보처리학회논문지D
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• 제10D권3호
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• pp.471-488
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• 2003

최근의 대부분의 정보시스템은 웹 기반 정보시스템이며 이의 개발과 유지보수시에 “웹 위기” 현상이 발생하고 있다 이를 해결하기 위해, 웹 엔지니어링 기술 중 웹 기반 비즈니스 프로세스로의 리엔지니어링 기술이 필요하다. 본 논문에서는 웹 기반 정보시스템으로의 이주와 웹 기반 비즈니스 프로세스 모형화를 위한, BPN(Business Process Net) 모형과 이를 이용한 리엔지니어링 휴리스틱스를 적용 예와 함께 제시한다. BPN모형은 베타분포형 확률 패트리넷이며 수행가능형 Activity diagram이라 할 수 있다. BPN을 모형화 할 때, Use Case 분석을 이용하며 비즈니스 프로세스의 수행시간 및 비용적 불확실성은 베타분포를 이용하고 있다. BPN 모형은 XML 기반의 비즈니스 프로세스의 명세언어를 위한 공통 명세모형으로 이용될 수 있으며, 제시한 리엔지니어링 방법 및 지침은 웹 기반 정보시스템의 분석 및 설계단계에서 적용할 수 있다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제18권4호
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• pp.507-516
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• 2011

상관된 이항자료에 대한 일반화 이항모형들을 비교한 연구들은 고려한 모형과 비교기준에서 결과가 제한적이라는 측면이 있다. 이 연구는 모형선택의 가능한 지침을 제공하기 위해 모의실험을 통하여 모형별 적합도와 베르누이 시행의 성공확률 및 급내상관계수에 대한 ML추정량들을 비교하였다. 모수의 특정영역을 제외하고 포괄적 적합도나 추정량의 MSE 및 편의 등 성분적합에서는 대부분의 모형이 일정 수준의 경쟁적 관계에 있는 것으로 나타났다. 그러나 고려한 모형들 중 특히 일반화 확장베타이항모형 (Prentice, 1986)은 거의 모든 모수영역과 비교기준에 걸쳐 일관되게 양호한 수행력을 가지는 것으로 평가되었다.

• 응용통계연구
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• 제28권2호
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• pp.251-267
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• 2015

인도부페 프로세스는 유한개의 행과 무한개의 열로 이루어진 이진행렬의 분포와 관련된 확률과정이다. 무한특성모형을 유한개의 행과 무한개의 열로 이루어진 이진행렬을 이용해서 표현할 때, 이진행렬에 대한 사전분포로써 인도부페 프로세스가 이용될 수 있다. 본 논문에서는 인도부페 프로세스를 유한특성모형과 연관지어서 유도하는 방법을 소개하고, 베타프로세스와의 관련성을 간략히 설명한다. 실제 모형의 추론에 인도부페 프로세스가 이용되는 예제를 살펴보기 위해서 가우시안 선형모형에 인도부페 프로세스를 적용한 모형화 방법을 언급하고, 깁스표집 알고리즘, 막대 자르기 알고리즘, 변분방법을 이용한 추론방법을 설명한다. 그리고 이 세 가지 알고리즘을 이용하여 이미지 자료를 분석하는데 적용해본다. 나아가 쌍자료 분석, 네트워크 분석, 독립성분 분석에서 인도부페 프로세스가 어떻게 이용될 수 있는지도 알아본다.

• 경영정보학연구
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• 제25권4호
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• pp.27-45
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• 2023

정보통신기술의 발달로 정보보호의 중요성이 커졌지만, 기업은 제한된 예산 내에서 적절한 대책을 선택하는 데 어려움을 겪고 있다. Sönmez and Kılıç(2021)는 정보 보안 침해를 완화하기 위한 최적의 투자 조합을 결정하기 위해 AHP 및 혼합 정수 계획을 사용하는 모델을 제안했다. 그러나 1) 보안 위협에 대한 보안 대책의 효과를 객관적으로 측정하지 못하고, 2) 투자로 인한 위험 감소가 투자 이전에 측정한 위험 수준을 초과하는 비현실적인 현상이 발생하고, 3) 여러 위협에 대해 단일 대응책을 사용할 때 중복된 투자가 이루어진다는 한계가 있었다. 본 연구에서는 베타 확률 분포를 사용하여 대책의 효과를 객관적으로 정량화하고, 위험 감소 수준이 투자 이전에 측정된 위험 수준을 초과하지 않고 보안 대책이 중복 투자되지 않도록 최적화 모델을 개선했다. 개선된 모델을 국내 중소기업을 대상으로 실증분석한 결과, Sönmez and Kılıç(2021)의 최적화 모델보다 더 나은 결과를 도출했다. 개선된 최적화 모델을 사용하면 정보보호 비용, 수량, 대책 효율성을 고려하여 고정된 예산 내에서 최적의 대책별 투자 포트폴리오를 도출할 수 있고, 정보 보안 예산을 확보하고 정보 보안 위협을 효과적으로 해결하는데 도움이 될 것이다.