• The Korean Journal of Financial Management
• /
• v.11 no.1
• /
• pp.233-262
• /
• 1994

본 연구는 주식시장(株式市場)의 이상현상(異狀現象)중의 하나인 요일효과(曜日效果)(day of the week effect)를 전통적인 회귀분석(回歸分析)이 아닌 ARCH 또는 GARCH 모형을 사용하여 조건부(條件附) 평균수익률(기대수익률)(平均收益率(期待收益率)) 뿐만아니라 조건부(條件附) 분산(分散)에도 나타나는지에 대하여 분석하였으며, 규모별(規模別)에 따라 요일효과(曜日效果)에 어떠한 차이가 나타나는지를 분석하였다. 본 연구의 추정결과를 요약하면, 조건부(條件附) 평균수익률(기대수익률)(平均收益率(期待收益率)) 및 조건부(條件附) 분산(分散) 모두에 있어 요일효과(曜日效果)가 뚜렷하게 존재하는 것으로 나타났다. 즉, 조건부(條件附) 평균수익률(平均收益率)에 대해서는 월요일(月曜日)은 부(負)의 효과, 토요일(土曜日)은 정(正)의 효과가 나타났으며, 조건부(條件附) 분산(分散)에 대해서는 월요일(月曜日)은 정(正)의 효과가, 토요일(土曜日)은 부(負)의 효과가 발견되었다. 그러나 한국(韓國)의 주식시장의 본격적인 성장기이면서 주식가격의 등락이 심했던 $86\sim92$년(年)간의 표본기간 동안에는 조건부(條件附) 분산(分散)에 대한 요일효과(曜日效果)는 존재하였으나, 조건부(條件附) 평균수익률(平均收益率)에 대한 요일효과(曜日效果)는 존재하지 않는 것으로 나타났다. 그리고 소형지수(小型指數)가 중(中) 대형지수(大型指數)와는 다른 주가행태를 보이는 것으로 나타났으며, 다음과 같은 몇 가지의 규모별(規模別) 차이(差異)를 보였다. 첫째, 조건부(條件附) 평균수익률(平均收益率)에 대한 분석에서 중(中) 대형지수수익률(大型指數收益率)을 사용하였을 경우에는 요일효과(曜日效果)가 나타난 반면에, 소형(小型) 지수수익률(指數收益率)의 경우에는 화요효과(火曜效果)가 존재하는 것으로 나타났다. 둘째, 조건부(條件附) 분산(分散)에 대한 분석에서 정(正)의 공휴일효과(公休日效果)가 다른 규모별 지수수익률(指數收益率)의 경우에는 나타나지 많았지만 소형(小型) 지수수익률(指數收益率)의 경우에는 존재하는 것으로 나타났다. 세째, 소형(小型) 지수수익률(指數收益率)의 경우 모형 추정후의 정규잔차(定規殘差)(normalized residuals) 및 정규자승잔차(定規自乘殘差)(normalized squared residuals)에 대한 시계열상관(時系列相關) 검정결과 모형의 부적합성(不適合性)이 나타났다. 본 연구는 기존의 기대수익률(期待收益率) 위주의 요일효과(曜日效果) 분석에서 주식수익률(株式收益率)의 분산(分散) 즉, 변동성(變動性)에 촛점을 두어 분석하였으며, 이는 투자자의 정확한 위험측정(危險測定)수단의 제공이라는 면에서 의의(意義)가 있을 것으로 생각된다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
• /
• v.17 no.3
• /
• pp.707-716
• /
• 2006

When the regression function is discontinuous at a point, the variance function is usually discontinuous at the point. In this case, we had better propose a test for the existence of a discontinuity point with the regression function rather than the variance function. In this paper we consider that the variance function only has a discontinuity point. We propose a nonparametric test for the existence of a discontinuity point with the second moment function since the variance function and the second moment function have the same location and jump size of the discontinuity point. The proposed method is based on the asymptotic distribution of the estimated jump size.

• Proceedings of the Korean Statistical Society Conference
• /
• 2005.05a
• /
• pp.1-6
• /
• 2005

SAS의 PROC MIXED는 ANOVA 추정량보다 더 다양한 잔차최대우도추정법 또는 최대우도추정법으로 모수들을 추론할 수 있다. 혼합모형에 속하는 불균형중첩오차구조를 갖는 선형회귀모형에서 랜덤효과에 해당되는 그룹간의 분산과 고정효과에 해당되는 회귀계수들에 대한 신뢰구간을 구하기 위하여 대표본인 경우와 소표본인 경우에 대하여 PROC MIXED를 사용한다. 시뮬레이션을 실행한 결과, 대표본인 경우에는 모수들의 신뢰구간을 구하기 위하여 PROC MIXED를 활용할 수 있지만, 소표본인 경우에는 PROC MIXED를 사용할 경우, 그룹간 분산과 회귀계수 가운데 하나인 절편항에 대한 신뢰구간은 시뮬레이터된 신뢰계수가 명시한 신뢰계수를 지키지 못하는 것을 보인다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
• /
• v.1 no.1
• /
• pp.131-140
• /
• 1994

Box-Jenkins 시계열 분석에서 모형검진을 위한 통계량으로 잔차의 자기상관함수를 이용한 Box와 Pierce(1970)의 포트맨토우 검정과 Ljung과 Box(1978)의 변형된 포트맨토우 검정을 Basawa(1987)가 제안한 예측오차를 이용한 모형 검진 방법과 비교, 분석하였다. 시뮬레이션 연구를 수행하여 경험적 평균, 분산 및 유의 수준을 비교하여 과대적합의 방법을 이용하여 검정력을 비교하였다.

• Journal of Korean Society of Forest Science
• /
• v.106 no.3
• /
• pp.320-329
• /
• 2017

This study aims to evaluate whether the accuracy of LiDAR DEM is affected by the changes of the five input levels ('1','3','5','7' and '9') of median parameter ($F_{md}$), mean parameter ($F_{mn}$) of the Filtering Algorithm (FA) in the GroundFilter module and median parameter ($I_{md}$), mean parameter ($I_{mn}$) of the Interpolation Algorithm (IA) in the GridSurfaceCreate module of the FUSION in order to present the combination of parameter levels producing the most accurate LiDAR DEM. The accuracy is measured by the residuals calculated by difference between the field elevation values and their corresponding DEM elevation values. A multi-way ANOVA is used to statistically examine whether there are effects of parameter level changes on the means of the residuals. The Tukey HSD is conducted as a post-hoc test. The results of the multi- way ANOVA test show that the changes in the levels of $F_{md}$, $F_{mn}$, $I_{mn}$ have significant effects on the DEM accuracy with the significant interaction effect between $F_{md}$ and $F_{mn}$. Therefore, the level of $F_{md}$, $F_{mn}$, and the interaction between two variables are considered to be factors affecting the accuracy of LiDAR DEM as well as the level of $I_{mn}$. As the results of the Tukey HSD test on the combination levels of $F_{md}{\ast}F_{mn}$, the mean of residuals of the '$9{\ast}3$' combination provides the highest accuracy while the '$1{\ast}1$' combination provides the lowest one. Regarding $I_{mn}$ levels, the mean of residuals of the both '3' and '1' provides the highest accuracy. This study can contribute to improve the accuracy of the forest attributes as well as the topographic information extracted from the LiDAR data.

• The Korean Journal of Applied Statistics
• /
• v.30 no.3
• /
• pp.335-344
• /
• 2017

This paper discusses a method of analyzing data from split-plot experiments by projections. The assumed model for data has two experimental errors due to two different experimental sizes and some random components in treatment effects. Residual random models are constructed to obtain sums of squares due to random effects. Expectations of sums of squares are obtained by Hartley's synthesis. Estimable functions of fixed effects are discussed.

• Proceedings of the Korean Institute of Navigation and Port Research Conference
• /
• 2003.05a
• /
• pp.60-65
• /
• 2003

The paper describes on the implementation of marine casualty prediction model that is one of the main part of Marine Casualty Forecasting System (MCFS). In this work, Cell Distributed Linear-In-the Parameter (CD-LIP) model is developed and compared with Baltic model using regression analysis of variance. As comparing, it is known that the proposed CD-LIP model has less residual than the Baltic model and, it gives best performance to the marine casualty numeric D/B of target area.

• Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea SP
• /
• v.48 no.4
• /
• pp.98-106
• /
• 2011

Since prediction processes such as motion estimation motion compensation are not at the WZ video encoder but at its decoder, WZ video compression cannot have better performance than that of conventional video encoder. In order to implement the prediction process with low complexity at the encoder, WZ residual coding was proposed. Instead of original WZ frames, WZ residual coding encodes the residual signal between key frames and WZ frames. Although the proposed WZ residual coding has good performance in pixel domain, it does not have any improvements in transform domain compared to transform domain WZ coding. The WZ residual coding in transform domain is difficult to have better performance, because pre-defined quantization matrices in WZ coding are not compatible with WZ residual coding. In this paper, we propose a new quantization method modifying quantization matrix and quantization step size adaptively for transform domain WZ residual coding. Experimental result shows 22% gain in BDBR and 1.2dB gain in BDPSNR.

• The Korean Journal of Applied Statistics
• /
• v.29 no.7
• /
• pp.1155-1163
• /
• 2016

This paper deals with an estimation procedure of variance components in a mixed effects model by projections. Projections are used to obtain sums of squares instead of using reductions in sums of squares due to fitting both the assumed model and sub-models in the fitting constants method. A projection matrix can be obtained for the residual model at each step by a stepwise procedure to test the hypotheses. A weighted least squares method is used for the estimation of fixed effects. Satterthwaite's approximation is done for the confidence intervals for variance components.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
• /
• 2011.05a
• /
• pp.26-30
• /
• 2011

최근 기후변화에 따라 강우의 패턴이 변화하고 있다. 강우일수는 줄어드는 반면, 강우강도는 증가하여, 홍수로 인한 많은 피해에 직면하고 있다. 이러한 기상이변은 홍수방어시스템을 위한 수공구조물에도 많은 영향을 미친다. 수공구조물을 설계할 때, 일반적으로 강우 기록들의 통계적 특성이 정상성을 가진다고 가정한다. 하지만 최근의 강우 자료를 분석하면, 시간에 따라 평균, 분산, 왜곡도와 같은 기본 통계량이 변화하는 것을 알 수 있다. 따라서, 수공구조물의 설계를 위한 확률 강우량은 이러한 기후변화에 따른 자료의 특성을 반영할 필요가 있다. 본 연구의 목적은 강우 자료의 비정상성의 특성을 이용하여 확률강우량을 산정하는 것이다. 최근 비정상성 강우빈도해석에 대한 연구가 활발히 진행되고 있는데, 이들 연구는 대부분 목표연도까지 경향성의 기울기가 증가, 또는 일정하다고 가정한다. 하지만, 현재는 경향성이 있지만, 목표연도에는 경향성이 없을 경우도 있고, 또는 경향성이 있어도 그 기울기가 적어지는 경향을 보일 수도 있다. 본 연구에서는 현시점과 목표연도의 시점에 대한 경향성 기울기의 변화를 고려하여 비정상성 강우빈도해석을 수행하였다. 대상지점 선정은 통계적 경향성 검정, Mann-Kendall test를 이용하여 1994년(현재시점)에 경향성이 있다고 판단되는 관측지점을 대상지점으로 선정하였다. 분석 방법은 24시간 임계지속시간의 연최대강우자료를 구축하였다. 자료를 현시점까지 선형회귀식을 이용하여 잔차 계열을 산정하고, Gumbel 분포를 이용하여 확률 잔차를 산정하였다. 확률강우량을 추정하기 위해 추세요소를 산정하였다. 기울기의 증가 혹은 감소 경향을 회귀모형을 이용하여 추세요소를 산정하였고, 잔차의 확률빈도와 추세요소의 합으로 비정상상 확률강우량을 산정하였다.