• Communications for Statistical Applications and Methods
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• v.4 no.3
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• pp.863-879
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• 1997

정규분포에 대한 적합도 검정은 실제적인 측면이나 이론적인 측면에서 그 중요성을 무시할 수 없다. 본 연구에서는 이변량 정규분포의 적합도 검정을 위한 통계량을 제안하였다. 주요 아이디어는 모든 가능한 이변량 분포의 선형조합을 고려하여, 그 선형조합이 순서통계량을 이론적인 분위수와 비교하는 것이다. 또한 제안된 통계량의 극한분포가 Gaussian process의 적분의 형태로 표시될 수 있음을 보였다.

• Proceedings of the Korean Statistical Society Conference
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• 2000.11a
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• pp.141-146
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• 2000

Shapiro와 Wilk(1972)는 위치모수와 척도모수가 미지인 경우 지수분포의 검정통계량을 제안하였다. 그것은 척도모수의 일반화 최소제곱추정량과 표본분산의 비로 구성되었다. 그러나 이 검정통계량은 일치성을 갖지 않는다. 본 논문에서는 척도모수의 두개의 점근유효추정량으로 구성된 통계량을 고려하고 이의 극한분포를 구하였다. 또한 두 개의 통계량의 검정력을 비교한 결과 제안된 통계량이 변동계수가 1보다 크거나 같은 분포에서 더 좋은 검정력을 가짐을 볼 수 있었다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• v.23 no.1
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• pp.89-98
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• 2012

In this paper, the ratio of parameters in two independent Maxwell distributions is parameter of interest. We proposed test statistics, which converge to standard normal distribution, based on likelihood function. The exact distribution for testing the ratio is hard to obtain. We proposed the signed log-likelihood ratio statistic and the modified signed log-likelihood ratio statistic for testing the ratio. Through simulation, we show that the modified signed log-likelihood ratio statistic converges faster than signed log-likelihood ratio statistic to standard normal distribution. We compare two statistics in terms of type I error and power. We give an example using real data.

• Proceedings of the Korean Statistical Society Conference
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• 2001.11a
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• pp.131-136
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• 2001

projection pursuit을 이용하여 이변량 정규분포의 적합도 검정을 위한 통계량을 제안한다. 기본적인 생각은 이변량 정규분포의 가정하에 표준정규분포를 갖는 모든 선형조합을 고려하여 이들의 순서통계량과 이론적인 분위수를 비교하는 것이다. 이와 같이 제안된 통계량은 선형변환에 대해서 불변(invariant)이다. 본 논문에서는 제안된 통계량의 극한분포를 적절한 Gaussian process의 적분으로 표현한다.

• Journal of the Korean School Mathematics Society
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• v.9 no.3
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• pp.309-316
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• 2006

This study examined the ambiguous using the terminology of statistics at mathematics textbook of highschool in Korea and proposed the correct using of sampling error and sampling distribution of sample mean with consistency. And this paper proposed that the concept of error have to teach in context of sampling action in school mathematics.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.14 no.2
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• pp.369-378
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• 2001

본 논문에서는, 신뢰성분석에서 고려되는 평균고장률의 추이에 관한 검정법에 대해 연구하였다. 즉, 수명분포가 지수분포를 따르는지 또는 수명분포의 평균고장률이 증가하는지를 검정하는 검정통계량을 제안하였다. 제안된 검정통계량은 순서통계량의 선형 함수의 형태로 이루어져 있고 대표본 뿐만 아니라 소표본에서도 쉽게 적용될 수 있다. 또한 제안된 검정통계량의 점근상대효율을 평가하기 위해, Klefsjo(1983)가 제안한 검정통계량과 비교하여 보았다.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.11 no.1
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• pp.113-127
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• 1998

There have been a great deal of interests in comparing two survival distributins in clinical trials. This paper compares some well-known statistical methods for testing the equality of two survival distributions. Simulation studies also provide some insights into the properties of these test statistics across several types of survival distributions and degrees of censorship.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.11 no.2
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• pp.351-362
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• 1998

In this paper, a test of fit for Weibull distribution on the estimated Kullback-Leibler information is proposed. The test uses the Vasicek entropy estimates, so to compute it a window size m must first be fried, and then is obtained critical values computed by Monte Carlo simulations. The power of the proposed test under various alternatives is compares with that of ocher famous tests. The use of the test is shown in an illustrative example.

• Tunnel and Underground Space
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• v.17 no.3 s.68
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• pp.197-202
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• 2007

In this study, design parameters were determined statistically with and without consideration of original distribution characteristics. Obtained parameters were applied to test numerical analysis and the results were compared. Distribution characteristics of statistically treated parameters show the similar characteristics of original distribution. Mean values show more than 19% of errors between the two cases. Regarding the characteristics as normal distribution can cause distorted results, it is proper to consider the original distribution characteristics of the parameters.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.29 no.4
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• pp.571-579
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• 2016

Most of studies related to the distributions of quadratic forms are conducted under the assumption of multivariate normal distribution. In this paper, we suggested an approximation to the distribution of quadratic forms based on multivariate skew-normal distribution as alternatives for multivariate normal distribution. Saddlepoint approximations are considered and the accuracy of the approximations are verified through simulation studies.