• The Korean Journal of Financial Management
• /
• v.16 no.1
• /
• pp.223-243
• /
• 1999

포트폴리오의 위험을 통제하거나 감소시키기 위해서 헤저들은 최적헤지비율을 추정하여야 하는데, 최적헤지비율의 추정치는 사용하는 모형에 따라 많은 차이를 보인다. 전통적인 회귀분석모형에 의하여 추정된 최적헤지비율은 시계열자료의 불안정성(nonstationary) 등으로 인하여 잘못될 가능성이 많으며, 잘못 추정된 헤지비율을 그대로 이용할 경우 현물포트폴리오의 시장위험을 최소화시키지 못하고 헤징비용을 증가시키는 결과를 초래한다. 시계열자료의 불안정성으로 말미암아 야기되는 문제점들을 개선할 수 있는 모형으로서 오차 수정모형(Error Correction Model : ECM)이 널리 이용되고 있다. 본 연구는 ECM을 사용하여 추정된 최적헤지비율과 전통적 회귀분석모형을 사용하여 추정한 최적헤지비율을 비교하여 어떤 모형으로 추정한 헤지비율이 더 정확한지를 평가하는데 목적을 두고 있다. 즉, 본 연구는 KOSPI 200 현 선물지수 자료를 대상으로 ECM과 전통적 회귀분석모형에 의한 최적헤지비율을 추정하고 각 모형의 설명력과 예측력을 비교하고자 한다. 실증분석 결과, KOSPI 200 현물지수와 KOSPI 200 선물지수간에는 공적분 관계가 존재하며, ECM과 전통적 회귀분석모형을 이용하여 추정한 최적헤지비율의 크기는 서로 다르며, ECM을 이용할 때 모형의 설명력이 조금 더 높게 나타났으며, 예측력도 ECM이 좀더 우월한 것으로 나타났다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
• /
• v.20 no.2
• /
• pp.251-260
• /
• 2009

In this study, we propose a new estimation method based on autocovariance for selecting optimal estimators of the regression coefficients in the simple linear regression model. Although this method does not seem to be intuitively attractive, these estimators are unbiased for the corresponding regression coefficients. When the exploratory variable takes the equally spaced values between 0 and 1, under mild conditions which are satisfied when errors follow an autoregressive moving average model, we show that these estimators have asymptotically the same distributions as the least squares estimators. Additionally, under the same conditions as before, we provide a self-contained proof that these estimators converge in probability to the corresponding regression coefficients.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
• /
• 2022.05a
• /
• pp.444-444
• /
• 2022

하천 수심 계측은 수심을 사람이 직접 계측하거나 초음파 기반 유속계 (ADCP) 등 최신 계측기기를 이용하여 간접적으로 계측을 실시하고 있다. 하지만 사람이 직접 하천에서 수심을 측정하는 것은 위험이 동반되고, 수심자료의 측정오차가 크게 발생한다. 따라서 수심측정에서 직접 측정 방식의 한계를 극복하기 위해, 초분광 영상의 반사도와 수심이 높은 상관관계를 보이는 것을 활용하여, 초분광 영상 기반 수심 산정 기법을 개발하였다. 초분광 영상 기반 수심 산정 기법은 복수의 파장이 존재하는 초분광영상으로부터 두 개의 파장대의 밴드를 추출하여 모든 경우의 수에 대해 밴드비를 산정한 후, 실측수심과 밴드비 간의 회귀분석을 실시하여 상관계수가 가장 높은 회귀식을 찾아내는 방식이 최적 밴드비 분석법에 기반한다. 최적 밴드비 분석법을 통해 획득된 높은 상관성의 밴드비-수심 관계식을 이용하여 수심을 추정할 수 있다. 이러한 방법은 직접 수심 측정 방식에 비해, 높은 해상도와 밀도, 양질의 데이터를 수집할 수 있는 장점이 있다. 과거 연구에 따르면 저수심부에서의 높은 정확도의 수심추정 결과를 보였지만, 고수심부에서는 실측수심과의 오차도 높아지는 등 정확성이 떨어지는 경향을 보인다. 따라서 본 연구에서는 보다 효율적인 수심계측을 할 수 있도록 최적 밴드비 분석법을 활용한 수심추정에서 신뢰성 있는 수심의 범위를 파악할 수 있는 방법을 제시하고자 한다. 본 연구에서는 대상지역으로 낙동강 본류와 황강 지류 합류부로 선정하였고, 초음파 기반 유속계(ADCP)와 드론을 활용하여 실측수심과 초분광 영상을 취득하였다. 민감도 분석을 위한 수심자료를 0.5m 단위로 분할하였으며, 구간별로 최적 밴드비 분석을 실시하였다. 그 결과, 구간별로 산정된 상관계수와 평균제곱근오차 (RMSE)를 통해 정확도가 높은 구간을 구별할 수 있었다. 또한 해당 구간을 초과하는 수심은 초분광 영상을 통해 추정이 어려운 것으로 판단되며, 분석한 구간까지를 최대 추정 가능 수심으로 정의하였다. 마지막으로 검증을 위해 최대추정가능수심으로 판단된 구간까지의 데이터만 활용하여 최적 밴드비 분석법을 적용하여 상관계수나 평균제곱근오차 결과의 개선여부 확인을 통해, 본 연구에서 제시한 방법이 정확한 최대추정가능수심 구간을 산정할 수 있는지 확인하였다.

• Proceedings of the Korean Institute of Information and Commucation Sciences Conference
• /
• 2000.05a
• /
• pp.222-225
• /
• 2000

In this paper, a synchronous CDMA system accepted for the cdma2000 standard is simulated to propose optimized reverse link power ratio and channel estimation lengths. Differently from IS-95, the pilot channel is used in the proposed system to estimate fading channel, so optimized estimation lengths are needed. Therefore, in this paper we analyze optimized estimation lengths which is needed to decide the power ratio of pilot channel and fundamental channel. From fixed estimation lengths, we calculate FER with various power ratio values.

• 전기의세계
• /
• v.28 no.6
• /
• pp.52-60
• /
• 1979

이 논문은 전력계통의 자동주파수 최적제어를 위한 관측자시스템을 최적설계하는 체계적 방법을 연구한 결과를 기술한 것이다. 이 논문의 특징은 저차 루엔버그관측자시스템의 추정오차에 관한 새로운 평가척도를 정의한 후 이를 방복 알고리듬에 의하여 최소함으로써 측정불가능한 시스템 상태와 교란을 가능한 한 정확히 추정할 수 있는 즉 최적관측자를 구성하는 있으며, 특히 이 논문에서는 필자가 이미 발표한 최적 주파수제어방책과 지수교란모형을 그대로 도입하여 상기 목적을 실현할 수 있었다. 이 논문에서 제시한 방법을 검증하기위하여 다지역계통의 가장 간단한 형태라할 수 있는 2개지역이 연계된 자동주파수제어시스템을 대상으로 디지탈 시뮬레이션 한 결과, 이 방법의 장점과 실용성이 입증되었다.

• Korean Journal of Construction Engineering and Management
• /
• v.2 no.4 s.8
• /
• pp.135-143
• /
• 2001

The purpose of this study is to estimate and analyze the optimum economic life of office buildings in consideration of their LCC (Life Cycle Cost), and thereby, explore the ways to manage the outlived office buildings economically. In estimating the economic life, initial investment cost and maintenance cost are taken into due consideration. For this study, those office buildings in Yeouido and Mapo region were sampled. The surveyed details were reduced to unit area to calculate a unit value, and then, their optimum economic life was estimated using LCC. Five alternatives for management of outlived office buildings were compared in terms of reconstruction or rehabilitation cost.

• Journal of the Korea institute for structural maintenance and inspection
• /
• v.20 no.4
• /
• pp.27-34
• /
• 2016

A new algorithm for determining optimal accelerometer locations is proposed by using a frequency-domain Hankel matrix which is much simpler to construct than a time-domain Hankel matrix. The algorithm was examined through simulation studies by comparing the outcomes with those from other available methods. To compare and analyze the results from different methods, a dynamic analysis was carried out under seismic excitation and acceleration data were obtained at the selected optimal sensor locations. Vibrational amplitudes at the selected sensor locations were determined and those of all the other degrees of freedom were determined by using a spline function. MAC index of each method was calculated and compared to look at which method could determine more effective locations of accelerometers. The proposed frequency-domain Hankel matrix could determine reasonable selection of accelerometer locations compared with the others.

• Proceedings of the Korea Society for Simulation Conference
• /
• 2003.06a
• /
• pp.167-175
• /
• 2003

본 연구는 (s, S) 재고시스템의 최적 재고정책을 수립하는 문제를 시뮬레이션을 통하여 분석하고자 한다. 이러한 목적으로 재고관리비용에 대한 파라미터 (s, S)의 민감도를 퍼터베이션 분석법으로 구하고 확률 최적화 기법을 적용하여 단위 기간에 평균 재고관리비용을 최적으로 하는 재고정책을 발견하였다. 민감도의 추정에는 IPA법과 SPA법을 표본경로의 주문 사건 변동에 따라 조건적으로 결합하여 사용하였다. 시뮬레이션 결과 s와 S의 최적정책 추정치를 상당히 정확한 값으로 얻었으며 이러한 결과는 보다 일반적인 재고관리 문제의 분석에 도움을 줄 것으로 기대한다.

• KSCE Journal of Civil and Environmental Engineering Research
• /
• v.13 no.4
• /
• pp.163-176
• /
• 1993

A methodology based on the influence coefficient algorithm was established for the optimal calibration of QUAL2E reaction coefficients. It was applied to the stream sections from the Chungju Dam to the downstream end of the South Han River. A water budget analysis using the monthly records of reservoir inflows and outflows in 1990 was made to determine tributary inflows. Estimated tributary inflows were used, together with the monthly records of water quality measurements in 1990, for the calibration of reaction coefficients. Simulated quality constituents were chl.a. nitrogen cycles, phosphorus cycles. BOD and DO. A sensitivity analysis was made to determine significant reaction coefficients, and as a result 11 reaction coefficients were selected as calibration parameters. The influence coefficient algorithm applied to the calibration of QUAL2E reaction coefficients proved to be a useful one yielding a rapid convergence. Each calibration parameter converged to an optimum value within 3 iterations.

• Journal of the Korean Society for Aeronautical & Space Sciences
• /
• v.43 no.12
• /
• pp.1062-1070
• /
• 2015

This paper presents an application of an optimal smoothing filter for moving target tracking problem based on measured noise source. In order to measure distance and velocity for the moving target, a beamforming method is applied to use the noise source by using microphone array. Also a Kalman filter and an optimal smoothing algorithm are adopted to improve accuracy of trajectory estimation by using a Singer target model. The simulation is conducted with a missile dynamics to verify performance of the optimal smoothing filter, and a model rocket is used for experiment environment to compare the trajectory estimation results between the beamforming, the Kalman filter, and the smoother. The Kalman filter results show better tracking performance than the beamforming technique, and the estimation results of the optimal smoother outperform the Kalman filter in terms of trajectory accuracy in the experiment results.