• Proceedings of the Korea Inteligent Information System Society Conference
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• 2001.06a
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• pp.333-340
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• 2001

본 연구에서는 GARCH 모델과 이동평균법을 이용한 국내 외환 시장에 있어서의 변동성 척도가 비교 분석되었다. 즉 두가지 알고리듬을 통하여 정보의 내용과 외환시장 변동성의 변통성 예측력을 비교하였다. 그 결과 GARCH 모형에 의할 변동성 추정치는 예측력에 있어서는 이동평균 추정치 보다 낮은 수준이지만 정보내용의 측면에서 성과가 더 좋은 것으로 나타났다. 그리고 GARCH모형에 의한 추정치는 이동평균 추정치 보다 편의성(Bias)이 낮은 것으로 나타났다. 또한 변동성의 가치에 대해서 논의하고, 이러한 변통성 추정치를 통해서 실제 환율변동을 헷지하기 위한 옵션매매에 어떻게 적용할 수 있는지를 언급하였다.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.18 no.2
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• pp.411-420
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• 2005

In this study, the MIVQUE estimators of variance components for the one-way random model with unbalanced data are investigated. In order to compare the efficiency of MIVQUE estimators obtained by using three priori estimates, the Empirical Quantile Dispersion Graphs (EQDGs) are used. From the results of Monte-Carlo study, the MIVQUE estimator using ${\sigma}^2_{\alpha}\;=\;0\;and\;{\sigma}^2_{varraho}=1$ as the priori estimate performs well relative to other estimators.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.26 no.3
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• pp.511-520
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• 2013

Detection outliers and robust estimators are crucial in regression models with outliers. In such studies the focus is on detecting outliers and estimating the coefficients using leave-one-out. Our study introduces Rice estimator which is an error variance estimator without estimating the coefficients. In particular, we study a comparison of the statistical properties for Rice estimator with and without outliers in simple regression models.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.21 no.4
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• pp.561-569
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• 2008

In this paper, we propose the double robust estimators which are the solutions of the double robust estimating equations to analyze and treat the outliers in the stock market data in Korea including the IMF period. The feasibility study shows that the proposed estimators work quitely better than the least squares estimators and the conventional robust estimators.

• Journal of Korean Society of Transportation
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• v.20 no.1
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• pp.111-119
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• 2002

One of the advantages of SP methods is the possibility of getting a number of responses from each respondent. However, when the repeated observations from each respondent are analysed by applying the simple modeling method, a potential problem is created because of upbiased significance due to the repeated observation from each respondent. This study uses a variety of approaches to explore this issue and to test the robustness of the simple model estimates. Among several different approaches, the Jackknife method and Kocurs method were applied. The Jackknife method was implemented using a program JACKKNIFE. The model estimate results of Jackknife method and Kocurs method were compared with those of the uncorrected estimates in order to test whether there was repeated measurement problem or not and the extent to which this problem affected the model estimates. The standard errors between the uncorrected model estimates and Jackknife estimates were also compared. The results reveals that the t-ratios of Kocurs are much lower than those of the uncorrected method and Jackknife estimates, indicating that Kocurs method underestimates the significance of the coefficients. Jackknife method produced the almost same coefficients as those of the uncorrected model but the lower t-ratios. These results indicate that the coefficients of the uncorrected method are accurate but that their significance are somewhat overestimated. In this study. 1 concluded that the repeated measurement Problem did exist in our data, but that it did not affect the model estimation results significantly. It is recommended that such a test should become a standard procedure. If it turns out that the analysis based on the simple uncorrected method are influenced by the repeated measurement problem. it should be corrected.

• Proceedings of the Acoustical Society of Korea Conference
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• 1998.08a
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• pp.475-478
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• 1998

음성에 공존하는 유/무성음 성분을 추정하는 알고리즘을 제안하였다. 유성음 성분은 주기성을 띤 사인곡선의 형태로 표현되며, 무성음 성분은 자동회기의 결과로 표현된다. 두 성분을 각각 차례대로 추정할 경우 한 성분에 대한 추정치의 정확도가 나머지 성분의 추정에도 영향을 주기 때문에 제안된 알고리즘은 두 성분을 공동으로 추정한다. 실제 ML 추정치는 구하기 어려워 이에 근접하는 추정치를 선형 방정식들을 interative 방법으로 풀어 구현하였다. 예비 시험결과 제안한 알고리즘이 정확하고 효율적으로 두 성분을 추정함을 알 수 있었고, 합성된 데이터 뿐만 아니라 실제 음성 데이터를 이용한 실험에서도 좋은 결과를 보여주었다.

• Proceedings of the Korean Association for Survey Research Conference
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• 2003.06a
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• pp.19-28
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• 2003

Weighting adjustment is a method of improving the efficiency of the estimator by incorporating auxiliary variables at the estimation stage. One commonly used method of weighting adjustment is the poststratification, which is a special case of regression estimation but is relatively feasible in terms of actual implementation. If too many auxiliary variables are used in the poststratification, the bias of the resulting point estimator is no longer negligible and the final weights may have extreme weights. In this study, we propose a method of weight ing adjustment that compromises the efficiency and the bias of the point estimator. A limited simulation study is also presented.

• Proceedings of the Safety Management and Science Conference
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• 2008.04a
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• pp.461-468
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• 2008

<그림 1>과 <그림 2>, <그림 3>은 통계 패키지(Econometric Views)를 사용하여 제조업용 로봇의 수출입을 2007년부터 2008년까지 추정한 값이며, 자료는 2001년도 이후의 관세청 수출입 실적자료를 활용하였다. <그림 1>은 SAENGF는 제조업용 로봇 국내생산의 추정치이며, 점선은 95% 신뢰구간을 의미한다. <그림 2>는 통계 패키지(Econometric Views)를 사용하여 제조업용 로봇의 수출을 2007년부터 2008년까지 추정한 값이며, EXPORTF는 제조업용 로봇 수출의 추정치이며, 점선은 95% 신뢰구간을 의미한다. <그림 3>은 통계 패키지(Econometric Views)를 사용하여 제조업용 로봇의 수입을 2007년부터 2008년까지 추정한 값이며, IMPORTF는 제조업용 로봇 수출의 추정치이며, 점선은 95% 신뢰구간을 의미한다. <표 1>은 국내 제조업용 로봇의 국내생산, 수출과 수입의 추정치이며, ARIMA모형을 사용하였으며, 자료는 2001년도 이후의 데이터로 관세청 수출입 실적자료를 활용하였다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• v.27 no.3
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• pp.599-607
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• 2016

The first patient of Middle East respiratory syndrome caused by a novel coronavirus infection in Korea was confirmed on May 20, 2015. After that, MERS spread over the country. In recent years, patients of MERS have been found around the Arabian Peninsula and the case fatality ratio of MERS in those area was been reported to range from 30 to 40%. In this paper, we estimate the case fatality ratio of MERS of Korea using data of 186 infections until December 1, 2015. In this study we propose a novel estimator of the case fatality ratio using information of the patients severity condition as well as records on the days of confirmation and death or recovery of the patient. By using publicly available data of the Department of Health and Human Services Centers for Disease Control, we evaluate a performance of the estimator and demonstrate a stability of the estimator from the early stage of the epidemic.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2005.05b
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• pp.314-318
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• 2005

잠실 및 신곡 수중보의 영향을 모의할 수 있도록 개선된 FLDWAV 모형을 한강 하류부의 하천구간에 적용하여 모형의 보정을 수행하였다. FLDWAV 모형에 포함된 자동추정 기법을 적용하여 부분 선형함수 가변 조도계수 모형의 매개변수를 추정하였다 팔당대교부터 전류까지의 하천구간을 3개 구간으로 구분하고, 유량 등급별 조도계수의 초기 가정치를 변화시켜 가며 각 경우에 대하여 홍수사상별로 매개변수 추정을 수행하였다. 최소유량(영) 등급 및 최대유량 등급에 대한 조도계수 추정치들은 초기 가정 값에 민감하여 초기치가 최종 추정치로 종료되는 경우가 다수 발생하였다. 대부분의 홍수사상에 대하여 추정 매개변수를 사용한 계산수위와 관측수위의 편차 합은 영에 근접하나, RMS 오차는 다양한 값들을 나타내었다. 양의 오차들과 음의 오차들이 서로 상쇄됨으로써 편차가 영에 근접하게 되는 경우가 빈번히 발생하였으며, 이는 편차 합을 최소화하는 목적함수를 만족시키는 최적해가 유일하지 않음을 의미한다.